管理经济学：博弈论与商业竞争.ppt

EMBA管理经济学讲义5张维迎 1 管理经济学博弈论与商业竞争 北京大学光华管理学院张维迎教授2002年6月21 24日 EMBA管理经济学讲义5张维迎 2 目录 博弈论概述完全信息静态博弈与纳什均衡动态博弈与承诺重复博弈与信誉讨价还价问题不完全信息博弈 EMBA管理经济学讲义5张维迎 3 第一部分博弈论概述 两类决策问题 单人决策 个人的收益只与自己的行为 多人互动决策 一个人的所得不仅依赖于自己的选择而且也依赖于他人的选择 商场如战场 不对 战场是零和博弈 一方所得即另一方所失 商场是正和博弈 如果把商场当战场 可能只有输家没有赢家 Win wingame商场是和平 也不对 与竞争对手抢占市场 与顾客讨价还价 Lose wingame 商场是合作 cooperation 与竞争 competition 的结合 合作是做蛋糕 竞争是分蛋糕 co opetition EMBA管理经济学讲义5张维迎 4 博弈论在商业竞争的运用 起源 二战期间 英国海军与德国潜水艇的迷藏 运用了博弈论 1994年 Nash Harsanyi和Selten获得诺贝尔经济学奖 1994年 美国联邦通信委员会运用博弈论设计了70亿美元的个人通信波段拍卖 2000年4月 牛津大学教授Klemperer为英国政府设计了第三代无信通信经营权的拍卖 卖得195亿英镑 2000年8月 德国第三代无线通信拍卖得500多亿美元 博弈论正在被许多管理咨询公司引入战略实践 EMBA管理经济学讲义5张维迎 5 博弈论能为经理人员提供什么 思维方式 thewayofthinking 在互动的环境下 发现正确的战略 作出正确的决策 决策时不要忘记 互动 别人和你一样 也在选择自己的最优决策 博弈论帮助你分解出影响决策的关键因素 博弈论帮助你在企业内部达成一致 至少可以成为同事间讨论问题的共同语言 EMBA管理经济学讲义5张维迎 6 决策时的基本问题 参与人 与谁博弈 每个人是什么角色 每个人有些什么样行动可以选择 每个人有什么战略 行动计划 可供选择 谁在什么时候行动 每个人知道些什么 每个人得到些什么 什么是最可能的结果 均衡 EMBA管理经济学讲义5张维迎 7 价值网 ValueNet 企业 顾客 供应商 竞争者 互助者 EMBA管理经济学讲义5张维迎 8 定义 定义1 从顾客的角度 竞争者 如果一个参与人产品的进入或质量的改进或价格的下降所得你的产品对顾客的吸引力变小 这个参与人就是你的竞争者 传统从 产业 定义的问题 从顾客的角度定义 Intel和航空公司 网络与邮政 邮政公司与种子站 电话公司与有线电视 互助者 如果一个参与人产品的进入 或质量的改进或价格的下降 所得你的产品对顾客更有吸引力 这个参与人就是你的互助者 EMBA管理经济学讲义5张维迎 9 定义II 从供应商的角度定义 竞争者 当一个参与人的进入 或业务的扩展 所得你对供应商的价值变小时 这个参与人就是你的竞争者 跨产业的 如果资本和MBA人才 互助者 当一个参与人的进入 或业务的扩展 所得你对供应商的价值变大时 这个人就是你的互助者 同时作为竞争者和互助者 如Compaq和Dell 对Intel 航空公司 对波音公司 在知识经济时代 供应商方面的互助公司更普遍 因为固定成本高 可变成本非常低 EMBA管理经济学讲义5张维迎 10 互助者 举例 计算机的硬件和软件 Win tel 汽车制造商与道路建设者 1913年 GM Hudson PackardandWillys Overland togetherwithGoodyeartiresandPrest O Liteheadlights 成立 LincolnHighwayAssociation seedlingmilesoftheUSAfirstcoast to coasthighway thengovernments Ford film