第十二章 商业银行操作风险度量与管理.doc

第十二章 商业银行操作风险度量与管理一、单项选择题1. 在对操作风险的多种定义中“由于内部程序，人员、系统的不完善或失误，或外部事件造成直接或间接损失的风险”出自（ ）。A瑞士再保险公司B英国银行家协会C巴塞尔新资本协议D世界银行答案：B2. 主要由外部因素引起的操作风险属于（ ） 。A操作性杠杆风险B外部事件风险C操作性失误风险D系统事件风险答案：A3. 由金融机构的内部因素引起的操作风险属于（ ） 。A操作性杠杆风险B执行风险C操作性失误风险D系统事件风险答案：C4. 由上至下法的模型包括（ ） 。A收入模型B市场因素模型C精算损失模型D操作清单答案：A5. 由下至上法的模型包括（ ） 。A情景分析B市场因素模型C风险概况模型D收入模型答案：B6. 下列最有可能成为未来国际大银行操作风险管理框架主流模式的是（ ）。A集权式B分权式C内部稽核功能引导式D外部监督式答案：A7. 下列不属于国际活跃银行采用标准法必须符合的标准的是（ ） 。A明确的职责界定B定期向业务管理层报告C银行具备独立的操作风险评估系统D具备独立的操作风险管理岗位答案：D8. 下列不属于操作风险度量方法的有（ ） 。A基本指标法B标准法C高级计量法D统计法答案：D9. 下列不属于操作风险定性评估方法的有（ ） 。A外界评估法B风险图C情景分析D自我评估答案：A10. 操作风险较之信用风险和市场风险存在明显的特点下列表述不正确是（ ）A操作风险表现形式变化迅速B业务规模大C风险巨大D覆盖范围广答案：C11. 巴塞尔委员会认为属于操作风险的有（ ） 。A声誉风险B法律风险C竞争风险D策略风险答案：B12. 下列哪一项不属于操作失误风险的进一步细分的是（ ）。A系统事件风险B外部风险C人员风险D信息风险答案：B13. 由上至下法的模型不包括（ ） 。A风险概括模型B开支模型C随机模型D收入模型答案：C14. 由下至上法的模型不包括（ ） 。A证券因素模型B资产负债管理C精算损失模型D压力测试答案：A15. 基本指标法和标准法都是用（ ）作为计算参数 。A营业费B过去三年的年均营业费C风险暴露值D过去三年的年均总收入答案：C二、多项选择题1. 在标准法中，银行分为8个业务部门，其中包括（ ） 。A公司金融、交易和销售B零售银行业务、商业银行业务C支付和清算、代理服务D个人金融、信托管理答案：ABC2. 为具备使用标准法和高级计量法的资格，银行必须至少符合监管当局的（）项规定。A银行的董事会和高级管理层积极参与操作风险管理框架的管理B银行的操作风险管理系统必须文件齐备C银行的风险管理系统稳健，执行正确有效D有充足的资源支持在主要业务部门和控制及审计领域采用该方法答案：ACD3. 国际大银行操作风险管理框架模式有（ ） 。A集权式B分权式C内部稽核功能引导式D监督式答案：ABC4. 操作风险从广义来说分为（ ） 。A操作性杠杆风险B执行风险C操作风险性失误风险D系统事件风险答案：AC5. 下列属于操作风险定性评估方法的是（ ） 。A风险图B风险指标 C情景分析D自我评估答案：ABCD6. 下列说法中错误的是（ ） 。A不同类型操作风险具有各自具体特征，难以用一种方法对各种操作风险进行准确识别和度量B操作风险只存在于日常的基本业务操作中，发生频率较低的自然灾害和大规模舞弊等则不包括在内C操作风险基本上涵盖银行的所有业务D20世纪90年代初期，国际上就对操作风险有了统一的认识和普遍认同的衡量方法答案：BD7. 当前我国面临的操作风险与国外银行不完全相同，根据巴塞尔委员会对操作风险的定义以及我国商业银行管理的现状，并借鉴西方银行操作风险的分类技术，将我国银行面临的操作风险分为组织风险、执行风险以及（ ） 。A人员风险B技术风险C外部风险D信用风险答案：ABC8. 下列对操作风险的理解中，错误的是（ ）A操作风险就是柜台风险B操作风险就是经营性的风险C操作风险也存在于一些内部保障领域D操作风险就是纯业务风险答案：ABD9. 操作风险快速上升与近年来国际银行业的迅速发展密切相关，主要原因有( )。A银行大规模采用抵押，信用衍生产品和资产证券化缓解市场风险B目前人们尚无法全面了解电子商务发展所带来的潜在性风险，如外部事件造成的损失和系统安全等问题C大规模的公司兼并与拆分动摇了银行稳定性的基础D现代银行作为多种金融服务供应商，经营的产品远远超过了传统银行的服务范围，而与此相适应的高级内部控制和支持系统尚未及时建立答案：ABCD10. 