2014年银行从业资格考试 《风险管理》-14062925601206746817 _crack.doc

2014年6月银行业从业资格考试原题及答案风险管理一、单项选择题(共90小题，每小题05分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项。不选、错选均不得分。 第1题. 商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统能够根据客户信息合法授予限额，则在其他条件相同的情况下该系统不可能发生的情形是（）。A. 客户所有者权益越高限额越高B. 客户历史信誉状况越好限额越高C. 客户信用等级越高限额越高D. 客户资产负债率越高限额越高 答案：D 第2题. 信用风险监测（）。A. 是连续的动态的过程B. 跟踪已识别风险的发展变化情况C. 根据风险的变化情况及时调整风险应对计划并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别、分析D. 以上都对 答案：D 3题. 商业银行（）负责本行资本充足率的信息披露。A. 股东大会B. 董事会C. 监事会D. 风险管理部门 答案：B 第4题. 信用风险具有明显的系统性风险特征，是不可规避的。 （）A. 对B. 错答案：B 第5题. 以下不属于基本面指标的是（）。A. 品质类指标B. 实力类指标C. 盈利能力指标D. 环境类指标答案：C 第6题. 公允价值的计量方式不包括（）。A. 直接使用可获得的市场价格B. 使用公认的模型估算市场价格C. 历史成本反映的价值D. 实际支付价格答案：C 第7题. 巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。A. 对B. 错 答案：A 第8题. 在商业银行的风险管理信息系统中，经过分析和处理的风险信息/数据通常分为（）。A. 内部数据和外部数据B. 中间计量数据和组合结果数据C. 定量数据和定性信息D. 前期预测数据和后期反馈数据答案：B 第9题. 下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（）。A. 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B. 必须直接估计每个敞口之间的相关性C. CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D. CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性答案：C 第10题. 贷款重组的第一步是（）。A. 成本收益分析B. 准备重组方案C. 与债务人协商D. 调整信贷产品答案：A 第11题.风险管理部门与（）之间的密切合作是实现商业银行平衡风险与收益战略的重要基石。A. 财务控制部门B. 内部审计部门C. 法律/合规部门D. 外部监督部门答案：A 第12题. 巴塞尔新资本协议规定，国际活跃银行的整体资本了充足率不得低_，其中核心资本充足率不得低于 （）A. 6：4B. 8；6C. 8：4D. 10；8答案：C 第13题. 声誉危机管理的主要内容不包括（）。A. 提高解决日常问题的能力B. 提高发言人的沟通技能C. 模拟训练和演习D. 明确记载的危机处理/决策流程 答案：D 第14题. （）是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。A. 会计资本B. 监管资本C. 经济资本D. 实收资本：答案：A 第15题. 综合评级是在汇总CAMELs六大要素评级结果的基础上得出的，评级结果以1-5级表示。数字越大表明（）。A. 级别越高B. 级别越低C. 监管关注程度越低D. 受信任程度越高 答案：B 第16题. 下列关于内部评级法的说法正确的是（）。A. 根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，可分为初级法和高级法两种B. 初级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限C. 高级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值D. 对于零售暴露，商业银行可以使用初级法进行风险计量，自行估计PI)和LGD答案：A 第17题. 全面风险管理体系已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的最重要方式。 （）A. 对B. 错 答案：A 第18题. 用基本指标法计算操作风险配置资本时，如果某年的总收人为负值或0，分子分母中都不能包括该年的数据。 （）A. 对B. 错 答案：A 第19题. 风险管理的最高决策单位是（）。A. 风险管理部门B. 董事会C. 股东大会D. 最高风险管理委员会答案：D 第20题. 操作风险关键指标不包括（）。A. 人员因素风险指标B. 内部流程风险指标C. 外部流程风险指标D. 外部事件风险指标答案：C 第21题. 有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束。 （）A. 对B. 错 答案：A 第22题. 不属于阶段性战略目标希望实现目标的领域是（）。A. 公司治理结构B. 内部控制C. 业务发展D. 实现员工价值 答案：D 第23题. 假设美元兑英镑的即期汇率为l英镑兑换20000美元美元年利率为3英镑年利率为4，则按照利率平价理论，l年期美元兑英镑远期汇率为（）。A. 1英镑=1.9702美元B. 1英镑=2.0194美元C. 1英镑=2.0000美元D. 1英镑=1.9808美元答案：D 第24题. 银行监管的基本原则不包括（）。A. 依法原则B. 公开原则C. 公正原则D. 效益原则答案：D 第25题. 中国银监会在（）年明确要求商业银行进行银行账户和交易账户的划分。A. 2003B. 2004C. 2005D. 2006答案：B 第26题. 商业银行的整体风险控制环境不包括（）。