2018银行从业公司风险管理考前押题1

风险管理1.单选题以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失2.单选题内部欺诈事件是指( )。A.因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件B.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件C.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，包括歧视及差别待遇事件D.因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件3.单选题按照巴塞尔新资本协议的规定，()是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A.法律风险B.市场风险C.操作风险D.合规风险4.单选题通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接元凶是()。A.违约风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险5.单选题巴塞尔协议中大幅度提高了资本充足率监管标准，规定商业银行的储备资本要求要达到()。A.1,5%B.2,0%C.2,5%D.3,0%6.单选题下列不属于巴塞尔协议框架下三大支柱的是()。A.强调资本监管B.强调监督检查C.利润核查D.市场纪律7.单选题下列不属于资本类指标的是()。A.每股收益增长率B.杠杆率C.核心一级资本充足率D.一级资本充足率8.单选题从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以()为参照基准。A.风险价值B.经济增加值C.经济资本D.市场价值9.单选题经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失C.RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益D.RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益10.单选题随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为()A.0,68B.0,95C.0,9973D.0,9711.单选题下列有关信用衍生产品的说法，错误的是()A.信用衍生产品是允许转移信用风险的念融合约B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的C.信用衍生产品的交割只采取现金方式D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险12.单选题()是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioView模型D.CreditMonitor模型13.单选题下列关于留置的说法，错误的是()A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期跟履行债务的，债权人征得债务人同意后可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式14.单选题商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?()A.选定某一种方法，便一以贯之地采用B.流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法C.商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况D.以上都不对15.单选题巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取()计量信用风险。A.基于内部评级体系的内部模型B.基于外部评级的模型C.VaR方法D.严格遵照监管当局的要求16.单选题下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是()A.EVA=税后净利润一资本成本B.EVA=税后净利润一经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率一资本预期收益率)经济资本17.单选题从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取()A.从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式一C.从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式18.单选题下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?（）A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B.必须直接估计每个敞口之间的相关性C.Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D.Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性19.单选题资产证券化属于（）。A.改善商业银行资产流动性的措施B.改善商业银行负债流动性的措施C.A和BD.无法确定20.单选题某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为（）年。A.1B.1,5C.1,91D.221.单选题商业银行转移或缓释操作风险时，对于关键业务，还要考虑（），包括外部替代方的可行性以及可能在短期内转换外部合同方所需要的资源和成本。A.业务外包B.购买保险C.连续营业方案D.应急方案22.单选题甲企业经营效益提高，为了扩大生产规模，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请()A.