《全国股份转让系统交易支持平台技术指引》发布说明.docx

交易支持平台技术指引工程技术文档全国中小企业股份转让系统交易支持平台技术指引（V1.0）全国中小企业股份转让系统有限责任公司二一四年一月V关于本文档文档名称全国中小企业股份转让系统交易支持平台技术指引说明修订历史 版本号修改日期修改说明V1.02014.1.1创建本文档V1.02014.1.10发布初稿V1.02014.2.25根据测试情况进行完善，并正式发布目 录1前言12交易支持平台介绍22.1灵活配置的交易行情系统22.2完善的监察功能32.3开放、安全、一体化的技术平台33系统功能差异对比43.1转让方式的变化43.2交易业务与非交易业务分离53.3接口变化53.3.1业务类别标识变动53.3.2取消部分接口63.3.3增加部分接口63.4取消交易终端模式63.5合格投资者信息发送方式63.5.1受限投资者可交易证券信息73.5.2券商营业部信息74转让参与人技术系统要求74.1市场时序要求74.2交易84.2.1证券公司功能要求84.2.2证券公司合规要求94.2.3做市商功能要求94.2.4做市商合规要求104.2.5接口约定104.3行情114.3.1功能要求114.3.2接口约定124.4结算124.4.1功能约定124.4.2接口约定125通信接入指引135.1接入方式135.2接入要求135.3接入模式145.4接入流程156系统切换167应急处置168附则17图表目录表3.1转让方式的变化4表3.2业务类别标识变动5表4.1市场时序要求8图5.1“地地天”模式示意图13 交易支持平台技术指引全国股份转让系统交易支持平台技术指引发布说明为了配合转让参与人接入全国股份转让系统交易支持平台，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“本公司”）向转让参与人发布本文档。本文档当前版本为1.0 版，发布日期2014年1月10日。技术支持电话术支持邮箱：通信地址： 北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦邮政编码： 100033网站地址： 技术交流QQ群：3364729251 前言作为新兴的证券市场, 中国证券市场在短短的二十几年时间里以其高速成长性取得了举世瞩目的成就，是当今国际市场中最有潜力、最受瞩目、不可或缺的新兴资本市场之一，在促进国有企业改革、推动我国经济结构调整和技术进步方面发挥了突出的作用。十八大报告提出，“深化金融体制改革，健全促进宏观经济稳定、支持实体经济发展的现代金融体系，加快发展多层次资本市场”。金融业发展和改革“十二五”规划也明确，应“扩大代办股份转让系统试点，加快建设覆盖全国的统一监管的场外交易市场”。2013年1月16日，全国中小企业股份转让系统（简称“全国股份转让系统”）经国务院批准，正式揭牌运营，意味着我国场外市场进入蓬勃发展阶段，同时也表明以主板、中小板、创业板、股转系统为核心的“金字塔”式多层次资本市场架构已基本形成，各板块层次分明。多层次资本市场建设就是让资本市场不仅为少量规模较大、业绩较好的企业服务，还要为广大未达到上市标准的企业服务。股转系统的出现正是填补了这块空白，股转系统对于满足不同发展阶段企业多元化融资需求，推进创业投资和股权私募发展，增强自主创新能力和促进高新技术产业发展具有重要意义。2013年6月，国务院常务会议明确提出将中小企业股份转让系统试点扩大至全国，境内符合条件的股份公司均可通过证券公司申请在全国股份转让系统挂牌，公开转让股份，进行股权融资、债权融资、资产重组等。全国股份转让系统交易支持平台也将随业务扩容由深圳迁往北京。顺利完成升级切换工作,保证新系统安全稳定运行，对服务好多层次资本市场建设有着重大意义。