计量经济学答案参考复习.pdf

2010 2011第一学期计量经济学 选修 复习 题型及题量 一 单项选择题 共15题 每题1分 共15分 二 判断题 共15题 每题1分 共15分 三 问答题 共4题 每题5分 共20分 四 计算分析题 共2题 每题25分 共50分 练习 一 单项选择题 1 同一统计指标 同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是 C A时期数据 B混合数据 C时间序列数据 D横截面数据 2 横截面数据是指 C A 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 3 计量经济学成为一门独立学科的标志是 B A 1930年世界计量经济学会成立 B 1933年 计量经济学 会刊出版 C 1969年诺贝尔经济学奖设立 D 1926年计量经济学 Economics 一词构造出来 4 描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是 A A 微观计量经济模型 B 宏观计量经济模型 C 理论计量经济模型 D 应用计量经济模型 5 下面属于横截面数据的是 D A 1991 2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B 1991 2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D 某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 6 经济计量分析工作的基本步骤是 A A 建立模型 收集样本数据 估计参数 检验模型 应用模型 B 设定模型 估计参数 检验模型 应用模型 模型评价 C 个体设计 总体设计 估计模型 应用模型 检验模型 D 确定模型导向 确定变量及方程式 估计模型 检验模型 应 用模型 7 将内生变量的前期值作解释变量 这样的变量称为 D A 虚拟变量 B 控制变量 C 政策变量 D 滞后变量 8 同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为 B A 横截面数据 B 时间序列数据 C 修匀数据 D 原始数据 9 相关关系是指 D A 变量间的非独立关系 B 变量间的因果关系 C 变量间的函数关系 D 变量间不确定性的依存关系 10 参数的估计量具备有效性是指 D A B C D 11 设样本回归模型为 则普通最小二乘法确定的的公式中 错误 的是 D A B C D 12 产量 X 台 与单位产品成本 Y 元 台 之间的回归方程 为 这说明 D A 产量每增加一台 单位产品成本增加356元 B 产量每增加一台 单位产品成本减少1 5元 C 产量每增加一台 单位产品成本平均增加356元 D 产量每增加一台 单位产品成本平均减少1 5元 13 在总体回归直线中 表示 C A 当Y增加一个单位时 X平均增加个单位 B 当Y增加一个单位时 X增加个单位 C 当X增加一个单位时 Y平均增加个单位 D 当X增加一个单位时 Y增加个单位 14 以Y表示实际观测值 表示回归估计值 则普通最小二乘法估 计参数的准则是使 D 15 设Y表示实际观测值 表示OLS估计回归值 则下列哪项成立 B 16 用OLS估计经典线性模型 则样本回归直线通过点 D 17 用一组有30个观测值的样本估计模型 在0 05的显著性水平下 对的显著性作t检验 则显著地不等于零的条件是其统计量t大于 D A t0 05 30 B t0 025 30 C t0 05 28 D t0 025 28 18 判定系数R2的取值范围是 C A R2 1 B R2 1 C 0 R2 1 D 1 R2 1 19 某一特定的X水平上 总体Y分布的离散度越大 即 2越大 则 A A 预测区间越宽 精度越低 B 预测区间越窄 精度越高 C 预测区间越宽 预测误差越小 D 预测区间越窄 预测误 差越大 20 如果X和Y在统计上独立 则相关系数等于 C A 1 B 1 C 0 D 21 根据决定系数R2与F统计量的关系可知 当R2 1时 有 D A F 1 B F 1 C F 0 D F 22 回归模型中 关于检验所用的统计量 下列说法正确的是 D A 服从 B 服从 C 服从 D 服从 23 在二元线性回归模型中 