A. 公司治理B. 内部控制C. 合规文化D. 外部监管 答案：D 第27题. 高级计量法(AMA)是指商业银行在监管机构提出的资格要求以及定性和定量标准的 前提下，通过（）计算监管资本要求。A. 内部操作风险计量系统B. 内部操作风险识别系统C. 内部操作风险控制系统D. 内部操作风险监测系统答案：A 第28题. 在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是（）。A. 久期分析B. 缺口分析C. 情景分析D. 敏感性分析答案：D 第29题. 政府的监管会在一定程度上阻碍商业银行的扩张和发展。 （）A. 对B. 错 答案：B 第30题. 当久期缺15为（）时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之增强。A. 正值B. 负值C. 零D. 无法判断答案：B 第31题. 下列关于银行资本的作用叙述不正确的是（）。A. 提供融资B. 使银行免受损失C. 维持市场信心D. 限制银行业务过度扩张答案：B 第32题. 在单一客户授信限额管理中，某一客户的所有者权益为8000万元杠杆系数为0.75则该客户最高债务承受额为（）万元。A. 8000B. 6000C. 4000D. 2000答案：B 第33题. 在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为（）。A. 正值B. 零C. 负值D. 不固定，答案：A 第34题. 公允价值是指交易时资产或债权的市场价值。 （）A. 对B. 错 答案：B 第35题. 商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是（）、A. 正确划分银行账户与交易账户B. 建立完善的内部控制体系C. 正确划分表内业务和表外业务D. 制定合理的中长期经营战略答案：A 第36题. 高级管理层通常需要的风险监测报告类型是（）A. 整体风险报告B. 头寸报告C. 最佳避险报告D. 高层风险报告 答案：A 第37题. 商业银行法律/合规部门不需要接受内审部门的审计。 （）A. 对B. 错 答案：B 第38题. （）是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范畴并接受仔细的、独立的监控。A. 外部控制环境B. 风险识别与评估C. 内部控制措施D. 监督、评价与纠正答案：C 第39题. 银监会提出的银行监管理念不包括（）。A. 管风险B. 管法人C. 管内控D. 提高竞争力 答案：D 第40题. （）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。A. 重新定价风险B. 收益率曲线风险C. 基准风险D. 期权性风险答案：A 第41题. 假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线变陡，则以下策略中恰当的是（）。A. 买人期限较长的金融产品B. 卖出期限较短的金融产品C. 买入期限较短的金融产品卖出期限较长的金融产品D. 买人期限较长的金融产品。卖出期限较短的金融产品答案：C 第42题.如果某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为（）。A. 5B. 6.25C. 5.5D. 5.75答案：A 第43题. 某银行用1年期存款作为1年期贷款的融资来源存款按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次而贷款则按照美国国库券利率每月重新定价一次，在这种情况下，该银行最容易引发的利率风险是（）。A. 重新定价风险B. 收益率曲线风险C. 基准风险D. 期限错配风险答案：C 第44题. （）限额是对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制。A. 总头寸B. 净头寸C. 风险D. 止损 答案：A 第45题. 在资本监管要点里，关于资本充足率的信息披露应该由商业银行董事会负责未设置董事会的由（）决定。A. 风险管理委员会B. 监事会C. 行长D. 股东大会答案：C 第46题. 为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸和银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸会导致外汇交易风险。 （）A. 对B. 错 答案：A 第47题. 下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。A. 信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的B. 信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分散C. 信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D. 无法及时反映企业信用状况的变化 答案：C 第48题. 由于我国区域间的经济差异十分显著，所以在贷款组合信用风险识别和分析过程中应当考虑区域风险变量。（）A. 对B. 错答案：A 第49题. （）必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。A. 监事会B. 高级管理层C. 股东大会D. 风险管理部门 答案：B 第50题. 内部控制评价主要包括（）。A. 过程评价和目标评价B. 结果评价和目标评价C. 过程评价和结果评价D. 过程评价和方法评价答案：C 第51题. 商业银行公司治理的核心是（）。A. 在所有权和经营权分离的情况下为妥善解决委托一代理关系丽提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制B. 在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系C. 