合理，可以用利润来偿还贷款B.合理，可以给银行带来利息收入C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资D.不合理，会产生新的费用，导致利润率下降23.单选题对于我国信息披露的监督管理，下面表述中不正确的是（）A.巴塞尔新资本协议强调在国际范围内采取一致性的会计准则，从而使计算得出的资本充足率等相关数字具有可比性，而我国的会计制度与国际会计制度相去甚远，特别是在披露风险暴露与评估方面的规定差异很大，从而使得披露出来的数据缺乏公信力，难以被国际社会所承认B.进一步区分公开性披露和监管性披露，并对此二者施以不同的法律规定。公开性披露的对象是普通市场参与者，因此，银行在披露时应主要考虑将自身经营状况和风险管理状况准确无误地传达出去；而监管性披露的对象是人民银行、银监会和证监会C.信息披露的过程应该是动态的，即随着我国风险管理水平的变化而不断变化D.信息披露并不仅仅是外部强加而成，同时也是商业银行传递自身良好商誉的信号机制。现在我国的商业银行普遍进行公开披露的意愿不足，根本原因在于没有形成良好的公司治理习惯24.单选题根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标的规定，其中关联授信比例中全部关联方授信总额是指（）。A.商业银行全部关联方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和我国中央政府和地方政府债券B.商业银行全部关联方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单C.商业银行全部关联方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和我国中央政府债券D.商业银行全部关联方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及我国中央政府和地方政府债券25.单选题在初次实施内部控制评价时，需对内部控制过程中评价的活动包括（）。A.业务活动、监督活动、支持保障活动B.业务活动、管理活动、支持保障活动C.监督活动、管理活动、支持保障活动D.业务活动、管理活动、监督活动26.单选题（）构成商业银行成本核算、产品定价、风险管理和内部控制的有力支撑。A.管理信息系统的管理和程序B.管理信息系统的模块和质量C.管理信息系统的规划和建设D.管理信息系统的形式和内容27.单选题下列不属于声誉风险管理中董事会的责任的是（）。A.制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程B.应定期审核声誉风险管理政策C.设置声誉风险管理职能，负责识别、评估和监测声誉风险状况D.确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件28.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”形象地说明了（）。A.风险分散B.风险补偿C.风险转移D.风险规避29.通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择是指（）。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避30.债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险是指（）。A.信用风险B.市场风险C.法律风险D.国别风险31.下列关于风险的说法，正确的是（）。A.信用风险也称市场风险B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.信用风险的观察数据多，且容易获得32.历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（）。A.法律风险B.政策风险C.操作风险D.策略风险33.银行风险中的“终结者”是指（）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险34.商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险是指（）。A.违法风险B.违规风险C.监管风险D.战略风险35.中央银行上调基准利率，浮动利率贷款占比高的商业银行的收益会（）。A.增加B.降低C.不变D.先增加后减少36.在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具是指（）。A.一级资本B.二级资本C.核心一级资本D.其他一级资本37.因未按规定造成未对特定客户履行份内义务（如诚信责任和适当性要求）或产品性质或设计缺陷导致的损失事件是（）。A.客户、产品和业务活动事件B.实物资产的损坏C.信息科技系统事件D.执行、交割和流程管理事件38.损失数据收集是银行对操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作。损失收集工作要明确损失的定义、损失形态、统计标准、职责分工和报告路径等内容，保障损失数据统计工作的（）。A.完整性B.严谨性C.规范性D.准确性39.监控工作要根据经营发展和风险管理战略不断发展和完善，指标是开放的、动态调整的，监控工作要持续、有效。这体现了关键风险指标体系设计的（）原则。A.整体性B.有效性C.敏感性D.可靠性40.下列属于柜面业务账户开立、使用、变更与撤销过程中的操作风险的是（）。A.恶意查询并窃取客户账户信息，伪造或变造支款凭证B.未经授权办理大额存取款业务C.对应该逐笔勾对的内部账务不进行逐笔勾对D.代保管质押品外借，或白条抵库41.下列属于法人信贷业务评级授信环节的操作风险的是（）。A.客户提供虚假的财务报表和企业信息，骗取评级授信B.贷款合同要素填写不规范C.未及时收取贷款利息，贷款利息计算错误D.未关注企业生产经营中的重大经营活动和重大风险问题42.下列不属于资金业务操作风险成因的是（）。A.风险防范意识不足，认为资金交易业务主要是市场风险，操作风险不大B.内部控制薄弱，部分及岗位设置不合理，规章制度滞后C.内控制度不完善，业务流程有漏洞D.电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统和风险管理系统43.