2011年12月16日交易型基金日报.doc

展恒理财 研究发展部 地址：中国北京东长安街1号东方广场东一办公楼1511号（100738）电话：8012传真报告日期：2011年12月16日数据日期：2011年12月15日 交易型基金日报内容概要今日两市低开低走。截止收盘上证指数下跌2.14%收于2180.9点，深证成指下跌2.44%，收于8871.09.两市上涨个股278只，下跌个股1906只。成交额相对昨天略有放大，市场参与热情依旧冷淡。指数熊态尽显，继续下探寻求底部。今日收盘有27只股票跌停，ST股方面跌停数也达26只，市净率破1的个股数已达40只。受外围大宗商品暴跌影响，今日资源板块跌幅巨大。其中有色金属跌5.98%，煤炭采掘跌4.64%，钢铁板块跌3.45%，跌幅排名前三。跌幅较较少的有房地产跌幅为0.72%，其余板块跌幅均在1%以上。盘中房地产板块有波拉升，但终究没能引领大盘开始反弹。截止收盘所有板块均表现为下跌，唯一的亮点，前期信息服务板块今天基本收平，但对大盘显然没有太多的促进作用，在市场没有完全企稳的情况下，建议投资者谨慎从事。 今日成交量较大的几只ETF跌幅较大，均在2%以上，其中商品ETF由于所配标的的表现跌幅最大为4.55%。传统封基跌幅在1%到3%不等。而分级基金方面国泰优先和同庆A今日基本收平；分级基金的优先端与杠杆端在跌幅方面今日开始有所分化，其中银华稳进今日微跌0.49%，而申万收益跌幅达2.01%。杠杆端方面，银华鑫利今日跌幅达3.87%，开始正常反应其产品特点。分级基金杠杆端方面申万进取目前净值0.259，溢价率已达107.72%创成立以来新高。从今日分化来看场内资金对未来所持产品的期望有所分化，短期再选择杠杆基金品种时则需谨慎。今日传统封基价格下跌1.85%，LOF基金下跌2.61%，ETF下跌2.03%。交易型基金日报 2011年12月16日1交易型基金市场表现今日成交量较大的几只ETF跌幅较大，均在2%以上，其中商品ETF由于所配标的的表现跌幅最大为4.55%。传统封基跌幅在1%到3%不等。而分级基金方面国泰优先和同庆A今日基本收平；分级基金的优先端与杠杆端在跌幅方面今日开始有所分化，其中银华稳进今日微跌0.49%，而申万收益跌幅达2.01%。杠杆端方面，银华鑫利今日跌幅达3.87%，开始正常反应其产品特点。分级基金杠杆端方面申万进取目前净值0.259，溢价率已达107.72%创成立以来新高。从今日分化来看场内资金对未来所持产品的期望有所分化，短期再选择杠杆基金品种时则需谨慎。今日传统封基价格下跌1.85%，LOF基金下跌2.61%，ETF下跌2.03%。以下是市场与基金表现的数据交易型基金涨跌及主要股指涨跌幅对比： 数据日期：2011年12月15日 数据来源：展恒理财金融数据中心注：蓝色为今日涨跌，红色为本周以来涨跌2封闭式基金基金代码证券简称本周价格涨跌 %测算本周净值涨跌 %当日价格涨跌 %折价率测算值% 本周折价率增减%剩余期限折年收益日成交量/万184688基金开元-7.76 -3.93 -3.09 -11.03 -3.70 1.28 9.54 439 184689基金普惠-5.22 -3.91 -1.21 -12.07 -1.21 2.06 6.43 274 184690基金同益-4.69 -4.24 -2.01 -13.66 -0.40 2.32 6.55 291 184691基金景宏-6.98 -4.41 -0.13 -15.72 -2.32 2.39 7.42 1,257 184692基金裕隆-4.85 -3.86 -1.63 -12.56 -0.91 2.50 5.52 405 184693基金普丰-6.78 -4.19 -2.88 -14.34 -2.38 2.58 6.18 440 184698基金天元-4.36 -4.03 -1.09 -13.05 -0.30 2.70 5.32 370 184699基金同盛-4.53 -4.74 -2.04 -13.11 0.20 2.89 4.98 609 184701基金景福-9.23 -4.53 -1.95 -19.97 -4.14 3.04 7.59 1,976 184721基金丰和-6.34 -4.35 -2.82 -18.35 -1.73 5.27 3.92 579 184722基金久嘉-5.16 -3.42 -1.78 -19.53 -1.48 5.56 3.99 325 184728基金鸿阳-7.02 -4.19 -2.13 -15.77 -2.56 4.99 3.50 318 500001基金金泰-4.25 -3.76 -1.27 -7.74 -0.47 1.28 6.49 78 500002基金泰和-7.09 -3.87 -2.69 -11.14 -3.08 2.31 5.24 149 500003基金安信-5.59 -3.70 -0.96 -9.77 -1.81 1.52 6.99 316 500005基金汉盛-5.53 -3.55 -1.72 -7.16 -1.95 2.42 3.12 116 500006基金裕阳-4.78 -3.88 -1.30 -9.30 -0.86 1.61 6.25 229 500008基金兴华-4.46 -3.34 -1.65 -5.91 -1.11 1.37 4.55 201 500009基金安顺-2.87 -3.49 -1.46 -5.88 0.60 2.50 2.46 255 500011基金金鑫-3.32 -4.33 -1.81 -13.12 0.90 