多个风险资产投资组合的有效边界模型——投资组合法.xls

已知数据命令按钮 输入证券数量 证券数量4 计算参数设置 组合系数下限B1 2 组合系数上限B2 5 计算间隔0 1 输入各个证券的预期收益率 证券1证券2证券3证券4 预期收益率8 12 6 18 标准差32 26 45 36 输入各个证券间的协方差矩阵 证券1证券2证券3证券4 证券10 10240 03280 0655 0 0067 证券20 03280 0676 0 00580 0184 证券30 0655 0 00580 20250 0823 证券4 0 00670 01840 08230 1296 输入任意两个投资组合 证券1证券2证券3证券4 投资组合 X 20 50 10 20 投资组合 Y 25 30 40 5 计算过程 投资组合 X 和 Y 的计算结果 预期收益率标准差组合间协方差 投资组合 X 0 118 0 207945 0 044425 投资组合 Y 0 089 0 255954 绘图数据 组合系数预期收益率标准差 2 003 10 47 90 1 903 39 46 64 1 803 68 45 38 1 703 97 44 13 1 604 26 42 89 1 504 55 41 66 1 404 84 40 44 1 305 13 39 24 1 205 42 38 05 1 105 71 36 88 1 006 00 35 72 0 906 29 34 58 0 806 58 33 47 0 706 87 32 37 0 607 16 31 30 0 507 45 30 26 0 407 74 29 25 70 60 50 40 30 20 10 0 0 5 10 15 20 25 标准差 预期收益率 0 308 03 28 28 0 208 32 27 34 0 108 61 26 44 0 008 90 25 60 0 109 19 24 80 0 209 48 24 06 0 309 77 23 38 0 4010 06 22 77 0 5010 35 22 23 0 6010 64 21 77 0 7010 93 21 39 0 8011 22 21 10 0 9011 51 20 90 1 0011 80 20 79 1 1012 09 20 79 1 2012 38 20 87 1 3012 67 21 05 1 4012 96 21 33 1 5013 25 21 69 1 6013 54 22 13 1 7013 83 22 66 1 8014 12 23 26 1 9014 41 23 92 2 0014 70 24 65 2 1014 99 25 44 2 2015 28 26 28 2 3015 57 27 17 2 4015 86 28 10 2 5016 15 29 06 2 6016 44 30 07 2 7016 73 31 10 2 8017 02 32 17 2 9017 31 33 26 3 0017 60 34 37 3 1017 89 35 50 3 2018 18 36 66 3 3018 47 37 83 3 4018 76 39 01 3 5019 05 40 21 3 6019 34 41 43 3 7019 63 42 65 3 8019 92 43 89 3 9020 21 45 14 4 0020 50 46 40 4 1020 79 47 66 4 2021 08 48 94 4 3021 37 50 22 4 4021 66 51 50 4 5021 95 52 80 4 6022 24 54 10 4 7022 53 55 40 4 8022 82 56 71