风险管理练习题.doc

风险管理练习题本文： 整理单选题1、下列不属于金融风险形成的损失的是：()A、预期损失B、非预期损失C、资金损失D、灾难性损失2、对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用()来转移A、提取损失准备金B、资本金C、保险手段D、冲减利润3、下列选项中，被认为是商业银行创造附加价值的重要手段的是()A、健全的风险管理体系B、较高的风险管理水平C、完善的风险管理架构D、较大的风险管理规模4、强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业的安全度的风险管理阶段的是()A、资产风险管理模式阶段B、负债风险管理模式阶段C、资产负债风险管理模式阶段D、全面风险管理模式阶段5、在被称为华尔街的第一次数学革命中出现的有关学者有()A、费雪.布莱克B、罗伯特.默顿C、麦隆.舒尔斯D、威廉.夏普二、多选题1、关于风险的定义，下列正确的是()A、风险是未来结果的不确定性B、风险是损失的可能性C、风险是未来结果对期望的偏离D、风险是一切损失的总称2、风险管理与商业银行的关系有()A、承担和管理风险是商业银行的只能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B、风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式C、风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务途径D、风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要3、商业银行的风险管理大体经历了()A、资产管理风险阶段B、负债管理风险阶段C、资产负债管理风险阶段D、全面风险管理阶段4、在资产负债风险管理阶段中出现的重要分析手段有()A、定量分析B、定性分析C、缺口分析D、久期分析5、全面风险管理体系的三个维度分别是()A、企业的目标B、全面风险管理要素C、企业的内部结构D、企业的各个层次三、判断题1、风险不仅是损失的概率分布，也体现了盈利的概率分布，因此风险是收益的概率分布。 ()2、损失是一个事后概念，而风险是一个事前概念。 ()3、威廉.夏普提出的资产资本定价模型于华尔街的第二次数学革命中提出。 ()4、1988年，巴塞尔资本协议的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。 ()5、全球的风险管理体系已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的最重要方式参考答案一、单选题1-5 CCAAD二、多选题1-5 ABC ABCD ABCD CD ABD三、判断题1-5 T F F T F一、单项选择题1.巴塞尔新资本协议规定，商业银行核心资本充足率不得低于()。A.2%B.4%C.6%D.8%2.风险文化中最重要，最高层次的因素是()。A.风险管理理念B.风险管理知识C.风险管理制度D.企业文化3.以下风险中，属于系统风险的是()。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险二、多项选择题1.以下属于核心资本的是()。A.股本B.未分配利润C.普通贷款储备D.公开储备2.商业银行风险管理部门的职责包括()。A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B.根据收集的风险信息，作出经营或战略方面的决策C.核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估D.全面掌握商业银行的整体风险状况3. 商业银行内部控制的主要原则包括()。A.全面B.审慎C.有效D.独立4. 根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到()。A.维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇B.确认利益相关者的合法权利C.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息D.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管三、判断题1.商业银行进行风险管理的目标就是消除风险，实现零风险。()2.商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而是经营风险的经营机构。( )3.对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。( )4.商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能上没有明显区别。( )5.商业银行要靠一场运动式的突击来培育风险文化。( )6.风险管理是商业银行的核心竞争力。( )从业人员资格认证考试模拟试题(二)风险管理参考答案一、单项选择题1. B2.A3.B二、多项选择题1.ABD2.ACD3.ABCD4.ABCD三、判断题1. 2. 3. 4. 5. 6. 单项选择题1.有关市场风险，下面说法错误的是( )。A.商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险B.市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外业务C.银行的非交易业务不会发生市场风险D.市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险答案：C解析：银行的交易和非交易业务都有可能发生市场风险。2.有关市场风险，下面说法错误的是( )。A.商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险B.市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外业务C.银行的非交易业务不会发生市场风险D.市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险答案：C解析：银行的交易和非交易业务都有可能发生市场风险。3.( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下, 利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法答案：B解析：方差一协方差法的基本假设是资产组合中的所有证券的投资回报率满足正态分布，从而资产组合作为正态变量的线性组合也满足正态分布，再利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。