2.85 5.05 995 500015基金汉兴-3.61 -3.72 -1.72 -11.49 0.10 3.04 4.09 71 500018基金兴和-2.60 -4.27 -1.55 -9.26 1.55 2.58 3.84 65 500038基金通乾-8.83 -3.72 -3.60 -14.57 -4.78 4.71 3.40 504 500056基金科瑞-5.06 -4.38 -2.16 -17.02 -0.59 5.24 3.62 630 500058基金银丰-5.49 -4.15 -1.69 -18.05 -1.16 5.67 3.57 721 平均-5.46-4.00-1.85-12.78-1.342.995.18464.58创新型产品证券代码证券简称当日净值涨跌幅 %单位基金净值杠杆倍数当日价格涨跌%当日折溢价率当日折溢价变动日成交量/万收盘价121099瑞福分级-0.94 0.632 150001瑞福进取-1.45 0.407 1.54 -3.25 9.83%-2.04%1237 0.447 160806长盛同庆-1.94 0.809 -0.67%1.32%0.804 150006长盛同庆A0.00 1.145 0.09 -2.10%0.09%5228 1.121 150007长盛同庆B-4.41 0.585 2.27 -1.50 1.20%2.99%4782 0.592 160212国泰估值-1.36 0.870 3.56%0.50%0.901 150010国泰优先0.00 1.105 0.00 -3.89%0.00%205 1.062 150011国泰进取-3.64 0.635 2.68 -2.12 16.54%1.82%531 0.740 161207国投瑞银指数分级-2.20 0.888 -0.28%0.27%0.886 150008瑞和小康-2.20 0.888 -1.55 -7.09%0.61%30 0.825 150009瑞和远见-2.20 0.888 1.00 -2.27 6.53%-0.08%175 0.946 163406合润分级股票-1.04 0.858 0.68%0.00%0.874 150016合润分级A0.00 1.000 0.00 -9.30%0.00%72 0.907 150017合润分级B-1.93 0.763 1.86 -1.84 11.64%0.10%28 0.852 161812银华深证100分级-2.23 0.834 1.20%1.08%0.844 150018银华稳进 0.00 1.055 -0.49 -23.13%-0.38%9107 0.811 150019银华锐进 -5.84 0.613 2.62 -1.79 43.07%5.89%18549 0.877 162509国联安双禧中证100-2.07 0.850 -0.07%0.34%0.849 150012国联安双禧A0.00 1.096 -2.11 -23.81%-1.64%1727 0.835 150013国联安双禧B-4.19 0.686 2.02 -1.49 25.22%3.43%4666 0.859 163109申万分级-2.38 0.657 0.30%0.23%0.659 150022申万收益0.00 1.055 -2.01 -26.07%-1.52%2495 0.780 150023申万进取-11.00 0.259 4.63 -2.36 107.72%18.37%2030 0.538 165511信诚中证500指数-2.87 0.711 0.79%-0.31%0.717 150028信诚中证500指数A0.00 1.052 -1.45 -22.53%-1.14%158 0.815 150029信诚中证500指数B-6.74 0.484 2.35 -4.55 34.50%3.10%355 0.651 161816银华中证90分级-2.89 0.705 0.71%0.92%0.710 150030银华金利0.00 1.048 -0.80 -16.70%-0.67%2119 0.873 150031银华鑫利-10.40 0.362 3.59 -3.87 51.10%10.26%1709 0.547 165310建信双利分级股票-1.39 0.849 2.73%1.94%0.872 150036建信稳健0.00 1.038 0.24 -18.98%0.19%12 0.841 150037建信进取-2.69 0.723 1.93 0.68 23.51%4.13%4 0.893 161818银华主题分级股票-0.64 0.937 -1.02%-0.39%0.927 150047银华瑞吉0.00 1.016 -100.00 -5.02%0.00%0 0.965 150048银华瑞祥-0.86 0.917 1.36 -1.29 0.11%-0.43%1 0.918 分级债券型基金161014富国汇利分级债券-0.10 1.011 -2.93%-0.30%0.981 150020富国汇利分级优先0.00 1.049 -0.40 -5.53%-0.38%538 0.991 150021富国汇利分级进取-0.43 0.922 4.37 -0.42 4.01%0.02%326 0.959 160915大成景丰分级债券-0.11 0.943 -5.29%-0.65%0.893 150025大成景丰分级债券A0.00 1.047 -0.80 -5.73%-0.76%902 0.987 150026大成景丰分级债券B-0.57 