金融统计分析期末考试复习资料(押题版).doc

金融统计分析 试题一、单选题（每题2分，共40分） 1金融市场统计是指以( )为交易对象的市场的统计。 A证券 B股票 C信贷 D金融商品 2信用合作社包括城市信用合作社和农村信用合作社，在货币与银行统计中，它们属于( )。 A非货币金融机构 B存款货币银行 C国有独资商业银行 D非金融机构 3当货币当局增加对政府的债权时，货币供应量一般会( )。 A增加 B减小 C不变 D无法确定 4以下几种金融工具按流动性的高低依次排序为( )。 A现金、储蓄存款、活期存款、债券、股权 B现金、活期存款、债券、储蓄存款、股权 C现金、活期存款、储蓄存款、债券、股权 D现金、活期存款、储蓄存款、股权、债券 5通常，当政府采取积极的财政和货币政策时，股市行情会( )。 A看涨 B走低 C不受影响 D无法确定 6某产业处于成长期，则其市场表现（价格）的特征是( )。 A大幅度波动 B快速上扬，中短期波动 C适度成长 D低价 7A股票的B系数为1.8，B股票的p系数为0.9，则( )。 AA股票的风险大于B股 BA股票的风险小于B股 CA股票的系统风险大于B股 DA股票的非系统风险大于B股 8假设某股票组合含N种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等。则当N变得很大时，关于股票组合的总风险说法正确的是( )。 A总风险在变大 B总风险不变 C总风险在全面降低，当N大于30时，总风险略微大于市场风险 D总风险的变化方向不确定 9对于付息债券，如果市场价格高于面值，则( )。 A到期收益率低于票面利率 B到期收益率高于票面利率C.到期收益率等于票面利率 D不一定10.纽约外汇市场美元对韩元汇率的标价方法是()。 A直接标价法 B.间接标价法 C买入价 D卖出价 11下列说法正确的是( )。 A汇率风险只在固定汇率下存在 B汇率风险只在浮动汇率存在 C汇率风险在固定汇率和浮动汇率下均存在 D汇率风险在固定汇率和浮动汇率下均不存在 12. 2000年1月18日纽约外汇市场上美元对英镑汇率是：1英镑-1. 6360-1. 6370美元，某客户卖出50000美元，可得到( )英镑。 A30562. 35 B81800 C81850 D30543. 68 13同时也被称为“一价定律”的汇率决定理论是( )。 A购买力平价模型 B利率平价模型 C货币主义汇率模型 D国际收支理论 14. -国某年末外债余额43亿美元，当年偿还外债本息额14亿美元，国内生产总值325亿美元，商品劳务出口收入56亿美元，则债务率为( )。 A. 13.2% B76.8% C17.2% D130.2% 15.某国国际收支平衡表中储备资产一项为-35亿美元，表明( )。 A经常帐户逆差35亿美元 B资本帐户逆差35亿美元 C储备资产减少35亿美元 D储备资产增加35亿美元 16.下列外债中附加条件较多的是( )。 A国际金融组织贷款 B国际商业贷款 C国际金融租赁 D外国政府贷款 17.下列哪项变化会导致银行负债的稳定性变差？( ) A.短期负债的比重变大 B长期负债的比重变大 C金融债券的比重变大 D企业存款所占比重变大 18.某商业银行资本为5000万元，资产为10亿元，资产收益率为1%，则该商业银行的资本收益率和财务杠杆比率分别为( )。 A20%，20 B20%，200 C5%，20 D200%，200 19.依据法人单位在经济交易中的特征，国内常住法人单位可进一步划分为( )。 A住户部门、非金融企业部门、金融机构部门 B非金融企业部门、金融机构部门、政府部门 C非金融企业部门、金融机构部门、国外 D住户部门、非金融企业部门、政府部门 20.流动资产与总资产的比例下降，意味着商业银行哪种风险增加了？( ) A市场风险 B流动性风险 C信贷风险 D偿付风险二、多选题（每题3分，共15分） 1非货币金融机构的储备资产是指特定存款机构为应付客户提取存款和资金清算而准备的资金，主要包括( )。 