goodmiles 考虑通用汽车现在在中国的战略 汽车与保险 GMAcceptanceCorporation 1919 FordMotorsCredit 1959 从1985到1995 福特从提供贷款中赚的钱比从生产汽车中赚的钱还要多 法国轮胎厂家Michelin出版MichelinGuidebooks 电话与电话本 市场与停车场 为什么市区商店输给郊区的超级市场 红酒与花生米的故事 EMBA管理经济学讲义5张维迎 11 光华管理学院 竞争者 其他商学院公司大学培训中心教授 互助者 资源宾馆中关村酒店图书馆铁路局海淀区雇主银行 顾客 企业 学生家长 政府 供应商 教授 行政人员 出版社 EMBA管理经济学讲义5张维迎 12 多重角色 对称性 顾客与供应商 为什么顾客就一定比供应商重要 竞争者与互助者 一个参与人可能同时作为不同角色出现 如Motorola可能同时是AT T的供应商 客户 互助者和竞争者 航空公司与火车 汽车 联票 对旅游者 经常犯的错误 将互助者误为竞争者 网上书店与传统书店 计算机与造纸业 办公用纸 1989年290万 1995年430万 花旗银行ATM 1977 与银行网络 1991年花旗改变政策 为什么商家要扎堆 因为有互助性 创造更大的市场 EMBA管理经济学讲义5张维迎 13 谁是敌人谁是朋友 与顾客讨价还价与供应商讨价还价与互助者 互助者之间的竞争对自己有利 鹬蚌相争 渔翁得利 电话费用太高对网络公司发展不利 比较日本与美国 与竞争者 价格战可能是两败俱伤 让竞争者也获得成功 EMBA管理经济学讲义5张维迎 14 改变博弈 博弈的边界 Epson进入激光打印机市场 1989 三种打印机 针打印机 80 550 激光打印机 15 2200 喷墨打印机 5 650 Epson Hewlett Packard 89年8月 EPL6000激光打印机进入 一周以后 慧普以更低的价格推LaserJetIIP 到年底 Epson占到激光打印机市场的5 进入博弈 EMBA管理经济学讲义5张维迎 15 带顾客进入 新顾客 扩大蛋糕 提高份额 教育消费者 出钱买顾客 paypeopletoplay 在网络产业 刊物 很重要 补贴一部分消费者 如歌舞厅人士不要票 自己变成自己的顾客 波音发送航空信件 EMBA管理经济学讲义5张维迎 16 带进供应商 功能 提高自己的讨价还价地位 付费引入新的供应商 形成采购战略联盟 现代城与XX100自己变成自己的供应商 EMBA管理经济学讲义5张维迎 17 带入互助者 代表客户成立采购联盟 如汽车保险公司与汽车销售商协商为买车人提供更好的条款 航空公司与饭店 为互助者付费 如大家宝与可乐 房地产商为银行提供办公地点 自己变成互助者 EMBA管理经济学讲义5张维迎 18 引入竞争者 更多的竞争者会给自己施加压力 一个办法是内部竞争 竞争将是消费者对你更有信心 更不担心被锁定 Intel 1978 8086微处理器 授权IBM AMD SONY等12家制造商 1987 Intel只有30 的市场份额 286 只有5家得到授权 386以后 只有IBM 1994 Intel出钱赎回对IBM的授权 EMBA管理经济学讲义5张维迎 19 第二部分静态博弈与纳什均衡 囚徒困境 坦白 不坦白 坦白 不坦白 8 8 0 10 10 0 1 1 无论对方如何选择 每个人的最优选择 坦白 所以 我们可以预测 结果将是 坦白 坦白 EMBA管理经济学讲义5张维迎 20 占优均衡 一般来说 由于每个参与人的效用依赖于所有人的选择 因此每个人的最优选择 战略 也依赖于所有其他人的选择 战略 但在上述例子中 一个人的最优选择并不依赖于他人的选择 这样的最优战略 被称为 占优战略 由所有参与人的占优战略构成的战略组合被称为 占优均衡 占优战略均衡的出现只要求所有人都是理性的 但不要求每个参与人知道其他参与人是否理性 囚徒困境博弈有占优均衡 