表示 A A 当X2不变时 X1每变动一个单位Y的平均变动 B 当X1不变时 X2每变动一个单位Y的平均变动 C 当X1和X2都保持不变时 Y的平均变动 D 当X1和X2都变动一个单位时 Y的平均变动 24 在双对数模型中 的含义是 D A Y关于X的增长量 B Y关于X的增长速度 C Y关于X的边际倾向 D Y关于X的弹性 25 根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归 模型为 这表明人均收入每增加1 人均消费支出将增加 C A 2 B 0 2 C 0 75 D 7 5 26 按经典假设 线性回归模型中的解释变量应是非随机变量 且 A A 与随机误差项不相关 B 与残差项不相关 C 与被解释变量不相关 D 与回归值不相关 27 根据判定系数R2与F统计量的关系可知 当R2 1时有 C A F 1 B F 1 C F D F 0 28 在由的一组样本估计的 包含3个解释变量的线性回归模型 中 计算得多重决定系数为0 8500 则调整后的多重决定系数为 D A 0 8603 B 0 8389 C 0 8655 D 0 8327 29 用一组有30个观测值的样本估计模型后 在0 05的显著性水平 上对的显著性作检验 则显著地不等于零的条件是其统计量大于等于 B A B C D 30 在多元线性回归模型中 若某个解释变量对其余解释变量的判 定系数接近于 则表明模型中存在 C A 异方差性 B 序列相关 C 多重共线性 D 高拟合优度 31 线性回归模型 中 检验时 所用的统计量 服从 C A t n k 1 B t n k 2 C t n k 1 D t n k 2 32 调整的判定系数 与多重判定系数 之间有如下关系 B A B C D 33 在多元线性回归模型中对样本容量的最低要求是 k 为解释变 量个数 D A n 30 B n k 1 C n 30 或n 3 k 1 D n k 1 34 在异方差性情况下 常用的估计方法是 D A 一阶差分法 B 广义差分法 C 工具变量法 D 加权最小二乘法 35 下列哪种方法不是检验异方差的方法 D A 戈德菲尔特 匡特检验 B 怀特检验 C 戈里瑟检验 D 方差膨胀因子检验 36 如果模型yt b0 b1xt ut存在序列相关 则 D A cov xt ut 0 B cov ut us 0 t s C cov xt ut 0 D cov ut us 0 t s 37 DW检验的零假设是 为随机误差项的一阶相关系数 B A DW 0 B 0 C DW 1 D 1 4 DW的取值范围是 D A 1 DW 0 B 1 DW 1 C 2 DW 2 D 0 DW 4 38 当DW 0时 说明 C A 不存在序列相关 B 不能判断是否存在一阶自相关 C 存在完全的正的一阶自相关 D 存在完全的负的一阶自相关 39 假定某企业的生产决策是由模型St b0 b1Pt ut描述的 其中St 为产量 Pt为价格 又知 如果该企业在t 1期生产过剩 经营人员 会削减t期的产量 由此决断上述模型存在 B A 异方差问题 B 序列相关问题 C 多重共线性问题 D 随机解释变量问题 40 根据一个n 30的样本估计后计算得DW 1 4 已知在5 的置信 度下 dl 1 35 du 1 49 则认为原模型 D A 存在正的一阶自相关 B 存在负的一阶自相关 C 不存 在一阶自相关 D 无法判断是否存在一阶自相关 41 模型中引入实际上与解释变量有关的变量 会导致参数的OLS 估计量方差 C A 有偏 B 减小 C 增大 D 非有效 42 对于模型yt b0 b1x1t b2x2t ut 与r12 0相比 r12 0 8时 估计量的方差将是原来的 B A 1倍 B 5倍 C 1 8倍 D 2倍 43 在多元线性回归模型中 若某个解释变量对其余解释变量的判 定系数接近于1 则表明模型中存在 C A 异方差 B 序列相关 C 多重共线性 D 高拟合优度 44 完全多重共线性时 下列判断不正确的是 D A 参数无法估计 B 只能估计参数的线性组合 C 模型的拟合 程度不能判断 D 可以计算模型的拟合程度 45 设某地区消费函数中 消费支出不仅与收入x有关 而且与消 费者的年龄构成有关 若将年龄构成分为小孩 青年人 成年人和老年 人4个层次 假设边际消费倾向不变 则考虑上述构成因素的影响时 