为规范转让参与单位业务系统的建设，有效控制股份转让业务的风险，方便市场参与单位及有关人员更好地了解全国股份转让系统交易支持平台，为系统的上线工作提供支持，本公司制订全国股份转让系统交易支持平台技术指引（以下简称技术指引）。编制本文档的主要依据是：国际和国家相关技术标准、现有交易系统的技术现状、全国股份转让系统交易支持平台的技术规格说明书和全国中小企业股份转让系统股票转让细则（试行）（以下简称转让细则）。本公司将适时修订技术指引，以适应业务和技术的发展。本技术指引适用于参与股份转让业务的转让参与人。技术指引由本公司负责解释。2 交易支持平台介绍全国股份转让系统交易支持平台，以交易系统、行情系统、交易监察系统等核心系统为中心，实现证券交易、行情发布、交易监察、基础数据维护、交易控制、盘后业务处理、统计分析、系统监控等功能，并与证券公司系统、通信系统、中国证券登记结算公司（以下简称“中国结算”）登记结算系统等形成安全稳定对接的电子化体系，支持全国股份转让系统业务。交易支持平台本期主要支持股票的转让，以股权激励为目的的期权的创设和网下行权等功能，以及协议、竞价、做市等三种转让方式。未来将支持债券（中小企业私募债和公司债）、优先股、ETF等多种金融产品，以及连续竞价等转让方式。2.1 灵活配置的交易行情系统交易支持平台支持多种转让方式，例如：协议转让、做市转让、集合竞价转让等，并可以根据业务要求，灵活加入新的转让方式而不影响系统整体架构。交易支持平台架构可以保证其适应不同流动性要求、不同交易特征、不同投资者适当性要求的交易产品高效率、低成本交易，以及准确控制和监管。交易支持平台可支持多种业务产品，包括股份、债券、回购、以股权激励为目的的期权等，同时支持多种订单类型和订单属性，转让参与人可以更广泛地选择投资产品配置、更精确地表达交易意图、更有效地控制交易风险。交易支持平台支持多种交易时段，可以在交易过程中实时插入或修改交易时段。通过对不同产品分配不同时段的灵活组合，可以提高全市场系统、网络等资源的利用率。交易支持平台支持多种行情发送方式，以不同时间间隔、不同档位或笔数数量，针对不同用户发送不同内容的行情数据，提高精准服务能力，服务转让参与人不同需求。2.2 完善的监察功能交易支持平台按照机构市场分类监察的功能，可以对转让参与人（参与者类型、交易单元、账户等）进行交易管理，比如根据转让参与人的技术准备、风险控制水平等设定转让参与人对某些业务的准入控制或者限制。交易支持平台可按照交易模型的划分，对不同证券、不同账户进行交易管理，比如根据做市商在做市证券上的交易权限，投资者在不同证券商的交易权限进行准入控制或者限制。交易支持平台具有完善的监察功能，对做市商行为、市场波动及投资者适当性管理等监管重点有完善准确的把握和定位。2.3 开放、安全、一体化的技术平台交易支持平台采用主流开放操作系统，使用通用PC服务器作为运行平台，通过应用软件自身实现高可用，降低硬件平台依赖性，提高系统开放性，增加系统灵活性，掌控系统安全性。交易支持平台采用多主机同步撮合方式，任何节点都采用冗余备份，单一设备出现故障不会影响整个系统功能，在技术架构设计上支持两地三中心的灾备模式，保证全市场的业务连续性。交易支持平台在系统设计和接口规范设计上都预留了足够的扩展性，能够支持股票、债券等多个品种，能够支持协议转让、做市转让和竞价转让等多种交易方式，打造一体化的技术平台。3 系统功能差异对比全国中小企业股份转让系统交易系统迁移到北京后，部分业务、技术功能有所变化，主要体现在以下五个方面。