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实验报告一 建立国内生产总值与税收之间的计量经济模型一、实验目的：研究国内生产总值与税收之间的关系二、实验内容：建立税收与国内生产总值之间的计量模型并进行相关的检验，确立两者之间的定量关系三、数据及其来源：中国统计年鉴2010年四、实验步骤：（一）经济理论的陈述为了考察我国税收与国内生产总值的关系，表一给出了中国19902009年的国内生产总值（x）税收（y）两组数据，这些数据观测值是连续不同年份中的数据，所以是时间序列数据。（二）模型形式的确定：散点图（三）建立模型由散点图可知，我们拟建立如下一元回归模型：Y=0+1X+参数估计0=-3699.415 1=0.179865经济意义检验国内生产总值前的参数估计值为正，意味着国内生产总值越多税收就越多，符合经济行为；又由于税收仅占收入的百分之几，所以国内生产总值前系数小于1，符合经济行为。统计学检验（1）拟合优度检验从回归估计的结果看，R2=0.9915，模型拟合较好。（2）变量的显著性检验 给定一个显著性水平=0.05，查t分布表中自由度为18，则t/2(18)=2.101，对于一元线性回归方程中的1，由回归估计的结果得，t1=45.69791对于一元线性回归方程中的0，由回归估计的结果得，t0=-6.034850|t1| t/2(18),说明解释变量国内生产总值在95%置信度下显著，即通过了变量显著性检验；同样地，|t0| t/2(18),表明在95%置信度下，拒绝截距项为零的假设。（3）参数的置信区间估计在1-的置信度下，j的置信区间为（j- t/2Sj，j+ t/2Sj）若=0.05，则t/2(18)=2.101又由于S1=0.004044，S0=629.81，计算得：1的置信区间为（-0.11717,0.1880），0的置信区间为（-5022.65,2376.18）。计量经济学检验截面数据易出现解释变量的多重共线性和随机干扰项的异方差性，本例使用时间序列数据，此步骤暂不检验。模型预测检验假设我们关注2010年国内生产总值为401202亿元时的税收问题，由上述回归方程可得在这个国内生产总值下，税收预测值为Y0=-3699.415+0.179865401202=68462.78（1） 总体条件均值预测值的置信区间由国内生产总值X的样本均值与方差E(X)=124054.1 Var(X)=9334093024于是，在95%的置信度下，E（Y0）的预测区间为68462.782.1014945362420-2(120+(401202-124054.1)2(20-2)96613.112)即（65902.698,70942.862）（2） 总体个别值预测的置信区间在95%置信度下，Y0的预测区间为68462.782.1014945362420-2(1+120+(401202-124054.1)2(20-2)96613.112)即（64187.445,72738.114）模型的修正由于检验可以通过，模型暂不需修正。（四）最终模型Yi=-3699.415+0.179865Xi（五）分析与应用：对模型结果的经济学解释 由模型可知，斜率项0.180表明，在1990-2009年间，以1990年计价的国内生产总值每增加1亿元，税收平均增加0.180亿元，而税收又可增加财政收入，所以我国应继续扩大生产。五、实验总结这次实验，我们研究了国内生产总值对税收的影响，从最初的变量选择到一元线性回归模型的建立与检