商业银行业务与经营模拟题1.doc

商业银行业务与经营模拟题1 一、名词解释(46) 1. 资产负债比例管理 2. 巴塞尔协议 3. CDs 4. FRA 5. 偿还期转化 6. 5“C”原则二、填空题(0.530) 1商业银行之性质_. 2商业银行按资本所有权划分_,_,_,. 3美国商业银行按管理体制分为_,_. 4存款按其稳定性可分为_,_,_. 5商业银行资产种类_,_,_,_. 6现金资产构成_,_,_,_. 7贷款出售方式_,_,_. 8我国规定,设立全国性商业银行注册资本最低要求为_,地方性商业银行注册资本最低要求为_,农村信用社注册资本最低要求为_. 9商业银行资本金构成_,_,_,_. 10银行卡依据资金的清偿方式可分为_,_,_.三、简答(55) 1比较银行银行资本，银行资产，可用头寸，基础头寸这些概念的区别和联系。2商业银行“三性”原则之关系与协调? 3商业银行融资途径? 4贷款五级分类? 5试描述欧式期权不同类型的损益状态。四、论述(26)1如果你是一个只有2万人城市的工商银行行长，在该城市另有4家其他专业银行，1家财务公司，2家信托投资公司，其中有一家城市信用社对其所有的存款支付的利率比其他银行高0.5%，联系实际，请你制定一份与每家金融机构存款竞争的战略，并列举应着重考虑的因素。（8）2试分析缺口管理（敏感性、持续期）模型的运用。（9）3银行资产负债的期限组合失调，会使银行面临利率风险，如何利用衍生金融工具避险，给出你的建议。（9） 五、计算(52) 1对一商业银行某支行进行年度贷款风险考核时,发现:给甲企业贷款2000万元,其信用变换系数为6%,基础系数为30%,过渡系数为110%;另给乙企业贷款1000万元, 其信用变换系数为20%,基础系数为40%,过渡系数为130%.试确定该支行的综合贷款风险度. 2若A商业银行发放了一笔金额为2000万美元，期限9个月，利率为16%的贷款，前三个月的资金来源有利率为10%的1000万美元存款支持，后3个月准备通过在同业市场上拆借资金来支持。银行预期美元的市场利率将不久上升，为避免筹资成本增加的风险而从B银行买进一3个月对9个月的远期利率协议，参照利率为3个月的LIBOR，协议利率为10%。到结算日那天，市场利率果真上升，3个月的LIBOR为11%。问，协议将如何执行？A行实际承担利率为多少？ 商业银行业务与经营模拟题1标准答案一、名词解释(46) 1资产负债比例管理 :是银行经营管理的一个重要方法，运用一些比例指标对银行资产与负债进行综合管理 2巴塞尔协议 ：是国际银行业监管的核心原则，经过了多次修订，主要包括三大框架：资本充足率，内部约束，市场纪律。 3CDs 大额可转让定期存单，是20世纪70年代在美国出现的一种金融创新工具，面额大，可转让。4FRA 远期利率协议，是关于利率的远期协议，交易双方基于对未来利率走势的 不同判断而达成的协议，固定未来的 资金利率。5偿还期转化 ：银行资产负债业务往往要求偿还期对称，短期资金短期运用，长期资金长期使用，但是由于一些因素影响，也可以短期资金长期使用，长期资金短期使用的情况。65“C”原则 ：CHARACTER CAPACITY CONDITION COLLATERAL CAPITAL二:填空题(0.530) 1商业银行之性质：赢利为目的的金融企业 2商业银行按资本所有权划分：国有独资，股份制，企业所有. 3美国商业银行按管理体制分为：国民银行，州银行 4存款按其稳定性可分为：活期，定期，储蓄 5商业银行资产种类：现金，贷款，投资，固定资产 6现金资产构成：库存现金，存放央行，存放同业，浮存 7贷款出售方式：更改，参与，转让 8我国规定,设立全国性商业银行注册资本最低要求为：10亿RMB，地方性商业银行注册资本最低要求为：1亿RMB，,农村信用社注册资本最低要求为5000万RMB. 9商业银行资本金构成：实收资本，资本公积，盈余公积，未分配利润。10银行卡依据资金的清偿方式可分为借记卡，贷记卡，准贷记卡三、简答(55) 1比较银行银行资本，银行资产，可用头寸，基础头寸这些概念的区别和联系。