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文档简介

第一期期权高级策略顾问预备测试题一、测试说明1、请独立完成本测试，勿相互讨论后提交答案，以免导致答题者参加培训时不能适应课程难度，影响培训效果；2、 本套测试题版权归上海证券交易所所有，请勿私自挪作他用或修改后使用，未经允许请勿将本测试题目及答案在网上发布。二、测试试题 (以下10题均为不定项选择题，每题10分，错选、漏选、多选均不得分). 1、某投资者以每份2.500元的价格买入了10000份50ETF，由于他的目标价位为2.600元，因此他以每份0.09元备兑卖出了“50ETF购6月2600”，不曾料两周后50ETF已经上涨至2.605。此时他改变了看法，决定把目标价位上移至2.700元，进行了向上移仓。假设此时“50ETF购6月2600”和“50ETF购6月2700”的价格分别为0.13和0.085元（合约单位均为10000）。那么向上移仓前后的盈亏平衡点分别为（ ）A、2.59、2.675B、2.59、2.505C、2.41、2.625D、2.41、2.4552、下图表示了期权的哪一个统计指标（）A、理论价格B、隐含波动率C、ThetaD、Gamma3、下图表示了哪个希腊字母？（ ）A、Delta B、VegaC、Gamma D、Theta4、下图最可能描述了以下哪两个变量之间的关系？（）A、Delta关于股价的变化关系B、Theta关于到期时间的变化关系C、波动率关于标的价格的变化关系D、波动率关于行权价格的变化关系5、下面哪个组合具有恒正的Vega和Gamma值（ ）A、牛市价差策略 B、熊市价差策略 C、买入跨式策略 D、买入蝶式策略6、下面关于希腊字母Gamma，说法正确的是（）A、随着到期日的临近，平值期权的Gamma接近无穷大B、随着到期日的临近，实值期权的Gamma先增大，后减小C、对于给定的一个时刻，平值期权的Gamma最大D、对于给定的一个时刻，Gamma可能为负的7、关于希腊字母Theta的说法，以下正确的是（）A、认购期权的Theta不可能为正数B、认沽期权的Theta不可能为正数C、对于给定的一个时刻，平值期权的Theta绝对值最大D、随着到期的临近，平值认购期权的Theta趋于负无穷大8、行权价格50元的认购期权3.5元，若不考虑交易费用，行权价格55元的同月认购期权在以下哪些价格时一定有无风险套利机会？（ ）A、3.0B、3.3C、3.6D、3.99、假设某股票期权合约单位100，卖出两个90行权价格的跨式组合,等价于卖出四个90行权价格的认沽期权和（ ）？A、卖出200股股票B、卖出四个90行权价格的认购期权C、卖出两个90行权价格的认购期权D、买入100股股票10、下图表示了以下哪个价差组合？（ ）(注：以下
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