我国保险业在后危机时代的风险管理.pdf

保险研究2011 年第 7 期INSURANCE STUDIESNo 72011 我国保险业在后危机时代的风险管理 王瑭玮 中国人民大学财政金融学院 北京 100872 摘要 美国次贷危机引发的华尔街金融风暴席卷全球 危机延伸到保险业导致美国保险巨头 美国国际集团 AIG 由政府接管 金融危机使得人们更深层次地意识到风险管理对于金融业的重大 意义 保险作为一种风险管理方式 其行业自身的风险管理尤为重要 本文借鉴国外保险公司的风 险管理策略 并结合我国构建风险管理体系的经验与实际情况 提出关于构建我国保险公司全面风 险管理体系的几点建议 关键词 保险业 后危机时代 风险管理 中图分类号 F840 文献标识码 A 文章编号 1004 3306 2011 07 0105 04 一 引言 由美国次贷危机引起的全球金融危机席卷金融业每个角落 保险业也未能幸免于难 美国保险巨头 AIG 被政府接管的事实告诉我们 保险业的风险管理至关重要 这次金融危机虽然未对我国保险公司产生 不可估量的影响 但却敲响了我国保险业风险管理水平的警钟 随着我国经济不断进步 保险业已逐渐成为社会经济不可缺少的产业和社会保障支撑的重要力量 同时 也是金融业的重要组成部分 保险业加强全面风险管理 有助于及时消除阻碍保险企业健康发展的消极因 素 促进保险业又好又快发展 从而更好地为经济发展和社会进步做出更大贡献 加强保险业的风险管理水 平成为金融危机后急需解决的重大课题 对提高我国保险业竞争力具有重大意义 二 我国保险业风险管理存在的问题 改革开放以来 为顺应时代潮流 我国民族保险业在政府支持下取得了举世瞩目的发展 建立了符合我 国国情的风险管理体制 但是 在影响全球经济的金融危机爆发以后 我们应该清醒地意识到 我国保险业 建立的风险管理体制尚处于初步阶段 在制度层面和技术层面都对风险抵御能力不足 一旦出现重大事故将 会出现重大损失 主要在以下方面亟待加强 一 风险管理意识不够 风险观念薄弱 我国保险业风险管理的理论发展较晚 应用相对滞后 同时企业常抱有侥幸心理 以此来应付风险管理 保险业激烈竞争助长了各公司高管迫于业绩压力追求短期利益而忽视隐藏风险的不良风气 一味的追求速 度增长而忽视了对风险进行及时有效的控制 长此以往 必然不利于我国保险业长期 稳定健康发展 同时 我国保险集团普遍认为风险控制只是执行层面的具体工作 不重视制定全面 系统的风险管理策略 使得各 部门难以统一协调 风险管理政策难以贯彻实施 二 风险管理机制落后 不能适应业务需要 传统的风险管理集中于防范单一 关键的风险 然而随着时代进步 风险也趋于分散化 平时看似不太重 要的风险也会在一定条件下引发棘手的危机 因此 传统的风险管理模式已经落后于实际的风险状况 片 作者简介 王瑭玮 现就读于中国人民大学财政金融学院 501 面的风险管理模式忽视了对风险整体的把握和风险之间的关联性 为今后的可能出现的漏洞埋下隐患 例如 我国保险企业在进行风险分析时 采用的数学计量模型还不能够完全反映实际中会出现的所有类 型风险 单一的风险变量不能够代表所有类别风险变量 中国保监会主席吴定富表示 目前国内保险业还不 能提供有效的风险管理服务 例如境外投资风险 新能源开发利用风险等等 随着经济全球化和新能源革命 的深入推进 这些新领域的风险保障需求 对我国的保险业风险管理技术创新提出了更大挑战 三 短期重业务轻质量的风气盛行 经营风险加大 为了追求业绩 违反授权规定而擅自签单承保等一些违规操作的事件时有发生 因此 过度承保的风险 长期存在 同时 各保险公司为争取更大的市场份额 纷纷招兵买马而忽略了对保险从业人员的专业素质与 责任意识的考核 这些不利因素都会增加保险公司的经营风险 从而为保险业长期健康发展埋下隐患 我国保险业的不公平竞争的实例比比皆是 由于市场竞争的白热化 不少保险公司为了争夺市场份额 利用同业不合理的价格竞争如低费率 高返还 高手续费 高保障范围和协议性承保和利用外来力量如行政 权力 私人关系等争揽业务和促使客户投保 有的保险公司甚至通过向企业发放巨额贷款和帮企业担保 融 资等手段 来达到其扩张市场份额的目的 有时还在理赔中掺杂人情 私利 以求续保和增保 然而这种利用 行业内不正当竞争的激烈性必然会在一定程度上使保险公司的风险意识降低 对一些不符合承保条件但会 对其市场竞争力有益的客户提供保障 为保险公司的经营风险埋下隐患 四 