2009年6月期货从业资格考试真题.doc

2009年6月期货从业资格考试真题-基础知识期货从业员考试网 更新：2010-9-9 编辑：肥猫16、以下不是期货交易所职能的是()A、监管指定交割仓库B、发布市场信息C、制定期货交易价格D、制定并实施业务规则17、客户以0、5美元蒲式耳的权利金卖出执行价格为3、35美元倩式耳的玉米看涨期货期权，他可以通过()方式来了结期权交易A、卖出执行价格为3、35美元蒲式耳的玉米看跌期货期权B、买入执行价格为3、55美元蒲式耳的玉米看涨期货期权C、买入执行价格为3、35美元蒲式耳的玉米看涨期货期权D、卖出执行价格为3、55美元蒲式耳的玉米看涨期货期权18、关于上海期货交易所天然橡胶期货合约，下列表述错误的是(B)。A、交易单位为5吨/手B、最小变动价位为10元/吨C、合约交割月份为每年除2月和12月以外的其他10个月份。D、每日价格最大波动限制为不超过上一交易日结算价3%19、4、月8日 某投资者以46元吨卖出一张(200吨)执行价格为850元/吨的9月小麦看跌期权，当日期货结算价为875元/吨(上一交易日为864元/吨)。期货交易保证金按照5%收取，则当日应从其结算准备金账户划出的交易保证金应为()A、16440元B、16455元C、16760元D、17550元20、一下有关实物交割的说法正确的是()以下有关实物交割的说法正确的是( )。A: 期货市场的实物交割比率很小，所以实物交割对期货交易的正常运行影响不大B: 实物交割是联系期货与现货的纽带C: 实物交割过程中，买卖双方直接进行有效标准仓单和货款的交换D: 标准仓单可以在交易者之间私下转让21、中国某大豆进口商，在5月份即将从美国进口大豆，为了防止价格上涨，2月10日该进口商在CBOT买入40手搞定价格为660美分/蒲式耳的 5月大豆的看涨期权，权利金为10美分，当时CBOT5月大豆的期货价格为640美分/蒲式耳。当期货价格涨到()美分时，该进口商的期权能够达到损益平衡点A、640B、650C、670D、68022、我国上海期货交易所的黄金期货合约的交易代码是()A、CUB、ALC、ZND、AU23、某客户在7月2日买入上海期货交易所铝9月期货合约一手，价格15050元/吨，该合约当天的结算价格为15000元/吨。一般情况下该客户在7月3日，最高可以按照( )元/吨价格将该合约卖出。A: 16500B: 15450C: 15750D: 1565024、当投资者买进某种资产的看跌期权时()A、实物交割B、对冲平仓C、投资者的获利空间为执行价格减权利金之差D、投资者的获利空间将市场价格上涨的幅度而定25、我国实物商品期货合约的最后交易是指某种期货合约在交割月份中进行交易的最后一个交易日，过了这个期限的未平仓期货合约，必须进行()A、实物交割B、对冲平仓C、协议平仓D、票据交换26、()是期货市场充分发挥功能的前提和基础A、合理的投资方式B、健全的组织机构C、资金的有效监管D、有效的风险管理27、某加工商为了避免大豆现货价格风险，在大连商品交易所做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，基差为-20元/吨，卖出平仓时的基差为-50元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是()A、盈利3000元B、亏损3000元C、盈利1500元D、亏损1500元28、某多头套期保值者，用七月大豆期货保值入市成交价为2000元/吨，一个月后，该保值者完成现货交易，价格为2060元/吨，同时将期货合约为2100元/吨平仓，如果该多头套保值者正好实现了完全保护，则该保值者现货交易的实际价格是()A、2040元/吨B、2060元/吨C、1940元/吨D、1960元/吨29、期货交易中套期保值者的目的是()A、在未来某一日期获得或让渡一定数量的某种货物B、通过期货交易规避现货市场的价格风险C、通过期货交易从价格波动中获得风险利润D、利用不同交割月份期货合约的差价进行套利30、如果追加数量很小的需求可以使价格大幅度上涨，那么这个期货市场就是()A、有广度的B、窜的C、缺乏深度的D、有深度的31、5月10日大连商品交易所的7月份豆油收益价为11220元/吨，结算价为11200元/吨，涨跌停板幅度为4%，则下一个交易价格不能超过()元/吨A、11648B、11668C、11780D、1176032、7月1日，大豆现货价格为2020元/吨，某加工商对该价格比较满意，希望能以价格在一个月后买进200吨大豆，为了避免将来现货价格可能上涨，从而提高原材料成本，决定在大连商品交易所进行套期保值。7月1日买进20手9月份大豆合约，成交价格2050元/吨。