信用卡风险管理策略.doc

浅析信用卡风险管理策略 2007.02.06 09:10 作者: 中信银行信用卡中心徐斌 来自： 银行卡受理市场 从2003年起，信用卡已成为国内几乎所有发卡行重点发展的信用卡产品。为了抢占先机、拓展市场份额，各家发卡银行纷纷使出浑身解数，上演了一幕幕抢占市场的“信用卡大战”。在信用卡的产品推广中，各家发卡银行必然会从自身的优势出发，制定出不同的产品战略，这是不容置疑的。但是，在开办信用卡业务的开始，即应建立风险防范机制，做到“未雨绸”，则是各发卡银行所要共同采取的策略。一、信用卡业务的风险种类分清信用卡业务的风险种类，是防范和控制信用卡业务风险的前提，只有对信用卡业务的风险种类进行准确的界定，才能制定出一套完整的风险防范策略，进而实行有效的预防与控制。一般来讲，信用卡的风险主要分为两大类：一是信贷风险，二是欺诈风险。（一）信贷风险信用卡的信用消费与一般消费信贷业务，既有共性也有特性。所谓共性，即信用卡和一般消费信贷都是客户使用发卡银行或放贷银行核批的信用额度，对自身消费行为的一种支付。只要是在批准的信用额度内用款，客户就会得到银行的支付保障。但是，信用卡作为个人消费信贷的一种方式，更多的品种特性则表现在与一般消费信贷的区别方面。信用卡比一般消费信贷更为灵活、简便，更能满足客户经常性的消费需要，给客户以随机性支付的保障。作为发卡银行，在向持卡人提供这些优惠、便利信贷方式的同时，其背后总是要隐含着相应的信贷风险。1.无抵押贷款的隐含风险。与其他个人消费信贷相比，信用卡是一种无抵押贷款，持卡人在申请信用卡时，没有向发卡银行提供任何资产抵押，因此，持卡人财务出现问题时，发卡银行不可能通过变卖抵押品偿债。因此在申请表上发卡银行要求客户填写他现有使用的银行及信贷产品 ，目的就是要评估申请人是否财政健全及是否已拥有过多的无抵押信贷款项。在进行信贷评估时审批员需小心及留意申请人的综合理财情况。2.循环贷款的隐含风险。由于信用卡是弹性还款方式，持卡人可选择部分或全部还款，只要是持卡人按最低还款额如期还款，且贷款的数额又未超过发卡银行核定的信用额度，持卡人就可以继续用卡消费。又因发卡银行对持卡人最低还款之外的大部分欠款没有一个固定的回收时间，持卡人的财务状况又随着时间及其经济活动不断发生变化，所以从贷款的角度看，时间愈长信贷风险愈高。通常如恶意透支及不还款，在发卡初期的6至12个月已可以观察。所以当一个信用卡客户与发卡银行拥有越长的交易流水，银行就有更多他的过往纪录，如消费类型、额度使用率、还款习惯等，可以参考。一些有长久时间，准时还款，使用循环功能的客户，我们应把他们视为良好客户。在一个成熟的市场，利息收入往往占据了收入来源的绝大部分。3.客户资料简单的隐含风险。各发卡银行为大力抢占市场，采取更加简便的申领手续，令客户提供的财务和其他信贷资料愈趋简单化，导致在审批方面，难以掌握全面、准确、安全的尺度；在后期催收方面往往难以及时、有效地联系到客户，其后果自然是风险系数增加、失卡案件增多、追索难度加大。4.Mark-up机制（超额使用）的隐含风险。信用卡与其他贷款还有一个明显的区别，即在发卡银行核批的信用额度之外，还有一个Mark-up。所谓Mark-up，就是为了给持卡人的消费活动以更多方便，在信用额度以外还会给予一定范围、一定金额的用款浮动。这样，发卡银行的风险承担就不仅局限于信用额度内的损失。5.代理授权的隐含风险。在信用卡交易中，大部分的卡交易都必须通过发卡银行的授权系统取得授权号码，但为了避免因线路问题影响交易的进行，大部分发卡银行会在其授权系统未能接通时，授权国际组织代为批出一定金额的交易。由于国际组织难以检查持卡人账户的可用金额和状态，因而极有可能造成超额透支或是在账户取消后，持卡人仍可用信用卡进行交易，这同样会令发卡银行承担信贷额度以外的风险。