A特定存款机构缴存中央银行的准备金 B特定存款机构的库存现金 C特定存款机构持有的中央银行的债券 D特定存款机构持有的政府债券 E特定存款机构持有的外汇 2M2是由Ml和( )组成的。 A活期存款 B现金 C委托存款 D储蓄存款 E定期存款 3为了构造马可维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为作出了一些假设，包括( )。 A只有预期收益与风险这两个参数影响投资者 B投资者谋求的是在既定风险下的最高预期收益率 C投资者谋求的是在既定收益率下最小的风险 D投资者都是喜爱高收益率的 E投资者都是规避风险的 4市场汇率与外汇市场的供求关系之间存在以下规律( )。 A.当外汇供不应求时，外汇汇率相应地上涨 B当外汇供过于求时，外汇汇率相应会下跌 C外汇供求关系的变化幅度不能决定外汇汇率的涨跌幅度 D外汇供求关系的变化频度可以决定外汇汇率的涨跌幅度 E市场汇率是直接由外汇市场的供求关系决定的 5下面哪种变化会导致商业银行净利息收入增加？( ) A利率敏感性缺口为正，市场利率上升 B利率敏感系数大于1，市场利率上升 C有效持有期缺口为正，市场利率上升 D有效持有期缺口为负，市场利率上升 E当利率上升时，银行的净利息收入肯定增加三、计算分析题l第1题14分，第2题13分，第3题18分，共45分） 1某国某年末外债余额900亿美元，当年偿还外债本息额298亿美元，国内生产总值3088亿美元，商品劳务出口收入932亿美元。计算该国的负债率、债务率、偿债率，并分析该国的债务状况。 2日元对美元汇率由105. 69变化至82. 81，试计算日元与美元汇率变化幅度，以及对日本贸易的一般影响。 3已知某年度非金融企业部门的实物投资为15136.5亿元，当年该部门的可支配收入为7985亿元。请根据表给出的非金融企业部门的资金流量数据，分析该部门的融资特点。单位：亿元试卷代号：101 3中央广播电视大学2011-2012学年度第二学期“开放本科”期末考试（半开卷）金融统计分析试题答案及评分标准 （供参考） 2012年7月一、单选题（每题2分，共40分） 1D 2B 3A 4C 5A 6B 7C 8C 9。A 10B 11C 12D 13A 14B 15D 16D 17A 18A 19B 20B二、多选题（每题3分，共15分） 1. ABC 2.CDE 3.ABE 4.ABDE 5.ABD三、计算分析题（第1题14分、第2题13分、第3题18分，共45分） 1负债率=外债余额国内生产总值=29.15%，该指标高于国际通用的20%的标准。 债务率=外债余额外汇总收入= 96. 57%，该指标力略低于国际通用的100%的标准。偿债率=年偿还外债本息额年外汇总收入=32%，该指标高于国际上通用的20%的标准。由以上计算可以看到，该国的外债余额过大，各项指标均接近或超过国际警戒线，有可能引发严重的债务问题，应重新安排债务。 2日元对美元汇率的变化幅度： (105. 69/82. 81-1) xioo%=27. 61%，即日元对美元升值27. 61%； 美元对日元汇率的变化幅度： (82. 81/105. 69-1)*100%=- 21. 65%，即美元对日元贬值21. 65%。 日元升值有利于外国商品的进口，不利于日本商品的出口，因而会减少贸易顺差或扩大贸易逆差。 3答案：（根据表给出的如金融企业部门的资金流量数据，分析该部门的融资特点。 第一步：计算如分析表。非金融企业部门的资金筹集 第二步： 从表中的结构指标看，企业进行实物投资的资金，有52. 75%来源于企业自有资金，有47. 08%从其他部门借入。在从其他部门借人的部分中，以从金融机构借人为主，占28. 93%；其次从国外借人，占17. 23%。证券市场对促进企业融资的作用非常有限。试卷代号：1013中央广播电视大学2011-2012学年度第一学期“开放本科”期末考试（半开卷）金融统计分析试题一、单选题（每题2分，共40分）1货币供应量统计严格按照( )的货币供应量统计方法进行。A世界银行 B联合国C国际货币基金组织 D自行设计2以下不属于国际货币基金组织推荐的货币与银行统计体系三个基本组成部分的是( )。 