计量经济学试卷及答案.doc

内蒙古工业大学67学年第1学期计量经济学期末考试试卷（A）（课程代码：070403014）试卷审核人：考试时间：2006.12.3注意事项：. 本试卷适用于04级国贸、财管专业（本科层次）学生使用。. 本试卷共11页，满分100分。答题时间120分钟。班级： 姓名： 学号： 题号一二三四五总分评分得分评卷人一、填空题（具体要求。本大题共5道小题，每小题2分，共10分）1计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验。2. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性，无偏性，有效性统计性质。3.对计量经济学模型作统计检验包括_拟合优度检验、方程的显著性检验、变量的显著性检验。4.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型线性化的变量变换形式为Y*=1/Y X*=1/X，变换后的模型形式为Y*=+X*。5.联立方程计量模型在完成估计后，还需要进行检验，包括单方程检验和方程系统检验。得分评卷人二、单选题（具体要求。本大题共20道小题，每小题1分，共20分）1计量经济模型分为单方程模型和（C）。A.随机方程模型 B.行为方程模型C.联立方程模型 D.非随机方程模型2经济计量分析的工作程序（B）A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型3对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（B）。A.（消费）（收入）B.（商品需求）（收入）（价格）C.（商品供给）（价格）D.（产出量）（资本）（劳动）4.回归分析中定义的（B）A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量5.最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（A）。A.方程的显著性检验 B.多重共线性检验 C.异方差性检验 D.预测检验6.总体平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是（B）。A.RSS=TSS+ESS B.TSS=RSS+ESS C.ESS=RSS-TSS D.ESS=TSS+RSS7.下面哪一个必定是错误的（C）。A. B. C. （是不是x前的符号应该和R前面的一致？)D. 8.产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为，这说明（D）。 A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元 B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元 C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元 D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元9.在双对数线性模型中，参数的含义是（D）。A.Y关于X的增长量 B.Y关于X的发展速度 C.Y关于X的边际倾向 D.Y关于X的弹性10.戈德菲尔德匡特检验法可用于检验（A）。A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差11.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（C）。 A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 12.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是(D)。A.0DW1 B.1DW1 C.2DW2 D.0DW413.根据样本资料建立某消费函数如下：，其中C为消费，x为收入，虚拟变量，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为(A )。A. B. C. D. 14.对于模型，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生（C ）。A.序列的完全相关 B.序列的不完全相关C.完全多重共线性 D.不完全多重共线性15.（B）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A.外生变量 B.内生变量 C.先决变量 D.滞后变量16.简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为（B）。 A.外生变量和内生变量的函数关系 B.先决变量和随机误差项的函数模型 C.滞后变量和随机误差项的函数模型 D.外生变量和随机误差项的函数模型17.简化式参数反映其对应的解释变量对被解释变量的（B）。A.直接影响 B.直接影响与间接影响之和C.间接影响 D.直接影响与间接影响之差18.如果一个模型中的（B）随机方程都是可以识别的，则认为该联立方程模型系统是可以识别的。A.一个 B.所有 C.二个 D.三个或以上19.如果联立方程中一个随机方程具有多组参数估计量，则称该随机方程为（C）。A.不可识别 B.恰好识别 C.过度识别20.联立方程模型中，如果某一个方程具有一组参数估计量，则该方程为（B）。A.不可识别 B.恰好识别C.过度识别 D.模型可识别得分评卷人三、多选题（具体要求。本大题共5道小题，每小题2分，共10分）1经济计量模型的应用方向是（ABCD）。A.用于经济预测 B.用于经济政策评价 C.用于结构分析 D.用于检验和发展经济理论 E.仅用于经济预测、经济结构分析2.下列哪些形式是正确的（BEFH）。A. B. C. D. E. F. G. H.I. J.3.异方差性的检验方法有(AB)。A.图示检验法 B.戈里瑟检验 C.回归检验法 D.DW检验4.与单方程计量经济模型相比，联立方程计量经济模型的特点是（ADF）。A.适用于某一经济系统的研究B.适用于单一经济现象的研究C.揭示经济变量之间的单项因果关系D.揭示经济变量之间相互依存、相互因果的关系E.用单一方程来描述被解释变量和解释变量的数量关系F.用一组方程来描述经济系统内内生变量和外生变量（先决变量）之间的数量关系5.下列哪些变量属于先决变量（CD）。 A.内生变量 B.随机变量 C.滞后内生变量 D.外生变量 得分评卷人四、判断题（具体要求。本大题共10道小题，每小题1分，共10分）1、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。2、DW 检验中的d 值在0 到4 之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关错度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。错3、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。错4、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。 错 5、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。 错 6、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量, 则这个方程不可识别。正确7、 在实际中，一元回归几乎没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。错8、在异方差性的情况下，若采用Eviews 软件中常用的OLS 法，必定高估了估计量的标准误。错9、联立方程组模型根本不能直接用OLS 方法估计参数。错10、由间接最小二乘法与两阶段最小二乘法得到的估计量都是无偏估计。 错误得分评卷人一、计算分析题（具体要求。本大题共3道小题，共50分）1.（10分）对于简单宏观经济模型 ，其中表示居民消费总额，表示投资总额，表示国内生产总值，表示政府消费额；指出模型中的内生变量、外生变量和先决变量；（3分）用秩条件和阶条件判别该联立方程每一个结构方程的识别性以及整个模型系统的识别性；（5分）分别提出可以识别的结构式方程的恰当的估计方法。（2分）2.（22分）Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 11/27/06 Time: 17:18Sample: 1978 1998Included observations: 21VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C47.945984.0971830.0006X0.8423130.0049650.0000R-squaredMean dependent var1539.000Adjusted R-squaredS.D. dependent var1343.653S.E. of regressionAkaike info criterion10.06211Sum squared resid23819.85Schwarz criterion10.16158Log likelihood-103.6521F-statisticDurbin-Watson stat1.363358Prob(F-statistic)0.000000（1）写出上表中的中文名称。（10分）（2）根据上表已有数据计算上表空缺处的数据。（12分）R-squared 0.999340Adjusted R-squared 0.999306S.E. of regression 35.40729F-statistic 28782.75Std. Error 11.70218 t-Statistic 169.65483.（18分）为了分析我国居民家庭电力消耗量(y)与可支配收入(x2)以及居住面积(x1)的关系，收集19851997年相关数据，用Eviews作如下统计结果：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 11/27/06 Time: 17:33Sample: 1985 1997Included observations: 13VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C-125.35308.362488-14.989920.0000X12.8085951.6059941.7488200.1109X20.4408500.0613167.1897490.0000R-squared0.990916Mean dependent var53.34615Adjusted R-squared0.989100S.D. dependent var27.26563S.E. of regression2.846668Akaike info criterion5.129350Sum squared resid81.03519Schwarz criterion5.259723Log likelihood-30.34077F-statistic545.4382Durbin-Watson stat1.338435Prob(F-statistic)0.000000Y,x1,x2之间的相关系数矩阵如下：YX1X2Y1.0000000.9715760.994051X10.9715761.0000000.963124X20.9940510.9631241.000000怀特异方差检验结果如下：White Heteroskedasticity Test:F-statistic1.564589Probability0.273095Obs*R-squared5.706031Probability0.222204并