QDII日常工作流程完整版本.doc

一、业务流程T日：1、 维护T日的汇率行情；业务描述：目前的汇率数据的信息来源分为两个部分：外管局公布的人民币可以直接兑换的五个币种（美元、日元、港币、英镑、欧元）的汇率，这个是在T日上午9点15分左右提供的。其次是非上述五个币种的，我们统称为小币种，其的汇率来源为先获取小币种与美元的汇率，再通过美元与人民币的汇率，套算为小币种对人民币的汇率。系统操作：手工维护进入系统菜单：【业务资料】【公共信息】【行情资料】，点击【新建】按钮建立行情数据，在里面输入行情的来源，证券的信息，哪一个组合，以及行情的价格数据。汇率也是同样的方法。系统维护进入系统菜单：【数据接口】【接口处理】【澎溥行情】，选择需要导入的信息前的选择框。然后点击导入。特别提示:系统在自动读取并处理交易数据时，会根据当天的汇率算本位币，如果没有当日汇率，会自动向前查找，所以一定要在读取交易数据前维护好T日汇率信息。2、 按照成交单维护换汇和资金调拨业务；业务描述根据业务成交单，做换汇和资金调拨业务，系统操作换汇业务：打开系统菜单：【业务资料】【外汇交易】，点击【新建】一个业务，输入买入卖出金额等信息，完成换汇业务。调拨业务：打开系统菜单：【现金管理】【资金调拨】：点击【新建】一个业务，输入调拨类型为内部帐户转账，等信息，然后建立资金的流入流出方；点新建输入资金的流入流出方的信息等即可。T+1日3、 读取境外交易数据；业务描述：接收到券商确认成交的回报数据后，导入进系统，形成对应的业务数据。系统操作：通过系统菜单：【数据接口】【交易数据接口】，导入券商的回报数据，系统是根据券商的回报数据做账的。特别提示：如果有新的券种，系统会提示用户去维护对应的证券品种信息。维护方式见下面备注14、 读取彭博导出的交易数据；业务描述：用户是通过彭博系统进行下单，所以需要对下单数据与交割结果进行核对。此处用于读取彭博中的下单数据。系统操作：进入系统菜单: 【数据接口】【交易数据接口】，打开界面，导入接口选择【澎溥数据】。5、 核对交易数据；业务描述：在给银行发确认文件之前，应核对通过彭博下单和券商的回报是否匹配。系统操作：进入系统菜单：【报表管理】【报表浏览】，选择【交易相关表】，打开报表【券商彭博数据核对】，选择【日期】和【组合】，然后点击【查询】就可以进行查询比对结果。注释：券商交易数据与彭博交易数据的核对是南方基金公司特有的处理，其他基金公司如华夏基金公司是以彭博的交易数据为准。即：南方基金公司需做步骤3至步骤5三步，而华夏基金公司只做步骤4.6、 维护T日的境外交易所行情；业务描述：东亚的行情可以在T日获取，但是欧美市场要到中国时间T+1日凌晨才收盘，所以只能在T+1读取。系统操作：手工维护进入系统菜单：【业务资料】【公共信息】【行情资料】，【新建】按钮建立行情数据，在里面输入行情的来源，证券的信息，哪一个组合，以及行情的价格数据。汇率也是同样的方法。系统读数进入系统菜单：【数据接口】【接口处理】【澎溥行情】【行情数据】，选择需要导入的信息前的选择框。然后点击导入。7、 维护T日的远期行情；业务描述：目前南方基金管理公司持有汇率远期的品种，对于该品种是采用根据同期的国际市场的远期行情报价，然后按直线插值法进行计算（计算过程在估值时进行）。系统操作：手工维护进入系统菜单：【业务资料】【公共信息】【远期行情资料】，【新建】按钮建立行情数据，在里面输入行情的来源，证券的信息，哪一个组合，以及行情的价格数据。汇率也是同样的方法。系统读数进入系统菜单：【数据接口】【接口处理】【澎溥行情】【远期行情】，选择需要导入的信息前的选择框。然后点击导入。8、 维护T日的权益信息；业务描述：维护各种证券的权益信息，目前的权益信息主要数据来源是彭博或路透。系统操作：手工维护进入系统菜单：【业务资料】【权益信息】。然后根据实际的权益类型分别选择【送股权益】、【配股权益】和【股票分红】系统读数进入系统菜单：【数据接口】【接口处理】【澎溥行情】【权益信息】，选择需要导入的信息前的选择框。然后点击导入。9、 维护T日的货币基金万份收益；业务描述：对于南方基金公司投资的货币基金，是由纽约银行计算好每日的收益结果，发生文档过来，系统直接按应收红利金额进行。