商业银行开展外包活动遵循的原则不包括（）。A.制定外包的风险管理框架以及相关制度，并将其纳入全面风险管理体系B.根据审慎经营原则制定其外包战略发展规划，确定与其风险管理水平相适宜的外包活动范围C.对于战略管理、核心管理以及内部审计等职能不宜外包D.审慎合规原则44.银行所有风险中最具破坏力的风险是（）。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险45.流动性风险的（）就是分析流动性风险的主要来源。A.识别B.计量C.监测D.控制46.下列关于公开市场操作的说法中，错误的是（）。A.规模小B.期限较短C.力度大D.适合对市场流动性进行短期调控47.商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.20%B.25%C.50%D.100%48.核心负债比例认为到期期限在（）个月以上的负债具有较高的存款稳定性，活期存款具有一定程度的存款稳定性。A.3B.6C.9D.1249.商业银行的压力测试结果可保证其最短生存期不低于（）。A.一个月B.三个月C.六个月D.一年50.中国银监会发布的商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行（）承担本行资本管理的首要责任。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层51.首席风险官的聘任和解聘由（）负责并及时向公众披露。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层52.（）是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。A.风险偏好B.风险规避C.风险敞口D.风险文化53.从国际商业银行建设情况来看，国际金融协会的调研报告显示（）的机构能将风险偏好于日常决策相联系。A.20%B.26%C.35%D.37%54.（）采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险工具进行有效管理和控制风险的过程。A.风险识别/分析B.风险计量/评估C.风险监测/报告D.风险控制/缓释55.该风险是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险，这种风险是指（）。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.操作风险56.以下关于主权违约的叙述，错误的是（）。A.主权违约指主权债务人违约B.违约指任何遗漏或延迟支付利息和/或本金C.通货膨胀事件（指年通货膨胀超过10%）可视为变种的作为对内/本币违约事件D.发行人由于信用原因延迟支付也被认为是违约，即使最终在新合约或贷款协议所规定的期限内实现支付57.以下关于国别风险计量与评估的说法，错误的是（）。A.商业银行一般要建立与国别风险暴露规模和复杂程度相适应的国别风险评估体系，对已经开展和计划开展业务的国家或地区逐一进行风险评估B.在评估国别风险时，商业银行应当充分考虑一个国家或地区经济、政治和社会状况的定性和定量因素C.在特定国家或地区出现不稳定因素或可能发生危机的情况下，应当及时更新对该国家或地区的风险评估D.国别风险应当至少划分为低、中、高三个等级，风险暴露较大的机构可以考虑建立更为复杂的评级体系58.日常国别风险信息监测渠道不包括（）。A.投资者主观分析B.新闻平台C.外部评级机构数据D.银行内部信息59.以下关于国别风险报告的说法，错误的是（）。A.商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况B.不同层次和种类的报告应当遵循规定的发送范围、程序和频率C.重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每半年向董事会报告D.在风险暴露可能威胁到银行盈利、资本和声誉的情况下，商业银行应当及时向董事会和高级管理层报告60.在声誉风险管理中，关于董事会和高级管理层的责任表述错误的是（）。A.除制定常态的风险处理政策和流程外，董事会和高级管理层还应当制定危机处理程序，定期根据自身情况对声誉风险进行情景分析和压力测试，以应对突发事件可能造成的管理混乱和重大损失B.董事会和高级管理层对声誉风险管理的结果负有最终责任C.高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能D.董事会和高级管理层应当定期审核声誉风险管理政策，敦促所有员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度61.商业银行资本管理办法（试行）中，有关战略风险的评估要求不包括（）。A.商业银行应当建立与自身业务规模和产品复杂程度相适应的战略风险管理体系，对战略风险进行有效的识别、评估、监测、控制和报告B.商业银行的战略风险管理框架应当包括董事会及其下设委员会的监督、商业银行战略规划评估体系、商业银行战略实施管理和监督体系C.商业银行应当充分评估战略风险可能给银行带来的损失及其对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本D.商业银行应当充分考虑声誉风险导致的流动性风险和信用风险等其他风险对资本水平的影响，并视情况配置相应的资本62.董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门63.新产品/业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容。商业银行各级机构应按照统一流程和统一标准进行新产品/业务风险识别评估、控制、审查和监督管理，这是指新产品/业务风险管理原则中的（）。A.统一性原则B.统筹性原则C.全面性原则D.公正性原则64.新产品/业务风险管理措施不包括（）。A.制定风险防控措施B.风险评级C.新产品风险管理评价D.建立风险结果反馈机制65.反洗钱的目的不包括（）。A.有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道，遏制相关犯罪B.有利于商业银行实现预期盈利目标C.