在所有权和经营权分离的情况下保证股东利益最大化D. 在所有权和经营权分离的情况下通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督答案：A 第52题. 从内部控制的角度看商业银行的风险控制体系可以采取（）。A. 从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式B. 从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式C. 从基层业务单位到董事会和高级管理层再到业务领域风险管理委员会的：三级管理方式D. 从基层业务单位到业务领域风险管理委员会再到董事会和高级管理层的三级管理方式答案：D 第53题. A银行2010年年初共有正常类贷款900亿元，在2010年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额分别为50亿元、30亿元、15亿元和5亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了200亿元、因核销减少了300亿元，则该银行2010年的正常类货款迁徙率为（）。A. 15B. 25C. 50D. 100 答案：B 第54题. 风险监管最为核心的步骤是（）。A. 了解机构B. 风险评估C. 规划监管行动D. 监管措施答案：B 第55题. 下列关于商业银行借人流动性的描述。错误的是（）。A. 借人资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆B. 借入资金有助于银行保持资产规模构成的稳定性C. 借入资金是缓解银行流动性压力最便捷、低风险的方法D. 商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金不必一直保持相当数量的流动资产答案：D 第56题. 下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是（）。A. 衡量商业银行风险变化的范围B. 属于静态指标C. 包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率D. 包括流动性风险指标 答案：C 第57题. 只有当外部审计组织按照有关监管法律的授权或接受监管当局的委托对商业银行进行审计时，其工作才具有风险监管的性质。（）A. 对B. 错答案：A 第58题. （）负责组织、协调、推进风险管理政策在全行内的有效实施。A. 董事会B. 高级管理层C. 风险管理委员会D. 风险管理部门答案：D 第59题.在商业银行的经营过程中。决定其风险承担能力的两个至关重要的因素是（）。A. 资本金规模和商业银行的风险管理水平B. 资产总规模和商业银行的风险管理水平C. 资产总规模和商业银行的获利水平D. 资本金规模和商业银行的获利水平 答案：A 第60题. 银行账户中的项目通常按（）计价。A. 名义价值B. 市场价值C. 历史成本D. 公允价值 答案：C 第61题. 目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC的特点不包括（）。A. 可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性B. 可以在揭示盈利性的同时反映银行所承担的风险水平C. RAROC：(净收益预期损失)经济资本D. 使银行不再注重盈利性答案：D 第62题. 20世纪70年代。商业银行的风险管理模式进入了（）阶段。A. 资产风险管理模式B. 负债风险管理模式C. 资产负债风险管理模式D. 全面风险管理模式答案：C 第63题. 内部审计的主要内容不包括（）。A. 经营管理的合规性及合规部门工作情况B. 内部控制的健全性和有效性C. 银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动D. 风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性答案：C 第64题. 风险分散化的理论基础是（）。A. 投资组合理论B. 期权定价理论C. 利率平价理论D. 无风险套利理论 答案：A 第65题. 商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是（）。A. 汇率风险B. 操作风险C. 商品价格风险D. 利率风险 答案：B 第66题. 到期资产与到期负债若未能匹配，则形成资产负债的（）。A. 金额错配B. 期限错配C. 止损错配D. 流动性错配答案：B 第67题. 影响商业银行违约损失率的因素有很多，抵押品属于（）。A. 项目因素B. 公司因素C. 行业因素D. 宏观经济周期因素答案：A 第68题. 以下各项中，属于针对市场风险的计量模型的是( oA. Credit MetricsB. KMV模型C. VaR模型D. 高级计量法答案：C 第69题. 某企业2008年净利润为05亿元人民币2008年年初总资产为10亿元人民币2008年年末总资产为15亿元人民币则该企业2008年的总资产收益率为（）。A. 3.00B. 3.63C. 4.00D. 4.75答案：C 第70题. 以下属于商业银行流动性风险预警的融资指标/信号的是（）。A. 存款大量流失B. 资产质量下降C. 外部评级下降D. 所发行的股票价格下跌 答案：A 第71题. 客户信用评级中，违约概率的估计包括（）两个层面。A. 某一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B. 某一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率C. 某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D. 某一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率答案：A 第72题. 