sas主成分分析.doc

第七章 主成分分析实验目的：熟悉并掌握主成分分析和因子分析的原理和在变量分类、综合评价、主成分回归等几个方面的应用，以及相应的SAS程序实现。实验内容：对我国钢铁行业上市公司的财务绩效状况进行主成分分析，选择的财务指标共有以下几个：流动比率，速动比率，存货周转率，总资产周转率，净资产收益率，经营净利率，每股收益，净资产收益率增长率，股东权益增长率。数据如下：完成以下工作：（1） 选取累积贡献率85%的前几个主成分，分别计算得分；并对选取的主成分进行解释；（2） 对各上市公司的财务绩效进行综合评价；（3） 利用选取的主成分得分，借助聚类分析过程对钢铁行业上市公司进行分类。data zcf;input name$ x1-x9;cards;邯郸钢铁 1.551 0.971 7.165 0.889 10.768 9.268 0.451 -16.024 6.122武钢股份 2.192 1.82 8.088 0.975 15.054 11.114 0.336 -3.039 2.588钢联股份 1.286 0.941 8.044 1.124 7.389 4.599 0.205 -59.988 122.041宝钢股份 0.979 0.571 8.13 0.601 9.742 8.78 0.205 -17.685 3.989莱钢股份 1.364 0.497 5.078 0.93 14.103 9.137 0.523 -24.261 14.16西宁特钢 1.433 0.672 1.462 0.471 6.429 7.268 0.155 9.349 3.027杭钢股份 2.108 1.498 8.373 1.418 16.756 7.937 0.531 -18.725 13.662邢台轧辊 2.1 1.595 1.883 0.396 6.484 8.981 0.132 5.275 -1.061宁夏恒力 1.364 1.064 1.868 0.278 7.469 19.842 0.201 -35.194 55.428凌钢股份 1.772 1.061 7.841 1.119 12.883 8.804 0.528 5.343 10.107南钢股份 1.818 1.392 8.866 1.546 12.885 5.153 0.409 -7.028 6.131酒钢宏兴 1.441 0.884 10.168 1.071 12.831 7.825 0.367 44.037 6.686抚顺特钢 0.955 0.652 3.416 0.509 7.147 6.851 0.193 -8.074 1.93安阳钢铁 1.893 1.333 5.107 0.98 10.949 7.915 0.35 0 0上海科技 1.313 1.182 4.643 0.568 9.549 9.423 0.199 35.635 3.582沪昌特钢 10.813 9.53 6.585 0.567 1.103 1.656 0.019 15.031 -7.171山川股份 1.252 0.585 1.485 0.451 10.344 14.693 0.209 -1.615 9.799浦东不锈 6.186 5.121 2.363 0.265 0.754 2.513 0.013 -45.439 -1.176新华股份 1.817 1.314 3.291 0.746 9.924 9.028 0.137 -3.577 1.985工益股份 1.809 1.267 4.046 0.828 0.695 0.45 0.011 104.419 -4.714马钢股份 1.584 1.069 4.318 0.569 2.003 2.183 0.032 35.279 -12.487宝信软件 3.594 3.201 5.014 0.821 14.66 9.721 0.147 126.911 23.243北特钢 1.385 1.092 2.691 0.467 -11.21 -7.917 -0.148 53.839 -11.058广钢股份 0.859 0.51 3.884 0.722 4.247 2.685 0.096 -32.409 -4.004;proc princomp n=9 out=prin ;var X1-x9 ;run;proc print data=prin;var prin1-prin9;run;主要输出结果：相关阵的特征值和特征向量 Eigenvalue Difference Proportion Cumulative 1 3.62673045 1.71087724 0.4030 0.4030 2 1.91585321 0.51933718 0.2129 0.6158 3 1.39651602 0.34900854 0.1552 0.7710 4 1.04750748 0.37104774 0.1164 0.8874 5 0.67645974 0.47891329 0.0752 0.9626 6 0.19754644 0.10650119 0.0219 0.9845 7 0.09104526 