投资风险以及资金管理风险依旧存在 有些保险公司对投资风险估计偏低 投资收益率并不理想 造成公司资产无谓流失 例如 资金使用过 程中的机会成本浪费现象相当严重 这固然有国家政策 法规等方面的限制因素 例如保险资金缺乏高收益 的投资渠道 但也有保险公司自身的原因 例如有的经营机构一时兴起 盲目投资 有时又缩手缩脚 错失盈 利良机 对投资 贷款的市场调研 投资渠道的论证 评估 审批 缺乏科学性 深入性和全面性 存在着长官意 志和盲目跟风等现象 另外 违规的资金运用 长期大量呆坏账的积累都会导致保险公司的偿付能力不足 致使资金管理存在 较大风险 例如 资产结构配置不合理 没有系统地根据不同险种如财产险 寿险等对资金运用的不同要求 分别制订不同的资金运用策略 缺乏明确的资产负债管理目标 资金来源与运用的结构和期限互相无法协 调 没有很好地利用 投资免疫策略 来规避风险 三 国外保险公司风险管理制度的借鉴意义 相比于我国发展历史尚短的风险管理制度 国外一些历史悠久的风险管理制度更加先进 科学 具有很 强的借鉴意义 一 注重风险管理文化的培养 将风险管理上升到公司发展战略的高度 良好的风险管理文化能够使保险公司理性控制风险 合理配置资源 维持企业的良好运转 实现长期稳 定健康发展 国外保险公司致力于在企业内部持续培育良好的风险管理文化氛围 将风险管理文化作为企 业文化的一部分有助于帮助企业员工从上到下谨记风险的隐患 有助于形成更深刻的风险管理意识 在进 行资金运用时 牢记投资的风险程度和收益程度永远成正比 低风险 高收益的投资绝不可能存在 并且在风 险管理上采取相对保守的态度 二 不断完善风险管理机制 构建完整高效的风险管理组织构架 国外保险公司致力于建立以董事会 风险管理委员会为直接领导 以各部门为独立的风险管理单位同时 各个部门相互联系的风险管理系统 以保证风险管理的高效与完整 同时 将风险责任落实到人 切实保证 每位员工都要为其引发的风险承担责任 这种彻底的责任制度能有效地从根本上抑制违规操作风险的发生 三 注重风险管理技术和方法的创新 计量化和模型化成为趋势 国外保险公司非常重视计量模型 IT 技术等高水平技术在风险管理领域的应用 不断更新风险管理方 法 将新技术 新方法纳入风险管理之中 精确以及科学的控制风险管理水平 然而 虽然国外保险公司利 用历史数据和蒙特卡罗模型作为风险管理分析的手段 专家经验的分析也有非常高的重要性 并且常常和计 算机的计算处于同等重要的地位 601 四 高度重视对资本的监管 保证充足偿付资金 国外保险公司通过对风险以及收益进行精确地计量 重视加强对资本的管理 使得公司能够在极端的 市场运营条件下 保证足够的偿付能力和流动性 维持公司的正常运营 此法能够有效避免保险公司发生偿 付能力不足的问题 提高了风险防范的主动性 同时也提升了资本的合理配置效率 达到收益性与安全性的 有机统一 四 提高我国保险业风险管理水平的措施 从国内外保险业发展现状可以看出 我国保险业仍有非常大的发展空间 并且如今的国情能够为保险业 发展提供良好契机 为更好地抓住这一有利发展时机 我国保险公司应结合自身发展实际 吸收国外先进金 融保险集团风险管理丰富经验 加快建立全面风险管理体系 结合保险公司的自身经营特点 本文提出以下 几点建议 一 加强风险管理理念 培育风险管理文化 保险公司应从全局和战略高度出发 统一强化全员风险意识 增强开展全面风险管理的责任感和紧迫 感 将风险管理文化建设融入企业文化建设中 逐步树立 风险管理创造价值 的基本理念 定期对高级管理 人员和员工进行风险管理理念 知识 流程以及控制方式等内容的培训 逐步树立 风险管理人人有责 的理 念 此外 高级管理人员应树立 风险管理从高层做起 的理念 做到身体力行 在培育风险管理文化中起表 率作用 从而在整个公司内部形成良好的风险管理氛围 在行业内应该剔除注重短期业绩的激进做法 形成公平竞争的市场竞争氛围 只有公平和正当的市场 竞争才能将市场的优点发挥到最大化 使消费者更理性地需求和购买保险产品 并且使保险公司在市场需求 的驱动之下 不断进行保险创新 提高服务质量和技术管理水平 最终能够提高整个民族保险业的竞争力 从 而可以走出国门 在国际上与其他保险集团竞争 二 健全保险业风险管理机制体制 保险公司应在集团层面设立专业风险管理委员会 明确风险管理责任人 负责风险管理工作 建立风险 管理部门 具体负责风险管理相关事务工作 并配备履行风险管理职责所需要的人力 