自回归模型.doc

合肥学院数理系实 验 报 告实验名称： 多元线性回归模型 面向专业： 信息与计算科学 实验班级： 信 息 班 课程名称： 计量经济学 学生姓名： 邱 亮 学 号： 1107011028 指导教师： 赵娟老师 实验成绩： 2014-2015学年第二学期实验一 多元线性线性回归模型一、实验目的：为了研究某地区社会商品零售额与城乡居民储蓄余额对年末货币流通量的影响，需要掌握自回归模型的估计方法。二、实验要求：会应用EVIEWS进行自回归并能估计、检验参数，对参数经济意义作出解释。三、实验原理：局部调整 最小二乘估计 线性回归 检验。四、实验步骤1 模型设定经研究发现，年末货币流通量受社会商品零售额与城乡居民储蓄余额的影响，表1为某地区各年末货币流通量Y，社会商品零售额X1、城乡居民储蓄余额X 2的数据。表1 某地区年末货币流通量、社会商品零售额、城乡居民储蓄余额数据（单位：亿元）年份年末货币流通量Y社会商品零售额X1城乡居民储蓄余额X2年份年末货币流通量Y社会商品零售额X1城乡居民储蓄余额X21953105187867641631970385002403322615619541408810143348881971471002745343094419551337510398956891972572002991973596119561835412452574061973600003140063966719571686712646791561974625003189544332019581851513444610193197564500336015461841959225581549611393919766800035292448311196029036170370154951977630003781155331319614147214918212553197866000415830612901962348261545641008019797600045203270033196330000142548116021980850005125439280019642430014341515031198190000547956109707196529300156998171081982101000591088133799196633900176387193011983100000646427164314196736100178162204851984160000733162201199196839600167074225721985192000919045277185根据以上数据，建立工作文件并录入数据利用表中数据设定模型： 其中，为长期(或所需求的)货币流通量2 实验过程与结果1） 在局部调整假定下，先估计一阶自回归模型：回归的估计结果如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 08/12/14 Time: 16:36Sample (adjusted): 1954 1985Included observations: 32 after adjustmentsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C6596.2284344.0781.5184420.1401X10.0474510.0396101.1979400.2410X20.2748380.0905343.0357360.0051Y(-1)0.4052750.1872202.1646990.0391R-squared0.967247Mean dependent var55355.97Adjusted R-squared0.963738S.D. dependent var40464.90S.E. of regression7705.604Akaike info criterion20.85375Sum squared resid1.66E+09Schwarz criterion21.03697Log likelihood-329.6600F-statistic275.6267Durbin-Watson stat2.109534Prob(F-statistic)0.000000回归方程： （4344.078） （0.039610） （0.090534） （0.187220） t = （1.518442） （1.197940） （3.035736） （2.164699） =0.967247 F=275.6267 DW=2.109534根据局部调整模型的参数关系，有将上述估计结果代入得到： 故局部调整模型估计结果为：经济意义：在其他条件不变的情况下，该地区社会商品零售额每增加1亿元，则预期年末货币流通量增加0.07978亿元。同样，在其他条件不变的情况下，该地区城乡居民储蓄余额每增加1亿元，则预期年末货币流通量增加0.462126亿元。2） 先对数变换模型形式，在局部调整假定下，先估计一阶自回归模型：回归的估计结果如下：Dependent Variable: LNYMethod: Least SquaresDate: 13/12/14 Time: 16:30Sample (adjusted): 1954 1985Included observations: 32 after adjustmentsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C0.6443331.6778880.3840140.7039LNX10.2062300.2555570.8069840.4265LNX20.1801680.1549131.1630310.2546LNY(-1)0.5314450.1092604.8640490.0000R-squared0.968959Mean dependent var10.70088Adjusted R-squared0.965633S.D. dependent var0.672279S.E. of regression0.124629Akaike info criterion-1.210486Sum squared resid0.434905Schwarz criterion-1.027269Log likelihood23.36778F-statistic291.3458Durbin-Watson stat1.914829Prob(F-statistic)0.000000回归方程： （1.677888） （0.255557） （0.154913） （0.531445） t = （0.384014） （0.806984） （1.1630