A特定存款机构资产负债表 B非货币金融机构资产负债表 C存款货币银行资产负债表 D存款货币银行资产负债表3我国货币与银行统计体系中的货币概览是( )合并后得到的账户。 A存款货币银行的资产负债表与特定存款机构的资产负债表 B货币当局的资产负债表与特定存款机构的资产负债表 C货币当局的资产负债表与存款货币银行的资产负债表 D存款货币银行的资产负债表与非货币金融机构的资产负债表 4在现金、储蓄存款、活期存款、债券、股权中，+ 流动性最强，_流动性最弱。( ) A现金 债券 B活期存款 债券 C现金 股权 D活期存款 股权 5影响股市最为重要的宏观因素是( )。 A宏观经济因素 B政治因素 C法律因素 D文化等因素 6A股票的p系数为1.2，B股票的p系数为0.9，则( )。 A.A股票的风险大于B股 BA股票的风险小于B股 CA股票的系统风险大于B股 DA股票的非系统风险大于B股 7任何股票的总风险都由以下两部分组成( )。 A高风险和低风险 B可预测风险和不可预测风险 C系统风险和非系统风险 D可转移风险和不可转移风险 8. 1990年11月，人民币官方汇率进行了调准，从原来的USD100 - CNY472. 21调至USD100-CNY522. 21，根据这一调准，人民币对美元汇率的变化幅度是：_，美元对人民币的变化幅度是：_。( ) A升值9. 57%，贬值9.57% B贬值9.57%，升值10. 59% C贬值10. 59%，升值10. 59% D贬值10. 59%，升值9.57% 9布雷顿森林体系瓦解后，各国普遍采用的汇率制度是( )。 A固定汇率制 B浮动汇率制 C金本位制 D实际汇率制 10马歇尔一勒纳条件表明的是，如果一国处于贸易逆差中，会引起本币贬值，本币贬值会改善贸易逆差，但需要具备的条件是( )。 A本国不存在通货膨胀 B没有政府干预 C利率水平不变 D进出口需求弹性之和必须大于1 11经常账户差额与( )无关。 A贸易账户差额 B劳务账户差额 C单方转移账户差额 D长期资本账户差额 12. -国某年末外债余额86亿美元，当年偿还外债本息额28亿美元，国内生产总值650亿美元，商品劳务出口收入112亿美元。则偿债率为( )。 A. 30% B32. 56% C56% D25% 13.如果银行的利率敏感性缺口为负，则下述哪种变化会增加银行的收益？( ) A利率上升 B利率下降 C利率波动变大 D利率波动变小 14.根据银行对负债的控制能力不同，负债可以划分为( )。 A.即将到期的负债和远期负债 B短期负债和长期负债 C主动负债和被动负债 D企业存款和储蓄存款 15.按照国际收支的统计原则，交易的记录时间应以( )为标准。 A协议达成日期 B所有权转移日期 C货物交手日期 D收支行为发生日期 16. -国某年末外债余额68亿美元，当年偿还外债本息额40亿美元，国内生产总值624亿美元，商品劳务出口收入130亿美元，则该国的债务率为( )。 A. 10.90% B30. 77% C52.31% D170% 17.我国的国际收支申报是实行( )。 A.金融机构申报制 B非定期申报制 C交易主体申报制 D非金融机构申报制 18. 1968年，联合国正式把资金流量账户纳入( )中。 A银行统计 B国际收支平衡表 C货币与银行统计体系 D国民经济核算账户体系 19.依据法人单位在经济交易中的特征，国内常住法人单位可进一步划分为( )。 A.住户部门、非金融企业部门、金融机构部门 B非金融企业部门、金融机构部门、政府部门 C非金融企业部门、金融机构部门、国外 D住户部门、非金融企业部门、政府部门20下面的指标中不属于资本成本竞争力的指标的是( )。 A企业获得风险资本 B短期实际利率 C企业资本成本 D国家信用评级二、多选题（每题3分，共15分） 1中国金融统计体系包括( )。 A货币供应量统计 B保险统计 C对外金融统计 D中央银行专项统计调查 E资金流量统计 2我国的存款货币银行主要包括：国有独资商业银行和( )。 A财务公司 B保险公司 C信用合作社 D信托投资公司 E中国农业发展银行 3若在纽约外汇市场上，根据收盘汇率，2002年1月18日，1美元可兑换107. 