20110805股指期货基础知识测试试题(A卷).pdf

第 1 页 共 6 页 2011 年年 8 月月 5 日编发 日编发 A 卷 卷 股指期货基础知识测试试题 A 卷 股指期货基础知识测试试题 A 卷 共 30 道题 答对 24 题为合格 测试时间为 30 分钟 客户姓名 答题日期 客户身份证号码 答对题数 一 判断题 本大题共 10 道小题 对的打 错的打 X 请 将正确答案填入下面的表格中 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 判断题 本大题共 10 道小题 对的打 错的打 X 请 将正确答案填入下面的表格中 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 期货公司在为客户开立账户前 应当向客户充分揭示期货交易风 险 评估客户的风险承受能力 审慎选择客户 2 股指期货某合约的价格与其所对应的标的指数走势无关 3 按交易目的区分 股指期货市场上的投资者一般分为三类 套期 保值者 套利者和投机者 4 沪深 300 股指期货某一合约的当日结算价为该合约最后一小时 成交价格按照成交量的加权平均价 5 沪深 300 股指期货合约的最小变动价位为 0 01 点 6 期货公司应当在期货经纪合同中与客户约定风险管理的标准 条 件及处置措施 7 沪深 300 指数可综合反映沪深 A 股市场整体表现 其成份股由沪 深两市 A 股中规模大 流动性好的 300 只股票组成 8 客户参与股指期货交易在不同的会员处开户的 其交易编码中客 户号应当相同 第 2 页 共 6 页 2011 年年 8 月月 5 日编发 日编发 A 卷 卷 9 投资者因违反交易规则被强行平仓的 强行平仓产生的亏损由投 资者承担 10 投资者用于期货交易的出入金应当通过投资者期货结算账户和 期货经纪公司保证金账户以同行转账的形式办理 二 单项选择题 本大题共 20 道小题 每题仅有一个正确答案 请 将正确答案填入下面的表格中 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 二 单项选择题 本大题共 20 道小题 每题仅有一个正确答案 请 将正确答案填入下面的表格中 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 沪深 300 股指期货交易中 单边市是指某一合约收市前 分 钟内出现只有停板价格的买入 卖出 申报 没有停板价格的卖 出 买入 申报 或者一有卖出 买入 申报就成交 但未打开 停板价格的情形 A 1 B 5 C 10 2 沪深 300 股指期货合约在其最后交易日的交易时间为 A 9 15 11 30 第一节 13 00 15 00 第二节 B 9 30 11 30 第一节 13 00 15 00 第二节 C 9 15 11 30 第一节 13 00 15 15 第二节 3 建立多头持仓应该下达 指令 A 买入开仓 B 买入平仓 C 卖出开仓 D 卖出平仓 第 3 页 共 6 页 2011 年年 8 月月 5 日编发 日编发 A 卷 卷 4 证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务 不得提供下列何种 服务 A 协助办理开户手续 B 提供期货行情信息 交易设施 C 利用证券资金账户为客户存取 划转期货保证金 5 利用股指期货 可以规避股票市场的 A 系统性风险 B 非系统性风险 6 股指期货交易的对象是 A 标的指数股票组合 B 股指期货合约 C 标的指数 ETF 份额 7 沪深 300 股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的 遇 国家法定假日顺延 A 第一个交易日 B 第三个周五 C 最后一个交易日 8 期货结算单中的 客户权益 是持仓占用的保证金与 之和 A 平仓盈亏 B 浮动盈亏 C 可用资金 9 某投资者持有 2 手沪深 300 股指期货某合约多头持仓 可通过 该合约了结该持仓 A 买入开仓 2 手 B 买入平仓 2 手 C 卖出开仓 2 手 D 卖出平仓 2 手 第 4 页 共 6 页 2011 年年 8 月月 5 日编发 日编发 A 卷 卷 10 沪深 300 股指期货某合约的价格为 3050 点 当时沪深 300 指数 为 3000 点 则一手该合约的价值为 万元 A 91 5 B 90 C 61 D 60 11 根据股指期货投资者适当性制度的要求 自然人投资者申请开立 股指期货交易编码需要具有累计 以上的股指期货仿真交易成 交记录 或者最近三年内具有 10 笔以上的商品期货交易成交记录 A 5 个交易日 10 笔 B 10 个交易日 10 笔 C 10 个交易日 20 笔 D 15 个交易日 30 笔 12 如果 IF1012 合约的挂盘基准价为 4000 点 则在该合约的上市首 日 其跌停板价格为 A 3600 点 B 3400 点 C 3200 点 13 沪深 300 股指期货交易指令每次最小下单数量为 1 手 市价指令 每次最大下单数量为 手 A 20 B 50 C 100 14 某投资者以 3000 点买入开仓 1 手沪深 300 股指期货某合约 以 2900 点卖出平仓 1 手该合约 如果不考虑手续费 该笔交易的亏 损为 A 30000 元 B 10000 元 C 3000 元 第 5 页 共 6 页 2011 年年 8 月月 5 日编发 日编发 A 卷 卷 15 某投资者以 3500 点卖出开仓 1 手沪深 300 股指期货某合约 如 果当日该合约的收盘价为 3550 点 结算价为 3560 点 如果不考 虑手续费 当日结算后该笔持仓的浮动亏损为 A 21000 元 B 18000 元 C 15000 元 16 会员应当与客户约定 客户出现交易所规定的异常交易行为并经 劝阻 制止无效的 会员可以采取以下何种措施 A 提高交易保证金 B 限制开仓 C 拒绝客户委托或终止经纪关系 D 以上均包括 17 在沪深 300 股指期货合约到期交割时 根据到期合约的 计 算持仓双方的盈亏金额 A 当日收盘价 B 交割结算价 C 当日结算价 18 沪深 300 股指期货交易指令每次最小下单数量为 1 手 限价指令 每次最大下单数量为 手 A 50 B 100 C 200 19 2010 年 9 月 3 日 周五 中国金融期货交易所挂牌交易的沪深 300 股指期货合约有 A IF1009 合约 IF1010 合约 IF1012 合约 IF1103 合约 B IF1009 合约 IF1010 合约 IF1011 合约 IF1012 合约 C IF1009 合约 IF1012 合约 IF1103 合约 IF1106 合约 20 期货公司应当在 向投资者揭示期货交易风险 A 投资者开户前