（二）欺诈风险信用卡欺诈，是信用卡风险源之一，发卡银行的很多风险损失都是由欺诈造成的。信用卡欺诈的形式主要有：1.失卡冒用失卡一般有三种情况，一是发卡银行在向持卡人寄卡时丢失，即未达卡；二是持卡人自己保管不善丢失；三是被不法分子窃取。2.假冒申请。一般都是利用他人资料申请信用卡，或是故意填写虚假资料。最常见的是伪造身份证，填报虚假单位或家庭地址。3.伪造信用卡。国际上的信用卡诈骗案件中，有60%以上是伪造卡诈骗，其特点是团伙性质，从盗取卡资料、制造假卡、贩卖假卡，到用假卡作案是“一条龙”式的。他们经常利用一些最新的科技手段盗取真实的信用卡资料，有些是用微型测录机窃取信用卡资料，有些是伺机偷改授权机终端功能窃取信用卡资料，当诈骗分子窃取真实的信用卡资料后，便进行批量性的制造假卡-贩卖假卡-大肆作案。4.网上冒用。发卡银行为了提高产品的科技含量，为持卡人提供增值服务，相继增加了商品邮购、电话订购、网上交易等功能，由于这些交易都是非面对式，所以其安全性相对较低，信用卡资料（卡号、密码等）很容易被不法分子冒用。而且，随着此类交易的增多及用途的日益广泛，风险案件也会随之增多。以上所列的信用卡风险种类，虽不能完全涵盖信用卡的风险种类，但也基本上反映出了信用卡的风险主流。倘若发卡银行能较为全面的认识和把握，并能因类而异，采取有针对性的预防、监控措施，相信信用卡的风险可以降低到最低限度。二、信用卡的风险管理策略根据目前国内的信用卡发展趋势，完全有理由相信，信用卡将是今后几年国内发卡银行努力拓展的重要战略产品，而市场竞争也会愈演愈烈。对发卡银行来讲，要向市场推出新的产品，必须采取积极进取的市场营销策略，这是首要之举。但是从整体产品发展战略上看，建立起一套完善的风险管理和控制策略也是必不可少的。只有两者并举，信用卡才能在推向市场之初，即有安全保障。其实，信用卡的风险管理与其产品信贷周期的每一部分都是紧密相关，从产品的设计开始，它已经在扮演重要的角色。从宏观角度看，一个完善的风险管理策略包括市场策略、利润评估、信贷政策、风险监控及风险评价等诸多方面。1.采取积极、稳妥的市场策略在信用卡产品推出市场以前，风险管理主要体现在产品设计方面。发卡银行在决定开发某种产品之前，首先应有一个清晰的市场定位，了解市场的发展潜力和卡产品面市后的期望值，以及与其他发卡银行卡产品的优势比较。其次是锁定目标客户。由于市场空间大，客户的选择性也就大，因此只有根据本行的整体优势和以往客户群的素质，有针对性的锁定本行卡产品的目标客户，才能在市场竞争中处于有利地位。再次，发卡银行在推出信用卡时，还要了解其卡产品的产品组合。所谓了解产品组合就是要分析现有每个产品所带来的风险，发卡银行在信贷方面要承担多大的风险主要取决于其产品组合，由于每个产品的目标客户、信贷政策、推广政策均不同，它们的风险程度也不同，通过推出不同的产品可以分散风险，从而降低整体所承受的风险压力。简单地说，积极、进取的市场策略，就是在产品组合、市场营销、产品推广、客户选择中将整体风险进行分散化解。2.准确实际的利润评估产品的本质就是产生利润。在信用卡品种分类上，信用卡属于明星产品，能积聚起一批高素质的客户，有着较大的市场前景和利润空间。当然，有利润空间，并不等于就一定能得到利润，具体到某一发卡银行，应该避免进入市场的盲目性和随意性，做好实际的卡产品利润评估。在产品推向市场之前，先根据市场、客户及产品的特性，预测投入量和将会承担的风险，估算可以带来的利润。这种评估只要是审慎、准确和实际的，只要收益大于风险，产品能带来利润，就值得发卡银行进入这一市场，努力推出能为本行带来新的利润增长点的信用卡产品。3.树立正确的风险管理理念，制订适度的信贷政策风险管理的目标是在可接受的风险水平下，实现收益最大化，而不是仅仅将损失最小化，更不是追求“零风险”。 