有利于维护社会安全、社会信用D.有利于维护金融安全、经济安全66.以下关于巴塞尔协议的说法错误的是（）。A.建立了一套国际通用的覆盖表内外风险的资本充足率标准B.提出了银行最高资本要求C.目的是维持国际银行体系的稳定性，消除各国因资本充足率要求不同而产生的不公平竞争D.贡献在于将资本充足率监管作为银行监管的核心内容，并提出具体的、国际统一的标准67.在银行监管的基本原则中，监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当透明度，这是指（）。A.公正原则B.公开原则C.依法原则D.效率原则68.市场准入应当遵循的原则有（）。A.公开、公平、公正、效率、便民B.公开、公平、公正、合规、全面C.统一、合理、合法、全面、便民D.统一、合理、合法、效率、统筹69.商业银行资本管理办法（试行）全面引入巴塞尔协议确立的资本监管最新要求，其中一级资本充足率最低要求为（）。A.4%B.5%C.6%D.8%70.市场约束参与方不包括（）。A.其他债权人B.新闻媒体C.外部中介机构D.公众存款人71.下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是（）。A.监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性B.存款人通过选择银行，增加银行的竞争压力。银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险C.评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评价，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用D.股东通过对股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束72.在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，不包括（）。A.经营管理机制B.日常监督机制C.监管当局责任D.惩罚机制73.按照（）不同,商业银行的客户可划分为法人客户与个人客户。A.业务特点和风险特征B.业务特点和财务状况C.风险特征和财务状况D.机构性质和组织形式74.现金流量分析通常首先分析（）。A.投资性现金流B.经营性现金流C.融资活动现金流D.筹资活动现金流75.就国内企业而言，存在最突出的问题就是经营管理不善，所以应当加强对（）。A.管理层风险分析B.行业风险分析C.生产与经营风险分析D.宏观环境分析76.下列关于集团法人客户特征描述错误的是（）。A.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制B.共同被第三方企事业法人所控制C.主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接控制或间接控制D.存在其他关联关系，必须按公允价格原则转移资产和利润77.组合贷款层面的行业风险属于（）。A.系统风险B.非系统风险C.特定风险D.宏观风险78.从银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历不包括（）发展阶段。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.贷款组合模型79.商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度，其中第一维是客户评级，第二维是（）。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级80.（）包括融资主体的合规性、公司治理结构、经营组织架构、管理层素质、还款意愿、信用记录等。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.增长能力指标多选题 本类题共23小题，每小题2分， 共46分每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。多选、少选、错选、不选 均不得分1.多选题操作风险的人员因素包括()造成损失或者不良影响而引起的风险。A.外部欺诈B.失职违规C.产品服务缺陷D.职员内部欺诈E.违反用工法律2.多选题信用风险的主要形式包括()。A.结算风险B.系统性风险C.非系统风险D.违约风险E.战略风险3.多选题2011年，在巴塞尔协议出台之际，中国银监会提出了四大监管工具，包括()。A.资本要求B.杠杆率C.存贷比D.拨备率E.流动性要求4.多选题各国政府及监管机构持续加强并深化银行监管的原因包括()。A.银行业为各行业广泛提供金融服务B.银行普遍存在通过扩大资产规模增加利润的发展冲动C.存款人与银行双方掌握的信息过于透明D.风险是银行体系不可消除的内生因素E.银行业先天存在垄断与竞争的悖论5.多选题风险偏好的维度包括()等指标。A.资本类B.收益类C.负债类D.特定风险类E.偏好类6.多选题风险偏好指标选取需要体现()。A.客观性B.重要性C.全面性D.稳定性E.合规性7.多选题在商业银行对其流动性风险进行管理时，()可作为压力测试的假设情况。A.存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点B.市场收益率提高/降低50%C.持有主要外币相对本币升值/贬值20%D.重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%E.GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%8.多选题下列关于资产流动性的说法，正确的有（）。A.资产流动性反映了商业银行持有的资产在无损失或微小损失的情况下迅速变现的能力B.资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强C.计算资产流动性时应包括商业银行所持有的各类资产D.一般从零售客户和公司/机构客户对商业银行的资产流动性进行分析E.商业银行应当估算所持有的可迅速变现资产量，把流动性资产持有与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度9.