银行从业资格考试-风险管理-第一章 风险管理基础.doc

银行从业风险管理第一章 风险管理基础一、单选题。在以下各题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。（每题1分，共43题）1、下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（）。A金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失 B商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失 C商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失 D商业银行对于规模巨大的灾难性损失，应当采取事前严格限制高风险业务/行为的做法加以防范答案：C2、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。A资产规模和商业银行的风险管理水平 B资本金规模和商业银行的盈利水平 C资产规模和商业银行的盈利水平 D资本金规模和商业银行的风险管理水平答案：D3、上世纪60年代，商业银行的风险管理进入（）。A资产负债风险管理模式阶段 B资产风险管理模式阶段 C全面风险管理模式阶段 D负债风险管理模式阶段答案：D4、下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是（）。A资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制 B缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段 C20世纪70年代以前，商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段 D1988年（巴塞尔资本协议）的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成答案：C5、全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（）。A企业的资产规模 B企业的目标 C全面风险管理要素 D企业的各个层级答案：A6、下列关于风险的说法，正确的是（）。A对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源 B信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中 C对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计 D从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失答案：D7、下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）。A流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险 B流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险 C流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险 D大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险答案：A8、下列关于国家风险的说法，正确的是（）。A国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险 B在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险 C在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失 D国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围答案：A9、商业银行风险管理的主要策略不包括（）。A风险分散 B风险对冲 C风险规避 D风险隐藏答案：D10、下列关于风险管理策略的说法，正确的是（）。A对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除 B风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿 C风险转移是指商业银行转移出某一业务或市场 D风险规避可分为保险规避和非保险规避答案：B11、下列关于资本的说法，正确的是（）。A经济资本也就是账面资本 B会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本 C经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金 D监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本答案：C12、经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是（）。ARAROC=（收益-预期损失）非预期损失 BRAROC=（收益-非预期损失）预期损失 CRAROC=（非预期损失-预期损失）收益 DRAROC=（预期损失-非预期损失）收益答案：A13、全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是()。A.企业的资产规模B.企业的目标C.全面风险管理要素D.企业的各个层级答案：A参考解析：考生可形象化记忆这三个维度：横向是企业目标，纵向是各个层级，分散于各个部门角落的是风险管理要素。14、随机变量 X 的概率分布表如下： X1410P20%40%40%则随机变量 X 的期望是（ ）。 A5.8 B6.0 C4.0 D4.8答案：A15、随机变量X服从均匀分布U(-1.3)，则随机变量X的均值和方差分别是（）。A1和2.33 B2和1.33 C1和1.33 D2和2.33答案：C16、下列关于收益计量的说法，正确的是（）。A相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量 B资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和 C资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和 D百分比收益率衡量了绝对收益答案：B17、假定股票市场一年后可能出现S种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：概率0.050.200.150.250.35收益率50%15%-10%-25%40%则一年后投资股，市场的预期收益率为（ ）。 A18.25% B27.25% C11.25% D11.75%答案：D18、正态分布的图形大致如（）图所示。答案：A19、正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为（）。A68% B95% C32% D50%答案：B20、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。A资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性 B负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债 C资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制 D全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理答案：B21、下列关于倍用风险的说法，正确的是（）。A信用风险只有当违约实际发生时才会产生 B对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源 C信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式 D交易对手信用评级的下降不属于信用风险答案：C22、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。A流动性 B操作 C法律 D战略答案：A23、在以下商业银行风险管理的主要策略中，最消极的风险管理策略是（）。A风险分散 B风险对冲 C风险转移 D风险规避答案：D24、对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（ ）。A标准法 B替代指标法 C内部模型法 D高级计量法答案：C25、在实际应用中，通常用正态分布来描述（）的分布。A每日股票价格 B每日股票指数 C股票价格每日变动值 D股票价格每日收益率答案：D26、下列关于风险的说法，不正确的是（）。A风险是收益的概率分布 B风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础 C损失是一个事前概念，风险是一个事后概念 D风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身答案：C27、商业银行风险管理模式的演变过程是（）。