0.04487848 0.0101 0.9946 8 0.04616677 0.04399214 0.0051 0.9998 9 0.00217463 0.0002 1.0000 Eigenvectors Prin1 Prin2 Prin3 Prin4 Prin5 Prin6 Prin7 Prin8 Prin9 x1 -.263257 0.552819 0.325172 0.099932 0.012334 0.129289 0.077190 -.021550 0.697189 x2 -.269673 0.551229 0.317649 0.090993 0.060093 0.065411 -.019668 0.049407 -.709595 x3 0.320743 0.454750 -.227474 -.195841 0.013020 -.772900 0.038270 0.008686 0.033825 x4 0.379033 0.331485 -.342911 -.184084 0.014402 0.490904 -.323121 0.498672 0.026498 x5 0.460853 0.105228 0.123536 0.367092 0.090387 0.094185 -.486791 -.610331 -.003691 x6 0.308953 -.191838 0.476228 0.450529 0.202663 -.228562 -.028587 0.584869 0.042126 x7 0.480226 0.125512 0.021910 0.155827 -.245428 0.255863 0.762567 -.122168 -.082054 x8 -.169384 0.077314 -.510664 0.444014 0.675965 0.035311 0.220767 -.021431 0.005659 x9 0.210440 -.065201 0.347445 -.591886 0.655328 0.113230 0.140544 -.135595 0.001607由输出特征值可知，第一主成分的贡献率为40.30%，第二个主成分的贡献率为61.58%，第三个主成分的贡献率为77.10%，前四个主成分累计贡献率为88.74%。因此只需前三个主成分就更很好的概括这组数据。且第一主成分，第二主成分，第三主成分，第四主成分为： Z1=-0.263257x1-0.269673x2+0.320743x3+0.379033x4+0.460853x5+0.308953x6+0.480226x7-0.169384x8+0.210440x9, Z2=0.552819x1+0.551229x2+454750x3+331485x4+0.105228x5-0.191838x6+0.125512x7+0.077314x8-0.065201x9, Z3=0.325172x1+0.317649x2-0.227474x3-0.342911x4+0.123536x5+0.476228x6+0.021910x7-0.510664x8+0.347445x9， Z4=0.099932x1+0.090993x2-0.195841x3-0.184084x4+0.367092x5+0.450529x6+0.155827x7+0.444014x8-0.591886x9，data pingjia;set prin;y=0.4030*prin1+0.2129*prin2+0.1552*prin3+0.1164*prin4+0.0752*prin5+0.0219*prin6+0.0101*prin7+0.0051*prin8+0.0002*prin9;run;proc sort data=pingjia;by y;run;proc print; var name y x1-x9;Title上市公司经济效益综合评价;run; 上市公司经济效益综合评价 Obs name y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 1 北特钢 -2.38947 1.385 1.092 2.691 0.467 -11.210 -7.917 -0.148 53.839 -11.058 2 工益股份 -1.04671 1.809 1.267 4.046 0.828 0.695 0.450 0.011 104.419 -4.714 3 马钢股份 -1.00209 1.584 1.069 4.318 0.569 2.003 2.183 0.032 35.279 -12.487 4 浦东不锈 -0.90647 6.186 5.121 2.363 0.265 0.754 2.513 0.013 -45.439 -1.176 5 广钢股份 -0.72740 0.859 0.510 3.884 0.722 4.247 2.685 0.096 -32.409 -4.004 6 西宁特钢 -0.59066 1.433 0.672 