资本等于资产减负债，可用头寸等于基础头寸加减银行其他可用资金的变化。头寸是银行现金资产的评价指标。2 商业银行“三性”原则之关系与协调?三性原则：盈利性，安全性，流动性。三者之间是对立统一的，没有安全性、流动性，盈利性就失去了依托，而没有盈利，安全性、流动性也是没有意义的。但是三者之间也有对立。 3商业银行融资途径?吸收存款，向央行借款，向同业借款，债券融资，回购，向国外借款等 4贷款五级分类?正常，关注，刺激，可疑，损失。 5试描述欧式期权不同类型的损益状态。看涨期权多头，看涨期权空头，看跌期权多头，看跌期权空头。四、论述(26)1.如果你是一个只有2万人城市的工商银行行长，在该城市另有4家其他专业银行，1家财务公司，2家信托投资公司，其中有一家城市信用社对其所有的存款支付的利率比其他银行高0.5%，联系实际，请你制定一份与每家金融机构存款竞争的战略，并列举应着重考虑的因素。（8）影响存款的因素有很多，价格、服务、社会关系、银行地位等，关键是比较各家机构之间的优劣。然后有针对性地采取策略。2.试分析缺口管理（敏感性、持续期）模型的运用。（9）敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债。有三种状态，主要用于研究市场利率的变化对易于重新定价的资产与负债价值的影响，然后测量银行资本净值的变化，有针对性的采取措施。持续期缺口是资产持续期与负债持续期的差额，主要用于研究市场利率的变化对固定利率的资产与负债价值的影响，然后测量银行资本净值的变化，有针对性的采取措施。3.银行资产负债的期限组合失调，会使银行面临利率风险，如何利用衍生金融工具避险，给出你的建议。（9）资产期限长于负债期限：用远期利率协议多头，期货多头，看涨期权多头，或互换。资产期限短于负债期限：用远期利率协议空头，期货空头，看跌期权多头，或互换。五、计算(52) 1对一商业银行某支行进行年度贷款风险考核时,发现:给甲企业贷款2000万元,其信用变换系数为60%,基础系数为30%,过渡系数为110%;另给乙企业贷款1000万元, 其信用变换系数为20%,基础系数为40%,过渡系数为130%.试确定该支行的综合贷款风险度.（200060%30%110%+100020%40%130%）（2000+1000）=17% 2若A商业银行发放了一笔金额为2000万美元，期限9个月，利率为16%的贷款，前三个月的资金来源有利率为10%的1000万美元存款支持，后3个月准备通过在同业市场上拆借资金来支持。银行预期美元的市场利率将不久上升，为避免筹资成本增加的风险而从B银行买进一3个月对9个月的远期利率协议，参照利率为3个月的LIBOR，协议利率为10%。到结算日那天，市场利率果真上升，3个月的LIBOR为11%。问，协议将如何执行？A行实际承担利率为多少？将由B行支付给A行，A行实际承担利率为10% 商业银行业务与经营模拟题2 一、名词解释(46) 1,商业银行 2,敏感性缺口 3,CDs 4贷款承诺 5巴塞尔协议6,5“C”原则二、填空题(0.530) 1商业银行之性质_. 2商业银行按资本所有权划分_,_,_,. 3美国商业银行按管理体制分为_,_. 4美国商业银行存款按支取方式的不同可分为_,_,_. 5商业银行资产种类_,_,_,_. 6现金资产构成_,_,_,_. 7贷款出售方式_,_,_. 8我国规定,设立全国性商业银行注册资本最低要求为_,地方性商业银行注册资本最低要求为_,农村信用社注册资本最低要求为_. 9商业银行资本金构成_,_,_,_. 10商业银行结算工具_,_,_.三、简答(65) 1比较银行银行资本，银行资产，可用头寸，基础头寸这些概念的区别和联系。2商业银行发展趋势? 3商业银行筹集资本的途径? 4贷款五级分类? 5如何利用期货头寸对银行缺口进行套期保值?四、论述(19)1如果你是一个只有2万人城市的工商银行行长，在该城市另有4家其他专业银行，1家财务公司，2家信托投资公司，其中有一家城市信用社对其所有的存款支付的利率比其他银行高0.5%，联系实际，请你制定一份与每家金融机构存款竞争的战略，并列举应着重考虑的因素。