多项选择题1.损失的可能性有以下( )表现形式。A.实际收益小于预期收益 B.实际收益大于预期收益C.实际成本大高于预期成本 D.实际成本低于预期成本答案：AC解析：简单理解，损失就是收益减少，这有两种情况：实际收益直接减少，低于预期收益;实际成本高于预期，间接减少实际收益。2.以下关于会计资本的说法中，正确的是( )。A.会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系B.会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益C.会计资本是银行可以实际利用的资本D.会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润(累计亏损)和外币报表折算差额六个部分答案：BCD解析：会计资本虽然不和风险直接挂钩，但是风险带来的任何损失最终都会反映在账面上。会计资本在数额上应当不小于体现实际风险水平的经济资本。因此，会计资本与银行风险并无关系的断语，显然不妥。3.在相同的条件下重复一个行为或试验，不确定性事件所出现的结果的特点是( )。A.所出现的结果有多种。B.出现的结果只有一种。C.具体是哪种结果事前不可预知。D.出现的结果能事前预知。答案：AC解析：不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知。而确定性事件是指，在相同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的。判断题1.操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。( )答案：解析：本题目考察操作风险的定义。2.巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。( )答案：解析：经过巴林银行的倒闭等重大操作风险案件，巴塞尔委员会逐渐认识到操作风险也是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。3.通过加强内部管理能够有效防范操作风险，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。( )答案：单选题1、被认为是最复杂的风险种类是()A、市场风险B、信用风险C、操作风险D、流动性风险2、市场风险是指由于()波动而导致商业银行表内、表外头寸遭受损失的风险。A、利率B、汇率C、市场价格D、股票价值3、下列不属于操作风险种类的是()A、由人员引发的风险B、由流程引发的风险C、由产品引发的风险D、由外部事件引发的风险4、当商业银行面临流动性危机时，下列会出现的情况是()A、大量存款人出现挤兑行为B、结算系统出现故障，导致结算失败C、贷款银行无法把在他国的贷款汇回本国D、商业银行出现经营决策错误，决策执行不当5、国家风险是由()引起的，超出了()的控制范围A、债务人，债权人B、债权人，债务人C、债务人所在国的行为，债权人D、债权人所在国的行为，债务人二、多选题1、下列说法正确的是()A、信用风险又被称为违约风险B、信用风险被认为是最复杂的风险种类C、违约风险只针对企业而言D、信用风险具有明显的系统性风险特征2、下列属于市场风险的种类的有()A、利率风险B、汇率风险C、股票风险D、商品价格风险3、下列属于操作风险的表现形式的是()A、内部欺诈B、实物资产损坏C、业务中断和系统失灵D、客户、产品及业务做法4、与信用风险相比，市场风险具有()特点A、数据优势B、易于计量C、技术手段多样化D、金融产品种类丰富5、国家风险的基本特征有()A、发生在国内经济金融活动中B、发生在国际经济金融活动中C、只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失D、不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失三、判断题1、战略风险是指商业银行在追求长期商业目的和长期发展目标的系统化管理中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。 ()2、经济主体在金融活动中违反法律法规，受到法律的制裁，是法律风险的一种表现形式。 ()3、声誉风险造成的损失具体表现为商业银行有形资产的损失。 ()4、国家风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类。 ()5、操作风险不具有营利性，不能为商业银行带来盈利。 ()参考答案一、单选题15 BCCAC二、多选题15 AB ABCD ABCD ABCD BD三、判断题15 F T F T T一、 单选题 1.商业银行的核心竞争力是：DA.吸存放贷B.支付中介C.货币创造D.风险管理2.风险是指：CA.损失的大小B.损失的分布C.未来结果的不确定性D.收益的分布3.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循( )的基本规律。BA.高风险低收益、低风险高收益B.高风险高收益、低风险低收益C.高风险高收益D.低风险低收益4.风险分散化的理论基础是：AA.投资组合理论B.期权定价理论C.利率平价理论D.无风险套利理论5.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。BA.特殊性、非盈利性和可转化性B.普遍性、非盈利性和可转化性C.特殊性、盈利性和不可转化性D.普遍性、盈利性和不可转化性6.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于( B )的风险管理策略。A.风险对冲B.风险分散C.风险转移D.风险补偿7.商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。CA.资本金管理和负债管理B.资产管理和负债管理C.风险管理和绩效考核D.流动性管理和绩效考核8.如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为：DA.0.1B.0.2C.0.3D.0.49.风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：CA.风险管理知识B.风险管理制度C.风险管理理念D.风险管理技能10.风险识别方法中常用的情景分析法是指：CA.