3.1 转让方式的变化表3.1 转让方式的变化转让方式板块功能原系统新系统协议转让挂牌股份品种 挂牌公司股票 挂牌公司股票申报类型 意向申报 定价申报 成交确认申报 定价申报 成交确认申报撮合方式 定价申报与成交确认申报成交 互报成交确认申报成交 定价申报与成交确认申报成交 互报成交确认申报成交 收盘时定价申报与定价申报匹配成交行情 买卖盘揭示最优1笔定价申报 包含全部定价申报意向申报 15秒一轮发送 取消意向行情 买卖盘揭示最优5档定价申报 包含全部定价申报 12秒一轮发送做市转让挂牌股份品种无 挂牌公司股票申报类型无 投资者限价申报 做市申报 成交确认申报撮合方式无 做市申报与投资者限价申报成交 做市商间互报成交确认申报成交行情无 做市商最优3档行情（针对投资者） 做市商、投资者最优10笔行情（针对做市商）集合竞价两网及退市品种 两网及退市公司股票 两网及退市公司股票申报类型 限价申报 限价申报撮合方式 集合竞价 集合竞价行情 15点之前揭示虚拟成交价、成交量 15点揭示实际成交价和买卖盘3档行情 15点之前揭示虚拟成交价、成交量 15点揭示实际成交价和买卖盘3档行情3.2 交易业务与非交易业务分离将部分非交易业务从交易系统中剥离，如转托管、两网及退市公司股票的非交易过户、以股权激励为目的的期权网下行权等业务数据直接向中国结算报送，无须通过本公司交易系统报送。3.3 接口变化3.3.1 业务类别标识变动表3.2 业务类别标识变动 申报类型原业务类别新业务类别适用场景限价申报0B, 0S, 0C0B, 0S, 0C集合竞价转让，做市转让，竞价转让定价申报OB，OS，OC6B, 6S, 6C协议转让成交确认申报1B, 1S, 1C1B, 1S, 1C协议转让方式下与定价申报成交3B, 3S, 3C协议转让方式下互报成交确认申报成交4B, 4S, 4C做市转让方式下互报成交确认申报成交做市申报2A，2C做市转让3.3.2 取消部分接口 意向申报行情库不通过交易系统发送。 交易支持平台本期业务暂不支持指数发布，指数库取消。3.3.3 增加部分接口 增加协议转让申报信息库，揭示全部有效的协议转让定价申报信息。 增加做市转让申报信息库，向做市商定向揭示其做市证券的最优10档投资者限价申报信息和最优10笔做市商做市申报信息。 增加投资者适当性管理信息库，用于接收各证券公司当日变动的合格投资者和两网公司及退市公司投资者及下发汇总后的变动总库。 增加证券公司营业部信息库，用于接收各证券公司营业部信息变动情况。 增加受限投资者可交易证券信息库，用于下发受限投资者信息。3.4 取消交易终端模式 取消终端交易模式，所有申报及成交、行情均通过电子化接口上报或下发。3.5 合格投资者信息发送方式 只需要发送当日有变化的合格投资者和两网及退市公司投资者。 各证券公司当日新增合格投资者信息，由通过DCOM平台发送给中国结算，改为从FDEP平台发送给全国股份转让系统。 汇总当日新增的合格投资者信息，由全国股份转让系统通过FDEP平台下发给各证券公司。 中国结算不再向参与人发送投资者曾持有证券数据。 若当日无新增合格投资者，需要发空库（记录数为0）。3.5.1 受限投资者可交易证券信息 新增受限投资者可交易信息，全国股份转让系统通过FDEP平台下发给各证券公司，上述数据结构及填写定义可参考全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范V1.0。3.5.2 券商营业部信息 新增各证券公司的营业部信息变更，从FDEP平台发送至全国股份转让系统，数据结构及填写定义可参考全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范V1.0。 若当日无营业部变动信息，需要发空库（记录数为0）。4 转让参与人技术系统要求转让参与人应根据本指引及全国股份转让系统、中国结算和深圳证券通信有限公司（以下简称“深证通”）发布的相关接口规范，完成系统业务、技术准备工作，做好系统的开发和修改，并依照本公司发布的市场测试方案充分测试系统，保证市场平稳、安全、顺利切换。