0.700 5.36 -0.74 -3.71%-0.16%91 0.674 164206天弘添利分级债券-0.10 0.992 150027天弘添利分级债券B-0.10 0.979 0.18 -3.30 -10.21%-2.97%1153 0.879 160718嘉实多利分级债券-0.07 0.995 -0.33%-0.37%0.991 150032嘉实多利分级优先0.01 1.037 0.21 -7.78%0.18%0 0.956 150033嘉实多利分级进取-0.47 0.827 6.68 -2.58 37.05%-2.97%1 1.133 162215泰达宏利聚利分级0.00 1.015 -12.99%-0.40%0.883 150034泰达宏利聚利分级A0.00 1.028 -0.23 -14.79%-0.19%467 0.876 150035泰达宏利聚利分级B0.00 0.985 -0.99 -8.63%-0.91%606 0.900 161015富国天盈分级债券-0.10 1.002 150041富国天盈分级债券B-0.20 1.001 -1.67 -5.89%-1.41%685 0.942 161908万家添利分级债券0.10 0.979 150038万家添利分级债券B0.11 0.931 -0.54 -1.72 -7.84%-1.71%120 0.858 160513博时裕祥分级债券0.00 1.001 150043博时裕祥分级债券B0.10 1.002 0.93 -1.64 -10.18%-1.59%1048 0.900 166010中欧鼎利分级债券-0.10 0.991 -4.49%0.947 150039中欧鼎力分级债券A0.00 1.021 -0.32 -8.91%-0.29%23 0.930 150040中欧鼎力分级债券B-0.32 0.921 3.22 -0.40 6.95%-0.09%2 0.985 163003长信利鑫分级债券-0.07 1.030 150042长信利鑫分级债券B-0.22 1.047 0.68 -0.72 -8.30%-0.47%12 0.960 封闭债基161010富国天丰强化债券-0.10 0.980 -0.10 -0.20%0.00%519 0.978 161813银华信用债券封闭0.00 1.020 -0.82 -5.39%-0.78%239 0.965 161713招商信用添利债券-0.20 1.023 -0.20 -4.40%-0.01%15 0.978 164105华富强化回报债券0.00 0.964 -0.56 -8.40%-0.52%93 0.883 165509信诚增强收益债券-0.20 0.981 -0.22 -6.22%-0.01%9 0.920 161115易方达岁丰添利债券0.00 1.000 -0.10 -4.30%-0.10%19 0.957 160617鹏华丰润债券封闭-0.10 1.009 -0.21 -5.45%-0.10%207 0.954 164902交银施罗德添利债券-0.31 0.968 0.00 -8.57%-0.13%34 0.885 161216国投瑞银双债封闭A0.00 0.992 -0.22 -9.07%-0.20%6 0.902 164808工银四季收益债券0.00 1.008 -0.10 -4.17%-0.10%208 0.966 166008中欧增强回报债券0.02 0.983 -0.10 -0.26%-0.12%34 0.980 创新封基150002大成优选-0.78 0.765 -1.13 -8.89%-0.33%1387 0.697 150003建信优势-0.73 0.819 0.00 -5.98%0.68%43 0.770 数据日期：2011年12月15日数据来源：展恒理财金融数据中心注:折溢价项：正号表示溢价，负号表示折价。折价率变化项：正号表示溢价升高（折价率降低），负号表示溢价降低（折价率升高）。主要关注的杠杆：主动管理杠杆：其折溢价走势如下图数据区间：2011-1-7日至2011-12-15指数杠杆：折溢价走势如下图数据区间：2011-1-7日至2011-12-153LOFLOF基金价格表现一览表：表4 LOF价格涨跌表证券代码证券简称本周价格涨跌%本周净值涨跌%当日价格涨跌 %当日净值涨跌%折溢价率%日成交金额/万161017富国中证500指数增强(LOF)-0.10 -8.20 -0.10 -2.52 12.34 1.91163407兴全沪深300指数(LOF)-3.85 -5.97 -2.68 -2.19 4.26 0.23166007中欧沪深300指数增强(LOF)-6.87 -5.99 -5.61 -2.18 -0.23 0.01161607融通巨潮100指数(LOF)-6.08 -5.34 -1.63 -2.07 2.40 9.69162411华宝兴业标普油气上游股票-4.60 0.00 0.00160123南方中证50债券(LOF)A2.19 -0.10 1.90 0.01 2.71 23.58160124南方中证50债券(LOF)C-0.09 0.01 165512信诚新机遇股票(LOF)-5.28 -5.77 -1.97 -1.32 -0.22 6.85163110申万菱信量化小盘股票(LOF)-12.74 -7.55 -4.82 -2.42 2.60 6.28163409兴全绿色投资股票(LOF)-3.54 -3.41 -0.77 -0.77 -0.77 