李永强比赛账户分析.doc

李永强比赛帐户权益图及粗略分析 转贴 2009-08-02 00:53:54 字号：大 中 小 粗略分析一：这就是传说中的稳定暴力型，基本上做到了没有什么大的回撤；粗略分析二：绝大部分利润来自于日内短线交易，但绝非炒单，且日内交易单品种的频率不是很频繁，且手续费很高，打破了手续费决定日内短线交易成败的传说了没有什么大的回撤；粗略分析三：日内短线交易满仓猛日，但是一旦做错砍仓毫不留情；粗略分析四：李永强心态极佳，自控能力非常人能及，一旦出现大的盈利或稍大一点的回撤，均会降低交易频率或单量。-如何在竞争激烈的期货市场中获得稳定回报-获奖感言李永强各位来宾、各位朋友、亲爱的投资者： 大家下午好！ 首先感谢主办单位给我提供这次与在座各位交流学习的机会。在这里，我先给大家深深地鞠上一躬，因为你们是最辛苦的人。天气这么热，大家还要牺牲自己的休息时间赶过来，有的甚至从其他城市赶过来的，你们的热情真的让我万分感动。 期货市场是一个高度竞争的市场，是一个高风险、高收益的市场，是一个最能检验人性弱点的市场。面对这样一个客观公正的市场，很多人视之为洪水猛兽，因为太多的人“很受伤”；也有人视之为亲爹亲娘，因为市场就是他的“私人银行”。大家都明白，前者是群羊，后者是孤狼。我想让在座的大声告诉我： “你们是愿做羊、还是狼？” 对，当然是后者。 那么如何才能从羊变成狼呢？很简单，我们只要从这里开始就可以了。改变观念，做失败者的补集！你只有站在失败者的对立面，才有可能真正变成一匹狼。 下面，我结合自己的实战操作谈谈几点体会，以便大家相互交流学习。如讲得不对，请批评指正。 一、对就留、错就砍，直到永远 期货市场很多投资者都是盈利时跑得比兔子还快，一旦亏损，就准备死抗。一付“死猪不怕开水烫”的样子，大有“八年抗战”的劲头，结果可能他八天都抗不过去就被消灭阵亡了。聪明的投资者应该能明白他亏钱的原因。 那么怎么办呢？很好办啊，站在相反的一面。对，既然错了，你还留它做啥？就好比你单位的员工，拿了工资不干活，还给你惹麻烦，我相信你马上会炒他鱿鱼。做单也一样，亏钱的单子你要立马开除它，盈利的单子要留得越久越好。人家看我的交易账单，会发现亏损的次数多于赚钱的次数，可最后我却是盈利的。其中道理不说自明。 二、长即长、短即短，坚持不变 如何理解这句话呢？有谁能告诉我什么意思？我想跟大家说的就是一定要有自己的交易风格。 你喜欢做日内短线，就要每天盯着分时图，不看日线、周线。无论盈亏，当天了结，明天继续短线拼杀。崭新的一天会有崭新的收获。我想大多数人会因为日内做错就看日线，一看日线K线组合支持自己的观点，那就留着过夜吧。孰不知过夜是要付出代价的。作日线错了，他会看周线，甚至看季线、年线，他一定会找出自己的理由。这就是大多数人常犯的毛病转换时间空间。 三、图若在、心自安，阳光灿烂 图，顾名思义就是图表，很多人一听可能会说，图表我们每天也在看的，不就是K线图吗？但我这里说的图却不是大家经常看到的K线图，而是我自己绘制的资金权益曲线图也就是每天我都会把自己的资金变动绘制成图表，让曲线告诉自己应该怎么做！ 如果发现短期收益大幅上升，你们会怎么做？我会马上减少每次做单的手数，以期减缓上升速率，等待5天线、10天线跟上来；一段时间连续亏钱，一旦亏损超过10，我就会停下来不做，只是在心里默默地去做模拟单。实在熬不住，我就一手一手地做。按照这种办法，不用半年，你回头再看，会发现自己成熟了。你的脸就会像7月2日傍晚，杭州那美丽的晚霞，令人惊艳 四、人无欲、山水间，感谢苍天 大家都知道，钱很重要，但是金钱也不是万能的。金钱是为人服务的，千万不可颠倒为孔方兄辛苦劳碌。无欲不是说没有追求，而是不要有太多贪念。 对我来说，再没有哪个行业比期货市场更好。在这里可以做到财务自由、时间自由。在你无欲不贪的时候，做期货就像玩网游。当财富伴你如细水长流，不要忘记带亲人朋友到处走走，四海云游；当你游弋在山水之间，不要忘记祖国西部还有汶川；当地震撕裂大地的那一刻，财富显得那么虚无缥缈。我们的眼泪不光为亲人而流，还会为别人而流。感谢苍天让我们来到人间，结识那么多的朋友。真诚地面对你身边的每一个人，无论贫贱与富有说到这里，我的情绪非常激动。我今天把第一名的奖金全部捐献给灾区的儿童，为他们尽一点绵薄之力。孩子别哭，汶川加油！ 再次感谢大家给我的这二十分钟时间，没被你们赶下台去，我很荣幸！我更喜欢提问式的交流，如果有时间、有机会，我们下面再做交流！谢谢各位！ 