多选题下列（）属于流动性最差的资产。A.银行的房产B.可出售的贷款组合C.同业借款D.在子公司的投资E.无法出售的贷款10.多选题关于流动性风险与各类主要风险的关系，下列说法正确的是（）。A.持有的高信用风险资产越多，流动性风险越低B.承担过高的市场风险可能增加流动性风险C.当资金调拨与证券结算系统发生故障时，操作风险可能引发流动性风险D.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需资金，并确保在困难时期资金不会流失，这降低了商业银行的流动性风险E.制定和实施新战略、推广新产品/业务之前，应当正确评估其对流动资金的影响，避免因战略决策失误造成流动性风险11.多选题影响大额负债依赖度的是（）。A.大额负债B.短期投资C.盈利资产D.长期投资E.亏损资产12.多选题对流动性风险管理方法的说法正确的是（）。A.通常将商业银行特定时段内的存款分为三类B.商业银行负债的流动性需求与新增贷款有关C.针对外币的流动性风险管理，高级管理层应当首先明确外币流动性的管理架构D.流动性应急计划包括危机处理方案和弥补现金流量不足的工作程序两方面的内容E.管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排13.多选题下列关于资产负债期限结构的说法正确的有（）。A.“借短贷长”(短期借款用于长期贷款)可以提高资金使用效率、利用存贷款利差增加收益B.“借短贷长”是银行的正常经营手段，不会面临流动性风险C.香港金管局规定的法定流动资产比率为50%D.商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产与到期负债的构成状况E.商业银行通过借人流动性以降低流动性风险是具有很大风险的14.多选题流动性风险是（）长期积聚、恶化的结果。A.信用和声誉风险B.市场风险C.操作风险D.战略风险E.外汇风险15.多选题战略风险管理的作用包括（）。A.强化了商业银行对于潜在风险的洞察力B.能够确保产品和服务的溢价水平C.能够最大限度地避免经济损失D.能够持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值E.能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用16.多选题关于良好的声誉风险管理体系的作用，下列说法正确的是（）。A.能够增进和投资者的关系B.能够最大限度地减少诉讼威胁和监管要求C.维护客户和供应商的忠诚度D.能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力E.减少进入新市场的阻碍17.多选题通常，战略风险识别可以从（）人手。A.中观层面B.战术层面C.宏观层面D.微观层面E.技术层面18.多选题在声誉风险评估中，商业银行通常需要做出预先评估的风险事件包括（）。A.市场对商业银行的盈利预期B.商业银行影响客户或公众的政策性变化C.商业银行改革/重组的成本/收益D.监管机构责令整改的不利信息/事件E.市场利率短期内剧烈波动19.多选题银行风险监管指标的监测评价应遵循哪些原则: （）A.准确性原则B.可比性原则C.及时性原则D.持续性原则E.保密性原则20.多选题风险评级是为银行提出统一的风险量度标准，提供对银行进行综合分析的框架，有利于监管机构综合掌握商业银行经营管理及其风险状况。风险评级的原则是（ ）A.全面性原则；B.系统性原则；C.持续性原则；D.审慎性原则；E.稳健性原则；判断题1.在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可通过限制某些业务的经济资本配置实现。（）对错2.国际金融机构通常采取分散投资于多国金融市场的方式降低非系统性风险。（）对错3.商业银行以资产经营为特色，其资本占比较低，因此承担着巨大风险。（）对错4.2013年1月1日商业银行资本管理办法（试行）正式施行后，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于10.5%和11.5%。（）对错5.信息科技风险是指信息科技在商业银行运用过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。（）对错6.流动性比例用于反映银行的现金头寸情况，可以衡量银行的流动性和清偿能力。（）对错7.随着现代金融理论和信息科技的飞速发展，风险计量量化技术日益成熟和完善，为商业银行提高风险计量的准确性和风险管理的精细化提供了重要支持。（）对错8.数据和IT系统都属于银行的风险管理基础设施。（）对错9.内部控制侧重评估发现缺陷，内部审计侧重于建立控制机制。（）对错10.通常，对低和较低国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等可设置集中度限额。对错11.通过分析损益表可以识别和评价公司的销售情况、成本控制情况以及盈利能力。（）对错12.关联方通常采用连环担保的形式申请银行贷款。（）对错13.清收按照是否采用法律手段，分为常规催收、依法收贷。（）对错14.商业银行对市场风险进行的压力测试是一种定性与定量结合，以定性为主的风险分析与控制手段。（）对错15.通常市场风险计量管理报告分为月报、季报、半年报和年报，定期报送高级管理层及市场风险管理委员会审阅。（）对错16.损失是一个事后概念，而风险是一个事前概念。 ()对错17.风险不仅是损失的概率分布，也体现了盈利的概率分布，因此风险是收益的概率分布。( )对错18.操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。 ()对错19.有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束。 ()对错20. 久期缺口越大的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债影响越大，对其流动性的影响也越显著。 ()对错答案及解析1、【答案】A2、【答案】B【解析】 内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。 