23.03160512博时卓越品牌股票(LOF)-3.59 -3.87 -1.77 -0.89 -0.89 39.62166009中欧新动力股票(LOF)-0.46 -5.66 0.00 -0.94 4.63 0.03165508信诚深度价值股票(LOF)-3.42 -4.15 -0.12 -1.13 7.76 0.03160215国泰价值经典股票(LOF)-5.23 -6.77 -0.78 -2.19 0.40 0.29166006中欧中小盘股票(LOF)-1.70 -6.17 -2.89 -1.32 9.34 0.32160211国泰中小盘成长股票(LOF)-7.78 -8.24 -2.85 -1.72 -0.58 11.23161810银华内需精选股票(LOF)-9.09 -7.28 -1.45 -1.32 0.74 4.06160613鹏华盛世创新股票(LOF)-7.80 -5.95 0.00 -2.07 0.00160314华夏行业股票(LOF)-5.16 -5.64 -1.86 -2.00 0.64 46.96161610融通领先成长股票(LOF)-4.88 -5.89 -2.89 -1.87 0.68 7.23160611鹏华优质治理股票(LOF)-4.41 -4.62 -1.39 -1.13 -0.64 0.85162006长城久富股票(LOF)-5.62 -4.35 -1.01 -1.01 0.94 7.09166001中欧新趋势股票(LOF)-6.05 -4.71 -1.59 -1.08 -0.61 1.65160607鹏华价值优势股票(LOF)-3.97 -3.43 -0.99 -0.85 -0.28 30.13162607景顺长城资源垄断股票(LOF)-5.15 -4.99 -1.23 -1.22 -0.62 14.69161706招商优质成长股票(LOF)-4.32 -5.03 -1.83 -1.80 -0.06 5.70160106南方高增长股票(LOF)-5.52 -5.25 -2.17 -1.27 -1.00 9.23162605景顺长城鼎益股票(LOF)-3.33 -3.79 -0.88 -1.25 -0.38 6.95162703广发小盘成长股票(LOF)-6.32 -6.85 -2.79 -2.21 1.23 56.27160505博时主题行业股票(LOF)-2.17 -3.16 -0.65 -0.39 -0.07 34.29160105南方积极配置股票(LOF)-3.14 -3.56 -1.60 -1.25 -0.96 0.18162207泰达宏利效率优选混合(LOF)-2.63 -2.40 -0.56 -0.32 -1.01 6.47160910大成创新成长混合(LOF)-6.79 -7.77 -0.85 -1.96 0.00 5.41163302大摩资源优选混合(LOF)-4.18 -3.86 -1.08 -1.12 -0.18 11.30160311华夏蓝筹混合(LOF)-4.98 -5.43 -2.35 -1.55 1.29 8.34160610鹏华动力增长混合(LOF)-4.20 -3.32 -0.93 -0.82 -0.42 3.39160805长盛同智优势混合(LOF)-4.81 -5.22 -1.70 -1.69 0.07 1.08161005富国天惠成长混合(LOF)-7.28 -7.19 -2.63 -1.83 0.74 19.80163402兴全趋势投资混合(LOF)-3.85 -3.58 -1.58 -1.15 -0.46 21.74163801中银中国混合(LOF)-2.18 -2.74 -1.28 -0.53 0.30 7.88160415华安深证300指数(LOF)-7.79 -6.97 -2.44 -2.32 -0.12 6.63161217国投瑞银中证资源指数(LOF)-8.35 -8.10 -4.00 -3.63 -0.39 15.87161907万家中证红利指数(LOF)-5.70 -5.19 -1.22 -2.31 -0.01 5.59161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)-3.76 -5.29 -4.21 -1.38 4.06 0.06164205天弘深证成份指数(LOF)-0.53 -6.17 -0.53 -2.37 6.43 0.23160807长盛沪深300指数(LOF)-1.24 -5.85 -6.66 -2.15 3.50 4.53161211国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)-5.11 -4.59 -1.67 -1.53 -0.14 20.78160616鹏华中证500指数(LOF)-8.21 -8.72 -6.89 -2.64 2.14 8.64163001长信中证央企100指数(LOF)-6.18 -5.41 -6.51 -2.04 2.60 1.22160716嘉实基本面50指数(LOF)-2.95 -3.83 -2.80 -1.62 0.10 38.95162711广发中证500指数(LOF)-8.57 -8.62 -2.29 -2.59 1.99 75.79162307海富通中证100指数(LOF)0.95 -5.36 0.00 -2.04 0.00165309建信沪深300指数(LOF)-6.57 -6.26 -2.57 -2.32 1.34 