信用卡成功的关键在于强大的风险管理能力，而不是风险逃避能力。对于任何一家发卡机构来讲，只有找到信用卡业务的风险与收益的最佳平衡点，承担最适度的风险，才能实现利润最大化。信用卡的信贷政策主要包括：发卡银行给予持卡人的信用额度、信用卡的还款周期、透支利率、最低还款额、不良比率和欠款催收。这些信用卡的政策内容，在各发卡银行之间差别并不十分明显，其中比较重要的是信用额度和不良比率。对信用卡信用额度的核定，发卡银行主要是依据申请人的职业、职务、学历、年龄、收入、资产及工作年限等基本指标进行综合考量，通过对这些基本指标评分进行风险评估，得分高者，批核的信用额度就会高，反之则低。一般情况下，信用额度高，风险的隐含性也就越高。而不良比率的风险表现，则是从两方面进行比较，一是各发卡银行横向间不良比率高低的比较；二是发卡银行自身年度间不良比率的比较，在两种比较中，如果超过了同业间平均不良比率和本行上年度的不良比率，发卡银行就应当检讨信贷政策，采取有效措施，将不良比率降低。此外，关于信用卡的还款周期、透支利率、最低还款额、欠款催收等，各发卡银行间所遵循的风险政策是基本相同的，偶有差别，也不十分明显。另外，信贷政策是制定一个框架，让审批员能有规可依，但实际中一定有个别申请是很特殊，是审批员需要思考再判断的。因此，本人认为各发卡银行之间的优胜劣汰，正是取决于申请处理的执行人员 - 审批员的素质。所以审批员如发现问题能立即与其主管人员讨论或对政策有所反馈，对于信贷风险的控制将起到很大的作用。总之，不管发卡银行确定什么样的发展目标，一个适度的信贷政策，对实现产品目标是至关重要的。一个好的信用卡信贷政策，就是要找准产品拓展与风险控制两者之间的临界点。4.采用行为评分，实时跟踪、监控客户动态国际上发卡银行比较流行的方法通常是采用行为评分系统，对卡实施有效跟踪和监控。其做法主要是利用一些动态资料，例如开户日期、最近一次用款相隔天数、消费金额、过往六个月还款记录、用款比率、还款记录等来计算行为评分，以每个月结帐日做计算。评分的高低主要反映客户逾期的可能性，积分愈高，风险愈低；积分愈低，风险愈高。这种系统可以有效的将客户分类，同一个得分的客户面对相同的风险，可以用同一处理方法，这对风险评估、制定催收及推广策略有积极作用。因此，我国发卡银行在发行信用卡时，可以借鉴或采用这一系统功能，对持卡人的账户活动情况进行及时跟踪与监控，预防风险转化。需要注意的是：因行为评分需要有客户行为、资料才能进行建立统计模型，所以一般需要发卡后约18个月才可以开发。行为评分的开发将会是新发卡银行信贷风险管理部未来的重点项目。5.利用核心数据库，开发多种MIS报表，建立风险预警系统发卡银行除在动态方面进行监督之外，还可以利用核心数据库，开发多种MIS报表，对产品的表现及面对的风险做有效的预测。由于核心系统内可储存所有的持卡人资料，包括用款频率、信贷额度、提现金额和签账记录、还款时间等，因而发卡银行可以依据资料开发多种MIS报表，进行各类分析，例如了解新开户资料、客户素质、消费习惯、还款方式、透支期分布和各类产品的盈利能力等。这些数据对制定、检讨信贷政策及市场策略都具重要的作用和价值。6.建立风险信息共享信息库，加强相关机构之间的沟通交流可考虑由中国银联牵头，加强成员银行、公安司法部门之间的交流与合作，建立案件通报、协查制度和联防联查机制，建立成员银行之间信用风险信息、欺诈风险信息、银行卡案件信息等多种银行卡风险信息的共享平台，各发卡机构均可通过该系统将黑名单信息通过网络发送全国各地的成员机构，并做到各行之间“黑名单”库的信息共享。对恶意透支不还、经发卡机构核销的户，收录在计算机系统内“黑名单”信息库中，禁止申请办卡，通过“黑名单”信息库的管理防止其再次办卡、连续诈骗等。总之，一个有效的风险管理体制和风险控制策略，