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第7章有限差分法定价 MATLAB教学网M 有限差分求解方法 显示法求解欧式看跌期权离散方法 B S公式有整理得 其中 矩阵形式 记矩阵 上式可以写为 也即 边界条件可以写成下面形式 已知股票价格为50元 欧式看跌期权执行价为50元 到期日为5个月 股票年波动率标准差为0 3 无风险利率为5 试用有限元方法求解期权价格 7 2 2显式法求解美式看跌期权 显式差分离散方式 整理得其中 如果记 对于第个时刻现金流有 已知股票价格为50元 美式看跌期权执行价为50元 到期日为5个月 股票年波动率标准差为0 4 无风险利率为10 试用显式差分法求解期权价格 7 2 3隐式法求解欧式看跌期权 已知股票价格为50元 欧式看跌执行价为50元 到期日为5个月 股票年波动率标准差为0 4 无风险利率为10 试用有限元方法求解期权价格 7 2 4隐式法求解美式看跌期权 B S公式整理有 已知股票价格为50元 欧式看跌执行价为50元 到期日为5个月 股票年波动率标准差为0 4 无风险利率为10 试用有限元方法求解期权价格 7 2 5Crank Nicolson法求解欧式障碍期权 Crank Nicholson是显示法与隐示法之和可以将B S方程写成矩阵形式 例已知股票价格为50元 欧式看跌执行价为50元 到期日为5个月 股票年波动率标准差为0 4 无风险利率
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