系统操作：手工维护进入系统菜单：【业务资料】【证券应收应付】，【新建】按钮建立新的证券红利收入数据，在里面选择证券，货币，业务类型等交易信息。系统读数进入系统菜单：【数据接口】【接口处理】【导入纽约银行数据】【货币基金收益】，选择需要导入的信息前的选择框。然后点击导入。10、 读取国内交易所交易数据业务描述：现在QDII对于国内业务只允许做逆回购（融券），因此只是读取交易所回报库和过户库。系统操作：手工维护进入系统菜单：【业务资料】【业务资料】，【新建】按钮建立交易数据，在里面选择交易证券，交易类型（逆回购），市场，并维护其他的交易相关息。系统读数进入系统菜单：【数据接口】【交易数据接口】点击【导入回购】按钮，系统就会实现无缝连接直接从银行间API数据部分导入银行间回购数据。11、 读取国内银行间交易数据业务描述：目前南方使用了我公司的银行间API系统，可以自动下载银行间的交易数据，用户只需将其导入到QDII系统中就可以。系统操作：手工维护进入系统菜单：【业务资料】【业务资料】，【新建】按钮建立交易数据，在里面选择交易证券，交易类型（逆回购），市场，并维护其他的交易相关息。系统读数进入系统菜单：【数据接口】【接口处理】【澎溥行情】【远期行情】，选择需要导入的信息前的选择框。然后点击导入。特别提示：此处是从我公司的银行间API系统中提取数据，因此需要注意已经有业务人员进行过银行间交易数据的下载处理。12、 导出INFORM文件； 业务描述：发给纽约银行清算做操作之前，需要核对券商的数据与澎溥的数据是一致。系统操作：进入系统菜单：【数据接口】【纽约银行数据接口】，选择接口类型为：【INFORM】，选择需要的接口文件，投资组合，以及文件路径，然后点导出即可。注释：该项操作目前也仅限南方基金公司使用。主要原因是早期做业务时，工行由于业务系统功能问题，不能给境外托管行下达清算交割指令，而是由南方基金公司之间给境外托管行发送交割指令。目前工行系统已经完善，准备进行接管清算处理。处理方式为完善步骤9的Trade Blotter文件，提供券商的账户信息等资料。13、 导出Trade Blotter文件；业务描述：发给工行和纽约银行，用于做账用；工行目前准备通过该文件的数据生成清算交割指令，下达给境外托管行用。做操作之前，需要核对券商的数据与澎溥的数据是一致。系统操作：进入系统菜单：【数据接口】【纽约银行数据接口】，选择接口类型为：【Trade Blotter】，选择需要的投资组合，以及文件路径，然后点导出即可。特别提示:需要用户先建立一个空白的EXCEL文件。然后由系统进行覆盖。14、 读取TA数据；业务描述：TA数据即由TA部门提供的QDII的申购赎回数据。由于账务时差的情况，虽然QDII对外是T+2确认，但是对账务而言还是T+1确认。系统操作：进入系统菜单：【数据接口】【接口处理】【TA接口】，选择需要导入的数据选项，然后点导入按钮即可。15、 结算TA数据和交易数据；业务描述：由于国外业务存在有延迟交割的情况，所以需要用户在读取交易数据外，确认一次结算日期。系统操作：进入系统菜单：【结算中心】【TA交易结算】，在未结算栏内选择需要结算的业务，然后点结算按钮即可。进入系统菜单：【结算中心】【交易结算】，在未结算栏内选择需要结算的业务，然后点结算按钮即可。特别提示：如果是全选的结算系统就会按默认的结算日期进行结算，如果是单独结算就可以在结算时，指定结算日期，结算金额，结算数量等信息。16、 收益支付业务描述：对各种应收应付款项进行实际支付的处理系统操作：进入系统菜单：【日终处理】【收益支付】，选择对应的收支类型和组合，点击【查询】 列示出对应当前收支类型的明细业务(券种)。根据支付项目，选择对应的明细业务（券种），点击【统计】就可以由系统生成对应的收益支付数据。如果实际收支与应收应付金额不等，可以通过修改进行调整。其中运营收支金额为应冲减的应收应付总额，支付金额为实际收支金额，调整金额为上述两项金额的差额。特别提示：系统对于收益支付会生成三条信息，一条是资金调拨信息，代表流入金额，一条是收入信息，是按实际收到的款项冲减应收，一条是应收调整信息，是按实际收到与应收之间的差额。