计量经济学试卷01.doc

_计量经济学_课程 代码：_33330155_ 非集中考试 考试形式： 闭卷 考试用时: _90_ 分钟考试时只能使用简单计算器(无存储功能) 试 题 纸 一、名词解释（每个3分，共12分）单积；多重共线性；伪回归；格兰杰因果性检验二、单项选择题（每题2分，共20分）1已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量为，则随机误差项的方差估计量为( )。A.33.33 B.40 C.38.09 D.36.362、如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用的估计方法是（）。A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.差分法 D.工具变量法3下列检验中用来检验线性回归结构稳定性的是（ ） A邹检验B戈德-匡特检验C格兰杰检验 DDW检验4、某商品需求函数为，其中y为需求量，x为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（ ）。 A.2 B.4 C.5 D.65已知模型的形式为,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是( )A. B. C. D. 6、对模型Yi=0+1X1i+2X2i+i进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则不可能( ) A.1=2=0B.10,2=0C.1=0,20 D.10,207某一时间序列经两次差分变换成平稳时间序列，此时间序列为（ ）。A1阶单整 B 3阶单整 C2阶单整 D以上答案均不正确8.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是( )。A.总体平方和 B.回归平方和 C.残差平方和 9.设为回归模型中的参数个数（包括截距项），n为样本容量，ESS为残差平方和，RSS为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F统计量为（）。A. B. C. D.10.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归方程为，这表明人均收入每增加，人均消费支出将增加（）。A.2% B.0.2% C.0.75% D.7.5%三、多选题（每题2分，共10分）1.下列哪些形式是正确的（）。A. B. C. D. E. F. G. H.I. J.2、对模型Yi=0+1X1i+2X2i+i进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则可能( ) A.1=2=0B.10,2=0C.1=0,20 D.10,203下列检验中用来检验异方差的是（ ）AT检验 B戈德-匡特检验C格里瑟检验 D格兰杰检验 EF检验4、消除误差序列相关的方法有（ ）A一阶差分法 B广义差分法C柯奥迭代法D杜宾两步法 E加权最小二乘法5经济计量模型的应用方向是（）。A.用于经济预测 B.用于经济政策评价 C.用于结构分析 D.用于检验和发展经济理论 E.仅用于经济预测、经济结构分析四、计算和分析题（14分+10分+8分）：1、设某商品的需求量（百件），消费者平均收入（百元），该商品价格（元）。经Eviews软件对观察的10个月份的数据用最小二乘法估计，结果如下：（被解释变量为） VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT C 99.469295 13.472571 7.3830965 X1 2.5018954 0.7536147 （ ） X2 - 6.5807430 1.3759059 （ ） R-squared 0.949336 Mean of dependent var 80.00000Adjusted R- squared （ ） S.D. of dependent var 19.57890S.E of regression 4.997021 Sum of squared resid 174.7915Durbin-Watson stat 1.142593 F statistics （ ）完成以下问题：（至少保留两位小数）（=2.365；F0.05 (2,7)=4.74）1写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程。2解释偏回归系数的经济含义。3.计算t统计量，并说明其含义。4估计调整的可决系数(Adjusted R- squared)。5在95%的置信度下对方程整体显著性进行检验。2、已知收入模型：=500+20t+60D1+500D2其中m为收入，t为时间， D1为针对性别的虚拟变量，性别为男时等于1； D2为针对否念过大学的虚拟变量，念过时等于1, 没念过时等于0，根据模型计算上面各人的收入。t性别学历小强200男大学小红小兵 小芳 小琳 220250200200女男女女大学初中大学初中3、根据我国19782000年的财政收入和国内生产总值的统计资料，可建立如下的计量经济模型： （2.5199） （22.7229） 0.9609，731.2086，516.3338，0.3474请回答以下问题：（临界值，）（1）何谓计量经济模型的自相关性？（2）试检验该模型是否存在一阶自相关，画出图判断。五、简答题（10分+10分+6分=26分）1、简要叙述戈德菲尔德-夸特检验的目的和基本思路和评价。2. 试述阿尔蒙估计的基本思路和步骤（试以M=2为例说明）？3时间序列数据和横截面数据有何不同？试举例说明_计量经济学_课程 代码： 33330155非集中考试 考试形式：闭卷 考试用时:_90_ 分钟注：本课程所用教材，教材名：_计量经济学_ 主编：_谢识予_ 出版社：_复旦大学出版社_ 版次：_第二版_ 答案及评分标准 一、名词解释（12分）1、这种经过d 次差分才平稳的时间序列，称为d 阶“单积” 的，并记为I(d)2、模型的解释变量之间很可能存在某种程度的线性关系。这时候称多元线性回归模型存在多重共线性问题。 3、时间序列严重非平稳，分析结果完全无效，t、F值等指标却仍然很正常，模型的显著性和拟合程度看起来都很好。这种问题通常称为“伪回归” 问题。4利用经济关系发挥作用的时间差和滞后效应，根据经济变量各自的前期指标（滞后变量反映）相互在解释、影响对方指标中的显著程度，来判断因果关系的存在性和方向。二、单项选择(20分)1.B 2.D 3.A 4.C 5.B 6.A 7.C 8.B 9. A 10.C三、多项选择题（10分）1. BEFH 2.BCD 3.BC 4.ABCD 5.ABCD四、计算和分析题（14分+10分+8分）：1、(1)= 99.46929+2.508195-6.580743 （2分）(2)经济意义：当商品价格保持不变，消费者平均收入增加100元，商品需求平均增加250件；当消费者平均收入不变，商品价格升高1元，商品平均减少658件。（2分）(3) = = 3.3199=2.365 拒绝假设，接受对立假设 经济意义：在95%置信概率下，消费者平均收入对该商品的需求量的影响是显著的。 （2分） = = -4.7827=2.365 拒绝假设，接受对立假设经济意义：在95置信概率下，商品价格对该商品的需求量的影响是显著的。（2分）(4)=0.9349 （3分） (5)经济意义：在95%的置信概率下，消费者平均收入和该商品价格在整体上对商品需求量的解释作用是显著的。（3分）2、小强收入=500+20200+60+500=5060 (2分)小红收入=500+20220+500=5400 (2分)小兵收入=500+2025060=5560 (2分)小芳收入=500+20200+500=5000 (2分)小林收入50020200=4500(2分)3、(1)如果对于不同的样本点，随机误差项之间不再是完全互相独立，而是存在相关关系，即 ij，i,j=1,2,n则认为出现了自相关性。（3）(2)存在。画图（5分）五、简答题（10分+10分+6分=26分）1、目的：检验模型的异方差性。（2分）原理：为了检验异方差性，将样本按解释变量后分成两部分，再利用样本1和样本2分别建立回归模型，并求出各自的残差平方和RSS1和RSS2。如果误差项的离散程度相同（即为同方差的），则RSS1与RSS2的值应该大致相同；若两者之间存在显著差异，则表明存在异方差性。检验过程中为了“夸大”残差的差异性，一般先在样本中部去掉C个数据（通常取C=n/4），再利用F统计量判断差异的显著性。（8分）评价：GQ检验适用于检验样本容量较大