所以其结果很容易预测 囚徒困境 表明个人理性与集体理性的冲突 这样的例子很多 寡头竞争 军备竞赛 团队生产中的劳动供给 公共产品的供给 等等 EMBA管理经济学讲义5张维迎 21 重复剔除的占优均衡 有些博弈没有占优均衡 但通过剔除 坏 战略 我们可以预测博弈的结果 如 智猪博弈 按 等待 按 等待 3 1 2 4 7 1 0 0 这个博弈中 大猪的最优选择依赖于小猪的选择 但小猪的最优选择与大猪的选择无关 如果大猪知道小猪的理性的 大猪将选择 按 均衡是 大猪按 小猪等待 劣 战略 无论对方选择什么 如果自己选择A得到的总是收益小于选择B得到的收益 A就是相对于B的劣战略 EMBA管理经济学讲义5张维迎 22 重复剔除与理性共识 重复剔除不仅要求每个人是理性的 而且要求每个人知道其他人是理性的 每个人知道每个人知道每个人是理性的 如此等等 即理性是 共同知识 共识 左 中 右 上 中 下 10 4 1 5 98 4 9 9 0 3 99 8 1 98 0 100 100 98 这个博弈只要求一阶理性共识就可以预测均衡结果 如果把 下 左 的第一个数字改为11呢 EMBA管理经济学讲义5张维迎 23 好事变坏事 在当人决策中 个人给定选择在所有情况下的收益都增加 一个人的状况不会变得更坏 但博弈中则不同 上 下 左 右 上 下 左 右 1 3 2 1 0 2 3 4 1 3 4 1 0 2 3 4 EMBA管理经济学讲义5张维迎 24 纳什均衡 许多博弈没有占优均衡 也没有重复剔除的占优均衡 考虑如下博弈 左 中 右 上 中 下 0 4 4 0 5 3 4 0 0 4 5 3 3 5 3 5 6 6 EMBA管理经济学讲义5张维迎 25 纳什均衡与一致预期 纳什均衡 所有参与人的最优战略的组合 给定别人的选择 没有人有积极性改变自己的选择 一致预期 如何所有人认为这个结果会出现 这个结果就会出现 预期是自我实现的 预期不会错误 如果你认为我预期你将选择X 你就真的会选择X 如果参与人事前达成一个协议 每个人有积极性遵守这个协议 这个协议就是纳什均衡 EMBA管理经济学讲义5张维迎 26 多重纳什均衡 许多博弈可能有多个纳什均衡 3 5 5 5 3 5 5 5 8 8 3 2 2 3 6 6 这个博弈被称为 协调博弈 有两个纳什均衡 哪一个将出现呢 协调可以解决问题 EMBA管理经济学讲义5张维迎 27 纳什均衡 举例 广告博弈纳什均衡 做广告 做广告 企业1 企业2 EMBA管理经济学讲义5张维迎 28 协调博弈 企业2 企业1 纳什均衡 1 1 和 2 2 EMBA管理经济学讲义5张维迎 29 监督博弈 工人 经理 混合战略纳什均衡 1 2 1 2 这个博弈没有纯战略纳什均衡 EMBA管理经济学讲义5张维迎 30 双寡头竞争 Cournot博弈 两个企业同时选择产量 价格由市场决定 假定需求函数为其中为企业1的产量 为企业2的产量假定成本函数为 那么 利润函数为 EMBA管理经济学讲义5张维迎 31 双寡头竞争 续 企业最大化利润的一阶条件为 纳什均衡产量 纳什均衡利润为 EMBA管理经济学讲义5张维迎 32 利益的一致与冲突 有时 参与人希望协调 但在协调在什么地方 有冲突 如约会博弈 性别战 芭蕾 足球 芭蕾 足球 1 2 0 0 0 0 2 1 这里有两个纳什均衡 但男的喜欢 足球 足球 女的喜欢 芭蕾 芭蕾 EMBA管理经济学讲义5张维迎 33 制度 文化与均衡 如何有多个均衡 预期那一个将出现会很困难 预期不一致 将导致非均衡结果的出现 Focalpoint 聚点 制度规定可能有帮助 行业学会制定标准 文化是一种预期 企业文化的作用 EMBA管理经济学讲义5张维迎 34 风险与均衡 由于纳什均衡要求理性共识和一致预期 当人们可能犯小小的错误时 纳什均衡不一定被选择 如下面这个博弈中 多数人将选择 下 而不是 上 上 下 左 右 8 10 