保值建议书范文.docx

保值管理建议书 为了贵公司的保值管理能进一步改善，我们建议贵公司的保值体系可以按以下管理部门进行。一、套期保值管理体系的部门及岗位设置1. 公司套期保值管理体系设有以下部门：保值领导小组、风险监控部、期货交易部、财务结算部。2. 保值领导小组由总经理、董事长直接负责，成员包括副总经理、党委书记、财务总监等公司高层管理人员。领导小组主要负责确定公司保值战略，明确保值目标，审定保值方案，控制保值风险。3. 贵公司应设立一个风险监控部，如果人员方面不允许，至少应设立一个风险监控员。风险监控部负责对保值过程中的交易风险进行日常监督，对可能发生的重大风险应及时向保值期货领导小组提交书面报告。风险监控部可以设在财务部。4. 期货交易部是套期保值的主要执行部门，其职能包括研究分析市场，制定保值方案及计划、按照经公司审定的保值计划进行日常操作。做好每日的现货与期货报表，及时与财务部沟通。5. 组织结构图如下：5日常交易制作报表保值计划初稿保值领导小组（成员：董事长、总经理、副总经理、财务总监、营销部经理）每日结算财务结算员风险监督期货交易部风险监控员二、主要岗位职责l 风险监控员1) 负责贯彻执行国家的法律法规、政策及公司的有关规章制度、工作部署、领导指示。2) 全面负责风险监控部业务与行政工作。3) 及时发现保值过程中可能存在的风险隐患，提示相关部门，并向保值领导小组提交书面处理报告。4) 监督风险处理措施的贯彻实施。l 期货交易部1) 负责贯彻执行公司的有关规章制度、工作部署、领导指示。2) 全面负责期货部业务与行政工作。3) 负责主持季度及年度保值工作会。4) 主持起草套期保值方案并根据行情变化修订保值方案。5) 负责具体实施套期保值方案，进行日常期货交易业务。6) 负责期货部操作过程中的风险控制。l 交易人员岗位职责1) 认真研究交易品种的市场行情。2) 严格执行交易主管的交易指令，当市场波动异常致使原指令不妥或不利时，在指令成交前，应及时向交易主管提出相应对策。3) 在接受交易主管授权自主下单时，必须事前请示，事后汇报。4) 认真做好交易记录、交易明细帐和有关报表。5) 完成领导交办的其它任务。l 结算人员岗位职责1) 负责每日交易结算，结算帐目清晰准确；2) 负责仓单的动态管理及有关交割事宜；3) 负责保证金的申请、划转和管理；4) 负责交割货款及时、安全、全额回笼；5) 作好往来帐目，负责制作各项业务台帐；6) 负责编制期货交易结算情况月报表及结算报表；7) 随时掌握资金动态，及时向领导提供保证金情况；8) 配合财务、审计部门，做好财务审计工作；9) 完成领导交办的三、套期保值业务流程1、制定保值方案：期货部根据公司经营目标和经营方针结合市场分析，制定保值方案。保值方案报主管领导并组织销售、采购、财务、风控等部门会议，然后提请公司保值领导小组审定。保值方案确定后，交由期货部执行。6. 交易决策：采用由上而下的逐级决策管理模式；每日晨会在市场分析的基础上，交易员提出交易意向，由期货部经理（或副经理）综合平衡，确定交易方案。遇内部分歧较大时，反馈给主管领导裁定。7. 交易授权：交易采用逐级授权办法，每日最大交易量不得超过授权限制。如遇特殊情况，须报上级领导批准。8. 成交和确认：交易部门根据当天交易方案选择时机，执行操作。指令下达必须做好记录和录音，初步确定采取电话确认方式。交易员和期货部副经理在指令单上签字并建立台帐。交易结束后交易员将指令单交结算人员，由结算人员比照经纪公司当天的成交结算单，核对无误后签字确认并做帐结算。期货成交情况通过日报表向公司期货领导小组报告。9. 保值交易情况报告：1) 每日期货交易情况由交易员编制期货交易日报表并报期货部正副经理、风险监控经理及保值领导小组成员，内容包括当日持仓、新建头寸、平仓、交割、资金、价格、盈亏等。2) 在每月前10个工作日内由结算员完成期货保值交易情况月报表，内容包括当月及累计成交情况、平仓情况、交割情况、资金状况及盈利状况等，该报表经部门领导审阅签字后报风险监控部和保值领导小组。10. 头寸管理：头寸建立后，期货部要密切关注市场走势，资金余额和浮动盈亏，妥善管理头寸，并做好资金调拨。11. 头寸了结：在头寸到期前一个月需确定是否交割，若需交割，销售部门需保障现货的准备和运输时间，确保交割完成；若不需交割则按到期月逐步进行平仓。12. 结算与核算；所有头寸实行每日结算，各类业务按结算、核算办法进行月度结算和季度核算，应与交易部配合，如实反映各类业务的盈亏情况。四、资金管理1、期货部资金管理员负责期货保证金（含平仓盈亏）、交割货款分帐管理、专款专用。2、资金调拨人应在与期货代理机构所签合同中明确规定；资金调拨需两名以上资金调拨人签名方能生效；资金调拨只能在指定帐户间进行；大额资金调拨需公司保值领导小组负责人确认。3、保证金富余或不足时，资金管理员应与写书面报告，期货部经理签字，提交财务部门办理。4、资金结算员