4.1 市场时序要求证券公司应保证技术系统业务功能时序符合全国股份转让系统业务时间要求，全国股份转让系统不同转让时段的切换均以交易主机为准，详述如下：表4.1 市场时序要求 时间段功能备注9:15之前 不接收任何申报数据以申报到达交易主机的时间为准9:15-9:30 接收申报（两网公司及退市公司证券限价申报除外），对于错误申报，发送撤单回报以申报到达交易主机的时间为准9:30-11:30 接收申报，进行撮合，发送成交回报，揭示市场行情以申报到达交易主机的时间为准，不处理在途申报11:30-13:00 暂停接收申报以申报到达交易主机的时间为准13:00-15:00 接收申报，进行撮合，发送成交回报，揭示市场行情以申报到达交易主机的时间为准，不处理在途申报15:00-15:30 接收做市商成交确认申报，进行撮合，发送成交回报，揭示市场行情。对于其它类型申报，给出撤单回报第一阶段上线时不包含此交易时段；以申报到达交易主机的时间为准，不处理在途申报15:30之后 不接收任何申报，根据收盘纪录和行情完成收盘业务第一阶段上线时，此时间节点为15:00；以申报到达交易主机的时间为准*时间点处理统一采用左闭右开的方式，即起始时间点包含在所限制时间段内，终止时间点不包含在所限制的时间段内4.2 交易4.2.1 证券公司功能要求 支持投资者协议、竞价和做市的委托并进行前端检查、申报和处理，确保投资者申报内容符合相关业务规则要求。 接受投资者的买卖委托后，应当确认投资者具备相应股票或资金，并在业务允许的申报时间内，按照投资者委托的时间先后顺序向全国股份转让系统申报。 支持投资者委托和交易查询，系统切换后支持历史数据查询。 保证系统切换后，用户新开立账户可正常运行。 记录投资者IP，MAC地址等必要信息，符合保存年限。 挂牌公司股票，买卖申报数量必须是1000股或其整数倍，不足1000股的部分，必须一次性卖出。 两网及退市公司股票，买入申报数量必须是100股或其整数倍，卖出申报可以是零股，不足100股的部分，必须一次性卖出。4.2.2 证券公司合规要求 支持投资者开立全国股份转让系统账户，进行投资者适当性管理并做好前端控制。 应对投资者适当性进行校验，保证只有符合适当性要求的投资者才可以开户。 应做好受限投资者交易限制，保证受限投资者只能买卖本公司发布的NQSXTZZ库中的股票。 支持证券账户和交易单元管理，确保只有拥有全国股份转让系统交易权限的证券账户才能通过股份转让专用交易单元进行交易。4.2.3 做市商功能要求为了充分发挥做市转让方式的优势，提高做市商业务处理的规范性，做市商在进行业务系统开发过程中，除满足证券公司技术系统的相关要求外，还需要满足以下业务需求： 支持做市申报时双向报价价格的检查，保证买卖价差不超过转让细则规定的5%。 支持转让日内有做市申报时间的累计，保证该累计时间不低于转让细则规定的全天交易时间的75%。 支持当做市商申报股票数量不足1000股，或做市商撤销前次申报后进行提醒，保证在转让细则规定的5分钟内重新申报。 支持根据豁免报价条件是否生效的状态，及时调整做市申报，满足全国股份转让系统转让细则要求。 支持做市商当日买入股票T+0回转交易（做市商间以互报成交确认方式买入的股票除外） 确保做市商只能通过做市账户及做市交易单元发送做市证券做市申报。4.2.4 做市商合规要求 做市证券可以在做市商自营证券账户和做市专用证券账户之间划转。 做市商开立做市专用证券账户前，应向本公司提交申请并通过审核。 做市商使用做市专用证券账户以及专用交易单元；证券公司做市专用证券账户及交易单元与自营和经纪账户及交易单元需要完全分开。4.2.5 接口约定 托管单元接口标准参照中国结算全国股份转让系统结算参与人数据接口规范(Ver1.0) 投资者适当性管理数据接口参照全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范V1.0要求。 