20日元，而1月19日1美元可兑换107. 05日元，则表明( )。 A美元对日元贬值 B美元对日元升值 C日元对美元贬值 D日元对美元升值 E无变化 4记人国际收支平衡表贷方的项目有( )。 A商品出口 B商品流动 C接受的捐赠 D国外负债减少 E国外资产减少 5资金流量核算的基础数据与以下哪些统计体系有密切的关系？( ) A货币与银行统计 B国际收支 C人口统计 D证券统计 E政府财政统计三、计算分析题（第1、2题各10分第3题8分，第4题17分，共45 分） 1日元对美元汇率由122. 08变为105. 70，试计算日元与美元汇率变化幅度，以及对日本贸易的一般影响。 2下表是某商业银行7个月的各项贷款余额和增长速度序列： 其中增长率是指当月的增长率，如98. 11下的io%是指11月份的增长率。请完成表格中空余的单元。利用三阶滑动平均法预测6月份的增长率，并进一步计算贷款余额。（每步计算保留小数点后一位即可）。 3某国某年上半年的国际收支状况是：贸易账户差额为顺差400亿美元，劳务账户差额为逆差200亿美元，单方转移账户为顺差80亿美元，长期资本账户差额为逆差100亿美元，短期资本账户差额为顺差60亿美元，请计算该国国际收支的经常账户差额、综合差额，说明该国国际收支状况，并简要说明该国经济状况。 4若我国1993年基础货币13000亿元，货币供应量35000亿元，法定准备金率13%;1999年我国基础货币33000亿元，货币供应量120000亿元，法定准备金率8%，要求：(1)计算1993年、1999年的货币乘数。(2)做出货币乘数作用及其影响因素上的理论说明。(3)结合计算结果和有关数据请做出基本分析。(20分)试卷代号：1013中央广播电视大学2011-2012学年度第一学期“开放本科”期末考试（半开卷）金融统计分析试题答案及评分标准一、单选题【每题2分，共40分）1. C 2. A 3. C 4. C 5. A6.C 7.C 8.B 9.B 10.D11.D 12.D 13.B 14.C 15.B16. C 17. C 18. D 19. B 20. A二、多选题（每题3分，共15分） 1. ABCDE 2.ACE 3.AD 4.ACE 5.ABDE三、计算分析题（第1、2题各10分，第3题8分，第4题17分，共45分）1日元对美元汇率的变化幅度：(122. 08/105. 70-1)ioo% =is. s026，即日元对美元升值15. 50%； （3分） 美元对日元汇率的变化幅度： (105. 70/122. 08-1) xioo%=-13. 42%，即美元对日元贬值13. 42%。 （3分） 日元升值有利于外国商品的进口，不利于日本商品的出口，因而会减少贸易顺差或扩大贸易逆差。 （4分） 2解：利用原表计算出完整的表格如下： 根据三阶移动平均法，六月份的增长率为(1326+1426+15%)/3-14%，从而6月份贷款余额预测值为：2228.6(1+14%)=2540.6亿元。 （6分） 3解：经常账户差额=贸易账户差额十劳务账户差额十单方转移账户差额 -400+( -200)+80 -280亿美元； 经常账户为顺差 （4分） 综合差额=经常账户差额十长期资本账户差额十短期资本账户差额 =280+( -100) +60 -240亿美元。 综合差额也为顺差 （4分） 由上计算结果可知，该国国际收支总体状况是顺差，且主要是由经常账户顺差引起的，说明该国经常性交易具有优势，多余收入又可流向国外，是经济繁荣国家的典型特征。 （2分） 4答案：(1)1993年的货币乘数-35000亿元/13000亿元-2. 69 1999年的货币乘数-120000亿元/33000亿元-3. 64 （7分） (2)货币乘数是基础货币和货币供应量之间存在的倍数关系。它在货币供应量增长和紧缩时，分别起扩大和衰减作用。中央银行制定货币政策从而确定了货币供应量控制目标后，有两条途径实现目标，一是前面所说的变动基础货币的数量，二是调节基础货币乘数。