网上支付信用问题的博弈论分析及政策建议.doc

网上支付信用问题的博弈论分析及政策建议西南财经大学中国支付体系研究中心 王文娟 张宽海【摘 要】随着网络技术的迅速发展，电子商务成为世界贸易经济发展的新趋势。然而伴随网上支付欺诈率的不断攀升，作为电子商务核心环节，网上支付伴随的信用问题倍受关注。网上支付市场信用程度的高低是交易双方相互博弈的结果。本文从经济学角度，运用博弈论对电子商务网上支付的信用问题进行分析并给出政策建议。【关键词】博弈论 网上支付信用问题 完全信息静态博弈 完全信息动态博弈一、博弈论对网上支付信用问题的解释互联网在中国的高速发展及中国经济的强劲增长催生了国内电子商务的无限商机。然而现实中电子商务的发展并不十分理想，最显著的原因之一是没有建立符合国情的网上支付模式。任何网上支付的完成都离不开交易双方的信用，信用成为制约电子商务发展的主要原因之一。相关利益主体在网上支付中选择何种信用模型实质上是相关利益主体相互博弈的结果。而博弈论在经济学中的广泛应用成为经济学家的必备分析工具之一。网上支付交易者在制定支付策略时，总受到交易另一方和其他相关利益者支付策略的影响，交易另一方和相关利益者的支付策略是决定交易者制定决策的主要参数，通过其支付行动影响交易者的支付行为，从而影响交易者的支付效用函数。在一定市场条件下，即在一定博弈环境下，网上交易中买方的交易与否与卖方支付信用的选择和博弈，在市场上表现为不同的支付行动，欺诈、诚信或其他，形成网上支付的信用问题。若双方经博弈卖方选择诚信，则网上支付市场是高信用市场；若卖方选择欺诈，则是低信用市场。以上即网上支付市场中买卖双方博弈形成支付信用的基本分析原理。二、网上支付交易方之间的完全信息静态博弈1、基本假设网上支付交易者进行交易及支付行动选择时，面临的决策环境复杂，为便于分析，在不影响研究结论的条件下，作如下假设：（1）网上支付中交易者博弈只存在两方参与：买方和卖方，且二者都是理性经济人；（2）参与人选择战略时，把其他参与人的战略当作给定，不考虑决策对他人决策的影响；（3）网上支付市场信息完全；（4）买方的交易行动为两种情况：交易和不交易；卖方的信用选择抽象为两种理想情况：诚实和欺诈；（5）无政府干预；（6）买卖双方决策前都不知道对方行动，双方行动同时进行。（7）产品或服务价格高于成本。2、模型的建立与求解依据上述假设，建立网上支付交易者间完全信息静态博弈模型。、分别为产品价值、价格和成本。表1为其支付矩阵。表1完全信息静态博弈支付矩阵卖 方 诚实欺诈 买 方交易不交易在上述博弈中，唯一纳什均衡是(不交易，欺诈)，这表现出无干预下网上支付交易具有不可信性，在完美信息情况下，卖方选择欺诈是占优选择，买方选择不交易是为回避风险，上述简单框架下的纳什均衡是非效率的。3、模型的改进因简单框架下网上支付交易具有不可信性，则放宽假设，即存在政府监管或第三方中介仲裁。在该假设下，卖方欺诈将承担一定风险，它是指因行骗引起的法律诉讼、行政处罚和因名誉受损带来的经济损失。由此可得存在监管或第三方中介仲裁的网上交易支付完全信息静态博弈的支付矩阵，如表2所示。表2 存在监管或第三方中介仲裁的完全信息静态博弈支付矩阵卖 方诚实欺诈买 方交易不交易因此，对卖方有：选择诚实所获收益： （1）选择欺诈所获收益： （2）交易双方行动前都不知道对方行动，属于完全信息静态博弈。现对卖方采用不同交易策略时，支付行动的选择机理进行分析，并据此对所建博弈模型求解。（1）。卖方选择诚实的收益大于选择欺诈的收益，上述博弈存在唯一纳什均衡结果。因此，定价高于卖方欺诈所承担的风险且卖方选择诚实的收益大于选择欺诈的收益时，(交易，诚实)是该博弈的均衡解，网上交易只有卖方诚实守信，买方才愿意购买。卖方选择诚实的收益小于选择欺诈的收益，交易双方博弈属于混合战略。假定该博弈存在最优混合战略，求解其混合战略纳什均衡。为买方选择交易策略概率，为卖方选择诚实概率。设交易双方混合战略分别是：买方，卖方。