A负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 B资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段 C负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段 D资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段答案：D28、下列关于风险的说法，正确的是（）。A违约风险仅针对个人而言，不针对企业 B结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 C信用风险具有明显的系统性风险特征 D信用风险的观察数据多，且容易获得答案：B29、下列关于操作风险的说法，不正确的是（）。A操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面 B操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利 C对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险 D操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险答案：D30、根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为（）。A确定型随机变量和不确定型随机变量 B跳跃型随机变量和连贯型随机变量 C离散型随机变量和跳跃型随机变量 D离散型随机变量和连续型随机变量答案：D31、小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、3万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、15%，则小陈的投资组合年百分比收益率是（）。A25.0% B20.0% C21.0% D22.0%答案：D32、某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20%、40%、40%，三种资产对应的百分比收益率分别为8%、10%、12%，则该部门总的资产百分比收益率是（）。A10% B10.4% C9.5% D35%答案：B33、假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2%、方差为0.01%的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在（）区间内的概率约为68%。A（1%，3%） B（0，4%） C（1.99%，2.01%） D（198%，2.02%）答案：A34、对于商业银行来说，市场风险中最重要的是（）。A利率风险 B股票风险 C商品风险 D汇率风险答案：A35、下列关于风险的说法，不正确的是（）。A市场风险具有明显的非系统性风险特征 B国际性商业银行通常分散投资于多国金融/资本市场，以降低所承担的风险 C操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险 D在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要答案：A36、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A.努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系B.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用C.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理D.声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值答案：A参考解析： A要讲的是在声誉风险管理体系建立时要重点强调的内容，努力建设学习型组织就是管理体系的一部分，A错误。另外，B是声誉风险的特点，C是声誉风险的管理办法，D是声誉危机管理规划的好处。37、随机变量 Y 的概率分布衰如下：Y14P60%40%随机变量 Y 的方差为 （ ）。 A2.76 B2.16 C4.06 D4.68答案：C38、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A全面风险管理模式阶段 B资产风险管理模式阶段 C负债风险管理模式阶段 D资产负债风险管理模式阶段答案：A39、假设随机变量X服从二项分布B（10，0.1），则随机变量X的均值为（），方差为（）。A1，0.9 B0.9，1 C1，1 D0.9，0.9答案：A40、（）是指对于无法通过资产负债裹和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。A系统性风险对冲 B非系统性风险对冲 C自我对冲 D市场对冲答案：D41、根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（）。A操作风险 B战略风险 C国家风险 D信用风险答案：C42、国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是（）。A股本收益率（ROE） B资产收益率（ROA） C风险调整的业绩评估方法（RAPM） D风险价值（VAR）答案：C43、下列关于风险分类的说法，不正确的是（）。A按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险 B按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险 C按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险 D按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类答案：A二、多选题。在以下各题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。（每题2分，共11题）44、巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括（）。A系统风险 B信用风险 C操作风险 D战略风险 E声誉风险答案：BCDE45、信用风险的主要形式包括（）。A结算风险B流动性风险C非系统风险D违约风险国家风险答案：AD46、操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（）。A聘用员工做法和工作场所安全性 B业务中断和系统失灵 C客户、产品及业务做法 D实物资产损坏 E外部欺诈答案：ABCDE47、下列关于资本作用的说法，正确的有（）。A资本为商业银行提供融资 B吸收和消化损失 C支持商业银行过度业务扩张和风险承担 D维持市场信心 E为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力答案：ABDE48、下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有（）。A在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率（RAROC） B在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据 C在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配 D经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的 E使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式答案：ABCE49、下列属于市场风险的有（）。A利率风险 B股票风险 C违约风险 D汇率风险 E商品风险答案：ABDE50、国家风险可分为（）。A政治风险 B信用风险 C社会风险 D经济风险 E操作风险答案：ACD51、下列属于巴塞尔新资本协议规定的商业银行核心资本的有（）。A权益资本 B公开储备 C重估储备 D普通贷款储备 E混合型债务工具答案：AB52、下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（）。A关于银行高比例不良资产的媒体报道 B银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度 C市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息 D银行工作人员长期对待客户态度粗暴 E银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品答案：ABCDE53、战略风险来自（ ）。A商业银行战略目标缺乏整体兼容性 B商业银行经营目标不能按时实现 C为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷 D为实现目标所需要的资源匾乏 E整个战略实施过程的质量难以保证答案：ACDE54、下列关于风险管理策略的说法，正确的有（）。A风险对冲