该消费函数引入虚拟变量的个数为 C A 1个 B 2个 C 3个 D 4个 二 简答题 1 计量经济模型有哪些应用 2 简述建立与应用计量经济模型的主要步骤 3 在计量经济模型中 随机误差项存在的原因 4 古典线性回归模型的基本假定是什么 课本30页的比较好 5 在满足古典假定条件下 一元线性回归模型的普通最小二乘估 计量有哪些统计性质 6 BLUE指的是什么 代表什么含义 7 对于多元线性回归模型 为什么在进行了总体显著性F检验之后 还要对每个回归系数进行是否为0的t检验 8 在多元线性回归分析中 为什么用修正的决定系数衡量估计模 型对样本观测值的拟合优度 9 什么是异方差性 试举例说明经济现象中的异方差性 10 什么是加权最小二乘法 它的基本思想是什么 11 简述DW检验的局限性 课本109页 12 序列相关性的后果 课本106页 13 什么是多重共线性 产生多重共线性的原因是什么 课本 117 119页 14 从哪些症状中可以判断可能存在多重共线性 15 虚拟变量引入的原则是什么 引入的方式及每种方式的作用 是什么 三 综合题 1 已知一模型的最小二乘的回归结果如下 标准差 45 2 1 53 n 30 R2 0 31 其中 Y 政府债券价格 百美元 X 利率 回答以下问题 1 系数的符号是否正确 并说明理由 系数的符号是正确的 政府证券的价格与利率是负相关关系 利率的上升会引起政府债券价格 的下降 2 为什么左边是而不是Yi Yi代表的是样本值 而代表的是给 定Xi饿条件下Yi的期望值 因此是而不是Yi 3 在此模型中是否漏了误差项ui 没有遗漏 因为这是根据样 本作出的回归结果 并不是理论模型 4 该模型参数的经济意义是什么 截距项101 4表示在x取0时Y 的水平 本例中它没有实际意义 斜率项 4 78表明利率X每上升一个百 分点 引起政府债券价格Y降低478美元 2 估计消费函数模型得 t值 13 1 10 7 n 19 R2 0 78 其中 C 消费 元 Y 收入 元 已知 问 1 利用t值检验参数的显著性 0 05 2 确定参数的标准差 3 判断一下该模型的拟合情况 3 根据某地1961 1999年共39年的总产出Y 劳动投入L和资本投 入K的年度数据 运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程 0 237 0 083 0 048 DW 0 858 式下括号中的数字为相应估计量的标准误 1 解释回归系数的经济含义 这是一个对数化以后表现为线性关系的 模型 LnL的系数为1 451 意味着资本投入K保持不变时劳动 产出弹 性为1 451 LnK的系数为0 384意味着劳动投入L保持不变时资本 产出 弹性为0 384 2 系数的符号符合你的预期吗 为什么 系数的符号符合预期 作为 弹性 都是正值 而且都通过了参数的显著性检验 t检验 4 根据某地1961 1999年共39年的总产出Y 劳动投入L和资本投 入K的年度数据 运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程 0 237 0 083 0 048 DW 0 858 上式下面括号中的数字为相应估计量的标准误差 在5 的显著 性水平之下 由DW检验临界值表 得dL 1 38 du 1 60 问 1 题中所估计的回归方程的经济含义 该回归方程式一个 对数线性模型 可还原为指数的形式为 是一个C D函数 1 451为劳动产出弹性 0 3841为资本产出弹 性 因为1 451 0 3841 1 所以该生产函数存在规模经济 2 该回归方程的估计中存在什么问题 应如何改进 因为 DW 0 858 dL 1 38 即0 858 1 38 故存在一阶正自相关 可利 用GLS消除自相关的影响 5 根据我国1978 2000年的财政收入和国内生产总值的统计资 料 可建立如下的计量经济模型 t值 3 5 12 7 0 9609 731 2086 516 3338 0 256 请回答以下问题 1 何谓计量经济模型的自相关性 2 试检验该模型是否存在一阶自相关 为什么 3 自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响 4 如果该模型存在自相关 试写出消除一阶自相关的方法 和步骤 临界值 构造D W统计量并查表 与临界值相比较 以判断模型的自 相关状态 6 在一项对北