计量名经济学词和论述.doc

一、名词解释：1、计量经济学:根据经济理论，和统计观测数据，用随机数学模 型的方法，研究经济学定量问题的科学。 1、 计量经济学模型:在一定假设条件下，描述经济变量之 间数量关系的一个或一组随机数学方程。2、 解释变量:影响研究对象结果的因素变量:如资本、劳 力、技术。3、 被解释变量:作为研究对象的变量。即因果关系中的结果 变量：产量。4、 狭义回归分析:用确定性的函数关系，近 似的描写（拟合）不确定性的相关关系。 5、 相关分析:在相关关系中，测定变量之间联系的密切 程度。6、 回归变量:用确定的函数关系，近似的描写（拟 合）不确定性的相关关系，并测定变量之间密切的联系程度。 7、 经济变量：用来描述经济因素数量水平的指标.8、 模型参数:模型中表现经济变量相互依存程度的那些因素,同城是一些相对稳定的量.9、 前定变量： 在模型中滞后内生变量或更大范围的内生变量与外生变量一起称为前定变量。10、 间序列的平稳性，是指时间序列的统计规律不会随着时间的推移而发生变化11、 最小平方法:用使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数。 Then 2 =xiyi/xi2 ; 1 =Y(Y 上面加一横)-2 X(X 上面加一横) only thus ,can the residue sum of squares 残差平方和 RSS=(Yi-Yi)2 Is Least 最小。（故称最 小平方差） 12、 异方差:定义：若线性回归模型 Yi=1+2Xi+ui (i=1、 2n)中方差 Var(ui)= ui2=f(Xi)不等于常数则称此模型具有异方差性 13、 自相关:若相信回归方程中 随机项 ut 之间的某个协方差 Cov(ut ,ut)不等于 0 (t 不等于 t; t不等于 1,2,n) 14、 多重共线性:等价于完全多重共线性+不完全多重共线性若 齐次线性方程组 2X2i+3X3i+kXki=0 i=1,2,n 存在不完全为零的解 2,3,k 则称线性回归模型 Yi=1+2X2i+kXki+ui 具有完全多重共性 15、 不完全多重共线性: 若含随机项 vi 齐次线性方程组 2X2i+3X3i+kXki+vi=0 存在不完全为零的解 2,3,k 则称线性回归模型 Y=X+U 存在不完全多重共线性 16、 结构模型:根据经济理论和行为规律，描述经济变量间关系 结构的一组含随机项的方程。 17、 简化式模型:每个内生变量都只用前定变量和随机项解 释的联立方程模型。 18、 联立方程模型:描写某个经济系统复杂关系的 多个随机数学方程，叫联立方程计量经济模型。 19、 内生变量：既影响模型系统，又受模型系统影响的 随机经济变量。如 Ct、It、Yt 17、17、外生变量：能影响模型系统，但不受模型系统影响的变 量。如政府消费 Gt 等经济变量，条件变量或政政策变量。 18、 前定内生变量:内生变量的滞后值，如 Yt-1,Pt-1。 19、前定变量: =前定内生变量+外生变量 如 GDP 的前期值 Yt-1,政府消费 G。 20、 可识别性:必要条件：若方程 J 可识别，则 Dj=M-1(M= 方程个数=内生变量个数。 21、 不可识别性:必要条件：若 DjMi1 时，第 i 个方程可能是过度识别；当 KKi=Mi1 时，第 i 个方程可能是恰好识别；当 K-KiMi-1 时，方程可能是不可 识别。 