金融计量学练习二.doc

金融计量学练习二一、 选择题。1、在DW检验中，当d统计量为0时，表明（A ）。 A、存在完全的正自相关 B、存在完全的负自相关 C、不存在自相关 D、不能判定2、在检验异方差的方法中，不正确的是（D ）。 A、 Goldfeld-Quandt方法 B、ARCH检验法 C、 White检验法 D、 DW检验法3、的2阶差分为 （ C ）。A、 B、C、 D、4、ARMA(p,q)模型的特点是（ D ）。A、自相关系数截尾，相关系数拖尾 B、自相关系数拖尾，相关系数截尾C、自相关系数截尾，相关系数截尾 D、自相关系数拖尾，相关系数拖尾5、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（ A ）。 A、 B、 C、 D、 6、在线性回归模型中,若解释变量和的观测值有如的关系,则表明模型中存在( B )。A、 异方差 B、 多重共线性 C、 序列自相关 D、 设定误差7、如果样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于0，那么DW统计量的值近似等于（ C ） A、0 B、1 C、2 D、48、当多元回归模型中的解释变量存在完全多重共线性时，下列哪一种情况会发生（ D ） A、OLS估计量仍然满足无偏性和有效性； B、OLS估计量是无偏的，但非有效； C、OLS估计量有偏且非有效； D、无法求出OLS估计量。9、在多元线性线性回归模型中，解释变量的个数越多，则可决系数R2（ A） A、越大； B、越小； C、不会变化； D、无法确定二、填空题。1、AR（1）过程，其中，则Var()=_12_ 2、对于时间序列，若 经过三阶差分后才能平稳 ，则。3、条件异方差模型中，形如的模型可简记为_GARCH 模型。4、为一时间序列，为延迟算子，则_Xt-3 5、_面板 数据是用来描述一个总体样本中给定样本在一段时间的情况，并对每个样本单位都进行多重观察。三、名词解释1、 随机游走模型。Yt=u+Yt-1+Et，其中Et为白噪声扰动项2、伪回归。若一组非平稳时间序列不存在协整关系，则这组变量构造的回归模型是为回归3、内生变量。指该模型所要决定的变量。4、虚拟变量陷阱。若定性变量有n个类别，则引进n-1个类别，但是如果引进了n个类别则称为虚拟变量的陷阱。四、 简答题1、 最小二乘法应满足的古典假定有哪些？2、 简述EG检验方法的步骤。3、 多重共线性对计量结果的影响有哪些？4、 误差修正模型的主要作用是什么？5、 简述t统计量和F统计量的不同作用。6、计量经济模型中的随机误差项主要包含哪些因素？五、计算分析题1、下表给出了White异方差检验结果，试在5%的显著性水平下判断随机误差项是否存在异方差。White Heteroskedasticity Test:F-statistic6.048005 Probability0.006558Obs*R-squared9.351960 Probability0.009316解：White检验的原假设为随机误差项不存在异方差，由回归结果知，边际显著性水平（或伴随概率）为0.93%5%，则在5%的显著性水平下可以拒绝原假设，即随机误差项存在异方差。 2、下表给出LM序列相关检验结果（滞后1期），试在5%的显著性水平下判断随机误差项是否存在一阶自相关。Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:F-statistic0.030516Probability0.862582Obs*R-squared0.033749Probability0.854242解：LM检验（滞后1期）的原假设为随机误差项不存在一阶自相关。由回归结果知，边际显著性水平（或伴随概率）为85.42%5%，则在5%的显著性水平下不能拒绝原假设，即随机误差项不存在一阶自相关。3、下表是中国某地人均可支配收入（INCOME）与储蓄（SAVE）之间的回归分析结果（单位：元）：Dependent Variable: SAVEMethod: Least SquaresSample: 1 31Included observations: 31VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C-695.1433118.0444-5.8888270.0000INCOME0.0877740.0048934.5260.00025R-squared0.917336Mean dependent var1266.452Adjusted R-squared0.914485S.D. dependent var846.7570S.E. of regression247.6160Akaike info criterion13.92398Sum squared resid1778097.Schwarz criterion14.01649Log likelihood-213.8216F-statistic321.8177Durbin-Watson stat1.892420Prob(F-statistic)0.000000（1）请写出样本回归方程表达式，然后分析自变量回归系数的经济含义。（2）解释样本可决系数的含义。（3）在显著水平下，判断回归方程的显著性（附：，）1、 样本回归方程为： Save=-695.1433+0.0878Income= -+ 自