交易模型编写示范与技巧.doc

交易模型编写示范与技巧程序化交易模型可以大致分为趋势类模型、振荡类模型以及日内交易模型。下面我将对于三类模型做一下简要说明，并使用部分函数提供对其模型编写的示范。同时在文华财经赢智3平台下，在量化交易思路过程中通过使用文华语言来展现交易模型编写中的技巧。一、交易模型的编写规范1、趋势类交易模型编写示范趋势类交易模型主要包含均线类、通道类。均线类模型经常使用函数如简单移动平均MA、指数加权平均EMA、和线性加权平均EMA2，下面运用EMA指标结合MACD指标完成一套交易系统作为示范。其交易思路为利用DIFF和DEA的比较和收盘价的15日指数加权和最新价的比较作为买卖依据进行交易。程序：DIFF := EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);DEA := EMA(DIFF,9);EMA15:=EMA(CLOSE,15);DIFFDEA&CLOSEEMA15,BPK;DEADIFF&EMA15CLOSE,SPK;通道类模型常用函数如HHV、LLV、STD等，下面是运用突破周期内最大值、最小值完成一套交易系统。其交易思路为突破前20天最高价做多，突破前20天最低价做空。程序：HH:=HHV(HIGH,N);LL:=HHV(LOW,N);CROSS(CLOSE,REF(HH,1),BPK;CROSS(REF(HH,1),CLOSE),SPK;其中参数N 设置为最小值5，最大值100，缺省值20。2、振荡类交易模型编写示范振荡类交易模型常采用振荡型指标，利用区间内指标数值的大小、强弱来作为交易触发条件。常用的比如KDJ指标、ROC指标、乖离率指标等等，下面引用比较经典的KDJ、ROC指标作为示例。（1）利用KDJ指标交易思想为K、D金叉或者J大于20，反手做多，K、D死叉或者J小于90，反手做空。程序：RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D;CROSS(J,20)|CROSS(K,D),BPK; CROSS(90,J)|CROSS(D,K),SPK;（2）利用ROC指标其交易思想为价格创新高，ROC未配合上升，显示上涨动力减弱，反手做空；价格创新低，ROC未配合下降，显示下跌动力减弱，反手做多。程序：ROC:=(CLOSE-REF(CLOSE,N)/REF(CLOSE,N)*100;ROCMA:=MA(ROC,M);CREF(HHV(C,N1),1)&ROCROCMA,SPK;CROCMA,BPK;其中参数N最小值5，最大值100，缺省值24；参数M，最小值5，最大值100，缺省值20。3、日内交易模型编写示范日内交易模型的编写重在时间上的控制，一般加载在分钟周期上，如3分钟、5分钟，常见的函数如TIME、DATE、VALUEWHEN等，如下用一个开盘价突破模型作为示例。交易思路是五分钟周期开盘第二根K线的收盘价与当日开盘价比较及最新价和当日开盘价的比较作为买卖依据进行交易，尾盘平仓不留隔夜单。程序：A:=VALUEWHEN(TIME=0905,CLOSE);B:=VALUEWHEN(DATEREF(DATE,1),OPEN);AB&CROSS(CLOSE,B)&TIMEB&CROSS(B,CLOSE)|TIME=1450,SP;AB&CROSS(B,CLOSE)&TIME1450,SK;(A=1450,BP;二、交易模型编写技巧1、跨合约、跨周期模型的编写在文华财经赢智3的平台下，可以运用#IMPORT函数来实现跨周期、跨合约模型的编写，下面通过举例来说明#IMPORT函数的运用，来加深大家对于跨周期、跨合约模型的编写。举例：将沪铜1002合约（文华码：2102）日K线的MA5,MA10,MA25均线引用到其他合约5分钟K线图上实现模型步骤：第一步：建立指标“MA1”MA5:=MA(CLOSE,5);MA10:=MA(CLOSE,10);MA25:=MA(CLOSE,25);第二步：建立模型并在5分钟周期中加载#IMPORT2102 ,DAY,MA1 AS AM1:=A.MA5;M2:=A.MA10;M3:=A.MA25;2. K线组合的编写K线组合的编写，要立足于最后一根K线，再利用REF函数反推前面剩余的线形态，因为只有当最后一根线走完，我们才知道一个完整的线组合的出现,这样编写的好处就是可以防止模型未来性质的引入。例如假设要定义一个分形，包括根线，要求中间一根线的最高点值最大，编写如下：GFX：=HREF(H,1) & REF(H,2)REF(H,1);3. 追踪上一个K线组合在一个K线组合编写完成后，往往根据思路的需要，来追踪上一个K线组合的位置，这该怎么编了？提供一个思路如下，假设定义一个上述的分形，可以首先确定一下该分形的位置，运用BARPOS和VALUEWHEN函数，定义分形的位置，GFXBA:=VALUEWHEN(GFX,BA);该分形的位置为最后一根线的位置，再利用函数定义上一个分形的位置，如下编写：SYGGFXBA:=VALUEWHEN(GFXBAREF(GFXBA,1),REF(GFXBA,1);同样的道理，可以追踪之前的分形位置。4.满足一定条件后前一个线组合的确定当某个条件触发时，怎么样定义一个变量来自动实现前一个线组合的高低值。如下思路：第一步，定义条件触发时的位置；第二步，定义条件触发时线组合的位置，最后利用函数VALUEWHEN和REF实现该变量。仍以上述的分形作为K线组合，由MACD金叉、死叉作为触发条件，编写如下：SXBA:=VALUEWHEN(CROSS(DEA,DIFF),BA);SXGDBA:=VALUEWHEN(BA=SXBA,GFXBA);QDGD:=VALUEWHEN(BA=SXBA,REF(H,1+SXBA-SXGDBA);变量QDGD即为所求变量。5.过滤模型转化为非过滤模型赢智3较之前的Mytrade版本强化了非过滤模型，并开发多个函数与之匹配。过滤模型与非过滤模型主要区别在于，过滤模型开平仓是一一对应的，而非过滤模型则是条件触发即开仓，而且还可以出现同时持有空单和多单。运用非过滤模型，更加能够调配自己的资金量，并且保证在看准一段行情后，只要K线走势符合我所设定的触发条件就开仓，可以通过加仓获取更多的利润，当然行情在有所减弱时，也可以实现逐步减仓，非过滤模型的引入可以使大家在资金投入方面显得更加科学合理。下面是示例将过滤模型转化为非过滤模型：假设KD、KK、PD、PK分别作为交易模型的开多、开空、平多、平空的条件，而KDBA、KKBA分别作为开多、开空的位置，平仓即全平，则非过滤模型可以如下编写，KD，BK；KK，SK；PK & COUNT(PK,