理论上认为，货币乘数主要受四个因素的影响，即：现金比率（流通中的现金与各项存款的比率）、法定存款准备率、超额准备率和非金融机构在中央银行的存款与中央银行全部存款的比率的影响。其中，法定存款准备率、超额准备率和非金融机构在中央银行的存款与中央银行全部存款的比率对货币乘数的影响是反方向的。也就是说，准备率越高、中央银行发生的对非金融机构的存款越多，货币乘数的放大作用就越受到限制，反之，货币乘数的放大作用将越得到发挥。现金比率对货币乘数的影响方向不是完全确定的。(3)从1993年与1999年的货币乘数比较看有显著提高。货币乘数提高的主要原因是中央银行将法定存款准备金率由13%下调到8%，导致货币乘数放大，加强了货币乘数放大基础货币的效果。 （10分）试卷代号：101 3中央广播电视大学2010-2011学年度第二学期“开放本科”期末考试（半开卷）金融统计分析 试题一、单，选题【每题2分，共40分）1金融市场统计是指以( )为交易对象的市场的统计。 A.证券 B股票 C信贷 D金融商品2信用合作社包括城市信用合作社和农村信用合作社，在货币与银行统计中，它们属于 ( ) A.非货币金融机构 B存款货币银行 C国有独资商业银行 D非金融机构3当货币当局增加对政府的债权时，货币供应量一般会( )。 A增加 B减小 C不变 D无法确定4以下几种金融工具按流动性的高低依次排序为( )。 A现金、储蓄存款、活期存款、债券、股权 B现金、活期存款、债券、储蓄存款、股权 C现金、活期存款、储蓄存款、债券、股权 D现金、活期存款、储蓄存款、股权、债券 5通常，当政府采取积极的财政和货币政策时，股市行情会( )。 A.看涨 B走低 C不受影响 D无法确定 6某产业处于成长期，则其市场表现（价格）的特征是( )。 A.大幅度波动 B快速上扬，中短期波动 C适度成长 D低价 7A股票的p系数为1.2，B股票的p系数为0.9，则( )。 AA股票的风险大于B股 BA股票的风险小于B股 CA股票的系统风险大于B股 DA股票的非系统风险大于B股 8假设某股票组合含N种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等。则当N变得很大时，关于股票组合的总风险说法正确的是( )。 A总风险在变大 B总风险不变 C总风险在全面降低，当N大于30时，总风险略微大于市场风险 D总风险的变化方向不确定 9对于付息债券，如果市场价格高于面值，则( )。 A到期收益率低于票面利率 B到期收益率高于票面利率 C到期收益率等于票面利率 D不一定 10纽约外汇市场美元对日元汇率的标价方法是( )。 A直接标价法 B间接标价法 C买人价 D卖出价 11下列说法正确的是( )。 A汇率风险只在固定汇率下存在 B汇率风险只在浮动汇率存在 C汇率风险在固定汇率和浮动汇率下均存在 D汇率风险在固定汇率和浮动汇率下均不存在 12. 2000年1月18日纽约外汇市场上美元对英镑汇率是：1英镑-1. 6360-1. 6370美元，某客户卖出100000美元，可得到( )英镑。 A61124. 70 B163600 C163700 D61087. 36 13同时也被称为“一价定律”的汇率决定理论是( )。 A.购买力平价模型 B利率平价模型 C货币主义汇率模型 D国际收支理论 14. -国某年末外债余额86亿美元，当年偿还外债本息额28亿美元，国内生产总值650亿美元，商品劳务出口收入112亿美元，则债务率为( )。 A13.2% B76.8% C17.2% D130.2% 15.某国国际收支平衡表中储备资产一项为-70亿美元，表明( )。 A.经常账户逆差70亿美元 B资本账户逆差70亿美元 C储备资产减少70亿美元 D储备资产增加70亿美元 16下列外债中附加条件较多的是( )。 A.国际金融组织贷款 B国际商业贷款 C国际金融租赁 D外国政府贷款 17下列哪项变化会导致银行负债的稳定性变差？( ) A.短期负债的比重变大 B长期负债的比重变大 C金融债券的比重变大 D企业存款所占比重变大 18.某商业银行资本为1亿元，资产为20亿元，资产收益率为1%，则该商业银行的资本收益率和财务杠杆比率分别为( )。 