商业银行经营管理实务实践训练.doc

商业银行经营管理实务实践训练第一部分 案例分析训练案例分析1 广发银行宣布增发募集150亿元补充资本金结合所学知识，思考并回答以下问题：1. 资本金对于商业银行来说，有什么意义？2. 商业银行如何增加资本金？3. 要提高广发银行的资本充足率，有哪些方法？案例分析2南京银行非存款类负债成本提高(研报)结合所学知识，思考并回答以下问题：除存款以外，商业银行负债还有哪些资金来源？案例分析3 德银CEO阿克曼称银行融资问题仍存在结合所学知识，思考并回答以下问题：1. 本案例说明了什么？商业银行流动性需求如何实现？2. 商业银行现金资产由哪几类构成，有何作用？ 案例分析4黄海公司流动资金贷款实例结合所学知识，思考并回答以下问题：1. 案例中的贷款出现风险的原因在哪？2. 商业银行贷款业务的规范流程是怎样的？案例分析5 银行资产证券化悄然重启 试点银行与资产或扩围结合所学知识，思考并回答以下问题：1. 资产证券化是什么，属于商业银行哪一类业务，反映在商业银行资产负债表的哪个项目中？2. 商业银行为什么要开展资产证券化业务，是否有风险，如何有效控制风险？ 第二部分 计算题训练计算题1 ： 根据A银行的资产负债表显示：资本总额为200万元，总资产为2400万元，表内各项目及对应的风险权数如下表所示：表1：A银行表内项目及风险权数 项目金额对应的风险权数现金1600短期政府债券4000国内银行存款24020家庭住宅抵押贷款20050企业贷款1400100合计2400表2：A银行表外项目及转换系数、对应的风险权数项目金额转换系数风险权数用于支持政府发行债券的备用信用证22010020对企业的长期信贷承诺28050100表外项目合计500根据以上资料，请计算该行的资本充足率，并判断是否符合巴塞尔协议的规定。计算题2：第4章 A银行在9月1日至7日期间的存款余额情况如下： 非交易性存款平均余额为50,000万元 交易性存款平均余额为55,000万元 9月13日至26日期间的存款余额情况如下： 非交易性存款平均余额为55,000万元 交易性存款平均余额为60,000万元 假定法定存款准备金率为10%根据以上资料，请计算A银行在9月15日至9月28日中的第一周即15日至21日应准备多少存款准备金才合适？计算题3：第5章（一） 3-1. 已知A银行的资产总额为500亿元，资产收益率为1.5%，资本总额为50亿元。 请计算：A银行的财务杠杆比率和资本收益率。 3-2. 已知B银行拥有总资产100亿元，其中现金50000万元，政府证券30000万元，同业拆出90000万元，同业拆入40000万元。 请计算：A银行的流动资产比率。计算题4：第5章（二） 2012年第三季度，A银行的信贷决策部门拟定当季贷款的目标收益率确定为22%。 9月1日，A银行的客户部门拟向客户发放年利率为10%的贷款100万元。 已知：借款人使用资金的成本率是8%，贷款管理成本为1800元，产权资金成本是8%。 请问：按照上述定价标准，A银行的客户部门是否能实现决策部门确定的当季贷款目标收益率。如果不能，请确定应当如何定价合适。计算题5：第6章 5-1：一张面值为100元的债券，期限1年，发行价格为80元，求该债券的票面收益率。 5-2：某银行以96元的价格买进一张面值为100元的债券，票面收益率为10，到期后，银行获得10元的债券利息收入，求债券的当期收益率。 5-3：某债券面值为100元，年利率为6%，期限为5年，某银行以95元买进，2年后回涨到98元并在那时卖出，求持有期收益率。 5-4：以95元的价格买入一张面值100元的债券，期限3年，票面利率10%，求该债券的到期收益率。 5-5：2011年5月1日，老张以30元每股价格购入A公司股票1000股，2012年3月30日，A公司每股派发红利0.1元，6月30日，老张以35元每股价格出售全部股票，求老张持有该股票所获得的收益率。计算题6：第7章 王小姐持有一张信用卡，该卡的账单日为每月5日，到期还款日为每月23日。8月30日消费金额为2