物力 明确风险管理部 门 各职能部门及业务单位在风险管理过程中的职责 建立公司内部 总公司和子公司 甚至保险公司与各个 相关行业之间关于风险信息沟通和风险政策修正的制度 积极加强各个风险单位之间的合作与协调 为整体 风险把握和风险管理提供组织保障 要从责任制上落实风险管理的负责人 在风险管理上各有分工 并且形成可以统一协调风险管理工作的 责任体系 从风险管理分工细节出发 最终统一成整体的风险管理体系 从企业内部要进行部门之间的风 险管理分工 在必要时 要从整个保险市场上在各个保险企业之间进行分工 保证保险行业整体风险管理的 质量 三 保质求量 加大逆向选择与道德风险控制 保险业应实行企业内部控制 行业自律监督与政府监管三管齐下的监督模式以规范行业经营 公司内 部严格核保 风险事故责任到人 从根本上遏制片面追求业绩忽视保单质量而违规签单的事件发生 整个行 业建立互相监督的机制 及时压制各公司因抢占更大的市场份额而放松承保条件的恶性竞争行为 政府部门 宏观上对全行业进行分类监管 即根据包括偿付能力 信用评级等一系列指标的综合指标体系将保险公司划 分为若干等级 对不同等级的保险公司采用不同的监管办法 对优秀的公司采用相应的激励优惠政策 对较 差的公司采用相应的鞭策机制 这样的监督模式从多个层面可有效抑制短期行为 同时也可克服不符合投 保条件的投保人 被保险人恶意投保引发纠纷的现象 四 谨慎投资 完善资产风险管理 保险公司应定期 及时的对资产风险进行评估 积极引用先进的 IT 技术以及计量模型精确地对资产进 行管理 科学测定准备金率 达到既保证充足的偿付能力 又能将资金进行合理利用的目的 同时 保险公司 应选用多种资产组合进行风险分散 资产证券化 风险自留以及避险交易等都应纳入保险公司考虑的范畴 使得资本持有量达到最佳 资本利用效果达到最好 701 保险企业在进行投资时 必须经过对投资品仔细 彻底的研究 要对其可能出现的风险损失和收益进行 分析 做到 知己知彼 要杜绝盲目跟风进行投资的行为 只有在对投资品进行理性分析后 在有一定把握 的基础上进行资金的投入 做到 物有所值 但无论怎样进行投资以获取超额收益 保险企业必须留足流 动性资金以备不时之需 在出现重大事件需要大量流动性时 可以顺利度过 不至于出现流动性困境 五 结语 随着经济全球化程度不断加深 我国民族保险业与国外保险公司的竞争日渐白热化 中国保监会主席 吴定富提出 要坚持以技术创新和服务创新为推动力 大力提高保险业的竞争力 要准确地把握经济社会风 险的趋势 把技术创新与行业的结构调整 转变发展方式紧密结合起来 着力在一些关系国计民生的重点风 险领域取得新突破 同时 坚持以保障和服务民生为重要着力点 不断地扩大保险服务覆盖面 因此 提高我国保险公司的竞争力 提高风险管理水平将成为重要课题 加强与改进我国保险公司的风 险管理状况 构建全面风险管理体系成为了亟待加强的问题 我国保险公司应从提高认识 培养意识入手 不断完善风险管理机制 由此提高我们的风险防范能力 从而保证全面风险管理体系的建立与正常运行 达 到提高保险公司风险管理水平的最终目标 参考文献 1 霍龙峰 林文倩 金融危机背景下保险公司的风险管理初探 J 商场现代化 2010 21 2 钱敏 金融危机下对我国保险业风险管理的思考 J 大众商务 投资版 2009 3 1 3 王国良 我国保险业面临的风险与风险管理 J 中国金融电脑 2002 2 5 4 赵松 浅析金融危机下中国保险风险管理的策略 J 现代经济信息 2010 23 5 赵蕾 张懿 后金融危机时期我国保险企业的风险管理 J 金融与经济 2010 6 6 Lehmann Axel P Hofmann Daniel M Lessons Learned from the Financial Crisis for Risk Management Contrasting Developments in Insurance and Banking Abstract The subprime crisis in America triggered off the Wall Street financial crisis which was further felt among the America s insurance industry And as a result the American insurance giant AIG w