第九章 设定误差与测量误差 思考题.doc

第九章 设定误差与测量误差 思考题9.1 什么是设定误差 ? 设定误差有哪些基本表现 ?9.2 不同类型的设定误差对模型参数估计的影响有哪些相同之处 ? 又有哪些区别 ? 9.3 检验变量设定误差有哪几种方法 ? 它们的共性和差异是什么 ?9.4 如何进行遗漏变量设定误差的后果分析 ? 其检验有哪些方法 ? 如何检验 ? 9.5 如何进行无关变量设定误差的后果分析 ? 其检验有哪些方法 ? 如何检验 ? 9.6 什么是测量误差 ? 测量误差与变量设定误差有何区别 ?9.7 如何对测量误差和设定误差的后果进行分析 ? 其检验有哪些方法 ? 如何检验 ?练习题9.1 设真实模型为无截距模型 回归分析中却要求截距项不能为零 , 于是 , 有人采用的实证分析回归模型为试分析这类设定误差的后果。总成本（Y）产出（X）11931222623240342444525756260672747829789350910420109.2 在现代投资理论中的资本资产定价模型 (CAPM) 设定中 , 一定时期内的证券平均收益率与证券波动性 ( 通常由系数度量 ) 有以下关系(9.36)其中 ,为证券 i 的平均收益率 ,为证券 i 的真正系数 ,为随机扰动项 ; 由于证券 i 的真正系数不可直接观测 , 通常采用下式进行估算 : (9.37)其中 ,为时间 t 证券 i 的收益率 , 为时间 t 的市场收益率通常是某个股票市场的综合指数的收益率 ,为残差项 ; 是真正系数的一个估计值 , 且有，是观测误差。在实际的分析中 , 我们采用的估计式不是 (9.36) 式而是 (9.38)1) 观测误差叫对的估计会有什么影响 ?2)(9.38) 式估计的会是真正的一个无偏估计吗 ? 若不是 , 会是真正的一致性估计吗 ?年份GDP进口总额IM（人民币）进口总额汇率IMdollar（美元）EXCHANGE19804517.8298.8200.17149.8419814862.4375.38220.15170.5119825294.7364.99192.85189.2619835934.5422.6213.9197.5719847171637.83274.1232.719858964.41257.8422.52293.66198610202.21498.3429.04345.28198711962.51614.2432.16372.21198814928.32055.1552.75372.21198916909.22199.9591.4376.51199018547.92574.3533.45478.32199121617.83398.7637.91532.33199226638.14443.3805.85551.46199334634.45986.21039.59576.2199446759.49960.11156.14861.87199558478.111048.11320.84835.1199667884.611557.41388.33831.42199774462.611806.51423.7828.98199878345.211626.11402.37827.91199982067.513736.41656.99827.83200089468.118638.82250.94827.84200197314.820159.22435.53827.72002105172.324430.32951.7827.7数据来源:中国统计年鉴2004中国统计出版社9.3 经济统计数据如表 9.7 所示。表 9.7 19782003 年全国居民消费水平与国民收入的数据 ( 单位 : 亿元 )年 份国民总收入国内生产总值(GDP)全国居民消费水平(CT)农村居民消费水平(CN)城镇居民消费水平(CC)（GNI）19783624.13624.118413840519794038.24038.220715843419804517.84517.823617849619814860.34862.426219956219825301.85294.728422157619835957.45934.531124660319847206.7717132728366219858989.18964.4437347802198610201.410202.2485376805198711954.511962.55504171089198814922.314928.36935081431198916917.816909.27625531568199018598.418547.98035711686199121662.521617.88966211925199226651.926638.110707182356199334560.534634.41331855302719944667046759.4174611183891199557494.958478.1223614344874199666850.567884.6264117685430199773142.774462.6283418765796199876967.278345.2297218956217199980579.482067.531381927679620008825489468.1339720377402200195727.997314.83609215677612002103935.3105172.33818226980472003116603.2117251.9408923618471数据来源:中国统计年鉴2004中国统计出版社若依据弗里德曼的持久收入假设 , 消费函数的真正模型应为1) 试用 EViews 软件 , 采用两种以上检验方法对实证分析模型进行变量设定检验 ;2) 若 ,试用 EViews 软件 , 采用两种以上检验方法对实证分析模型进行测量误差检验。9.4 考虑真正的 Cobb-Douglass 生产函数 :其中 ,Y 为产出 ,L1 为生产性劳力 ,L2 为非生产性劳力 ,K 为资本。在对横截面数据进行的实证分析中 , 采用的回归模型为试问 :1) 表达式 和 成立吗 ?2) 若已经知道 L2 是生产函数中的一个无关变量 ,1) 中答案是否还成立 ?9.5 假设制造业企业工