（9）2银行资产负债的期限组合失调，会使银行面临利率风险，如何利用衍生金融工具避险，给出你的建议。（10） 五、计算(62) 1对一商业银行某支行进行年度贷款风险考核时,发现:给甲企业贷款1000万元,其信用变换系数为50%,基础系数为20%,过渡系数为130%;另给乙企业贷款2000万元, 其信用变换系数为10%,基础系数为30%,过渡系数为100%.试确定该支行的综合贷款风险度. 2若A商业银行发放了一笔金额为1000万美元，期限6个月，利率为10%的贷款，前三个月的资金来源有利率为8%的1000万美元存款支持，后3个月准备通过在同业市场上拆借资金来支持。银行预期美元的市场利率将不久上升，为避免筹资成本增加的风险而从B银行买进一3个月对6个月的远期利率协议，参照利率为3个月的LIBOR，协议利率为8%。到结算日那天，市场利率果真上升，3个月的LIBOR为9%。问，协议将如何执行？A行实际承担利率为多少？ 商业银行业务与经营模拟题2标准答案一、名词解释(46) 1商业银行 以盈利为目的的多功能综合性企业 2敏感性缺口 敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债。有三种状态，主要用于研究市场利率的变化对易于重新定价的资产与负债价值的影响，然后测量银行资本净值的变化，有针对性的采取措施。 3CDs 大额可转让定期存单，是20世纪70年代在美国出现的一种金融创新工具，面额大，可转让。 4贷款承诺 是银行与企业达成的贷款意想性协议，企业可以按承诺规定取得贷款，有很多种类。5巴塞尔协议 是国际银行业监管的核心原则，经过了多次修订，主要包括三大框架：资本充足率，内部约束，市场纪律。 65“C”原则 CHARACTER CAPACITY CONDITION COLLATERAL CAPITAL二、填空题(0.530)1商业银行之性质：赢利为目的的金融企业 2商业银行按资本所有权划分：国有独资，股份制，企业所有. 3美国商业银行按管理体制分为：国民银行，州银行 4存款按其稳定性可分为：活期，定期，储蓄 5商业银行资产种类：现金，贷款，投资，固定资产 6现金资产构成：库存现金，存放央行，存放同业，浮存 7贷款出售方式：更改，参与，转让 8我国规定,设立全国性商业银行注册资本最低要求为：10亿RMB，地方性商业银行注册资本最低要求为：1亿RMB，,农村信用社注册资本最低要求为5000万RMB. 9商业银行资本金构成：实收资本，资本公积，盈余公积，未分配利润。10商业银行结算工具支票，汇票，本票。三、简答(65) 1比较银行银行资产，可用头寸，基础头寸这些概念的区别和联系。资本等于资产减负债，可用头寸等于基础头寸加减银行其他可用资金的变化。头寸是银行现金资产的评价指标。2商业银行发展趋势?规模化，集约化，网络化，综合性，高风险性等 3商业银行筹集资本的途径?内部策略，外部策略 4贷款五级分类?正常，关注，刺激，可疑，损失。 5如何利用期货头寸对银行缺口进行套期保值?敏感性缺口为正时，期初购进期货，期末出售证券敏感性缺口为负时，期初出售期货，期末购入证券四、论述(13)1如果你是一个只有2万人城市的工商银行行长，在该城市另有4家其他专业银行，1家财务公司，2家信托投资公司，其中有一家城市信用社对其所有的存款支付的利率比其他银行高0.5%，联系实际，请你制定一份与每家金融机构存款竞争的战略，并列举应着重考虑的因素。影响存款的因素有很多，价格、服务、社会关系、银行地位等，关键是比较各家机构之间的优劣。然后有针对性地采取策略。2银行资产负债的期限组合失调，会使银行面临利率风险，如何利用衍生金融工具避险，给出你的建议。（9）资产期限长于负债期限：用远期利率协议多头，期货多头，看涨期权多头，或互换。资产期限短于负债期限：用远期利率协议空头，期货空头，看跌期权多头，或互换。商业银行业务与经营模拟题3一、 名词解释：（35）信托 融资性租赁 表外业务 流动性风险 利率敏感性负债二、 填空：（115）1.商业银行证券投资的目的主要是获取收益、-、-。