秩条件识别 步骤 第一，将结构模型转化为结构模型的标准形式；第二，考察 第 i 个方程的识别问题；第三，计算 Rank，检验所余系数矩阵的秩是否等于 M1，或者检验所余系数矩阵是否能构成非零 M-1 行列式；第四,判断，当且仅当 一个方程所排斥的变量的参数矩阵的秩 Rank=M-1 时，方程可以识别，Rank 不 等于 M-1 时，方程不可识别，若 RankM-1，则方程不可识别。当只有一个 M1 阶非零行列式时，方程恰好识别；当不止一个 M-1 阶非零行列式时，方程过 度识别；当不存在 M-1 阶行列式时，方程不可识别。 二、计量经济学模型的异方差1. 概念 在基本假定中，要求对所有的 i 都有 V（ui)=a2,也就是 ui 也有同方差， 假设标准多元模型中其他假设不变，但是 V(ui）=ai2，则称 Ui 具有异方差。即 模型中随即误差项的方差不是常量，而且它的变化与解释变量变动有关。2. 原因 模型中省略了一些重要变量；模型设定误差；测量误差的变化；截面 数据中总体各单位的差异 3.后果 参数的 OLS 估计仍然具有无偏性，但是参数 OLS 估计式的方差不再最小；对参数的显著性检验有影响；预测的精确度降低 4.检验 图式检验法 a 相关图形分析 b 残差图形分析；戈德菲尔德-夸特检验；前提条件1大样本2除了同方差其他假定满足 做法：将观测值按大小顺序排列，再将排列在中间的1/54/1删掉将剩余部分分成两部分，每部分个数（n-c）/2。提出假设 H,两部分数据方差相等H1不等。构造F统计量。 White 检验；ARCH 检验；Glejser 检验 5.补救措施 模型变换；加权最小二乘；模型的对数变换 三虚拟变量 1.概念 虚拟变量是人为构造的取值为 0 和 1 的作为属性变量代表的变量，一般 用字母 D 表示。属性因素通常具有若干类型或水平，一般虚拟变量取值 0 和 1，当虚拟变量取值为 0，即 D=0 时，便是某种属性或状态不出现或不存在，即 不是某种类型；当虚拟变量取值为 1 时，即 D=1,表示某种属性或状态存在，即 是某种类型。 2.设置规则 虚拟变量的设置规则是若定性因素有 m 个相互排斥的类型（或属 性水平），在有截距项的模型中只能引入 m-1 个虚拟变量，否则会陷入虚拟变 量陷阱，产生完全的多重共线性。在无截距项的模型中，定性因素有 m 个相互 排斥的类型时，引入 m 个虚拟变量不会导致完全多重共线性，不过这时虚拟变 量参数的估计结果，实际上是 D=1 的样本均值。 从理论上说，虚拟变量去 0 通常代表基础类型，取 1 通常代表与基础类型相比 较的类型。 3.作用 可以作为属性因素的代表，如性别；作为某些非精确计量的数量因素的 代表，如受教育程度；作为某些偶然因。 素或政策因素的代表，如战争；还可以作为时间序列分析季节的代表；可以实 现分段回归，研究斜率截距的变动，或比较两个回归函数的结构差异。 在计量经济学中，包含有虚拟变量的模型成为虚拟变量模型：解释变量中包含 虚拟变量，作用是在假定其他因素都不变时，至研究定性变量是否被解释变量 表现出显著差异；解释变量中既包含定量变量又包含虚拟变量，研究虚拟变量 和定量变量同时对被解释变量的影响；被解释变量本身为虚拟变量的模型，是 被解释变量本身取值为 0 或 1 的模型，适用于某些社会经济现象进行是与否的 判断。 4.在计量经济学中，加入虚拟变量的途径有两种基本类型：以加法类型引入虚 拟变量改变模型的截距；乘法变量引入虚拟变量改变模型的斜率。以乘法类型 引入虚拟变量的主要作用在于对回归模型结构变化的检验；定性因素间交互作 用的影响分析；分段线性回归。 四、计量经济学模型的多重共线性1. 概念 一般来说，多重共线性是指各个解释变量 X 之间有准确或近似的线性关 系。数学意义上: X2 X3.Xk ,如果存在不全为 0 的数 N1 N2.Nk,使得 N1+N2X2+N2X3.