1.462 0.471 6.429 7.268 0.155 9.349 3.027 7 邢台轧辊 -0.51112 2.100 1.595 1.883 0.396 6.484 8.981 0.132 5.275 -1.061 8 抚顺特钢 -0.40960 0.955 0.652 3.416 0.509 7.147 6.851 0.193 -8.074 1.930 9 沪昌特钢 -0.25438 10.813 9.530 6.585 0.567 1.103 1.656 0.019 15.031 -7.171 10 新华股份 -0.11020 1.817 1.314 3.291 0.746 9.924 9.028 0.137 -3.577 1.985 11 上海科技 -0.07628 1.313 1.182 4.643 0.568 9.549 9.423 0.199 35.635 3.582 12 山川股份 -0.02253 1.252 0.585 1.485 0.451 10.344 14.693 0.209 -1.615 9.799 13 宝钢股份 0.12676 0.979 0.571 8.130 0.601 9.742 8.780 0.205 -17.685 3.989 14 宁夏恒力 0.22215 1.364 1.064 1.868 0.278 7.469 19.842 0.201 -35.194 55.428 15 安阳钢铁 0.37215 1.893 1.333 5.107 0.980 10.949 7.915 0.350 0.000 0.000 16 宝信软件 0.41768 3.594 3.201 5.014 0.821 14.660 9.721 0.147 126.911 23.243 17 钢联股份 0.60934 1.286 0.941 8.044 1.124 7.389 4.599 0.205 -59.988 122.041 18 邯郸钢铁 0.63486 1.551 0.971 7.165 0.889 10.768 9.268 0.451 -16.024 6.122 19 酒钢宏兴 0.77353 1.441 0.884 10.168 1.071 12.831 7.825 0.367 44.037 6.686 20 莱钢股份 0.77883 1.364 0.497 5.078 0.930 14.103 9.137 0.523 -24.261 14.160 21 武钢股份 0.87849 2.192 1.820 8.088 0.975 15.054 11.114 0.336 -3.039 2.588 22 南钢股份 0.92856 1.818 1.392 8.866 1.546 12.885 5.153 0.409 -7.028 6.131 23 凌钢股份 0.96954 1.772 1.061 7.841 1.119 12.883 8.804 0.528 5.343 10.107 24 杭钢股份 1.33502 2.108 1.498 8.373 1.418 16.756 7.937 0.531 -18.725 13.662proc cluster data=pingjia method=ave std pseudo rsq outtree=opingjia;var x1-x9; id name;run; RMS i NCL -Clusters Joined- FREQ SPRSQ RSQ PSF PST2 Dist e 23 西宁特钢 邢台轧辊 2 0.0013 .999 34.2 . 0.1747 22 CL23 抚顺特钢 3 0.0031 .996 21.4 2.3 0.2471 21 邯郸钢铁 凌钢股份 2 0.0027 .993 21.0 . 0.2479 20 杭钢股份 南钢股份 2 0.0035 .989 19.6 . 0.2848 19 上海科技 新华股份 2 0.0037 .986 19.1 . 0.2929 18 CL21 莱钢股份 3 0.0045 .981 18.4 1.7 0.3039 17 CL22 CL19 5 0.0070 .974 16.5 2.6 0.3254 16 CL18 安阳钢铁 4 0.0053 .969 16.6 1.5 0.3291 15 CL16 武钢股份 5 0.0064 .962 16.5 1.6 0.3578 14 CL17 山川股份 6 0.0090 .953 15.7 2.4 0.3997 13 马钢股份 广钢股份 2 0.0078 .946 15.9 . 0.4234 12 CL15 酒钢宏兴 6 0.0141 .931 14.8 3.0 0.4884 11 CL12 CL20 8 0.0210 .910 13.2 3.5 0.4946 10 CL14 CL13 8 0.0245 .886 12.1 4.6 0.5283 9 宝钢股份 CL10 9 0.0190 .867 12.2 2.4 0.572 8 工益股份 北特钢 2 0.0236 .843 12.3 . 