2008年7月6日星期日 -看看5.9日的交易上日结存106020，上日无持仓过夜一次交易黄大豆0809在5270买开18手再看看5.9的a0809的K线粗率得出一个结论：保证金暂时占用上日结存的95.84%，满仓，成交时间应该在1.40左右，属于突破日内高点，基本上也是突破昨最高，日线也呈上升趋势。此单是过夜的，属于满仓过夜，好猛的哈，只是在比赛开始的时候这也无可厚非再有次交易是玉米0901.66手，买开在1987，推测是在10.29左右进单，差不多是当天最高价，可能感觉不妙，形成假突破，立即止损出局，日线呈上升趋势，保证金占用99%，又是满仓猛日！ -再看看5.12的交易明细，好像正是这天的交易让强哥一跃上榜昨持仓18手0809黄豆多单，价格5270，今日大幅跳空高开即发力上行，9：09分或11：25左右立即加仓8手（应该是9：09分左右突破），又是满仓猛日，然后日内行情开始整理，缓慢平仓昨8手，当行情再次发力上冲的时候平仓10手，收盘时把今日8手平掉，尾市的行情貌似偏弱。还有笔交易，棕榈油809，买开2手，价格10724，日线属于整理结构，但日内非常强劲，很明显，此次交易是在收盘的时候进的单子，以最小的资金持仓过夜。为什么对p收盘的时候再进单呢？可能是P的日内交易不是很活跃，而且此次交易把握性不是很大，故以最小的资金持仓下。-再看6.24的交易明细这天是李永强在交行杯大赛里单日盈利率和盈利最多的一天。盈利率达30.78%（相对于昨权益），盈利达160955.在6.23的时候，持仓16手沪胶0809的多单，保证金占用约30%，轻仓过夜，日线是上涨趋势且日内也强劲，几分钟便直封涨停。6.24正向跳空高开，由于看不到具体的成交时间，故不敢妄自猜测，但似乎感觉进单时首先是试盘，正确然后慢慢加仓，然后当行情出现瞬间的大幅爆升或暴跌时缓慢出场。然后再看0901的白糖，首先40手单成交价格是3900卖开，日线呈向下突破之势，当日开盘在3898，如果开盘即卖空，似乎应该止损，猜测是在9.20左右当日内行情开始下跌时进入，再与3871和3866加仓，具体加仓时间不清楚，不好分析，当日跌停，可能是当价格快速暴跌接近停板价格时全部平仓，平仓价格3779，跌停价格3770.再看0901的豆油的卖开，11510卖开40手，应该是在下午2.02分左右进的单，日内行情呈明显向下突破之势，然后行情正向发展，加仓在11486再40手，此后行情收住暴跌之势，于是开始缓慢出局。再看买开0809的朔料10手，价格14925.具体成交时间推测是在9：15左右，然后向上突破，但形成假突破，于是出局。-对强哥的交易有如下几点看法1、交易心态很好，自控能力极佳。当然，这也应该是高手们必备条件，初级炒单就如此。2、进单时喜好突破类型，或者是可能形成突破时进单，一旦突破失败即行走人。无抄底抢顶之意。3、对一个品种喜好一天仅进行一次一个方向的交易，不管盈亏均不进行第二次反向交易，不包括加仓。4、当行情出现暴涨或暴跌，在分时图中呈现呈直线上升或下降时止盈出局。5，鉴于以上4点，于是开始了稳健暴利，但是从强哥的交易记录的分析他的稳健暴利除了上述原因外还有一点就是心态理念上的积少成多，跬步千里！其实相对于昨权益，他的收益率并不高，除去6.24的相对于昨权益的30.78%的收益率外，相对于昨权益平均每日收益率为5%左右，但是就是这个不起眼的数字造成了稳健暴利6，一旦资金权益K线增长速度过快时，或当资金出现稍大一点的回撤时，他会自动减少交易或单量，以期让资金K线上升或下降速度放缓。7，当帐户处于开始的时候，持仓过夜不管是单量还是品种的选择都相当稳健，但是盈利出现后辅以合适的行情时，又敢于满仓包夜去赢！此时的品种就犹如如花的MM包夜了。8，绝大部分利润来自于日内交易，但针对单品种目前暂时得出的结论是一次交易，目前结果一天最多进行四个品种的交易。于是做的很轻松，可以边交易，边群聊，边和MM单独谈心，日的猛，但是又日的轻松，日的痛快，真爽！9，强哥每日QQ音乐在线，难道音乐对心态的控制有帮助吗？建议大家弄个小音箱，玩玩轻音乐，或者钢琴曲。10，持仓过夜的品种据目前分析一般是处于趋势中的品种，且进单时间大部分是在尾市，如果此前进单了，如果尾市强哥感觉不对劲（买单尾市弱，卖单尾市强），就会立即平仓出局。也就是说是否包夜需要以下几个条件：趋势中品种，再者尾市行情走势符合进单意愿。