2.信用开按照是否向发卡行交存备用金可分为-、-。3.商业银行资产管理理论由-、-、-等三个阶段理论组成。4.商业银行经营分析主要是从三大财务报表出发，分析商业银行的-、-、和偿债能力。5.租金一般由-、-、-构成。6.资产负债比例管理的一般功能有-、-、-。三、 判断说明：（54，先判正误，再说明理由。判断1分，说理4分。）1.中央银行近期降低了超额准备金存款的利率，其目的是减少成本支出。（ ） 说明：2.放款业务是商业银行获取最大限度利润的基础，是商业银行业务经营的关键点，因此，从获取收益的角度看，证券投资业务对商业银行无关紧要（ ） 说明：3.商业银行提高资本收益率既可以通过提高资产收益率取得，更应该通过提高财务杠杆率获取。（ ） 说明：4.从2001年1月1日起，我国中央银行允许商业银行贷款利率的上浮幅度最高可达到70%，此举的目的在于紧缩银根。（ ） 说明：四、 简答：（54，回答要点并扼要说明）1.信托的特点。2.资产负债管理理论的基本观点是什么？3.请在资产负债比例管理十项监控指标中选择四项，分别写出其算式和考核指标。？4.商业银行的表外业务工具有哪些？五、 计算分析：（15）根据以下某商业银行的利率敏感性分析资料： 利率敏感性分析表 单位：百万元01月1月3月3月6月6月12月利率不敏感项目合计资产 现金及存放同业00001320.51320.5 短期金融工具150.40000150.4 证券投资3028296.116526373210.1 商业贷款2728.1264.9549.1273.266.43881.7 个人贷款230.7347.6589.7905.111413214.1 不动产贷款29.858.182.41971804.52171.8 其他00056611.2667.2资产总额14615.8负债及权益 活期存款00003163.23163.2 计息支票帐户2911.900002911.9 储蓄存款0000684.3684.3 小额存单134.1208.5277.8428.9884.51933.8 其他存款38122.7140.7476.7388.31166.4 大额CD279.4861.8848.51073.3144.83207.8 短期借款337.918000355.9 其他负债003.213.592.4109.1 权益00001083.41083.4负债及权益总额14615.81.计算期间缺口。2.在未来一年中，市场利率如何变化对该行有利？3.如果预测未来利率将出现相反变化，该行应如何避险？六、论述：（15，要点明确，论述充分，不低于200字）论述商业银行经营风险的防范。 商业银行业务与经营模拟题3标准答案一、名词解释1.以信任为基础、以财产为核心、以委托为方式的一种财产管理制度。 2.出租人根据承租人的要求，购买设备，将其交给承租人使用，并以收.的形式收回大部分投资的融资方式。 3.有广义与狭义之分，不纳入资产负债表，但是会对商业银行的收益产生影响的业务活动。 4.指因为商业银行流动性不足、不能及时满足各种支付需要而给银行带来的风险。 5.指在某一段时间内对利率变化较为敏感、会重新定价的负债业务。二、填空题1.避险、增加流动性。 2.借记卡、贷记卡 3.商业贷款理论、可转换理论、预期收入理论。 4.盈利能力、抗风险能力。 5.成本、利息、费用。 6.产权分离、业务分离、促进创新。三、判断题1.错。是为增加货币供应。 2.错，证券业务既是商业银行盈利的重要来源，更是避险的重要措施。 3.对，提高杠杆率，支撑更多资产赢利，资本收益率将更高。 4.错。目的在于适当放开贷款利率决定权。四、简答题1.信任为基础；财产权是核心；实绩核算；他人利益是目的。 2.通过对商业银行资产和负债的协调管理实现“三性”原则的统一；单纯从资产或是从负债方面管理都是不全面的；可以运用缺口管理、情景模拟等工具来实现。 3.资本充足率、存贷比、中长期贷款比、流动比。 4.担保类；承诺类；衍生类等。五，计算1.01月：3169-3701.3=-532.3 13月：952.6-1211=-258.4 36月：1317.3-1270.2=47.1 612月：1596.3-1992.4= -396.1 2.13月内，利率下跌。 