将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类B.通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失C.通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案D.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险 11.风险因素与风险管理复杂程度的关系是：B A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大D.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素12.以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?CA.Credit MetricsB.KMV模型C.VaR模型D.高级计量法13.CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示?AA.信用等级B.资产规模C.盈利水平D.还款意愿14.压力测试是为了衡量：BA.正常风险B.小概率事件的风险C.风险价值D.以上都不是15.外部评级主要依靠：AA.专家定性分析B.定量分析C.定性分析和定量分析结合D.以上都不对16.预期损失率的计算公式是：AA.预期损失率=预期损失/资产风险敞口B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额C.预期损失率=预期损失/风险资产总额D.预期损失率=预期损失/资产总额17.中国银监会商业银行不良资产检测和考核暂行办法规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面?DA.不良贷款清收转化情况B.新发放贷款质量情况C.新发生不良贷款的内外部原因及典型案例D.以上都是18.信用风险经济资本是指：AA.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金B.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金D.以上都不对19.贷款组合的信用风险包括：CA.系统性风险B.非系统性风险C.既可能有系统性风险，又可能有非系统风险D.以上的都不对20.已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：BA.15亿B.12亿C.20亿D.30亿21.以下关于相关系数的论述，正确的是：D A.相关系数具有线性不变性B.相关系数用来衡量的是线性相关关系C.相关系数仅能用来计量线性相关D.以上都正确22.信用转移矩阵所针对的对象是：CA.客户评级B.债项评级C.既有客户评级，又有债项评级D.以上都不对23.情景分析用于：BA.测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响B.一组风险因素的多种情景对组合价值的影响C.着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响D.A和C24.资产证券化的作用在于：DA.提高商业银行资产的流动性B.增强商业银行关于资产和负债管理的自主性C.是一种风险转移的风险管理方法D.以上都正确25.在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的?CA.RAROC=贷款年收入/监管或经济资本B.RAROC=(贷款年收入-预期损失)/监管或经济资本C.RAROC=(贷款年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本D.以上都不对26.以下属于客户评级的专家判断法的是：DA.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是27.贷款定价中的风险成本是用来：AA.抵销贷款预期损失B.抵销贷款非预期损失C.抵销贷款的预期和非预期损失D.以上都不对该条件是第28-29题的条件已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿28.根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为：AA.4亿B.8亿C.10亿D.6亿29.根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为：BA.2亿B.3亿C.5亿D.10亿30.如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是：CA.0.25B.0.14C.0.22D.0.331.如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是：C A.0.01B.0.012C.0.018D.0.0332以下属于客户评级的专家判断法的是：DA.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是33.绝对信用价差是指：BA.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对34.在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的?CA.RAROC=贷款年收入/监管或经济资本B.RAROC=(贷款年收入-预期损失)/监管或经济资本C.RAROC=(贷款年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本D.以上都不对35.我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种：CA.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相结合的分析法D.以上都不对36.如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于：CA.3%B.10%C.20%D.50%37.金融资产的市场价值是指：BA.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值38.久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标?AA.利率B.汇率C.股票指数D.商品价格指数39.