8月1日当该加工商在现货市场买进大豆的同时，卖出20手9月大豆合约平仓，成交价格2060元。请问在不考虑佣金和手续费等费用的情况下，8月1日对冲平仓时基差应为()元/吨能使该加工商实现有净盈利的套期保值A、大于-30B、小于-30C、小于30D、大于3033、下列关于集合竞价的说法正确的是()。A、集合竞价遵循最大成交量原则B、高于集合竞价产生的价格的买入申报全部成交C、低于集合竞价产生的价格的卖出申报全部成交D、等于集合竞价产生的价格的买入和卖出申报不能成交34、判定市场大势后分析该行情的幅度及持续时间主要依靠的分析工具是 ( )。A: 基本因素分析B: 技术因素分析C: 市场感觉D: 历史同期状况35、关于大连商品交易所对豆粕合约持仓量变化时交易保证金收取标准的表述，不正确的是()A、合约月份双边持仓总量大于或等于20万手，交易保证金比率为合约价值的5%B、合约月份双边持仓总量大于50万手且小于或等于60万手，交易保证金比率为合约价值的8%C、合约月份双边持仓总量大于60万手且小于或等于70万手，交易保证金比率为合约价值的9%D、合约月份双边持仓总量大于70万手，交易保证金比率合约价值的10%36、大豆提油套利的作法是()A、购买大豆期货合约的同时卖出豆油和豆粕的期货合约B、购买豆油和豆粕的期货合约的同时卖出大豆期货合约C、只购买豆油和豆粕的期货合约D、只购买大豆期货合约37、下列关于中国金融期货交易所关于半日结算价的说法，错误的是()A、合约最后一小时无成交的。以前一小时成交价格按照成交量的加权平均价作为当日结算价B、若合约最后一个小时的前一个小时仍无成交，则再往前推一小时，以此类推C、合约当日最后两笔成交距开盘时间不住一小时的，则取全天成交量的加权平均价作为当日结算价D、当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价38、大连大豆期货市场某一合约的卖出价为3100元，买入价为3103元，前一成交价为3101元，那么该合约的撮合成交价应为()元A、3100B、3101C、3102D、210339、艾略特最初的波浪理论是以周期为基础的，每个周期都是由()组成A、上升(或下降)的4个过程和下降(或上升)的4个过程B、上升(或下降)的5个过程和下降(或上升)的4个过程C、上升(或下降)的5个过程和下降(或上升)的3个过程D、上升(或下降)的6个过程和下降(或上升)的2个过程40、K线图的四个价格中()最为重要A、收盘价B、开盘价C、最高价D、最低价41、在形态理论中，属于反转突破形态的有()A、菱形B、钻石形C、头肩顶D、三角形42、以下指标顶测市场将出现底部，可以考虑建仓的有()A、k线从下方3次穿越D线B、D线从下方穿越2次K线C、负值的DIF向下穿越负值的DEAD、正值的DIF向下穿越负值的DEA43、下面关于交易量和持仓量一般关系描述正确的是()A、只有当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量才会增加，同时交易量下降B、当买卖双方有一方作平仓交易时，持仓量和交易量均增加C、当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量下降，交易量增加D、当双方合约成交后，以交割形式完成交易时，一旦交割发生，持仓量不变44、若价格连续上升远离MA(30)，又突然下跌，但在MA(30)，附近再度上升，根据葛式法则，则下列说法正确的是()A、这种情况是卖出信号B、这种情况是买入信号C、投资者应持有观望D、有大户大量卖出45、5月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约买入10张9月大豆期货合约，卖出5张11月大豆期货合约，成交价格分别为1750元/吨、1760元、/吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和 1760元/吨，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是( )元。A、1000B、2000C、1500D、15046、有关趋势线的说法不正确的是( )。A、能够成为趋势线的前提必须有趋势存在B、趋势线被触及的次数多少不能证明其有效性C、有第三个点的验证后才能验证该趋势线有效D、趋势线延续的时间越长就越有效47、目前，在全世界的金融期货品种中，交易量最大的是( )。A、外汇期货B、利率期货C、股指期货D、股票期货48、下列四个选项中，期货市场价格因人为投机而引起异常波动可能性最大的是( )。A、某大豆期货合约持仓集中度下降