36月内，利率上涨。 612月内，利率下跌 3.在13月内，营造正缺口；36月内，营造负缺口；612月内，营造正缺口。六，论述要点：1.经营风险的表现 2.经营风险的原因 3.经营风险的防范商业银行业务与经营模拟题4一、 名词解释：（35）租赁 中间业务 贷记卡 信用风险 利率敏感性资产二、 填空：（115）1.我国商业银行证券投资的对象主要是-、-、-。2.信托关系人包括委托人、-、-。3.资产负债管理的基本原理是-、-、-。4.商业银行经营分析主要是从三大财务报表出发，分析商业银行的-、-、-。5.租金一般由-、-、-构成。6.我国国有商业银行实行完全的比例管理始于-。三、 判断说明：（54，先判正误，再说明理由。判断1分，说理4分。）1.放款业务是商业银行获取最大限度利润的基础，是商业银行业务经营的关键点，因此，从获取收益的角度看，证券投资业务对商业银行无关紧要。（ ） 说明：2.商业银行的中间业务就是表外业务。（ ） 说明：3.商业银行分散风险的策略主要可采取扩大低风险资产，压缩高风险资产。（ ） 说明：4.从2001年1月1日起，我国中央银行允许商业银行贷款利率的上浮幅度最高可达到70%，此举的目的在于紧缩银根。（ ） 说明：四、 简答：（54，回答要点并扼要说明）1.画出直接租赁的操作流程，并归纳其特点。2.商业银行经营风险的成因有哪些？3.商业银行如何提高资产使用率？4.商业银行的表外业务工具有哪些？五、 计算分析：（15）根据以下某商业银行的利率敏感性分析资料： 利率敏感性分析表 单位：百万元01月1月3月3月6月6月12月利率不敏感项目合计资产 现金及存放同业00001320.51320.5 短期金融工具150.40000150.4 证券投资3028296.116526373210.1 商业贷款2728.1264.9549.1273.266.43881.7 个人贷款230.7347.6589.7905.111413214.1 不动产贷款29.858.182.41971804.52171.8 其他00056611.2667.2资产总额14615.8负债及权益 活期存款00003163.23163.2 计息支票帐户2911.900002911.9 储蓄存款0000684.3684.3 小额存单134.1208.5277.8428.9884.51933.8 其他存款38122.7140.7476.7388.31166.4 大额CD279.4861.8848.51073.3144.83207.8 短期借款337.918000355.9 其他负债003.213.592.4109.1 权益00001083.41083.4负债及权益总额14615.81.计算期间缺口。2.在未来一年中，市场利率如何变化对该行有利？3.如果预测未来利率将出现相反变化，该行应如何避险？六、论述：（15，要点明确，论述充分，不低于200字）试述商业银行经营理论的发展演变过程。商业银行业务与经营模拟题4标准答案一、名词解释1出租人以收租金为条件将自己的物件让渡给承租人使用的行为。 2不纳入资产负债表，几乎不占用银行资金但能给银行带来收益的业务。结算、代理、咨询等 3先消费后还款的一种信用卡。 4指由于当事人资信水平较低发生违约而给对手带来的风险。 5.指对利率的变化比较敏感、在未来一段时间将随利率重新定价的资产。二、填空题1国债、金融债、国外债券。 2受托人、受益人。3偿还期对称、效用替代、资产分散化。4盈利能力、偿债能力、风险分散能力。5利息、成本、费用。61998三、判断题1错。证券业务既是商业银行盈利的重要来源，更是避险的重要措施。2错。中间业务风险很低而狭义表外业务风险很高。3错。这样做不能保证盈利，应采取避免、转移等手段。4错。目的在于适当放开贷款利率决定权。四、简答题1由出租人用从金融市场上筹集的资金向出卖人购买设备，然后直接租给承租人。一般包括购买合同、租赁合同。