实物资产的损坏：因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件。 执行、交割和流程管理事件：因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件。3、【答案】A【解析】法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。4、【答案】D【解析】流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。几乎所有摧毁银行的风险都是以流动性风险爆发来为银行画上句号的。流动性风险堪称银行风险中的“终结者”。5、【答案】C【解析】本题考查银行监管。巴塞尔协议中大幅度提高了资本充足率监管标准，规定商业银行的储备资本要求要达到2,5%，逆周期资本要求为02,5%。6、【答案】C【解析】本题考查银行监管。巴塞尔协议框架下三大支柱分别是；强调资本监管、强调监督检查、市场纪律。7、【答案】A【解析】本题考查风险偏好的指标。资本类指标反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有；一级资本充足率、核心一级资本充足率、杠杆率等。8、【答案】B【解析】从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的激励机制应当以经风险调整的资本收益率和经济增加值为参照基准。如果交易人员(或业务部门)在交易过程中承担了很高的风险，则其所占用的经济资本必然很多，因此即便交易人员(或业务部门)在当期获得了很高的收益，其真正创造的价值(经济增加值)也是有限的。9、【答案】A【解析】经风险调整的资本收益率是指经预期损失(E1。)和以经济资本(EconomicCapital，)计量的非预期损失(UL)调整后的收益率，其计算公式RAR0C=(收益-预期损失)/经济资本(或非预期损失)。10、【答案】A【解析】随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为0,68，并随信数增加，概率也逐渐加大。11、【答案】C【解析】信用衍生产品的交割方式有两种；可现金方式，也可实物方式。12、【答案】B【解析】本题考查CreditRisk+模型的概念。CreditRisk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析。并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。13、【答案】C【解析】：留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿，故C选项说法错误。留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金，留置物保管费用和实现留置权的费用，故B选项说法正确。留置这一担保形式，主要应用予保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同，故A选项说法正确。担保维护债权人和其他当事人的合法权髓，留置是一种担保形式，故D选项说法正确。14、【答案】C【解析】不论是什么规模的银行，不论管理水平高低，只采取一种或者某几种方法是不能全面评估风险的，因为每种方法都有它的优点和缺点，要想全面综合地评价银行的流动性状况，最好同时采用多种评估方法。15、【答案】A【解析】巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取基于内部评级体系的内部模型计量信用风险。故选A。16、【答案】C【解析】经济增加值(EVA)的表达式：EVA=税后净利润-资本成本=税后净利润-经济资本资本预期收益率=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本。A、B、D三项均正确。故选C。17、【答案】D【解析】从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，最终到达董事会和高级管理层的三级管理方式。故D选项符合题意，A、B、C选项不符合题意。18、【答案】C【解析】CreditPortfo1ioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布。19、【答案】A【解析】资产证券化是以特定资产组合或特定现金流为支持，发行可交易证券的一种融资形式，属于改善商业银行资产流动性的措施。20、【答案】C【解析】为久期；t为该金融工具现金流量所发生的时间；Ct为第t期的现金流；F为该金融工具的面值或到期日价值；n为到期期限；i是当前的市场利率。代入相关数据得，D=1,91。21、【答案】D【解析】对于关键业务，还要考虑应急方案，包括外部替代方的可行性以及可能在短期内转换外部合同方所需要的资源和成本。22、【答案】C【解析】商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”，这样有可能导致到期支付困难，从而面临较高的流动性风险。23、【答案】A24、【答案】C【解析】商业银行关联授信比例中全部关联方授信总额一商业银行全部关联方的授信余额一关联方提供的保证金存款一质押的银行存单一我国中央政府债券。故参考: 为C。25、【答案】B【解析】业务活动、管理活动、支持保障活动是初次实施内部控制评价的顺序。26、【答案】D【解析】管理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、组织结构、业务政策、操作系统和管理报告制度相吻合，构成商业银行成本核算、产品定价、风险管理和内部控制的有力支撑。27、【答案】D【解析】D选项是高级管理层的责任。28.【正确答案】A【答案解析】本题考查风险分散。风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”的经典投资格言形象地说明了这一方法。参见教材P5。29.【正确答案】B【答案解析】本题考查风险对冲。风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。参见教材P6。30.【正确答案】A【答案解析】本题考查信用风险。