计量经济学考试试卷.doc

本文档系作者精心整理编辑，实用价值高。一：单项选择题1、经济计量学的主要开拓者和奠基人是（ B弗里希 ）。2、总离差平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是（ B TSS=RSS+ESS ）。3、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验（ A经济意义检验 ）。4、表示x和y之间真实线性关系的是（ C ）。5、用于检验自相关的DW统计量的取值范围是( D0DW4 )。6、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于，则表明模型中存在（C多重共线性 ）。7、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计是（C有偏、有效 ）估计量。8、在以下选项中,正确表达了序列自相关的是(A)。9、下列说法不正确的是（C检验自相关的方法有F检验法 ）。10、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（ D虚拟变量 ）。11、设某地区消费函数中，消费支出不仅与收入x有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，则考虑上述构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（ D4个 ）。12、逐步回归法既检验又修正了（ D多重共线性 ）。13、阿尔蒙(Almon)多项式方法，是用于解决（ B滞后变量模型）问题的。14、当随机误差项存在自相关时，进行单位根检验是由（B ADF检验 ）来实现。15、检验两变量协整关系的方法是( A戈德菲尔德匡特方法 )。二：多项选择题1、一元线性回归模型的经典假设包括（ 全部）。2、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（ACD无偏性最小方差性一致性 ）。 3、残差平方和是指（ ACDE ）。4、不能直接应用OLS估计分布滞后模型的原因有（ 全部除E ）。5、当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时（ ACD ）。三：判断题（ X ）1、根据最小二乘估计，可以得到总体回归方程。（ T ）2、经典计量经济方法中的线性函数，意味着参数是线性的，变量可以是非线性的。（ T ）3、在多元线性回归中，t检验和F检验缺一不可。 （ X ）4、多元线性回归中，判定系数是评价模型拟合优度好坏唯一标准。 （ T ）5、由于多重共线性不会影响到随机干扰项的方差，因此如果分析的目的仅仅是预测，则多重共线性是无害的。（ X ）6、广义最小二乘法可消除异方差。（ T ）7、使用时间序列数据构建模型经常会出现自相关性。 （ X ）8、格兰杰因果检验的原假设是被检验的变量之间存在因果关系。 （ X ）9、消除序列相关的一阶差分变换假定自相关系数等于1。（ X ）10、Almon多项式法主要针对无限期分布滞后模型，主要通过Almon变换，定义新变量，减少解释变量个数，从而估计出参数。得分评阅人四：简答题（共5小题，每小题5分，共25分）1、对计量经济模型的检验应从几个方面入手？试简述之。答：计量经济模型的检验是计量研究的第三步。具体包括经济意义检验；统计准则检验；计量经济学准则检验；模型预测检验。2、什么是滞后现象？产生滞后现象的原因主要有哪些？答：由于经济活动的连续性，被解释变量的当前变化往往受到自身过去取值水平的影响。被解释变量受自身或其它经济变量前期水平的影响称为滞后现象。产生滞后现象主要是由于经济变量自身；决策者心理因素；技术和制度的原因3、列举自相关性的产生原因及后果。原因：遗漏了重要的解释变量、经济变量的滞后性、模型形式设定不当、随机因素的影响、数据处理造成的自相关。后果：最小二乘估计不再是有效估计。低估OLS估计的标准误差。t 检验失效。模型的预测精度降低。4、回归模型中引入虚拟变量的方式有哪些，它们各适用于什么情况？答：在模型中引入虚拟变量，主要是为了寻找某（些）定性因素对解释变量的影响。加法方式与乘法方式是最主要的引入方式，前者主要适用于定性因素对截距项产生影响的情况，后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况。以加法与乘法组合的方式引入虚拟变量，这时可测度定性因素对截距项与斜率项同时产生影响的情况。5、简述时间序列平稳应该满足的条件。答：如果时间序列满足下列条件，则称该随机时间序列是平稳的。（1）均值 与时间t 无关的常数；（2）方差 与时间t 无关的常数；（3）协方差 只与时期间隔k有关，与时间t 无关的常数。五：计算分析题1、设某家电商品的需求函数为：。其中X表示居民收入，Y表示该商品的需求，P表示该商品的价格。（1）试解释系数的经济含义。（2）若价格上涨10%，将导致需求如何变化？（3）在价格上涨10%的情况下，收入增加多少才能保持原有的需求水平？（1）为收入需求弹性；为价格需求弹性。（2），则=-2%（3）价格上涨10%，即；需求水平保持不变，即。由，得2、检验下列模型是否存在异方差性，列出检验步骤，给出结论。其中：样本共40个，本题假设去掉c=12个样本，对两个子样回归得数值大的一组残差平方和为，数值小的一组平方和为。（1） （2）（3） （4），不拒绝原假设，认为随机误差项为同方差性。3、建立生产函数时，（1）若K、L高度相关，用OLS方法估计模型时会出现什么问题？（2）若已知该生产过程的规模报酬不变，应该如何估计模型？（3）写出上述估计过程的有关Eviews命令序列。(1) 多重共线性(2)利用附加条件，则： 或 ，转化模型为 (3)主要步骤：data y x Genr y1=y/L Genr x1=x/L Ls log(y1) c log(x1)4、假设某地区1995年2011年的货币供给量Y与国民收入X的历史数据，估计货币供给量Y对国民收入X的回归方程，利用Eivews软件输出结果为：表1 货币供给量Y对国民收入X的回归分析结果Dependent Variable: YVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. X1.9680850.13525214.551270.0000C0.3531910.5629090.6274400.5444R-squared0.954902 Mean dependent var8.258333Adjusted R-squared0.950392 S.D. dependent var2.292858S.E. of regression0.510684 F-statistic211.7394Sum squared resid2.607979 Prob(F-statistic)0.000000问：（1）写出回归模型的方程形式。 （2）解释回归系数的含义，并检验回归系数的显著性（）。（3）如果希望2012年国民收入达到15万亿元，那么应该把货币供给量定在什么水平？（1）回归方程为：。（2）由于斜率项p值0.0000，表明截距项与0值没有显著差异，