+NkXk=0,则称解释变量 X2 X3.Xk 之间存在完全的多重共 线性。 2.原因 经济变量之间具有共同变化趋势；模型中包含滞后变量；利用截面数据 建立模型；样本数据自身原因。 3.后果 如果各个解释变量 X 之间有完全的多重共线性，则他们的回归系数是不 确定的，并且它们的方差会无穷大。如果是不完全的多重共线性，则回归系数 的估计是可能的，但是有较大的标准误差趋势。结果回归系数不能准确的加以 估计。不过，如果目的是估计这些系数的线性组合用于预测，多重共线性不是 严重。 4.检验 简单相关系数法；方差扩大因子法；直观判断法；逐步回归检测法； 5.补救方法 剔除高度共线性的变量；增大样本容量；变换模型形式；利用非样本先验信息法；横截面数据与时间序列数据并用；变量变换；逐步回归法； 5 计量经济学模型的自相关性1. 概念 自相关是指总体回归模型的随机误差项 Ui 之间存在相关关系。 Cov(Ui,Uj）=E(Ui,Uj)=0,如果该假设不能满足，就称 Ui 和 Uj 存在自相关。 2. 原因 经济系统的惯性；经济活动的滞后性；数据处理造成；蛛网现象；模型设定偏误 3. 后果 出项自相关时，OLS 依然无偏， 一致，但是已经无效；仍用 OLS 计算参 数估计值的方差，会低估了估计值的真实方差，导致参数估计值方差也被低 估，最终导致 t 检验 F 检验无法有效的应用，也会使得预测置信区间不可靠， 降低了预测的精度。 4. 检验（1） 图式检验发 a 散点图 b 按照时间顺序绘制回归残差项的图形； （2）DW 检验 前提条件：解释变量 X 为非随机；随机误差项为一阶自回归形 式；线性回归模型的解释变量中不包含滞后的被解释变量；截距项不为零；数据序列无缺失项。 5. 补救 在自相关系数已知，广义差分法；自相关系数未知，用科克伦-奥科特迭 代法或德宾两部法先求出自相关系数，然后再用广义差分法。 6 什么是计量经济学（计量经济学的步骤） 1. 概念 计量经济学是以经济理论和经济数据为事实为依据，运用数学，统计学 的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。 2. 计量经济学的性质 （1）计量经济学所研究的主体是经济现象及其发展变化的 规律，所以它是一门经济学科。（2）计量经济学的目的是要把实际经验的内容 纳入经济理论，确定表现各种经济关系的经济参数，从而验证经济理论，预测 经济发展趋势，为制定经济政策提供依据。为了解决达到上述目的的理论和方 法论问题，计量经济学分成了两种类型：理论计量经济学和应用计量经济学。3. 计量经济学的研究步骤 (1)模型设定 设定一个合理的模型，应该注意以下 3 个 方面的问题：要有科学的理论依据；模型要选择适当的数学形式；方程中的变 量要有可观测性。（2）估计参数 参数与变量不同，它是计量经济模型中表现 经济变量相互依存程度的那些因素，通常参数在模型中式一些相对稳定的量。 如何通过变量的样本观测数据正确的估计总体模型的参数，这是计量经济学研 究的核心内容；如何去确定满足计量经济要求的参数估计式，是理论计量经济 学的主要内容之一。（3)模型检验 对计量经济模型的检验主要应从以下 4 个方 面进行：经济意义的检验；统计推断检验；计量经济学检验；模型预测检验。 （4）模型应用 计量经济模型主要可以用于经济结构分析，经济预测和政策评 价等几个方面。 4. 与其他经济学科的关系 计量经济学是与经济学，经济统计学及数理统计学都 有关系的交叉学科。