2利率；汇率；政策；员工；客户等3加快资产的周转速度；减少闲置资产；合理分配低风险和高风险比例。4担保类，承诺类，衍生类。五、计算101月：3169-3701.3=-532.3 13月：952.6-1211=-258.4 36月：1317.3-1270.2=47.1 612月：1596.3-1992.4= -396.1 213月内，利率下跌。 36月内，利率上涨。 612月内，利率下跌 3在13月内，营造正缺口；36月内，营造负缺口；612月内，营造正缺口。六、论述要点：1.资产理论 2.负债理论 3.资产负债联合理论商业银行业务与经营模拟题5一、填空（每空1分，共23分）1.欧美商业银行的发展基本上遵循着两大传统，即（）（）。2.商业银行按照业务范围，分为（）（）（）。3.新资本协议由（）（）（）三大支柱组成。4.以波动程度为依据，将银行存款分为（）（）（）。5.商业银行现金管理遵循（）（）（）的原则。6.五级分类法中，将（）（）（）归为不良贷款。7.现代租赁是通过（）（）（）之间进行交易的。8.巴塞尔委员会将表外业务分为，（）（）（）三类。二、解释下列概念（每题2分，共10分）1.银行控股公司2.操作风险3.贷款风险分类4.附息金融债券5.持续期缺口管理 三、比较分析（每题5分，共15分）1.抵押贷款与质押贷款2.流动性与安全性、盈利性3.资本需要量与资本成本四、简答下列问题（每题5分，共25分）1.银行存款经营策略有哪些？2.融资缺口模型的运用？3.如何分析个人信用？4.资本收益率分析体系？5.商业银行在经济中的地位？五、计算与分析（每题6分，共12分）1.居民余先生欲购买一套面积90平方米、售价20万元的商品房，并与开发商签订合同，正式向银行申请期限为10年的住房抵押贷款，利率确定为4%。假如首付款比例为30%，作为客户经理，请你告知余先生该笔贷款的最高额度以及每期还款额度。（1.0033）120=1.48492.恒信租赁公司与客户签订的租赁项目概算成本为10万美元，年租金率10%，租期3年，每半年末等额支付租金。请问每期租金及租金总额是多少？六、论述（两题任选一题，15分）1.资产证券化的机制及其作用，对国内银行经营实践的影响。2.从表外经营以及其他业务发展看我国银行业的竞争力。商业银行业务与经营模拟题5标准答案一、填空（每空1分，共23分）1. 英式短期融资传统、德式综合经营传统2. 批发银行、零售银行、批发零售银行3. 最低资本标准、监管当局的监管、市场纪律4. 易变性存款、准变性存款、稳定性存款5. 总量适度、适时调节、安全保障6. 次级类、可疑类、损失类7. 出租人、承租人、厂商8. 担保和类似的或有负债、承诺、与利率和汇率相关的项目二、解释下列概念（每题2分，共10分）1.银行控股公司：由一个集团成立股权公司，然后该股权公司收购或控制若干独立的银行，（1”）收购或控制的办法是持有这类银行相当数量的股票，这些银行的经营活动和管理决策受股权公司控制。（1”）2.操作风险：银行在日常业务操作中，由于各种意外事故、自然灾害引起的风险。（1”）包括内部控制及公司治理的失效、信息技术系统的重大失效、其他灾难性事件。（1”）3.贷款风险分类：银行信贷管理人员，或监管当局检查人员，综合能获得的全部信息，（1”）并运用最佳判断，根据贷款的风险程度，对贷款质量做出评价，以建立充足的贷款损失准备。4.附息金融债券：在债券期限内每隔一定时间，支付一次利息的金融债券。（1”）券面上通常附有每次付息的息票，银行每附一次利息就剪下一张息票。（1”）5.持续期缺口管理：通过相机调整资产负债结构，使银行控制或实现一个正的权益净值，（1”）降低重投资、融资的利率风险。（1”）三、比较分析（每题5分，共15分）1.抵押贷款与质押贷款。都属物权担保性质，担保物须符合银行要求，需要办理保险和登记手续，以从合同的形式构成整个交易的有机组成部分，借款人到期不能清偿债务银行有权处置担保物。（3”）前者在担保期间抵押人不转移财产的占有，而债权人持有抵押权；后者在担保期间质押人必须移交财产的占有权，债权人持有质物权利。（2”）2.流动性与安全性、盈利性。 