计量经济学第1学期期末考试答卷B卷.doc

本文档系作者精心整理编辑，实用价值高。 第1学期期末考试答卷B卷课程名称：计量经济学 使用班级：国经、经济、金融 N07级 考试形式：闭卷一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分，共10分)1. 在一元回归方程中，设分别为解释变量和被解释变量，则下列关系式正确的是 （ D ）A . B. C. D. 2. 若回归模型中解释变量为随机变量，但与随机扰动项不相关，则参数估计量具有（ A ）A. 无偏性、一致性 B. 无偏性、非一致 C. 有偏性、一致性 D. 有偏性、非一致3. 在结构式模型中，通常（ A ）变量既可以是被解释变量，又能作为解释变量。 A内生变量 B.先决变量 C.外生变量 D.滞后变量4. 设表示实际观测值，表示OLS回归估计值，则下列哪项成立？ （ C ）A . B. C. D. 5. 对模型中，对进行统计检验时，通常假设统计量服从 ( )A. B. C. D. 6. 设表示实际观测值，表示回归估计值，则用普通最小二乘估计得到的样本回归直线为满足 （ ）A . B. C. D. 7. 考察某地区农作物种植面积与农作物产值的关系，建立一元线性回归模型（X表示农作物种植面积、Y表示农作物产值），采用30个样本，根据OLS方法得到，对应标准差为，那么对应的t统计量为（ A ）A .12 B.0.0243 C.2.048 D. 1.701 8. 已知含有截距项的三元线性回归模型（k=3）估计的残差平方和为，估计用的样本容量为24，则误差项的方差估计量为（ B ）A. 33.33 B. 40 C. 38.09 D. 36.369. 调整的可决系数与可决系数之间有如下关系：（ D ）。A. B. C. D. 10. 若回归模型中的随机误差项存在一阶形式的序列相关，则估计模型参数应采用（ C ）A .普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C. 广义差分法 D.工具变量法 二、判断题(每小题1分，共10分) 1在多元线性回归分析中，如果模型存在多重共线性，最小二乘估计将是有偏的，非有效的。 （ F ）2总体回归函数中的与样本回归模型中的含义不同。 （ T ）3在多元线性回归模型中包含的解释变量个数越多，与就相差越大. （ T ）4在简化式方程中，解释变量可以使内生变量，也可以是是先决变量。 （ F ）5结构式方程的识别条件中，秩条件成立，则一定可以识别。 （ T ）6GQ检验是用于检验模型是否存在异方差的。 （ T ）7在运用工具变量法进行参数估计时，只要工具变量与X高度相关就可以。 （ F ）8只要回归模型中，解释变量的个数大于1，调整后的样本可决系数的值一定比未调整的样本可决系数小，且可能为负值。（ T ）9在线性回归模型中，对模型是否满足基本假定的检验属于计量经济学检验。 （ T ）10在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在多重共线性。 （ T ）三、简答题(每小题10分，共20分)1、简述序列相关的含义、产生的原因及导致不良后果。答：对于模型 在其他假设成立的条件下，随机干扰序列相关意味着：自相关产生的原因：（1）经济变量固有的惯性；（2）模型设定的偏差；（3）数据的编造自相关产生的不良后果：（1）参数的估计非有效；（2）变量的显著性检验失去意义；（3）模型的预测失效。2、简述多重共线性产生的原因、不良后果。答：多重共线性产生的原因：（1）经济变量的相关的共同趋势；（2）滞后变量的引入；（3）样本资料的限制。 多重共线性造成不良后果：（1）完全共线性下参数估计量不存在；（2）近似共线性下普通最小二乘参数估计量的发差变大；（3）参数估计量经济含义不合理；（4）变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义。四、分析题(每题10，共20分)1、现有一个描述国民经济系统的一个简单模型利用模型识别的阶条件和秩条件判断该模型中方程的识别情况。解：阶条件：M=6，g=3方程1：， 过度识别；方程2：， 恰好识别；方程3：， 恰好识别；秩条件： 方程1：，可识别方程2：，可识别方程2：，不可识别综合阶条件与秩条件，方程1过度识别，方程2恰好识别，方程3不可识别。2、为了研究货币需求函数，得到如下回归结果 Dependent Variable: LOG(M1) Method: Least Squares Date: 05/19/08Time: 09:02 Sample: 1977:01 2007:12 Included observations: 372 VariableCoefficientStd. Errort-StatisticC-1.6999120.164954-10.30539LOG(GDP)1.7658660.04354640.55199TB-0.0118950.004628-2.570016R-squared 0.886416 Mean dependent var 5.663717 Adjusted R-squared 0.885800 S.D. dependent var 0.553903 S.E. of regression 0.187183 Akaike info criterion -0.505429 Sum squared resid 12.92882 Schwarz criterion -0.473825 Log likelihood 97.00980 F-statistic 1439.848 Durbin-Watson stat 0.008687 Prob(F-statistic) 0.000000 其中， M1 表示货币需求量（百万美元）， GDP 表示工业总产值（百万美元）， TB 表示短期利率（）。 LOG 表示自然对数函数。（ 10 分） （ 1 ）如果运用此结果解释货币需求行为，你如何解释解释变量的系数？ （ 2 ）有人认为短期利率对于货币需求量没有影响，你如何对此判断进行假设检验？（显著性水平为 0.05 ）解：（1），1.77表示GDP对货币M1的需求弹性，即GDP增加1%时，货币增加1.77%。（2）需要对其系数进行t检验，即检验其系数是否显著为0。检验过程： 根据上表可知 由于n=372，对应自由度为369的t分布近似正态，给定， 即，通过显著性检验，即认为短期利率对于货币需求量有显著影响。五、计算题(共40分)1、根据有关资料，求得某类商品得消费支出Y对人均收入X的样本回归方程为：，且已知n=10,。()（1）计算该样本回归模型的拟合优度。（5分）（2） 在5%的显著性水平下，利用t检验对进行显著性检验。（5分）（3）在5%的显著性水平下，利用F检验对回归方程进行显著性检验。（5分）（4）以95%的概率，估计当人均收入x=170时，该类商品消费支出Y的预测区间。（5分）解：，（1）（2）， ， ，拒绝原假设，即X对Y具有显著影响。（3），所以X对Y具有显著影响。（4） ， ，即 2、现有x和Y的样本观测值如下表。（10分）x4 9 16 11 10Y2 3 10 6 4Z1 3 5 4 2假设Y对X的回归模型为，且，设 X为随机变量，试用Z作为工具变量利用工具变量法求和的估计值；解：因为 ，XYZxyzzyzx421-6-3-26129