5.88160119南方500(LOF)-7.80 -8.69 -2.44 -2.61 1.22 79.23161811银华沪深300指数(LOF)-4.42 -6.23 -5.64 -2.30 1.80 7.77160615鹏华沪深300指数(LOF)-4.03 -6.19 0.00 -2.34 5.64 2.22163503天治核心成长股票(LOF)-5.67 -5.26 -1.32 -1.40 -0.69 27.77160706嘉实沪深300指数(LOF)-7.06 -6.15 -2.37 -2.22 0.34 4,722.75161903万家公用事业行业股票(LOF)0.81 -5.05 -0.32 -2.10 7.36 3.42161714招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)-1.77 -3.54 0.52 0.00 5.71 1.28165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)-8.14 -2.34 -8.14 0.00 -5.93 0.02161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)-2.27 0.00 0.00 0.00160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)-5.12 -1.71 -2.77 0.00 -3.40 39.31161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)-3.48 0.00 0.00 0.00164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)-7.24 0.00 0.00163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)0.00 0.00 0.00161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)-6.53 -5.84 -3.08 0.00 -0.74 9.01160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)-4.98 0.00 0.00160125南方中国中小盘股票(QDII-LOF)-1.93 -0.78 -1.93 0.00 -2.65 0.30平均-4.50-4.98-2.61-1.291.404.ETF各ETF基金价格涨跌情况如下：表5 ETF价格涨跌表证券代码证券简称本周价格涨跌%本周净值涨跌%当日价格涨跌 %当日净值涨跌%折溢价率%日成交金额/万上市日期510050华夏上证50ETF-5.56 -5.51 -2.42 -2.36 0.00 95373 2005-2-23159901易方达深证100ETF-6.89 -6.81 -2.57 -2.37 -0.18 68522 2006-4-24510180华安上证180ETF-6.37 -6.54 -2.34 -2.53 0.00 27234 2006-5-18159902华夏中小板ETF-6.27 -6.66 -1.38 -1.53 0.15 8817 2006-9-5510880华泰柏瑞上证红利ETF-4.41 -4.52 -1.77 -1.72 0.17 616 2007-1-18510060上证中央企业50ETF-5.68 -5.25 -2.42 -2.29 -0.38 310 2009-10-27510010治理ETF-5.08 -5.87 -2.76 -2.15 0.84 164 2009-12-15159903深成ETF-6.44 -6.43 -2.49 -2.43 -0.08 3472 2010-2-2510020超大ETF-5.20 -5.65 -2.38 -2.50 0.18 379 2010-3-19510030价值ETF-4.49 -4.63 -1.60 -1.92 0.37 418 2010-5-28510130中盘ETF-7.96 -8.09 -1.57 -2.56 0.47 232 2010-6-23510090责任ETF-5.50 -5.86 -2.07 -2.20 0.13 5 2010-8-9510070民企ETF-4.76 -8.00 0.95 -2.61 3.00 127 2010-10-29510160中证南方小康指数ETF-6.09 -6.41 -2.11 -2.45 0.34 143 2010-11-1510110周期ETF-4.65 -5.58 -1.50 -2.39 0.41 44 2010-11-15510190华安上证龙头ETF-5.06 -4.74 -1.78 -1.58 0.00 16 2011-1-10159905工银深证红利ETF-6.66 -6.94 -2.55 -2.36 -0.06 263 2011-1-11510170国联安商品ETF-10.67 -10.83 -4.55 -4.96 0.47 1707 2011-1-25159906大成深证成长40ETF-7.53 -4.72 -1.76 -1.22 -0.28 8 2011-2-23510150招商上证消费80ETF-7.01 -6.77 -2.49 -1.76 -0.79 38 2011-2-25510210富国上