市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是：CA.收益率曲线风险B.期权性风险C.重新定价风险D.基准风险40.以下业务中包含了期权性风险的是：CA.活期存款业务B.房地产按揭贷款业务C.附有提前偿还选择权条款的长期贷款D.结算业务该条件为41-43题的条件如果A企业与B 企业的筹资渠道及利率如下图所示固定利率融资成本浮动利率融资成本A企业10% LIBOR+2%B企业8%LIBOR+1% 41.如果A 企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资C A.A企业进行固定利率融资，B企业进行浮动利率融资B.A企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资C.A企业进行浮动利率融资，B企业进行固定利率融资D.A企业进行浮动利率融资，B 企业进行浮动利率融资42.双方进行利率互换后，总共节约多少融资成本?AA.1%B.2%C.4%D.5%43.如果互换双方对获得的融资成本的节约进行平均分配，那么各自的融资成本分别为：AA.A企业的融资成本为9.5%, B企业的融资成本为LIBOR+0.5%B.A企业的融资成本为9.5%, B企业的融资成本为LIBOR+1%C.A企业的融资成本为10%, B企业的融资成本为LIBOR+0.5%D.A企业的融资成本为10%, B企业的融资成本为LIBOR+1%44.货币互换交易与利率互换交易的不同点是：CA.货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金B.货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金C.货币互换需要在期初和期末交换本金D.以上都不对45.以下关于期权的论述错误的是：DA.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零D.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零46.根据巴塞尔新资本协议和国际会计准则第39号，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合?AA.以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产B.持有待售的投资C.持有到期的投资D.贷款和应收款47如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为：CA.700万美元B.500万美元C.1000万美元D.300万美元48.以下关于久期的论述正确的是：AA.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析49.以下不属于内部欺诈事件的是：DA.头寸故意计价错误B.多户头支票欺诈C.交易品种未经授权D.银行内部发生的性别/种族歧视事件50.我国商业银行操作风险管理的核心问题是：BA.信息系统升级换代B.合规问题C.员工的知识/技能培养D.公司治理结构的完善51.我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是：B A.商业银行市场风险管理指引B.关于加大防范操作风险工作力度的通知C.商业银行资本充足率管理办法D.巴塞尔新资本协议52.商业银行有效防范和控制操作风险的前提是：AA.建立完善的公司治理结构B.建立完善内部控制体制C.加强外部监管体制建设D.以上都不是53.对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，应当将其视为：BA.操作风险损失B.信用风险损失C.市场风险损失D.以上都不对54.从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为：BA.40%B.30%C.20%D.10%55.商业银行在市场交易过程中的交易/定价错误属于：BA.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.声誉风险56.健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容?DA.强化内控意识，树立内控优先理念B.完善激励约束机制C.提高内控制度的执行力D.以上都是57.以下关于商业银行风险的论述，正确的是：CA.商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理B.商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视C.商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视D.以上都不对58.关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是：BA.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患59.关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几类产品线?DA.5类B.6类C.7类D.8类60.商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来：DA.市场风险B.流动性风险C.信用风险D.操作风险61.商业银行资产的流动性是指：A A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金C.商业银行流动资产数量的多少D.商业银行流动资产减去流动负债的值的大小62如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?DA.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡63.已知商业银行期初贷款余额为50亿，期末贷款余额为70亿，核心贷款期初余额25亿，期末余额35亿，流动性资产期初余额为30亿，期末余额为40亿，那么该银行借入资金的需求为：BA.30亿B.60亿C.40亿D.50亿该条件为为64-66题的条件如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动：64.商业银行资产价值的变化为：AA.资产价值减少27.8亿元B.资产价值增加27.8亿元C.资产价值减少14.8亿元D.资产价值增加14.8亿元65.商业银行负债价值的变化为：CA