17、 计息计费业务描述：制作存款计息、债券计息、回购计息、计提两费、预提待摊业务；系统操作：进入系统菜单：【日终处理】【收益计提】，分别选择【债券计息】、【现金计息】、【两费计提】、【回购计息】，并选择相应的资产组合，然后点击统计按钮即完成相应业务的计提。18、 制作T日的估值；业务描述：制作T日的估值表系统操作：进入系统菜单：【日终处理】【资产估值】，用户可先选择【检查】进行检查，也可以直接选择【估值】进行估值。选择估值日期，资产组合，以及下面的所需要的估值项目，然后点击统计按钮，系统提示完成后即可。完成后，进入系统菜单：【日终处理】【净值统计】，可查看当日的净值表的详细信息。特别提示：估值处理是包含库存统计处理，如果修改项目不设计非货币性项目和外币的可以直接统计库存就可以。19、 制作T日的凭证；业务描述：根据T日的业务数据，生成对应的业务凭证。系统操作：生成凭证进入系统菜单：【凭证管理】【凭证生成】，选择业务日期，资产组合，以及凭证属性下面需要生成哪些业务的凭证选项，然后点击凭证生成按钮即可生成凭证，生成的凭证在系统菜单：审核凭证进入系统菜单：【凭证管理】【凭证浏览】，可查看生成的凭证，凭证无误后，将凭证全部审核，即可导入财务系统。导入到财务系统；进入系统菜单：【凭证管理】【凭证接口】，选择业务日期，资产组合，点查询按钮，查询出该组合的凭证，选择相应的凭证，处理方式选择导出凭证到财务系统，点处理按钮，即将凭证导入到财务系统中。特别提示：汇兑差额，结转损益，结转收益三个凭证是根据财务数据制作凭证，所以需要将日常业务的凭证导入财务后才能进行制作。20、 生成财务估值表；业务描述：根据凭证生成对应的财务估值表系统操作：进入系统菜单：【日终处理】【财务估值表】，选择业务日期，资产组合，然后点击生成估值表。 特别提示：对于日终处理的业务，目前系统可以以调度的方式批量进行操作。21、 核对的财务估值表与核算估值表；22、 与工行核对估值表；23、 导出净值信息；业务描述：导出净值数据给TA、证券报、中登等。系统操作：进入系统菜单：【数据接口】【接口处理】【NAV净值公告】，选择需要导出的数据选项，然后点导出按钮即可。备注1：增加新证券品种进入系统菜单：【业务参数】【品种信息】【证券信息维护】，就可以进行新建证券品种。增加完后还需要配置估值信息：配置方式进入系统菜单：【业务参数】【业务功能】【估值方法设定】，将新增加的证券添加入对应的估值方法中。备注2：手工业务处理对于部分系统中不能处理的新业务，用户可以进行手工维护相关信息来模拟业务的功能。主要的处理原则如下。交易数据：进入系统菜单：【业务资料】【业务资料】，将新业务按买入，或卖出进行处理；应收应付项目：进入系统菜单：【业务资料】【现金应收应付】，应收项目维护时【业务类型】 为【06】 ，【业务子类型】为 【06OH】 , 应付项目维护时【业务类型】 为【07】 ，【业务子类型】为 【07OH】收入支出项目：先维护资金调拨进入系统菜单：【现金管理】【资金调拨】，收入项目维护时【调拨类型】 为【02】 ，【调拨子类型】根据实际的业务情况分为：存款利息到账 【02DE】、股利到账【02DV】、回购利息到账【02RE】，其他为【02OTHERS】 , 应付项目维护时【调拨类型】 为【03】 ，【调拨子类型】根据实际的业务情况分为：管理费 【0301】、托管费【0302】、银行费用【0303】；再冲减应收应付项目进入系统菜单：【业务资料】【现金应收应付】，收入项目维护时【业务类型】 为【02】 ，【业务子类型】根据实际的业务情况分为：存款利息到账 【02DE】、股利到账【02DV】、回购利息到账【02RE】，其他为【02OTHERS】 , 应付项目维护时【业务类型】 为【03】 ，【业务子类型】根据实际的业务情况分为：管理费 【0301】、托管费【0302】、银行费用【0303】；导入数据接口项目：1、 交易数据。包括券商交易数据、彭博交易数据、国内交易所交易数据、国内银行间交易数据。其中券商交易数据和彭博交易数据内容是一致的只读取一个即可，或者两个都读取进行核对也可。2、 行情数据。包括国外证券行情、国内证券行情以及远期行情和股指期货行情。3