经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失。 （）A. 对B. 错 答案：B 第73题. 以下选项中。属于商业银行对于信用风险加权资产的计算方法的是（）。A. 标准法B. 内部模型法C. 基本指标法D. 高级计量法答案：A 第74题. 下列关于操作风险的说法，不正确的是（）。A. 操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B. 操作风险具有普遍性和非盈利性不能给商业银行带来盈利C. 操作风险是商业银行所不可避免的D. 操作风险包括法律风险、声誉风险和战略风险 答案：D 第75题. 某商业银行受理一笔贷款申请申请贷款额度为500万元期限为1年，到期支付贷款本金和利息。商业银行经内部评级系统测算该客户的违约概率为0.5，该债项违约损失率为30，需配置的经济资本为10万元：经内部绩效考核系统测算该笔贷款的资金成本为6，包括经营成本、税收成本在内的各种费用为2，股东要求的资本回报率为12。则该笔贷款的定价至少为（）。A. 7.54B. 8.39C. 6D. 12答案：B 第76题. 计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。 （）A. 对B. 错 答案：A 第77题. 因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是（）风险。A. 价格B. 市场C. 信用D. 操作 答案：B 第78题. 商业银行不能通过（）的途径了解个人借款人的资信状况。A. 查询法院的个人客户信用记录B. 查询税务机关的个人客户信用记录C. 中国人民银行个人征信系统D. 从个人客户单位购买客户的信息答案：D 第79题. 下列关于风险的说法中错误的是（）。A. 信用风险具有明显的非系统性风险特征B. 操作风险不能给商业银行带来盈利C. 流动性风险是一种多维风险D. 国家风险不会使个人遭受损失 答案：D 第80题. 企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指（）。A. 直接或间接控制一个企业l0或l0以上表决权的个人投资者B. 直接或间接控制一个企业5或5以上表决权的个人投资者C. 直接或间接控制一个企业3或3以上表决权的个人投资者 、D. 直接或间接控制一个企业l或l以上表决权的个人投资者 答案：A 第81题. 下列不属于CAMELs评级六大要素的是（）。A. 资产质量管理B. 监控C. 盈利性D. 流动性答案：B 第82题. 作为商业银行流动性监管指标的流动性缺口率。其标准为不得低于（）。A. 0B. 2C. 2D. l0 答案：D 第83题. （）越高，表示商业银行的流动性风险越高。A. 流动性比率B. 大额负债依赖度C. 易变负债与总资产的比率D. 流动资产与总资产的比率答案：C 第84题. 商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（）。A. 市场风险经济资本=乘数因子VaRB. 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)VaRC. 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)/VailD. 市场风险经济资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)答案：A 第85题. 借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法原因在于借入资金时商业银行不得不在资金成本和（）之间做出艰难选择。A. 流动性风险B. 可获得性C. 不可获性D. 最终收益答案：B 第86题.下列关于信用风险的说法，错误的是（）。A. 结算风险是一种特殊的信用风险B. 对于大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源C. 信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同D. 信用风险既存在于表内业务中又存在于表外业务中答案：C 第87题.A银行2010年年末贷款总额为10000亿元其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别是7500亿元、1500亿元、500亿元、300亿元、200亿元，则2010年度A银行的不良贷款率为（）。A. 2B. 5C. 10D. 25 答案：C 第88题. 一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率。为改进业务。此银行应采取（）风险管理借施。A. 风险转移B. 风险对冲C. 风险补偿D. 风险规避答案：C 第89题. 下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。A. 根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同可分为初级法和高级法两种B. 初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率其他风险要素采用监管当局的估计值C. 高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限D. 内部评级法初级法和高级法的区分只适用于零售暴露答案：D 第90题. 商业银行的经营管理不包括（）风险管理模式阶段。A. 资产B. 系统C. 负债D. 全面答案：B 二、 多项选择题(共40小题，每小题1分，共40分)以下各小题所给出的五个选项中有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项。多选、少选、错选均不得分。第1题. 在我国。现金流量表主要包括（）。A. 企业股东初始投入企业的资本金B. 投资活动的现金流C. 