0.7373 7 CL11 CL9 17 0.1736 .670 5.7 19.6 0.8066 6 沪昌特钢 浦东不锈 2 0.0368 .633 6.2 . 0.9199 5 CL7 宝信软件 18 0.0568 .576 6.5 3.0 0.9481 4 CL5 宁夏恒力 19 0.0644 .512 7.0 3.0 1.0067 3 CL4 CL8 21 0.1682 .344 5.5 7.1 1.2099 2 CL3 钢联股份 22 0.1083 .235 6.8 3.5 1.282 1 CL2 CL6 24 0.2353 .000 . 6.8 1.438由RSQ准则支持分为三类或四类；SPRSQ准则支持分为二类，三类或四类；PSF支持分为三类；PST2支持分为两类或三类。综上，分为三类。proc tree data=opingjia horizontal graphics n=3 out=avepingjia;title 使用类平均法的谱系聚类图;run; title 使用类平均法;proc sort data=avepingjia;by cluster;run;proc print data=avepingjia;run; 使用类平均法 2012年11月23日 星期五 下午08时59分05秒 5 Obs _NAME_ CLUSTER CLUSNAME 1 西宁特钢 1 CL3 2 邢台轧辊 1 CL3 3 抚顺特钢 1 CL3 4 邯郸钢铁 1 CL3 5 凌钢股份 1 CL3 6 南钢股份 1 CL3 7 杭钢股份 1 CL3 8 新华股份 1 CL3 9 上海科技 1 CL3 10 莱钢股份 1 CL3 11 安阳钢铁 1 CL3 12 武钢股份 1 CL3 13 山川股份 1 CL3 14 马钢股份 1 CL3 15 广钢股份 1 CL3 16 酒钢宏兴 1 CL3 17 宝钢股份 1 CL3 18 北特钢 1 CL3 19 工益股份 1 CL3 20 宝信软件 1 CL3 21 宁夏恒力 1 CL3 22 浦东不锈 2 CL6 23 沪昌特钢 2 CL6 24 钢联股份 3 钢联股份第一组：西宁特钢，邢台轧辊，抚顺特钢，邯郸钢铁，凌钢股份，南钢股份，杭钢股份，新华股份，上海科技，莱钢股份，安阳钢铁，武钢股份，山川股份，马钢股份，广钢股份，酒钢宏兴，宝钢股份，北特钢，工益股份，宝信软件，宁夏恒力。第二组：浦东不锈，沪昌特钢。第三组：钢联股份。总程序：data zcf;input name$ x1-x9;cards;邯郸钢铁 1.551 0.971 7.165 0.889 10.768 9.268 0.451 -16.024 6.122武钢股份 2.192 1.82 8.088 0.975 15.054 11.114 0.336 -3.039 2.588钢联股份 1.286 0.941 8.044 1.124 7.389 4.599 0.205 -59.988 122.041宝钢股份 0.979 0.571 8.13 0.601 9.742 8.78 0.205 -17.685 3.989莱钢股份 1.364 0.497 5.078 0.93 14.103 9.137 0.523 -24.261 14.16西宁特钢 1.433 0.672 1.462 0.471 6.429 7.268 0.155 9.349 3.027杭钢股份 2.108 1.498 8.373 1.418 16.756 7.937 0.531 -18.725 13.662邢台轧辊 2.1 1.595 1.883 0.396 6.484 8.981 0.132 5.275 -1.061宁夏恒力 1.364 1.064 1.868 0.278 7.469 19.842 0.201 -35.194 55.428凌钢股份 1.772 1.061 7.841 1.119 12.883 8.804 0.528 5.343 10.107南钢股份 1.818 1.392 8.866 1.546 12.885 5.153 0.409 -7.028 6.131酒钢宏兴 1.441 0.884 10.168 1.071 12.831 7.825 0.367 44.037 6.686抚顺特钢 0.955 0.652 3.416 0.509 7.147 6.851 0.193 -8.074 1.93安阳钢铁 1.893 1.333 5.107 0.98 10.949 7.915 0.35 0 0上海科技 1.313 1.182 4.643 0.568 9.549 9.423 0.199 35.635 3.582沪昌特钢 10.813 9.53 6.585 0.567 1.103 1.656 0.019 15.031 -7.171山川股份 1.252 0.585 1.485 0.451 10.344 14.693 0.209 -1.615 9.799浦东不锈 6.186 5.121 2.363 0.265 0.754 2.513 0.013 -4