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关于金融管理毕业论文提纲 1绪论1229 1.1选题背景和意义1217 1.1.1大而不倒问题的处理1214 1.1.2或有可转债的创新实践1415 1.1.3选题意义1517 1.2文献综述1724 1.2.1或有可转债合约设计的相关研究1720 1.2.2或有可转债定价方法的相关研究2024 1.2.3现有研究存在的主要问题24 1.3本文的主要工作2429 1.3.1研究内容2428 1.3.2论文结构2829 2理论基础2943 2.1或有可转债概述2933 2.1.1基本条款要素2931 2.1.2运作流程3133 2.1.3与传统可转债的主要区别33 2.2路径依赖原理3336 2.2.1路径依赖概念3335 2.2.2路径依赖原理在可转债条款设计中的应用3536 2.3或有可转债定价拟应用的主要工具3643 2.3.1二叉树模型3638 2.3.2障碍期权定价公式3841 2.3.3JarrowTurnbull模型4143 3不含附加条款的或有可转债(CoCos)定价改进方法4356 3.1问题的提出43 3.2基本假设4344 3.3离散时间下的CoCos定价方法4448 3.4连续时间下的CoCos定价方法4851 3.5模拟分析5155 3.5.1数据来源与参数取值5152 3.5.2定价结果分析5253 3.5.3参数敏感度分析5355 3.6小结5556 4含股权回购条款的或有可转债(SCCs)及其定价方法5669 4.1问题的提出5657 4.2SCCs合约的运作机理5760 4.3SCCs定价模型的构建6064 4.3.1基本假设6061 4.3.2SCCs定价模型6164 4.4模拟分析6468 4.4.1数据来源与参数取值6465 4.4.2定价结果分析6566 4.4.3参数敏感度分析6668 4.5小结6869 5含股权回售与赎回条款的或有可转债(SPCCs)及其定价方法6983 5.1问题的提出6970 5.2SPCCs合约的运作机理7071 5.3SPCCs定价模型的构建7177 5.3.1基本假设7172 5.3.2SPCCs定价模型7277 5.4模拟分析7782 5.4.1数据来源与参数取值7778 5.4.2定价结果分析7879 5.4.3参数敏感度分析7982 5.5小结8283 6关键定价参数取值对银行资本结构的影响以触发点为例83101 6.1问题的提出83 6.2基本假设8385 6.3不同触发点取值情形下的银行最优资本结构8592 6.3.1含或有可转债的银行资本结构8586 6.3.2不同触发点取值情形下的最优资本结构8692 6.4具体影响分
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