计量经济学是建立在经济理论的基础上，对经济学现象和 关系进行分析的学科；数理统计学是计量经济学的方法论基础；经济统计提供 的数据时计量经济学估计参数，验证理论的基本依据；三者独立存在，都不是 计量经济学，三者的有力结合才构成了计量经济学。 7 简单线性回归的基本假定（线性回归模型经典假设）1. 零均值假定，在给定解释变量 Xi 的条件下，随机干扰项 Ui 的条件均值为 0 2. 同方差假定，对于给定的每一个 Xi，随机干扰项 Ui 的条件方差都等于一个常 数 3. 无自相关假定，随机干扰项 u 的逐次只互不相关，或者说对于所有的 i 和 j,Ui Uj 的协方差为 0 4. 随机干扰项 Ui 与解释变量 Xi 不相关 5.正态性假定，随机干扰项 Ui 服从正态分布 8 回归分析与相关分析比较 1. 概念 研究变量的相互关系时，首先要分析它们是否存在线性关系，然后明确 与其相关关系类型，还应计量其相关关系的密切程度，在统计学中，称之为相 关分析。 一个变量（被解释）对另一个或者多个变量（解释）依存关系研究，用适当 的数学模型区近似的表达或估计变量之间的平均变化关系，其目的是要根据已 知的或固定的解释变量的数值，去估计所研究的被解释变量的总体平均值，这 种分析方法叫做回归分析。 2. 联系 回归分析以相关分析的结果为基础，相关分析借回归分析得到数学结 果，它们都是对变量间相关关系的研究；只有变量间存在一定程度的相关关 系，进行回归分析去寻求相关的具体数学形式才有意义。 3. 区别 （1）从解释变量与被解释变量看：回归分析的解释变量时确定性变量， 被解释变量时随机变量且解释变量时被解释变量的“因”，被解释变量是解释变 量的“果”；相关分析中，解释变量与被解释变量都是随机变量，且二者之间部 分因果。（2）从研究目的看：相关分析是用一定的数量指标度量变量间相互联 系的方向和程度，回归分析确实要寻求变量间联系的具体数学形式，是要根据 解释变量的固定值去估计和预测被解释变量的平均值。 九，计量经济学的应用 1,结构分析-研究经济系统变量间的因果结构及其指标,分为:(1)静态分析-研究 平衡状态下,经济系统变量建的因果结构及其指标;包含边际分析和弹性分析.(2) 动态分析：把所有经济变量看做时间的函数，研究整个经济系统的变化过程， 获得任意时点的积极状态。（3）乘数分析：外生变量变化对内生变量变化的影 响。 2 经济预测：一关于外生变量的赋值问题，way1：建立外生变量 x 对时间 t 的回 归模型；way2：建立外生变量 x 的自回归模型；way3：主观赋值法：1 专家赋 值，2 根据发展计划赋值 二，关于预测不准的问题，测不准原理：不存在完全准确的预测方法，预测不 准是经常发生的。原因如下：1，人的认识是有限的，模型对经济系统的简化不 当，2 样本数据质量差，3 经济总体结构发生了变化，4 预测观点干扰事物的发 展，（1）自毁型预测：战争，衰退，（2）自成性预测：股价，流行色，5，小 概率事件也可能发生 3 政策评价：选择政策变量的值，使目标变量达到满意水平，包含：技术政 策，投资政策，价格政策，工资政策 十，计量经济学模型成功的三要素 任何一项计量经济学研究、任何一个计量经济学模型赖以成功的要素应该有三 个：理论、方法和数据。理论，即经济理论，所研究的经济现象的行为理论， 是计量经济学研究的基础。方法，主要包括模型方法和计算方法，是计量经济 学研究的工具与手段，是计量经济学不同于其它经济学分支学科的主要特征。 数据，反映研究对象的活动水平 、相互间联系以及外部环境的数据，或更广义 讲是信息，是计量经济学研究的原料。这三方面缺一不可。 一般情况下，在计量经济学研究中，方法的研究是人们关注的重点，方法的水 平往往成为衡量一项研