（此仅为目前分析，可能需要修改或增加） -再对深圳中期公布的交行杯李永强的持仓过夜数据进行下统计：5.12 棕榈油多单2手5.13 沪胶809多单7手5.22 棕榈油809多单3手，大豆901空单10手5.23 燃油808多单26手5.26 燃油808多单30手5.27 沪锌808空单5手，豆油809多单4手6.03 朔料809多单20手6.05 朔料809多单28手6.11 朔料809多单6手6.13 棕榈油809多单20手6.16 燃油809多单20手6.18 燃油809多单20手6.26 朔料809空单10手，白糖901空单40手7.01 沪胶811多单10手，豆油901多单20手7.02 沪胶811多单20手，豆油901多单20手7.07 白糖901空单30手7.11 沪胶811多单15手，沪锌809多单20手，豆粕901空单40手7.14 沪胶811多单20手7.15 沪胶811多单10手7.18 豆粕901空单40手7.28 白糖901多单30手57个交易日，持仓过夜21个交易日 -根据这些过夜数据，可以稍微得出点分析：同时过夜品种最多三个（概率极小），大部分时间仅一个品种过夜，有时两个品种过夜。绝大部分过夜时间仅一个晚上，有时候过两个晚上（这种情况一般在第二个交易日加仓过夜），仅有一次过三个晚上，沪胶811的，第二个交易日加仓5手即20手过夜，但是第三个交易日仅留50%即10手过夜。看起来强哥包夜不太喜欢那个沪铜老流氓，而情有独钟于风骚的MM沪胶（包夜6次）燃油（包夜4次）、年轻的MM朔料和棕榈油（各包夜3次）、丰满成熟的MM白糖3次豆油3次。-李永强交行杯沪胶包夜图李永强交行杯棕榈油包夜图这个图仔细分析会很有帮助李永强交行杯大豆包夜图这张图很有意思，有摸顶之意，难道是和当日的棕榈油多单做个小套套？李永强交行杯燃油包夜图李永强交行杯朔料包夜图李永强交行杯白糖包夜图这个图非常有意思，能够明白点什么李永强交行杯豆油包夜图这个图也满有意思的李永强交行杯豆粕包夜图-6.2日：买入0809的朔料20手，价格15470，当日日线趋势中，昨回调，今少许高开即行走高，全日涨停；分析应该在10：03分左右买开，当时最高上冲到15525，然后行情立即回调，应该于10：05分多一点在15485保赢出局；然后行情再次上冲，可能考虑到当日会涨停板，分析应该在10：10多一点于15545买开20手，当日停板价格15620，于15615全部出局，当日K线呈超级大阳线；15230买入901的棉花20手，日线呈下降趋势，当日下跌收盘，当日少许高开，即行高走，从日线形态看，此日无进买单的任何可能，但是根据5分钟K线，第一个5分钟大幅阳线走高，且突破前面反N形拐点，拐点价格正好15230，从9：05分开始达到最高价15255后行情立即下跌，于15250保赢出局！总结：日内对朔料进行了两次交易，继续观察这方面的数据；能够强烈的感觉到一旦进单的初始阶段，价格没有脱离成本区的时候那种小心谨慎，一旦稍有风吹草动立即出局，已经盈利的不能让其亏损出场！特别是相对于趋势行情的逆势单更是如此；还有就是对突破点把握的很好；再者很明显可以看出李永强的平仓功底已经炉火纯青！出场决定一切是个真理，也就是日后再说的巅峰含义！还有就是如果日内K线呈现超级大阳棍或大阴棍基本不留仓过夜，或许是此时结算价往中间靠吧。 -6.3日今日对L进行了三次日内交易，具体交易因为看不到具体的时间而不好分析。总结：似乎对某一品种并不是日内只进行一次交易。 1,他基本是半仓做一次,方向对了加仓；-6.4日24440卖开ru0809共16手，24475买平，亏损15个点三个价位，通过对当日图形的观察，因为没有具体成交时间，无法多做分析。15950和15980共平仓昨日持仓L0809多单20手，估计是9.03分左右在昨最高价处平仓。然后16140买开L0809共8手，16255平仓，具体成交时间估计在9.21左右，再买开20手L0809共20手，价格16235，16290平仓，估计这笔交易是在4分钟以内完成，再与16370买开10手0809L,平仓于16395.似乎今日对L的日内交易不是很成功，而且根据对L的分析大概可以看出强哥的平仓是一旦感觉行情不动了就出局；10406买开P080916手，10418平仓，应该是在9：48分左右建仓，属于突破类型，然后又10416卖开17手，10404出局，看起来有时候也抄底摸顶；9150买开10手PTA0809，9172平仓，再9182买开10手PTA0809,9192平仓；。多次TA的交易，似乎每次的盈利都不是很大，但是胜率非常高。-2008.06.11日燃料油0808买开20手价格5037，止损价格5028.没有具体成交时间，但是估计如下图：天胶0809：1、买开6手，价格25560，止损价格23545，属于典型的突破，然后立即回调立即止损。2、23635买开10手，止盈价23700，这次交易的止盈不是很科学。3、23865卖开6手，23710止盈，这是一次典型的反突破形成小区间然后