1000 9 7 6 6 5 只要B有千分之一的概念错误地选择右 A将选择下 如果B怀疑A怀疑自己可能犯错误 B将选择右 所以 出现的不是纳什均衡 EMBA管理经济学讲义5张维迎 35 混合战略纳什均衡 有些博弈没有 纯战略 纳什均衡 但有混合战略纳什均衡 如监督博弈 监督 不监督 偷懒 不偷懒 1 1 1 2 2 3 2 2 给定工人偷懒 老板的最优选择是监督 给定老板监督 工人的最优选择是不偷懒 给定工人不偷懒 老板的最优选择是不监督 给定老板不监督 工人的最优选择是偷懒 如此循环 EMBA管理经济学讲义5张维迎 36 第三部分动态博弈与承诺 在动态博弈中 有些参与人先动 另一些参与人后动 先动的人必须考虑后动的如何动 才能知道什么是自己的最优选择 纳什均衡可能包括不可置信 noncredible 的威胁 事前最优的选择 事后不是最优的 所以这样的威胁不可置信 EMBA管理经济学讲义5张维迎 37 市场进入博弈 考虑饲料市场上希望集团与正大集团的博弈 或荣华鸡与肯特基 进入 不进入 合作 斗争 40 50 10 0 0 100 0 100 如果正大威胁 斗争 希望的最优选择是不进入 所以 正大有积极性威胁 斗争 如果希望相信正大的威胁 希望将选择不进入 但希望为什么要相信正大的威胁呢 如果希望真的进入 正大是不会斗争的 EMBA管理经济学讲义5张维迎 38 市场进入博弈扩展式表述 如果我们用扩展式表述 这个问题就明显了 希望 进入 正大 合作 40 50 斗争 10 0 不进入 0 100 EMBA管理经济学讲义5张维迎 39 逆向归纳 序贯理性与斗争不可信 序贯理性要求 不论过去发生了 参与人将选择最优的行动 逆向归纳 从最后一个阶段往回推理 剔除 坏 选择 直到找到唯一的结果 在这个博弈中 给定希望进入的情况下 正大的最优选择是合作 而非斗争 如果希望相信正大是理性的 将选择进入 所以 唯一合理的均衡是 进入 合作 这叫 精炼纳什均衡 EMBA管理经济学讲义5张维迎 40 承诺 承诺是将不可置信的威胁变成可置信的威胁 威胁不仅是事前最优的 也是事后最优的 沉淀成本具有的承诺价值 如果正大事前扩大生产规模 让其闲置 希望就可能不敢进入了 承诺意味着限制自己的自由 选择少反而对自己好 如 破釜沉舟 的故事 EMBA管理经济学讲义5张维迎 41 最惠条款 生产耐用品的企业经常被 降价预期 所困扰 如果消费者预期企业将降价 他们将会等待 结果 企业只能降价 如汽车行业面临的问题 最惠条款可以起到承诺的作用 企业不会降价了 EMBA管理经济学讲义5张维迎 42 例子 产量 价格 收入 1 2 3 4 100 80 40 30 100 160 120 120 假定企业一开始定价80 如果前两个消费者购买了 企业将有积极性在50的价格下向第三个顾客出售 预期到这一点 前两个顾客将不会购买 如果企业向保证 任何降价的差额将返还顾客 前两个顾客将会购买 因为企业事实上不会降价了 EMBA管理经济学讲义5张维迎 43 画家和政府的苦恼 名画的价值取决于数量 画家常为无法承诺而苦恼 谁相信他不会再画呢 这可能是为什么死了画家的画最值钱 政府也有类似的问题 政府经常缺乏承诺 给定投资者进入的情况下 多征税是最优的 但投资者预期到这一点 将不愿意进入 中国许多地方支付有严重的机会主义行为 坦白从宽 抗拒从严 面临的问题也如此 EMBA管理经济学讲义5张维迎 44 逆向归纳的问题 A B A B X Y X Y X Y X Y 1 1 0 3 99 99 98 101 100 100 EMBA管理经济学讲义5张维迎 45 第四部分重复博弈和信誉问题 如果博弈不是一次的 而是重复进行的 参与人就可以将自己的选择依赖于其他人之前的行动 均衡结果可能大不相同 在囚徒困境中 一次博弈的唯一均衡是不合作 即坦白 但如果博弈无限重复 合作就可能出现 EMBA管理经济学讲义5张维迎