A20%，20 B20%，200 C5%，20 D200%，200 19.依据法人单位在经济交易中的特征，国内常住法人单位可进一步划分为( )。 A.住户部门、非金融企业部门、金融机构部门 B非金融企业部门、金融机构部门、政府部门 C非金融企业部门、金融机构部门、国外 D住户部门、非金融企业部门、政府部门 20.不良资产比例增加，意味着商业银行哪种风险增加了？( ) A.市场风险 B流动性风险 C信贷风险 D偿付风险二、多选题（每题3分，共15分）1关于商业银行的资产负债表，下列说法正确的是(， )。 A资产是按照流动性程度的高低排序的 B资产是按照收益性高低排序的 C负债是按照偿还期的长短排序的 D资产=负债十所有者权益 E一年内到期的长期负债应划人流动负债项2商业银行的经营面临的四大风险有( )。 A环境风险 B倒闭风险 C管理风险 D交付风险 E财务风险3下列人员，包含在我国国际收支统计范围的有( )。 A外国及港澳地区在我国境内的留学生 B中国短期出国人员（在境外居留时间不满1年） C中国驻外使领馆工作人员及家属 D国际组织驻华机构 E在中国境内依法成立的外商投资企业4通常情况下，下列说法正确的有( )。 A.紧缩性的财政、货币政策会使本国货币升值 B紧缩性的财政、货币政策会使本国货币贬值 C-国通货膨胀率下降，其汇率下跌 D-国通货膨胀率提高，其汇率下跌 E资本流入会使本国货币升值5产业发展的趋势分析是产业分析的重点和难点，在进行此项分析时着重要把握 ( A产业结构演进和趋势对产业发展的趋势的影响 B产业生命周期的演变对于产业发展的趋势影响 C国家产业改革对产业发展趋势的导向作用 D相关产业发展的影响 E其他国家的产业发展趋势的影响三、计算分析题【第1题10分，第2题12分，第3题10分，第4题13 分，共45分） 1已知1994年货币当局的基础货币（储备货币）比1993年增加了4120亿元。其中，94年与93年相比，发行货币减少了80亿元；对金融机构负债增加2000亿元；非金融机构存款增加2200亿元。 要求：(1)计算影响94年基础货币（储备货币）变动的各个因素的影响百分比。(2)分析其中的主要影响因素。 2用两只股票的收益序列和市场平均收益序列数据，得到如下两个回归方程： 第一只：r=0. 031+1. 5rm 第二只：r=0. 035+1.1 r。 并且有第一只股票的收益序列方差为0.083，第二只股票的收益序列方差为0. 0075。试分析这两只股票的收益和风险状况。 3对于两家面临相同的经营环境和竞争环境的A、B银行，假设其利率敏感性资产的收益率等于市场利率（因为它们同步波动），它们资产结构不同：A银行资产的50%为利率敏感性资产，而B银行中利率敏感性资产占80%。假定初期市场利率为10%，同时假定两家银行利率非敏感性资产的收益率都是7%。现在市场利率发生变化，从10%降为5%，分析两家银行的收益率变动情况。4利用下表资料，计算人民币汇率的综合汇率变动率 (提示：在直接标价法下，本币汇率的变化(%)=（旧汇率新汇率-1）100%，每步计算结果保留至小数点后两位）试卷代号：101 3中央广播电视大学2010-2011学年度第二学期“开放本科”期末考试（半开卷）金融统计分析 试题答案及评分标准一、单选题（每题2分，共40分）1.D 2.B 3.A 4.C 5.A6.B 7.C 8.C 9.A 10.B11. C 12. D 13. A 14. B 15. D16. D 17. A 18. A 19. B 20. C二、多选题【每题3分，共15分） 1. ACDE 2.ACDE 3.BCE 4.ADE 5.ABC三、计算分析题（第1题10分，第2题12分，第3题10分，第4题13分，共45分） 1解：答案：(1)影响94年基础货币（储备货币）变动的各个因素的影响百分比分别是：（计算保留一位小数百分比） 发行货币变化减少的影响百分比= -80亿元/4120亿元=-1.9% 对金融机构负债增加的影响百分比=2000亿元/4120亿元=48.5% 非金融机构存款增加的影响百分比=2200亿元/4120亿元=53.4% (6分) (2)从影响百分比看，非金融机构存款增加的影响最大， 其次是对金融机构负债增加的影响。 （4分） 2解：第一只股票的期望收益为：第二只股票的期望收益为： 由于第一只股票的期望收益高，所以投资于第一只股票的收益要大于第二只股票。 相应的，第一只股票的收益序列方差大于第二只股票(0. 00830.0075)，即第一只股票的风险较大。 从两只股票的系数可以发现，第一只股票的系统风险要高于第二只股票，=1.51.50.0025 =0. 0056，占该股票全部风险的67. 47%(0.0056/0. 0083100%)，而第二只股票有=1.11.10.0025=0. 0030，仅占总风险的40%(0.0030/0.0075100%)。 （4分） 3解：A银行初始收益率为i026*0.5+7%*0.5=8. 5% B银行初始收益率为io%*0.8+7%*0.2=9.4% （5分） 利率变动后两家银行收益率分别变为： A银行：5%*0.5+7%*0.5=6% B银行：5%*0.8+7%*0.2=5.4% (5分) 在开始时A银行收益率低于B银行，利率变化使A银行收益率下降2. 5%，使B银行收益率下降4%，从而使变化后的A银行的收益率高于B银行。这是由于B银行利率敏感性资产占比较大的比重，从而必须承受较高利率风险的原因。 4(1)综合汇率变动率是根据一国货币和其他各国货币汇率的变动幅度，用各国在该国对外贸易中所占的比重，或各国在世界贸易中所占的比重作为权数，加权计算出的汇率变动率。 （2分） (2)先计算人民币对各个外币的变动率 在直接标价法下，本币汇率的变化(%)=（旧汇率新汇率-1）100%） （2分） 对美元：(830.12/829. 24-1)10%=o.11%，即人民币对美元升值0.11% （1分） 对日元：(7. 75/7. 55-1)100%=2.65%，即人民币对日元升值2.65% （1分） 对英镑：(1260. 80/1279. 52-1)=1. 46%，即人民币对英镑贬值1.46% （1分） 对港币：c107. 83/108.12-1)= -0. 27%，即人民币对港币贬值0.27% （1分） 对德国马克：(405.22/400.12-1)=1.27%，即人民币对美元升值1.27% （1分） 对法国法郎：(121. 13/119. 91-1) =1. 02%，即人民币对美元升值1.02% （1分） (3)以贸易比重为权数，计算综合汇率变动率： (0.11%25%)+(2.65%20%)+(一1.46%20%)+(一0.27%i5%)+(1.27%10%)+(1. 02%10%)=0.45% 因此，从总体上看，人民币升值了0. 45%。 （3分）试卷代号：1013中央广播电视大学2010-2011学年度第一学期“开放本科”期末考试（半开卷）金融统计分析 试题一、单选题（每题2分，共40分） 1货币和银行统计体系的立足点和切入点是( )。 A非金融企业部门 B政府部门C金融机构部门 D住户部门2我国货币与银行统计体系中的货币概览是( )合并后得到的账户。 A货币当局的资产负债表与特定存款机构的资产负债表 B存款货币银行的资产负债表与特定存款机构的资产负债表 C存款货币银行的资产负债表与非货币金融机构的资产负债表D货币当局的资产负债表与存款货币银行的资产负债表 3某人投资了三种股票，这三种股票的方差一协方差矩阵如下表，矩阵第(i，j)位置上的元素为股票i与j的协方差，已知此人投资这三种股票的比例分别为0.3，0.3，0.4，则该股票投资组合的风险是( )。 方差一协方差 A B C A 25 30 35 B 30 36 42 C 35 42 49 A. 8. 1 B. 5. 1C. 6.1 D. 9.2 4对于付息债券，如果市场价格低于面值，则( )。 A到期收益率低于票面利率 B到期收益率高于票面利率C到期收益率等于票面利率 D不一定 5假设某股票组合含N种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等。则当N变得很大时，投资组合的非系统风险和总风险的变化分别是( )。