融资活动的现金流D. 企业所欠外债数额E. 经营活动的现金流答案：B,C,E 第2题. 以下关于监管资本的说法正确的有（）。A. 是种虚拟资本B. 是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本C. 按照统一的风险资本计量方法计算得出的D. 采用统计分析方法计算E. 目的是为满足内部风险管理的需要 答案：B,C 第3题.汇率风险分为（）。A. 外汇交易风险B. 违约风险C. 道德风险D. 外汇结构风险E. 价格风险 答案：A,D 第4题. 监管部门对商业银行风险管理能力的评估主要包括（）。A. 董事会和高管层对银行风险是否实施有效监督B. 银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动C. 银行的风险计量、检测和管理系统是否有效，是否全面涵盖各项业务和各类风险D. 内部控制制度和审计工作能否及时识别银行内控存在的缺陷和不足E. 是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化以及其他突发事件的例外安排答案：A,B,C,D 第5题. 信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括（）。A. 拖延支付利息信用卡透支状况严重B. 关键的人事变动C. 业务性质改变D. 存款账户余额下降E. 主要产品供应商流失答案：A,D 第6题. 柜台业务操作风险的起因有（）。A. 轻视柜台业务内控管理和风险防范B. 规章制度和业务操作流程本身存在漏洞C. 因人手紧张而未严格执行换人复核制度D. 客户监管难度加大，信息技术手段不健全E. 柜员工作强度大但收入不高，工作缺乏热情和责任感等 答案：A,B,C,E 第7题. 下列属于信用衍生产品的特点的有（）。A. 替代性B. 交易性C. 灵活性D. 债务的易变性E. 杠杆性 答案：A,B,C,E 第8题. 影响贷款最低定价的成本有（）。A. 资金成本B. 经营成本C. 风险成本D. 监管成本E. 资本成本 答案：A,B,C,E 第9题. 权利质押的范围包括（）。A. 汇票B. 支票C. 本票D. 债券E. 存款单答案：A,B,C,D,E 第10题. 参照国际风险管理标准。集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括（）A. 风险监控和分析能力B. 数量分析能力C. 价格核准能力D. 模型创建能力E. 系统开发、集成能力 ， 答案：A,B,C,D,E 第11题. 相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有（）。A. 内部关联交易频繁B. 连环担保十分普遍C. 财务报表真实性差D. 系统性风险较低E. 风险识别和贷后监督管理难度较大 答案：A,B,C,E 第12题. 商业银行一般采用（）相结合的方式阐述风险偏好。A. 定性描述B. 定量指标C. 数量模型D. 数据计量E. 样本分析 答案：A,B 第13题. 企业的行业风险分析主要内容包括（）。A. 企业的战略B. 企业的管理政策C. 行业的特征和定位D. 行业的依赖性分析E. 行业成功的关键因素 答案：C,D,E 第14题. 压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有（）。A. 评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力B. 提供商业银行对自身风险特征的理解C. 为商业银行提供更好的信用风险管理模型D. 为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法E. 帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致 答案：A,B,D,E 第15题. 金融期货主要包括（）A. 利率期货B. 汇率期货C. 货币期货D. 黄金期货E. 指数期货 答案：A,B,C,E 第16题. 单一法人客户信用风险识别中，对于中长期授信，要对（）作出预测和分析。A. 资金来源及使用情况B. 预期资产负债情况C. 损益情况D. 项目建设进度E. 营运计划答案：A,B,C,D,E 第17题. 影响系统性风险的因素包括（）。A. 宏观经济因素B. 行业因素C. 企业财务因素D. 企业非财务因索E. 区域因素 答案：A,B,E 第18题. 以下关于风险预警方法的说法错误的有（）。A. 黑色预警法不引进警兆自变量B. 蓝色预警法重视定量分析与定性分析结合C. 红色预警法可分为指数预警法和统计预警法D. 指数预警法是指利用警兆指标合成的风险指数进行预警E. 红色预警法侧重定量分析答案：B,C,E 第19题. 下列关于外部审计和监督检查的关系，说法正确的有（）。A. 外部审计侧重于金融机构风险和合规性分析银行监管侧重于财务报表审计B. 外部审计和银行监管统一于非现场检查C. 外部审计和银行监管都将审查银行会计信息、管理信息以及相关记录D. 外部审计意见和监管意见同样作为披露的内容，并因此具有相对、客观、公正的立场E. 外部审计报告是银行监管的重要资料银行监管政策和重点也是外部审计所依据和关注的二者的互相配合并形成合力是加强风险监管。防范金融危机的有效保证 答案：C,D,E 第20题. （）属于商业银行内部风险控制部门。A. 风险管理委员会B. 内部审计部门C. 财务控制部门D. 法律合规部门E. 风险管理部门 答案：A,B,C,D,E 第21题. 商业银行的核心资本包括（）。A. 盈余公积B. 混合性债务工具C. 公开储备D. 未公开储备E. 重估储备答案：A,C 第22题. 下列关于资本作用的说法，正确的有（）。A. 资本为商业银行提供融资B. 吸收和消化损失C. 限制商业银行过度业务扩张和风险承担D. 维持市场信心E. 为商业银行管理尤其是风险管理提供最根本的驱动力答案：A,B,C,D,E 第23题. 综合风险报告应反映的内容有（）A. 辖内各类风险总体状况及变化趋势B. 分类风险状况及变化原因分析 、C. 