巴塞尔新资本协议明确提出商业银行应对操作风险计提资本，并引入了复杂程度和风险敏感性依次加强的三种资本要求计算方法,分别是（ ） 。A基本指标法B标准法C内部评级法D高级计量法答案：ABD11. 鉴于一些国际活跃银行希望采用标准法，具备足够的操作风险管理系统尤为重要。因此，国际活跃银行采用标准法必须符合如下标准：（ ） 。A银行的操作风险管理系统必须对操作风险管理功能进行明确的职责界定B作为银行内部操作风险评估系统的一部分，银行必须系统地跟踪与操作风险相关的数据，包括各产品线发生的巨额损失。必须定期向业务管理层、高级管理层和董事会报告操作风险暴露情况，包括重大操作损失C银行的操作风险管理系统必须文件齐备。银行必须有日常程序确保符合操作风险管理系统内部政策、控制和流程等文件的规定，且应规定如何对不符合规定的情况进行处理D银行的操作风险管理流程和评估系统必须接受验证和定期独立审查。银行操作风险评估系统(包括内部验证程序 )必须接受外部审计师和/或监管当局的定期审查。答案：ABCD12. 保险应用于商业银行操作风险管理，在经济上对商业银行整体经营管理产生的影响（ ） 。A减少银行因损失发生而造成的经济影响B降低财务损失的期望成本C减少期望纳税额D降低新投资机会的融资成本答案：ABCD13. 以下可以作为降低银行操作风险的有效措施的有（ ） 。A建立分散化的风险管理模式和风险预警系统B缩减银行信贷业务C培育注重细节的企业文化D强化临柜领域的人力资源管理答案：ACD14. 考虑到操作风险分析方法的连续发展，巴塞尔委员会并没有具体指定运用AMA的使用条件，以使得AMA能给银行带来监管和测量上充足的弹性。但是，在运用AMA的进程中，银行必须严格保持方法的设计及其验证两套体系的独立性。巴塞尔委员会将在2006年复查各个银行的执行情况。在定量原则方面，巴塞尔新资本协议指出了六方面的内容，简单来说，定量原则可缩略为（）。A任何风险的测评体系都应该由操作风险的范围和损失事件的类型所组成B为了测量各项不同业务的最低资本要求，必须对不同的操作风险进行测量C任何基于内部模型法的风险衡量体系都有一定的关键特征，以满足监管者对内部模型法完整性的要求。D操作风险的量化必须采用同一种方法，以确保统一答案：ABC15. 下列风险属于操作风险的是（ ）A黑客攻击，盗取密码B内部人员信贷欺诈C火灾，恐怖袭击D员工罢工答案：ABCD16. 对操作风险的理解正确的是（ ） 。A操作风险就是操作中的风险B操作风险应该分配其相应的资本C操作风险事件之间是相互联系的，不是孤立的D操作风险就是金融犯罪答案：BC17. 未来可以预料到操作风险管理将会呈现以下趋势，分别是（ ） 。A金融机构面临的风险中操作风险的比例将会增加B很多银行将会使用内部度量方法来确定资本金C成熟的度量模型将是定性分析与定量计算的很好结合D越来越多的金融机构将会致力于开发企业内部的操作风险管理框架答案：ABCD18. 下面关于操作风险度量方法的说法中正确的是（ ） 。A基本指标法和标准法都是用风险暴露指标(总收入)作为计算参数，前提假设是风险暴露指标与最大可能损失之间有线性关系B计量法与指标法和标准法的最大区别在于可以使用银行自己的损失数据来计算监管资本，监管资本的大小能随各金融机构风险损失分布特征的不同而有所不同C内部衡量法首先是通过对预期损失的计算，然后通过非预期损失转换系数算出银行所需的风险资本;极值理论利用有限的极端观测值，对观测值中所有超过某一较大值的数据进行建模，只考虑对尾部的近似表达，而不是对整个分布进行建模D计量法衡量得更加准确答案：ABC19. 下列属于巴塞尔新资本协议中操作风险计量方法的是（ ） 。A压力测试法B标准法C基本指标法D高级计量法答案：BCD20. 巴塞尔新资本协议中的高级计量法具体还包括（ ） 。ARORACB内部衡量法C记分卡法D损失分布法答案：BCD三、判断题1. 巴塞尔委员会认为操作风险应当包括法律风险和声誉风险。（ ）A对B错答案：错2. 完善的内部管理制度会降低操作风险的发生。（ ）A对B错答案：对3. 银行间的并购会加大银行内部操作风险。（ ）A对B错答案：对4. 操作风险是银行自身导致的，它可以通过加强银行内部管理和制度建设来有效降低。（ ）A对B错答案：错5. 操作风险更适用于商业银行，而不太适用于政策性银行。（ ）A对B错答案：错6. 