流动性是指银行经营中的现金供应能力，既要满足客户的提存提现，也要保证借贷需求。安全性是指银行的资产收入信誉的可靠程度。盈利性反映银行的经营收益所得。（3”）流动性与安全性成正比关系，与盈利性成反比关系。（2”）3. 资本需要量与资本成本。银行资本过高会使财务杠杆比率下降，增加筹集资金的成本，影响银行利润；（2”）资本过低会增加对存款等其他资金来源的需求，使银行边际收益下降。（2”）（以资本成本曲线图说明）（1”）四、简答下列问题（每题5分，共25分）1.存款经营策略有：存款利率和服务收费，金融需求与服务水平，（2”）网点布局与服务设施，银行资信与贷款便利，社区精神与职员形象。（3”）2.融资缺口模型应用FG=RSA-RSL FG=0 SR=1 利率变化，不影响收益； FG0 SR1利率上升，收益增加；反之减少 ； FG0 SR0 ) (1-) DNW = DA DL持续期缺口为正，利率上升，净值价格下降；利率下降，净值价格上升。持续期缺口为负，净值价格与利率同向变动。持续期缺口为零，净值价格变动不受利率波动影响。（3”）四、简答下列问题（每题5分，共25分）1.金融债券的特点。相比存款有优势，筹资目的、筹资机制、筹资效率、资金稳定性、资金流动性等均不同。（3”） 相比存款局限性，筹资的自主性不强、筹资成本较高、流动性受市场水平制约。（2”）2.如何分析公司信用。以信用六C原则为指导。分析公司财务报表，分析公司财务比率，分析公司现金流量。（2”）分析公司非财务因素，行业分析（行业竞争、行业周期、行业壁垒、行业法规）管理分析（组织形式、公司治理、管理层素质和稳定性） 产品分析（市场占有率、销售增长率） 担保分析（作为第二还款来源）还款意愿分析。（3”）3.商业银行风险的特点。客观性，投机性，外部性，隐蔽性，突发性。（5”）4.银行并购的动机。追求规模发展，便于满足、实现协议规定，减少破坏性。（2”）追求协同效应， 经营协同效应 （产生规模经济；优势互补,增强实力）； 财务协同效应（合理避税）（2”）管理层利益驱动。（1”）5.商业银行在经济中的地位。商业银行是整个经济活动的中枢，（1”）商业银行业务对社会货币供给具有重要影响（1”），商业银行成为社会经济活动的信息中心，（1”）商业银行成为宏观经济政策实施的重要途径和基础，（1”）商业银行成为社会资本运动的中心。（1”）五、计算与分析（每题6分，共12分）1. 分析（2”），每期租金=19700美元（2”），租金总额=118200美元（2”）2.分析（2”），贷款额度=14万（2”），每期还款额=1414元（2”）六、论述（15分）第一题（1）西方银行表外业务发展给本土银行以下启示，表外业务经营管理水平关系银行服务水准的高低，关系银行竞争成败；表外业务收益在银行经营目标收益中占有重要地位，表外业务发展的根本保证在于强化内部管理。（3”）本土银行开展表外业务形势紧迫，需要更新经营思想，提高技术手段，培养新型金融人才；本土银行开展表外业务的策略，巩固完善传统表外业务，重点突破衍生工具业务，逐步兴办以融资为目的的表外业务。（3”）（2）银行开展租赁业务的意义。银行资金雄厚，机构发达，客户资源众多，技术设备先进，人才信息优势，必将促进租赁市场繁荣；有利银行资产多样化，分散投资风险，拓展中间业务，强化服务功能。（3”）（3）银行经理信托的意义。信托与私人银行业务；信托业务规范经营，法律支持与理性监管，合规经营的原则要求。（3”）（4）代理业务促进银行发展，发挥银行资源优势，增加银行资金来源，开创服务收益渠道；投资银行业务有利于银行发展新客户， 拓宽服务（公司理财）渠道，创造丰厚收入。（3”）第二题1.资产证券化。商业银行在发放贷款后，经过一定的技术处理把贷款重新组合，并由这些贷款支持发行银行债券。（2”）2. 资产证券化机制。LO将重组后的贷款出售给TC，并把贷款从表内表外； TC帮U发行债券，代表IN审计LO情况；LO向CE购买信用证或保险以提高信用，使债券对投资者具有吸引力；TC还需要RA对交易进行评级，以确定贷款质量、CE的资本强度和交易结构；U从TC购买债券，而后出售给投资者；LO向借款人收取本