20120601股指期货基础知识测试试题(B卷).pdf

第 1 页 共 6 页 2012 年年 6 月月 1 日编发 日编发 B 卷 卷 股指期货基础知识测试试题 B 卷 股指期货基础知识测试试题 B 卷 共 30 道题 答对 24 题为合格 测试时间为 30 分钟 客户姓名 答题日期 客户身份证号码 答对题数 一 判断题 本大题共 10 道小题 对的打 错的打 X 请 将正确答案填入下面的表格中 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 判断题 本大题共 10 道小题 对的打 错的打 X 请 将正确答案填入下面的表格中 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务 可以代期货公司 客户收付期货保证金 2 沪深 300 股指期货市价指令不需要申报买卖价格 3 投资者持有沪深 300 股指期货某合约 可以在该合约到期前平仓 也可以选择持有到期进行交割 4 自然人投资者可本人亲自办理开户手续 签署开户资料 也可委 托代理人代为办理开户手续 5 股指期货某合约的价格与其所对应的标的指数走势无关 6 沪深 300 指数的编制采用自由流通股本而非总股本加权 样本股 权重分布较为均衡 具有较强的抗操纵性 7 IF1005合约表示的是2010年5月到期的沪深300股指期货合约 8 沪深 300 股指期货合约的最后交易日为合约到期月份 15 日 遇 国家法定假日顺延 第 2 页 共 6 页 2012 年年 6 月月 1 日编发 日编发 B 卷 卷 9 客户在不同的会员处开户的 其交易编码中客户号应当相同 10 沪深300股指期货合约价值为沪深300指数点乘以合约乘数 二 单项选择题 本大题共 20 道小题 每题仅有一个正确答案 请 将正确答案填入下面的表格中 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 二 单项选择题 本大题共 20 道小题 每题仅有一个正确答案 请 将正确答案填入下面的表格中 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 根据股指期货投资者适当性制度的要求 自然人投资者申请开立 股指期货交易编码需要具有累计 以上的股指期货仿真交易成 交记录 或者最近三年内具有 10 笔以上的商品期货交易成交记录 A 5 个交易日 10 笔 B 10 个交易日 10 笔 C 10 个交易日 20 笔 D 15 个交易日 30 笔 2 沪深 300 股指期货合约的当日结算价为该期货合约的 A 全天成交价格按照成交量的加权平均价 B 收盘价 C 最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价 3 投资者带现金到期货公司办理入金手续 但遭拒绝 是因为 A 期货公司只接受支票入金 B 投资者入金必须通过其期货结算账户和期货公司保证金账户间 以同行转账的形式办理 第 3 页 共 6 页 2012 年年 6 月月 1 日编发 日编发 B 卷 卷 4 最后交易日 沪深 300 股指期货当月合约的涨跌停板幅度为 A 上一交易日结算价的 20 B 上一交易日结算价的 10 C 当日开盘价的 10 5 某投资者欲在 3 个月后卖出目前所持有的价值 1000 万元的股票组 合 担心股市下跌而遭受损失 可采用的策略是 A 买入股指期货进行套期保值 B 卖出股指期货进行套期保值 C 期现套利 6 沪深 300 股指期货投资者不得采用 下达交易指令 A 书面委托 B 电话委托 C 互联网委托 D 全权委托期货公司 7 沪深 300 股指期货合约的最小变动价位为 指数点 该合约 交易报价指数点必须为最小变动价位的整数倍 A 0 05 点 B 0 1 点 C 0 2 点 8 沪深 300 股指期货某合约当天集合竞价未产生成交价格 则该合 约的开盘价为该合约 A 集合竞价后第一笔成交价 B 上一交易日收盘价 C 上一交易日结算价 第 4 页 共 6 页 2012 年年 6 月月 1 日编发 日编发 B 卷 卷 9 建立多头持仓应该下达 指令 A 买入开仓 B 买入平仓 C 卖出开仓 D 卖出平仓 10 中国金融期货交易所实行套期保值额度审批制度 客户申请套期 保值额度的 应当向 申报 A 中国证监会 B 中国金融期货交易所 C 客户开户的期货公司 D 中国期货业协会 11 沪深 300 股指期货投资者可以通过 建立的投资者查询服 务系统查询其有关期货交易结算信息 A 中国期货保证金监控中心 B 中国期货业协会 C 中国金融期货交易所 12 某投资者以 3500 点卖出开仓 1 手沪深 300 股指期货某合约 如 果当日该合约的收盘价为 3550 点 结算价为 3560 点 如果不考 虑手续费 当日结算后该笔持仓的浮动亏损为 A 21000 元 B 18000 元 C 15000 元 13 投资者以限价指令的方式买入开仓沪深 300 股指期货某合约 申 报价格为 3000 点 其成交价不可能为 点 A 3001 B 3000 C 2999 14 某投资者买入开仓沪深 300 股指期货某合约 10 手 于次日卖出 平仓该合约 4 手 该投资者对该合约的持仓手数为 A 4 手 B 6 手 C 14 手 第 5 页 共 6 页 2012 年年 6 月月 1 日编发 日编发 B 卷 卷 15 客户在股指期货交易中发生保证金不足 且未能按照经纪合同中 的约定及时追加保证金或者主动减仓 该客户部分或全部持仓将 被 A 强制减仓 B 强行平仓 C 协议平仓 16 客户出现异常交易行为的 交易所可以采取以下何种措施 A 电话提醒 B 要求报告情况 提交书面承诺 C 列入监管关注名单 约见谈话 D 以上均包括 17 中金所发布的某一股指期货合约的持仓量是指期货交易者在该 合约上所持有的未平仓合约的 A 单边数量 B 双边数量 18 沪深 300 股指期货合约非最后交易日的交易时间为 A 9 15 11 30 第一节 13 00 15 00 第二节 B 9 30 11 30 第一节 13 00 15 00 第二节 C 9 15 11 30 第一节 13 00 15 15 第二节 19 期货公司收取投资者的保证金 一般会在交易所要求的保证金基 础上 A 上浮一定比率 B 下浮一定比率 20 沪深 300 股指期货的交割方式为 A 现金交割 B ETF 基金