给定卖方选择混合战略，买方期望效用函数为： （3）求微分，得买方交易策略最优化的一个条件为： （4）当，即卖方诚实买方交易所获效用与卖方欺诈买方交易所获效用互为相反数时，说明买方以的概率选择买与不买。同理可得，给定买方混合战略时，卖方交易策略最优化的一个条件为： （5）因此，定价高于卖方欺诈所承担的风险且卖方选择诚实的收益小于选择欺诈的收益时，买卖双方混合战略构成了该博弈的混合战略纳什均衡：买方以概率购买，企业以概率选择诚实。每个网上交易市场同时有许多卖方时，比例的卖方选择诚实，1-比例的卖方选择欺诈。而潜在买方中，比例的买方选择交易，1-比例的买方选择不交易。卖方选择诚实的收益等于选择欺诈的收益，对卖方而言，为吸引更多买方参与交易，选择诚实为最优。因此，博弈模型的解答主要取决于买方交易决策。对买方而言，卖方选择诚实时，买方最优战略是交易。因此，定价高于卖方欺诈所承担的风险且卖方选择诚实的收益等于选择欺诈的收益时，(交易，诚实)是该博弈的均衡解，卖方只有诚信，买方才能购买。（2） 。定价高于卖方欺诈所承担的风险时，恒大于，卖方选择诚实的收益大于选择欺诈的收益，博弈存在唯一纳什均衡结果。（3）。定价等于卖方欺诈所承担的风险时，恒大于，卖方选择诚实的收益大于选择欺诈的收益，博弈存在唯一纳什均衡结果。三、网上交易买卖方之间的完全信息动态博弈静态博弈中，因受短期利益驱使，卖方欺诈买方以谋取短期利润。从长远看，卖方应立足于长期利润，引导买方形成合理诚实预期。据此，我们可将完全信息静态博弈模型扩展为：一个参与人不固定，以卖方对一名买方提供产品或服务的博弈为一个阶段的重复博弈。买方根据支付中介提供的服务可准确获得卖方信用信息，知道所有之前买方购买到商品的记录，并以此为根据决策是否购买卖方商品。这种情况下的博弈可看作是完全信息动态博弈。该博弈存在一子对策纳什均衡：卖方只要没欺骗过买方，则会一直诚实经营，买方在任何阶段都会购买；若卖方做过一次欺诈交易，则这种欺诈的信用模式就可能继续下去，买方了解了卖方这种信用选择后，不再购买卖方产品。结果达到纳什均衡(购买，诚实)。首先，我们分析卖方最优策略。假设买方战略确定，若卖方行骗，得到短期利润，按照重复博弈假设，买方知道卖方信用行为模式选择是欺骗，选择不买，卖方在以后博弈阶段利润为0。若卖方不实施欺诈，则每一博弈阶段将获得利润。设贴现因子为，且0，重复博弈阶段数为，则卖方长期收益的现值为： （6） （7）卖方选择诚实的必要条件为 （8）即，卖方不会选择欺诈。即卖方不选择欺诈是因为害怕欺诈会失掉消费者。如果一旦采取了欺诈行动，将不再有消费者购买。再看买方，若 ，每个买方只关心一阶段的支付，当且仅当他预期卖方诚实时，才会交易；因买方预期卖方选择诚实后将继续选择诚实，所以他选择交易最优；若卖方曾选择过欺诈，买方预期卖方将继续欺诈，所以不交易最优。当然，买方永远不交易，卖方也总是欺诈，这也是一个精炼纳什均衡，但该均衡不尽合理，在现实情况中发生可能性不大。四、小结通过建立网上支付信用问题的博弈论模型，分析得出如下结论：1、网上交易要进行，须打破不能进行交易的纳什均衡，加强监管和惩罚的约束力度。政府罚款越重或第三方中介的仲裁功能越强，即越大，欺诈的卖方越少。目前网上交易市场中，欺诈行为较多，主要原因是有关电子商务及网上支付的立法不到位和政府处罚的力度不足，网络欺诈者能获得高额利润，因此，在线欺诈屡禁不止。当政府对在线欺诈的处罚低于交易产品或服务的价格时，若处罚达到成本，即，卖方欺诈的动力将消失。当处罚等于或高于价格时，卖方欺诈的动力也将消失。2、网上信用等级的公开评测体系和制度建立对卖家不诚信有制约和惩诫作用，有利于电子商务诚信环境的建立。网上支付的长期发展，需规范市场行为，维护公平竞争市场环境，逐步建立企业信用评估机制、第三方认证机制、市场自律机制、风险防范和分担机制、信息共享机制等，营造诚信经营社会环境。参考文献：李广晖.2007.基于博弈论的电子商务信用风险形成探析，10宋信息.2007.博弈论与经济学：结合与突破.现代经济，6王晓燕.2005.电子商务中的信任问题：一个进化博弈分析模型.商业研究，6曾勇.2