股票交易系统1.2版.doc

交易系统 一、交易系统建立的原因及背景人在股市中容易失误的原因是人性的弱点，恐惧、贪婪、自负、不愿认错。这些都是人的本能，而操盘手、私募赚钱，以前靠操纵股价赚钱，现在这样做越来越难且有法律风险，所以挣钱基本都是靠一套适合自己的交易系统。许多交人炒股的电视节目，报章杂志文章，包括书籍都在有意无意的误导一个误区，似乎股市的成功者都是因为具备了超前的眼光和独到的预测才赚了大钱，这与不可预测性和随机性的股市本质是背道而驰的。投资人对股市一定要有敬畏心理，股市被定义为一个鳄鱼池，高度危险，所以股市投资胜家几乎都能被称作这个鳄鱼池中的幸存者。散户与机构博弈永远没有胜算，这好比机构手里捏着一只活蚂蚁让你判断蚂蚁是死是活，你说活机构可以让蚂蚁立即死，你说死机构松开手告诉你蚂蚁是活的，无论你怎么判断，机构在与散户的博弈中都会让大部分人出错。所以靠所谓的独到眼光和预测炒股胜率连50%都不到。建立一套客观的、被量化了的指标，可以有效回避人性的弱点对交易的影响，达到在这个市场长期生存和稳定获利的条件。二、交易系统的重要原则1、尽量依据客观、量化的标准原则，最大限度的避免人性弱点对交易的干扰，提高收益的稳定性。2、趋势为王原则，在风险最小的前提下追求利润的最大化，投资首先考虑“风险收益比”，只参与上升趋势的行情，过滤掉下跌和横盘趋势的行情。3、稳定获利原则，股市里比的不是谁挣钱快，而是比谁在这个市场中存活的时间长。成功就是将简单的事情重复做。4、只认指令，不管输赢原则。交易系统的条件一旦设定，必须得到100%的执行，这是交易系统是否有效的必要条件，即使发现条件的设定出现明显错误，也不允许在交易过程中调整，只能等到交易结束后总结、调整。5、不断完善原则，根据交易经验和市场特征，不断细化、完善交易模式，使之能够将未来市场中可能出现的任何情况涵盖进去。三、交易系统资金管理及入场标准（选时）1、弱势上涨的条件。判断条件（1）通道法，通过将K线近期最高点、最低点之间进行连线，划出股价运行的通道及趋势，进而判断大盘处于上涨、横盘、下跌的哪个阶段，如果处于上涨但没有量能支持，定义为弱上涨。（2）布林线法，布林线通道向上，指数站稳布林线中轨之上，可以确定为上涨趋势。仓位控制：10%以内，抱着玩玩的心态小幅参与。2、强势上涨的条件：（1）通道法，通过将K线近期最高点、最低点之间进行连线，划出股价运行的通道及趋势，进而判断大盘处于上涨、横盘、下跌的哪个阶段，如果有效击穿下降通道上轨，处于上升通道，可以确认。（2）布林线法，布林线通道向上，指数站稳布林线中轨之上，可以确定为上涨趋势。（3）沪市大盘放量，换手率达到1%。仓位控制：可以将仓位提高至80%以上，甚至满仓操作。四、选股原则（选股）1、总原则：（1）先大盘，在板块、行业，最后个股的原则。 （2）回避成交密集区原则。因为股价总是沿着阻力最小的方向前行。 （3）经常通过（.400,81,83等快捷键）扫描热门板块、综合排名等方法迅速发现强势板块中的强势股票。 （4）在强势上涨行情中短期持股原则，只买入并短期持有处于主升段行情中的股票，使资金的收益效率最大化。1、基本面原则：（1）流通盘：最好3亿以下。（2）全流通比例：最好全流通。（3）业绩标准：每股收益高于0.3元。（4）市盈率：最好在20-40被之间。2、技术面原则（比较复杂，尽量细化、明确化，尽量不要互相冲突）：市场上涨：（1）、大盘均线进入多头排列，5日上穿24日均线。（2）量比：放大到3倍以上。（3）换手率适中。（4）内外盘比例。（5）前期跌幅。（6）具体买卖点位的确定，如日内的买点在股价回试日均价线时买入。（7）买入日期选择在股价回试30日或60日均线之时。（8）在股价回探上升通道的下轨处买入。五、交易系统的纪律（止损、止盈）1、止损：尽量尾盘买股，尽量避免买入当天就跌破3%的止损点。使用初始止损加跟踪止损法，初始止损触发点为买入之后下跌3%、跟踪止