新的业务规则下，申报信息与原有深交所三板接口信息有所不同，券商端系统应按照新的数据接口调整程序，具体变化包括：l 原申报库STBWT.DBF更名为NQWT.DBF,支持做市申报，增加成交约定号、联系人、联系方式字段。l 原回报库STBHB.DBF更名为NQHB.DBF,增加成交数量2字段，用于做市商卖出报价撤单时填写撤单数量。l 更多详细变动信息参见全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范V1.0。l 接口字段如为预留，字符型以空格填充，数值型以0填充。4.3 行情4.3.1 功能要求 正确对挂牌公司股票、两网公司及退市公司股票实行分类揭示，同时支持按照转让方式的差异进行挂牌公司股票分类揭示、按照A股和B股的差异进行两网公司及退市公司股票分类揭示。 行情系统正确发布实时行情、延时行情、盘后行情等行情产品。 要求向一般投资者揭示：协议转让方式下，最优5档买卖申报信息及全部定价申报信息；做市转让方式下，最优3档买卖申报信息；两网及退市股票集合竞价成交后，最优3档买卖申报信息。 当成交情况或买卖盘出现超过可揭示最大值或最小值时，NQHQ中的成交数量、成交金额、涨跌幅、买卖盘等字段将以接口定义中的最大值或最小值填充，行情揭示软件应能正确处理。 要求向股票做市商揭示：投资者买卖各最优10档申报信息及做市商买卖各最优10笔申报信息。 正确处理各类行情揭示频率：除两网及退市股份揭示外，其余申报或行情信息每12秒揭示一次；两网及退市股份在上午9:30至11:30，下午1:00至3:00，分别于转让日的10:30、11:30、14:00揭示一次参考价，最后一个小时即14:00后每十分钟揭示一次参考价，最后十分钟即14:50后每分钟揭示一次参考价。在转让日下午15：00进行集中撮合成交后发布成交行情。 正确处理挂牌公司股票前收盘价和涨跌幅：挂牌公司股票挂牌首日至成交首日期间无前收盘价，也不计算涨跌幅，成交首日日终按收盘价的计算方法计算出收盘价，并以此为依据确定下一交易日前收盘价。成交首日下一交易日开始计算涨跌幅。 支持公告信息及其他类型文件的接收、展示。 行情数据接口必须符合全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范V1.0相关规定。4.3.2 接口约定 原行情库STBHQ.DBF更名为NQHQ.DBF，揭示所有挂牌证券和两网公司及退市公司证券买卖盘和成交情况等行情信息。 原信息库STBXX.DBF更名为NQXX.DBF，揭示所有挂牌证券和两网公司及退市公司证券基本信息。 新增协议转让投资者申报信息库，名称为NQXYXX.DBF，替代原意向申报行情库，揭示协议转让证券投资者全部定价申报信息。 新增做市转让申报信息库，名称为NQZSXX.DBF，定向揭示做市转让证券投资者最优买卖各10笔及做市商最优买卖各十档申报信息。 暂不提供指数库。 新增投资者适当性管理信息库、证券公司营业部信息库、投资者适当性管理汇总信息库、受限投资者可交易证券信息库用于适当性管理。 有关行情数据接口的更多详细信息，请参见全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范V1.0。 接口字段如为预留，字符型以空格填充，数值型以0填充。4.4 结算4.4.1 功能约定 结算相关业务规则请参见中国结算的相关规定。4.4.2 接口约定 接口标准参照中国结算全国股份转让系统结算参与人数据接口规范V1.0。5 通信接入指引5.1 接入方式本公司委托深证通建设和维护交易支持平台通信系统，代为向全市场接收申报数据、返回成交数据、发布行情数据、收集适当性管理数据。