风险应对策略的具体措施D. 加强风险管理的建议E. 重大风险事项描述 答案：A,B,C,D 第24题. 商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（）。A. 测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响B. 计算资产组合可能产生的最高收益C. 分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失D. 对市场风险VaR值的准确性进行验证E. 评估银行在极端不利情况下的损失承受能力答案：A,E 第25题. 以下属于基本面指标的有（）。A. 资产增长率B. 重大投资影响C. 资金实力D. 成本管理E. 现金支付能力 答案：B,C,D 第26题. 下列说法中属于商业银行核心资本特征的有（）。A. 随时可以动用B. 随地可以动用C. 能够应对挤兑危机D. 能够有效地抵御商业银行经营中产生的风险E. 应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失答案：A,E 第27题. 按照企业集团内部关联的关系企业集团可以分为（）。A. 有限责任制企业集团B. 股份合作化企业集团C. 纵向一体化企业集团D. 横向一体化企业集团E. 综合企业集团正确答案：C,D 第28题. 下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有（）。A. 商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下，必须使用外部数据以及使用外部数据的方法B. 商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据C. 任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素，包括内部数据的使用、相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素D. 商业银行的风险计量系统必须足够分散，以将影响损失估计分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内E. 除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素 答案：A,B,C,D,E 第29题. 下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的表述，正确的有（）。A. 商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释B. 表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露C. 有居民房产抵押的零售类资产给予35的权重D. 无居民房产抵押的零售类资产给予75的权重E. 商业银行的信贷资产包括表外债权 答案：B,E 第30题. 下列关于期权种类的说法，正确的有（）。A. 按权利的内容期权可分为买方期权和卖方期权B. 按交易的标的期权可分为现实期权和虚拟期权C. 按执行价格期权可分为平价期权和价外期权D. 按履约方式期权可分为美式期权和欧式期权E. 按交易对象期权可分为看涨期权、看跌期权和看涨看跌双向期权 答案：A,D 第31题. 以下关于远期和期货的说法正确的有（）。A. 远期合约是标准化的B. 期货合约是非标准化的C. 远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易D. 期货合约通常在交易所交易E. 期货合约流动性较好远期合约流动性差答案：C,D,E 第32题. 按照执行价格期权可分为（）。A. 溢价期权B. 平价期权C. 折价期权D. 价内期权E. 价外期权 答案：B,D,E 第33题. 影响违约损失率的因素主要包括（）。A. 项目因素B. 公司因素C. 行业因素D. 地区因素E. 宏观经济周期因素答案：A,B,C,D,E 第34题. 产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在（）等方面存在不完善、不健全等问题。A. 业务管理框架B. 数据信息质量C. 风险管理要求D. 权利义务结构E. 内部系统安全 答案：A,C,D 第35题. 建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则包括（）.A. 风险管理部门是财务部门的辅助机构B. 风险管理部门必须具备高度独立性C. 风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权D. 风险管理部门是风险管理策略的唯一执行部门E. 风险管理部门包含商业银行风险管理的所有核心要素 答案：B,C第36题. 商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注（）。A. 宏观经济因素B. 行业风险C. 区域风险D. 系统性风险E. 非系统性风险 答案：A,B,C,D 第37题. 商业银行面临的外部风险有（）。A. 行业风险B. 竞争对手风险C. 品牌风险D. 客户风险E. 技术风险答案：A,B,C,D,E 第38题. 下列各项中，应列入商业银行附属资本的有（）。A. 未公开储备B. 重估储备C. 普通贷款储备D. 公开储备E. 混合型债务工具答案：A,B,C,E 第39题. 以下说法中正确的有（）。A. 违约概率即通常所称的违约损失的概率B. 违约概率和违约频率不是同一个概念C. 违约概率和违约频率通常情况下是不相等的D. 违约频率是分析模型作出的事前预测E. 违约频率可作为内部评级的直接依据答案：B,C 第40题. 商业银行市场风险控制的主要方法包括（）。A. 资产证券化B. 限额管理C. 风险对冲D. 经济资本配置E. 自我评估 答案：B,C,D 三、判断题(共15小题，每小题l分。共15分)请对以下各题的描述做出