A不变，降低 B降低，降低 C增高，增高 D降低，增高 6某种债券A，面值为1000元，期限是2年。单利每年付一次，年利率是10%，投资者认为未来两年的折算率为r=8%，则该种债券的投资价值是( )。A. 923.4 B1000.OC1035.7 D1010.37在通常情况下，两国( )的差距是决定远期汇率的最重要因素。 A通货膨胀率 B利率 C国际收支差额 D物价水平 8某日，英镑对美元汇率为1英镑-163 61美元，美元对法国法郎的汇率为1美元：6. 4751法国法郎，则1英镑=( )法国法郎。A. 10. 5939 B10. 7834C3. 9576 D3.35389我国现行的外汇收支统计的最重要的组成部分是( )。A国际收支平衡表 B结售汇统计C出口统计 D进口统计10.某商业银行的利率敏感性资产为2.5亿元，利率敏感性负债为3亿元。假设利率突然上升，则该银行的预期赢利会( )。 A增加 B减少 C不变 D不清楚 11.下列哪项变化会导致银行负债的稳定性变差？( ) A短期负债的比重变大 B长期负债的比重变大 C金融债券的比重变大 D企业存款所占比重变大12.银行平时对贷款进行分类和质量评定时，采用的办法是( )。 A对全部贷款分析 B采用随机抽样的方法抽出部分贷款分析，并推之总体C采用判断抽样的方法抽出部分贷款分析，并推之总体D-采用随机抽样和判断抽样相结合的方法抽出部分贷款分析，并推之总体 13.按优惠情况划分，外债可分为( )。 A硬贷款和软贷款 B无息贷款和低息贷款C硬贷款和低息贷款 D其他 14.某国国际收支平衡表中储备资产一项为22亿美元，表明( )。A经常账户逆差22亿美元 B资本账户逆差22亿美元c储备资产减少22亿美元 D储备资产增加22亿美元15.未清偿外债余额与外汇总收入的比率称为( )。A.偿债率 B债务率C负债率 D还债率16二十世纪五十年代后期，由于金融机构和金融工具不断创新，金融活动对经济发展的作用不断提高，许多国家认识到，要全面地分析和把握金融活动对国民经济的影响就必须要编制( )账户。 A.生产账户 B资本账户 c收入分配账户 D资金流量账户17.依据法人单位在经济交易中的特征，国内常住法人单位可进一步划分为( )。A.非金融企业部门、金融机构部门、政府部门B住户部门、非金融企业部门、金融机构部门C非金融企业部门、金融机构部门、国外 D住户部门、非金融企业部门、政府部门 18在银行部门效率竞争力的指标体系中，用以反映商业银行的经营效率的指标是 ( )A.对金融交易的信任 B金融机构透明度C银行部门资产占GDP的比重 D利差 19.下列不属于政策银行的是( )。 A中国进出口银行 B交通银行c国家开发银行 D中国农业发展银行20.中国金融统计体系包括几大部分？( ) A.五大部分 B六大部分c四大部分 D八大部分二、多选题（每题3分，共15分）1下列关于动态经济分析方法特点说法正确的是( )。A.它十分重视时间因素，重视过程分析 B它一般从生产要素和技术知识的增长变化出发 C它不考虑由经济制度中所固有的内生因素所决定的经济过程的发展 D它把经济活动看作一个连续的发展过程，经济分析的角度是过程上的特征和规律性E它不分析增长经济的特征，将要素和技术看作稳定不变 2非货币金融机构的储备资产是指特定存款机构为应付客户提取存款和资金清算而准备的资金，主要包括( )。 A特定存款机构缴存中央银行的准备金B特定存款机构的库存现金 C特定存款机构持有的政府债券 D特定存款机构持有的中央银行的债券E特定存款机构持有的外汇3下面哪种变化会导致商业银行净利息收入增加？( )。A利率敏感性缺口为正，市场利率上升B利率敏感系数大于1，市场利率上升C有效持有期缺口为正，市场利率上升D有效持有期缺口为负，市场利率上升E当利率上升时，银行的净利息收入肯定增加 4下列说法正确的有( )。A买入价是银行从客户那里买人外汇使用的汇率B买人价是客户从银行那里买人外汇使用的汇率C卖出价是银行向客户卖出外汇时使用的汇率D卖出价是客户向银行卖出外汇时使用的汇率E中间价是官方用来公布汇率的汇价 5我国的国际收支统计申报具有如下特点( )。A实行交易主体申报制