信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。参见教材P7。31.【正确答案】B【答案解析】本题考查信用风险。信用风险又被称为违约风险。信用风险观察数据少且不易获得，因此具有明显的非系统性风险特征。参见教材P78。32.【正确答案】C【答案解析】本题考查操作风险。操作风险是由于不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件造成损失的风险。参见教材P8。33.【正确答案】D【答案解析】本题考查流动性风险。流动性风险堪称银行风险中的“终结者”。参见教材P9。34.【正确答案】B【答案解析】本题考查违规风险。违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。参见教材P10。35.【正确答案】A【答案解析】本题考查风险、收益与损失。中央银行上调基准利率，对于浮动利率贷款占比高的商业银行，可能因利率上升而增加收益；但对于持有大量金融工具的商业银行，则可能因利率上升而降低金融工具的市场价值，从而给商业银行造成巨额损失。参见教材P3。36.【正确答案】B【答案解析】本题考查二级资本。二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具。参见教材P18。37.【正确答案】A【答案解析】本题考查操作风险的分类。客户、产品和业务活动事件指因未按规定造成未对特定客户履行份内义务（如诚信责任和适当性要求）或产品性质或设计缺陷导致的损失事件。参见教材P108。38.【正确答案】C【答案解析】本题考查操作风险管理工具。损失数据收集是银行对操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作。损失收集工作要明确损失的定义、损失形态、统计标准、职责分工和报告路径等内容，保障损失数据统计工作的规范性。参见教材P111。39.【正确答案】B【答案解析】本题考查操作风险管理工具。有效性：监控工作要根据经营发展和风险管理战略不断发展和完善，指标是开放的、动态调整的，监控工作要持续、有效。参见教材P112。40.【正确答案】A【答案解析】本题考查柜面业务。B属于现金存取款环节的操作风险，C属于平账和账务核对环节的操作风险，D属于现金库箱管理环节的操作风险。参见教材P113。41.【正确答案】A【答案解析】本题考查法人信贷业务。B属于贷款发放环节的操作风险，CD属于贷后管理环节的操作风险。参见教材P116。42.【正确答案】C【答案解析】本题考查资金业务。资金业务操作风险成因：风险防范意识不足，认为资金交易业务主要是市场风险，操作风险不大；内部控制薄弱，部分及岗位设置不合理，规章制度滞后；电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统和风险管理系统等。参见教材P119。43.【正确答案】D【答案解析】本题考查业务外包风险管理。商业银行开展外包活动遵循的原则：制定外包的风险管理框架以及相关制度，并将其纳入全面风险管理体系；根据审慎经营原则制定其外包战略发展规划，确定与其风险管理水平相适宜的外包活动范围；对于战略管理、核心管理以及内部审计等职能不宜外包。参见教材P122。44.【正确答案】C【答案解析】本题考查流动性风险。流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。参见教材P128。45.【正确答案】A【答案解析】本题考查流动性风险管理的作用。流动性风险的识别就是分析流动性风险的主要来源，从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制。参见教材P131。46.【正确答案】C【答案解析】本题考查流动性风险的识别与分析。相比准备金率政策力度大、期限长的特点，公开市场操作规模小，并且期限较短，适合对市场流动性进行短期调控。参见教材P134。47.【正确答案】D【答案解析】本题考查短期流动性风险计量。商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。参见教材P135。48.【正确答案】A【答案解析】本题考查中长期结构性分析。核心负债比例认为到期期限在3个月以上的负债具有较高的存款稳定性，活期存款具有一定程度的存款稳定性。参见教材P140。49.【正确答案】A【答案解析】本题考查流动性风险的监测与控制。商业银行的压力测试结果可保证其最短生存期不低于一个月。参见教材P143。50.【正确答案】A【答案解析】本题考查董事会及其风险管理委员会。中国银监会发布的商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行董事会承担本行资本管理的首要责任，对其在银行风险管理和资本管理方面应履行的职责进行了详细规定。参见教材P22。51.【正确答案】A【答案解析】本题考查高级管理层的内容。首席风险官的聘任和解聘由董事会负责并及时向公众披露。参见教材P23。52.【正确答案】A【答案解析】本题考查风险偏好的定义。风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。参见教材P26。53.【正确答案】D【答案解析】本题考查风险偏好维度和指标。从国际商业银行建设情况来看，国际金融协会的调研报告显示仅26%的机构将封信啊偏好真正落实到业务条线，37%的机构能将风险偏好于日常决策相联系。参见教材P29。54.【正确答案】D【答案解析】本题考查风险控制/缓释。风险控制/缓释是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。参见教材P36。55.【正确答案】A【答案解析】本题考查国别风险类型。转移风险是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。参见教材P150。56.【正确答案】C【答案解析】本题考查国别风险识别。通货膨胀事件（指年通货膨胀超过20%）可视为变种的作为对内/本币违约事件。参见教材P151。57.【正确答案】D【答案解析】本题考查国别风险计量与评估。国别风险应当至少划分为低、较低、中、较高、高五个等级，风险暴露较大的机构可以考虑建立更为复杂的评级体系。参见教材P152-153。58.【正确答案】A【答案解析