参照证券公司接入深圳证券交易所的方式，提供地面和卫星接入方式。目前，深证通提供的地面线路包括中国电信、中国联通和中国移动的线路，支持券商申报和接收回报及所有行情，收发适当性管理相关数据；卫星接入方式通过深证通的卫星网络接入，支持券商申报和接收回报及广播行情，做市商定向行情暂不通过卫星发送。为应对证券市场主板及股份转让业务的发展，深证通正在建设高速地面网络，建议用户申请不同运营商的两条4M的MSTP线路接入深证通滨海、中信机房的高速地面网节点。5.2 接入要求用户接入深圳证券通信网，首先应确认需要开展哪种类型的业务。股份转让相关业务在深证通属于行情交易结算类业务（即传统业务）。为了满足监管机构和证券市场通信安全的要求，全国股份转让系统相关业务的接入模式应符合以下规范： 卫星接入通信带宽不低于512KB。 转让参与人可复用已有的深证通接入网络，只需要按深证通的要求增加新的服务器并分配IP地址，即可接入新交易系统。 证券公司总部或做市商的接入模式应为“地地天”模式。 证券公司营业部的接入模式推荐“地地天”模式，也可为“地天”模式或“地地”模式。 信息商的接入模式推荐“地天”模式或“地地”模式。 各种模式应至少有一条线路接入深证通位于深圳的主机房。5.3 接入模式“地地天”模式为两条地面线路和一个双向卫星小站。两条地面电路建议选用不同运营商的SDH或MSTP线路，并且，一条地面电路连接深证通滨海主机房，另一条地面电路连接深证通中信备机房(也可连接北京节点或上海节点)。双向卫星采用“高速通”模式，确保有足够的带宽进行报盘。证券公司采用“地地天”模式如图5.1所示。图5.1“地地天”模式示意图如采用“地地”模式，两条地面电路应分别接入深证通滨海主机房、中信备机房、上海节点或北京节点；如采用“地天”模式，地面电路应接入深证通中信备机房、上海节点或北京节点。对于证券公司开展的全国股份转让系统相关业务，说明如下：1） 行情业务。行情接收的主要途径是通过单向卫星小站（又称多媒体小站）接收高速行情，如图中的“DL01单向卫星电路”所示。如果单向卫星小站出现故障，可以通过上海单向卫星系统和地面系统接收（2M以下电路不支持行情接收）。2） 报盘业务。证券公司集中报盘点要求有3条电路与深证通相连：DL02双向卫星电路、DL03主用MSTP/SDH电路，DL04备用MSTP/SDH电路。报盘机连接到这3条电路，在报盘软件配置中指定多个目标地址，当线路出现故障时，报盘软件自动尝试下一个目标地址，从而实现故障自动切换。3） 综合业务。各证券公司通过FDEP平台收发的各类数据复用DL03主用MSTP/SDH电路，DL04备用MSTP/SDH电路。FDEP客户端连接到这2条电路，当主电路出现故障时，切换到备用电路。5.4 接入流程 用户确定接入机房和线路类型后，即可进行接入申请。 用户填写深证通“用户接入申请表”，传真到深证通市场部，并同时向当地电信运营商发起线路申请。除境外用户外，用户主备线路不应接入同一节点，并至少有一条接入深圳滨海或深圳中信节点。用户申请地面网络接入时，同时需向当地电信运营商发起线路申请。 深证通接到用户申请表和电信运营商的工单后，将给用户分配IP，并与用户网络工程师联调。线路调通后，即可进行业务开通工作。接入深证通的相关配置参见附件接入参数。 启用FDEP平台前，必须先填写FDEP文件传输服务上线申请表（正式模板请从深证通官网下载），填写完本单位信息并盖章后传真至本公司。 当本公司接收到申请表后，会补充资料并盖章，然后将申请表传真给深证通处理。 深证通收到申请表后，会通知双方在测试环境确认通讯正确，然后才正式启用生产环境。 使用FDEP平台文件客户端前，需要插入Ekey并安装相关驱动程序。 不同数据传输所使用的FDEP文件客户端可共用同一台PC机，但需安装在不同的目录下。 证券公司须经本公司批准后，