面板Tobit程序2.doc

首先对面板数据进行声明：前面是截面单元，后面是时间标识：tsset company yeartsset industry year产生新的变量：gen newvar=human*lnrd产生滞后变量Gen fiscal(2)=L2.fiscal产生差分变量Gen fiscal(D)=D.fiscal 描述性统计：xtdes ：对Panel Data截面个数、时间跨度的整体描述Xtsum：分组内、组间和样本整体计算各个变量的基本统计量xttab 采用列表的方式显示某个变量的分布Stata中用于估计面板模型的主要命令：xtregxtreg depvar varlist if exp , model_type level(#) Model type 模型be Between-effects estimatorfe Fixed-effects estimatorre GLS Random-effects estimatorpa GEE population-averaged estimatormle Maximum-likelihood Random-effects estimator主要估计方法：xtreg： Fixed-, between- and random-effects, and population-averaged linear modelsxtregar：Fixed- and random-effects linear models with an AR(1) disturbancextpcse ：OLS or Prais-Winsten models with panel-corrected standard errorsxtrchh ：Hildreth-Houck random coefficients modelsxtivreg ：Instrumental variables and two-stage least squares for panel-data modelsxtabond：Arellano-Bond linear, dynamic panel data estimatorxttobit ：Random-effects tobit modelsxtlogit ： Fixed-effects, random-effects, population-averaged logit modelsxtprobit ：Random-effects and population-averaged probit modelsxtfrontier ：Stochastic frontier models for panel-dataxtrc gdp invest culture edu sci health social admin,betaxtreg命令的应用：声明面板数据类型：tsset sheng t描述性统计：xtsum gdp invest sci admin1.固定效应模型估计：xtreg gdp invest culture sci health admin techno,fe固定效应模型中个体效应和随机干扰项的方差估计值(分别为sigma u 和sigma e），二者之间的相关关系(rho)最后一行给出了检验固定效应是否显著的F 统计量和相应的P 值2.随机效应模型估计：xtreg gdp invest culture sci health admin techno,re检验随机效应模型是否优于混合OLS 模型：在进行随机效应回归之后，使用xttest0检验得到的P 值为0.0000，表明随机效应模型优于混合OLS 模型3. 最大似然估计Ml：xtreg gdp invest culture sci health admin techno,mleHausman检验Hausman检验究竟选择固定效应模型还是随机效应模型：第一步：估计固定效应模型，存储结果xtreg gdp invest culture sci health admin techno,feest store fe第二步：估计随机效应模型，存储结果xtreg gdp invest culture sci health admin techno,reest store re第三步：进行hausman检验hausman feHausman检验量为：H=(b-B)Var(b)-Var(B)-1(b-B)x2(k)Hausman统计量服从自由度为k的2分布。当H大于一定显著水平的临界值时，我们就认为模型中存在固定效应，从而选用固定效应模型，否则选用随机效应模型如果hausman检验值为负，说明的模型设定有问题，导致Hausman 检验的基本假设得不到满足，遗漏变量的问题，或者某些变量是非平稳等等可以改用hausman检验的其他形式：hausman fe, sigmaless对于固定效应模型的异方差检验和序列相关检验：Xtserial gdp invest culture sci health admin techno异方差检验： xtreg gdp invest culture sci health admin techno,fexttest3 (Modified Wald statistic for groupwise heteroskedasticity in fixed effect model)随机效应模型的序列相关检验：xtreg gdp invest culture sci health admin techno,reXttest1Xttest1用于检验随机效应(单尾和双尾) 、一阶序列相关以及两者的联合显著检验结果表明存在随机效应和序列相关，而且对随机效应和序列相关的联合检验也非常显著可以使用广义线性模型xtgls对异方差和序列相关进行修正：xtgls gdp invest culture sci health admin techno, panels(hetero)，修正异方差xtgls gdp invest culture sci health adm