由下至上法比由上至下法更易区分操作风险的来源，也更有利于为降低操作风险提供依据。（ ）A对B错答案：对7. 标准法和高级计量法对操作风险资本的度量是建立在完善的操作风险识别、评估、监测和控制的基础上的。（ ）A对B错答案：对8. 保单只能在一定程度上降低操作风险的损失，要想真正降低操作风险需要建立一套完善的能对操作风险进行识别、评估、监测和控制/缓释的制度。（ ）A对B错答案：对9. 在计算操作风险资本时，基本指标法、标准法和内部计量法都可以从最低资本要求中扣减保险额。（ ）A对B错答案：错10. 在标准法中，根据全行业情况来确定值有利于银行对于操作风险的度量。（ ）A对B错答案：错11. 在国际大银行操作风险管理框架的三种模式中，内部稽核功能引导式是最不易被实施的。（ ）A对B错答案：对12. 人员的合理流动也是操作风险的一种。（ ）A对B错答案：错13. 集权式的操作风险管理框架模式更适合中国商业银行。（ ）A对B错答案：错14. 金融产品不断创新增加了操作风险。（ ）A对B错答案：对15. 中国的银行在建立操作风险度量模型中，为了弥补数据上的不足，应当由银监会出面收集各商业银行的数据，进行模拟回归，为各银行提供参照标准。（ ）A对B错答案：对四、问答题1操作风险的含义是什么？答：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件造成损失的风险 。这一界定包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。可以看到，这一含义侧重于操作风险形成的原因，从银行内部因素和外部事件两方面进行了界定，它涵盖了银行内部很大范围的一部分风险，成为不可界定的残值风险范畴，许多新的风险会不断归并其中。2商业银行操作风险的特点是什么？答：（1）操作风险中的风险因素很大比例上来源于银行的业务操作，属于银行可控范围内的内生风险，而信用风险和市场风险更多的是一种外生风险,（2）从覆盖范围看，操作风险管理实际上覆盖了几乎银行经营管理所有方面的不同风险，既包括发生频率高，但是可能造成的损失相对较低的日常业务流程处理上的小纰漏，也包括发生频率低、但是一旦发生就会造成极大的损失，甚至危及到银行存亡的自然灾害、大规模舞弊等。（3）一般而言，业务规模大、交易量大的商业银行受操作风险冲击的可能性最大。但是规模大的银行操作风险并不一定就大，这还要考虑内部操作系统的稳健、控制程序和技术安全等多个方面。（4）随着技术水平的不断提高，操作风险的表现形式变化迅速。3商业银行操作风险定性评估方法有哪些？答：在某些时候，特别是频率低、严重程度高的损失事件，内部损失数据有限，而行业损失数据和外部数据只是反映新业务或者业务量的变化引起资本额的变化，因此需要使用定性评估来进行判断。而且定性评估也有利于在各个业务种类分配资本，增加资本目标和业务部门风险管理的联系。 具体有四种方法，即自我评估、风险图、风险指标、情景分析。（1）自我评估。是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式，评估是否符合操作风险管理政策，找出内部操作风险的强势和弱点。（2）风险图。设计风险图，首先根据情景分析或损失数据库的资料，按操作风险的原因分类，如人员风险、技术风险、外部事件引起的风险等，并在每类风险下确定次级的风险种类，然后评估每类风险的大小、在每个业务种类中的重要性、现在已有的风险管理水平和可能发生的最大损失，最后按评估结果排列各种风险，以便有效地进行管理。（3）风险指标。主要是由业务主管或风险主管制定各个业务种类代表操作风险的指标，如交易失败的次数、人员周转率、损失频率或严重性、资产额、业务交易量、防火墙的破坏等，来监督日常操作的表现。（4）情景分析。主要是研究一个特定的事件对企业造成的影响，主要通过创造和模拟未来情景来度量可能发生的影响，也可以重建真实的历史事件，或者只是度量不利的趋势，并研究它对现在的企业会产生怎样的影响。4商业银行操作风险度量方法有哪些？答：按照度量模型的繁简程度、度量精度和对数据量的要求精度，巴塞尔委员会在 巴塞尔新资本协议中提出三种操作风险度量方法：基本指标法、标准法、高级计量法。 巴塞尔委员会提出，基本指标法的适用范围是小型的、业务范围限于某一国家或地区内的商业银行。通过一个固定的百分率 a ，基本指标法可直接将操作风险资本同商业银行的业