如何更好的实现程序化交易.doc

如何更好的实现程序化交易计算机这一现代化的高端工具走进期货以来，马上就起到了不可替代的作用。通过计算机网络，信息的获取和发送实现了高速化。期货这种需要大量信息作基础的金融产物，也通过计算机得到了更快的发展。从上网看行情，到专门的行情软件，到网上下单交易，再到通过计算机程序化交易，期货交易已经越来越高端化、程序化了。 程序化交易在现今的中国期货市场中已经不再是一个新名词。程序化交易越来越被期货交易者接受，程序化交易的优势也被广大的期货交易者所了解。一个“海龟”理论能够在2周时间里培养20多位高端的期货交易者，同时获得相当可观的利润，那么一个好的交易模型是否一定能够给使用者带来巨大的利润呢？为什么同一个程序化交易模型，不同的交易者使用，会出现不同的结果呢？我们可以分别从客观和主观两方面来做具体分析。首先从客观方面进行分析。想要进行程序化交易，必须的客观环境就是一个交易的平台和一个好的程序化交易模型。一个好的交易平台是程序化交易的基础，没有这样一个平台，程序化交易就是一句空话。交易平台并不只是一台计算机一个软件那么的简单。它受很多方面因素的影响。第一、期货交易所和期货公司。期货交易所必须能够接受电子下单的方式，才能够提供全自动的程序化交易。开户的期货公司的手续费也同样影响着程序化交易的收益。当然这些外部因素相对公平，不同的期货公司的手续费也相差不是很大，现今期货公司已经很少用价格战争夺客户了，更全面、更快捷的服务才是现今期货公司的核心竞争力。第二、一台强大的服务器和顺畅的网络。随着计算机行业的不断发展，作为数据端的服务器也得到了进一步的发展。在期货交易实盘中服务器出现问题的机率很小，对用户的影响也不是很大。用户更多问题主要来自网络。网络状况的好坏直接影响着程序化交易的运行是否顺畅。在这里不得不提到很多交易者的一个误区，大的带宽和传输速率并不能保证稳定的网络状况。有的交易者为了在私人地点做期货交易，不惜花重金连接速率非常大的宽带网络，有2兆的、10兆的、甚至是千兆的光纤，但是仍然存在掉线或者丢失数据的现象。出现这种状况主要是对网络的一种误解。期货程序化交易需要的是一个稳定的网络，虽然网络传输速率很快，但是信号不稳定，丢包率很大，都会影响程序化交易的正常进行。一般情况下，我们应当尽量选择架设与服务器相同网络的宽带，这样可以减少丢包率，减少数据的丢失。同时我们应该尽量不要使用无线网络或者是无限路由器，无线网络虽然很方面，但是需要有接受信号的过程，不是很稳定，所以容易产生断线的问题。很多时候问题总是发生在我们的身边，只是我们没有注意到罢了。第三、庞大的信息来源。期货交易涉及到大量的信息，基本面的和技术面的信息都必不可少。基本面的信息主要是新闻报道，需要我们用一些时间来整理收集。技术面的信息需要我们通过期货行情软件来获取和分析。同时还包括很多的外盘信息，需要我们时刻关注，这就要求我们使用的行情软件能够强大的功能，保证我们正常的使用。第四、一个使用方便下单软件。为了保证我们的正常交易，我们不仅需要有一个稳定、准确、速度快的行情软件，同时还需要一个方便，快捷的下单软件。下单软件以下单速度快和下单准确为主。尤其是下单速度，我们不仅要考虑软件发出委托的速度，同时还要特别注意委托成交的速度，如果软件只能快速发出委托，但是不能快速的成交，那么下单同样没有意义。特别注意的是，如果行情软件和下单软件不配套，就会给我们正常的交易带来很多的麻烦，特别是两种软件不能很好的对接时，更容易发生数据传输的错误。有一个好的交易平台之后，我们进行程序化交易就需要一个好的程序化交易模型。程序化交易必须要有一个好的交易模型，这是程序化交易盈利的前提。那么什么样的模型才是一个“好的”交易模型呢？首先，交易模型一定能够盈利。这是我们应用程序化交易的前提，好的交易模型不仅能够盈利，而且能够长期稳定的盈利。其次，好的交易模型必须能够经受住多方面的测试。在互联网上，我们经常能够看到很多的交易模型，在对历史数据进行效果测试的时候，能够获得非常大的利润。有的模型盈利状况惊人，几年之间就可以用很少的资金，获得上亿的利润，但这种交易模型大多是不可信的。交易模型编辑语言中有一类叫做“未来函数”，这类函数提取未来的数据，对历史的数据产生影响。这类函数编写到交易模型之后，会在效果测试的时候，选择最佳的价位进行测试，得到的结果一定是获得巨大的利润。但在实际交易中，未来数据并不能够获得，结果会大打折扣。同时由于历史信号受最新数据影响，会出现信号消失等多种问题。所以我们需要谨慎使用未来函数。即使是不使用未来函数，我们也需要对交易模型进行实盘的测试，历史数据的效果测试和实盘测试是有一定不同的。因为历史数据已经确定下来，而实盘中我们需要应付更多的情况，例如信号出现后又消失，涨跌停板等情况。建议可以通过模拟交易进行测试，目前有很多家期货公司或者软件提供商都提供模拟交易，这给我们测试程序化交易模型提供了一个很好的平台。客观因素给我们提供了一个外部的环境，而进行交易的是我们自己，虽然是程序化自动交易，但我们的主观思想依然会影响交易。这也就是同一个程序化交易模型，不同交易者使用得到不同结果的主要原因。主观的因素对程序化交易的影响主要体现在以下几个方面。第一、交易者自身的执行力。执行力在程序化交易中具有非常大的重要性。往往也是影响程序化交易的一个重要因素。有了一个好的程序化交易模型，能够一直相信模型，在多次亏损的情况下，坚持使用，是执行力具体体现。只有盈利没有亏损的交易模型是不存在的，已经确定是一个好的模型后，坚信这个模型能够带来利润就是我们要做的。往往是连续亏损后，才能够抓出一个大的趋势，得到可观的利润，不仅弥补了亏损带来的小部分损失，还能获得很大的利润。而往往是获得利润之前，好多交易者就放弃了程序化交易，错过了盈利的好时机。虽然程序化交易能够规避掉人情感上的一些弱点，但是最终的操作者依然是人，是坚持到底还是半途而废，还是要看一个人的意志力的强弱。这也就是一个好的程序化交易模型，在一些人手中无法实现其利润的原因。第二、完善的资金管理体系。“巧妇难为无米之炊”，没有资金一切交易都是空谈，虽然程序化交易可以自动下单，但是每次下几手或者是资金利用的百分比是需要我们根据实际情况进行控制的。以免出现连续亏损后，资金见底，而到盈利时，没有资金下单的情况。很多时候都是由于没有一个好的资金管理，导致了重仓操作，出现爆仓的情况。第三、一定的技术支持。在程序化交易的过程中，情况不是一成不变的，还需要我们进行具体的分析。信号出现以后又消失的问题如何解决，设置什么样的止损条件，如何判断是盘整阶段还是趋势阶段等等。这些都是程序化交易比较常见的问题。如何解决这些问题，既需要软件的支持，还需要我们个人的经验，在什么时期采取什么样的处理方式。并不是将程序化交易模型加载以后就万事