计量经济学第2学期A卷.doc

本文档系作者精心整理编辑，实用价值高。学院： 专业班级： 姓名： 学号： 装 订 线 安徽农业大学经济技术学院 第2学期 计量经济学 试卷（A卷）考试形式: 闭卷笔试，2小时适用专业：10国贸、10金融(注：分大类或全校等)注明适用专业、考试日期、试卷所需时间、开卷/闭卷、试卷总分（宋体小四号）题 号一二三四五总 分得 分得分评阅人一：单项选择题（共15小题，每小题1分，共15分。请将正确答案填写在表格里。）题号123456789101112131415答案1、计量经济学是一门（ ）学科。A.数学 B.经济 C.统计 D.测量2、表示x和y之间真实线性关系的是（ ）。A B C D 3、总离差平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是 （ ）。ATSSRSS+ESS BTSS=RSS+ESSCTSSRSS+ESS DTSS2=RSS2+ESS24、判定系数R2的取值范围是（ ）。A R2-1B R21C0R21D1R215、双对数模型 中，参数的含义是（ ）。AY关于X的增长率 BY关于X的发展速度CY关于X的弹性 DY关于X 的边际变化6、如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（ ）。A.无偏且有效 B. 有偏且非有效 C.有偏但有效 D. 无偏但非有效7、根据样本资料建立某消费函数如下：，其中C为消费，x为收入，虚拟变量，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为( )。A. B. C. D. 8、某商品需求函数为 ，其中y为需求量，x为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（ ）。 A.2 B.4 C.5 D.69、在线性回归模型中，若解释变量和的观测值成比例，既有，其中为非零常数，则表明模型中存在（ ）。A.方差非齐性 B. 自相关 C. 多重共线性 D.设定误差10、在不完全多重共线性不严重的情况下（其它条件不变），则仍可用模型进行（ ）。A结构分析 B.政策评价 C经济预测 D.检验与发展经济理论11、德菲尔德匡特检验法可用于检验（ ）。A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差12、在自相关情况下，常用的估计方法是（ ）。A普通最小二乘法 B.广义差分法 C工具变量法 D.加权最小二乘法13、加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同误差的观测点以不同的权数，以提高估计精度，即( )。A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用C.重视小误差的作用，更重视大误差的作用D.轻视大误差的作用，更轻视小误差的作用14、消费函数模型其中I为收入，则当期收入对未来消费的影响是：I增加一单位，增加( )。A.0.5单位 B.0.3单位 C.0.1单位 D.0.9单位15、如果一个非平稳时间序列经过K次差分后为平稳时间序列，则该序列为( )。A.k阶单整 B.k-1阶单整 C.k阶协整 D.k-1阶协整得分评阅人二：多项选择题（共5小题，每小题2分，共10分。请将正确答案填写在表格里。）题号12345答案1、计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科（ ）。A统计学 B数理经济学 C经济统计学 D数学 E经济学2、计量经济模型的应用在于（ ）。A结构分析 B经济预测 C政策评价D检验和发展经济理论 E设定和检验模型3、下列哪些方法可用于异方差性的检验（ ）。AD-W检验 B方差膨胀因子检验法 C图示检验法DWhite检验EG-Q检验法4、有限分布滞后模型的估计方法有（ ）。A经验加权法 BAlmon多项式法 CKoyck多项式法 D工具变量法 E普通最小二乘法5、能够修正多重共线性的方法有（ ）A.增加样本容量B. 数据的结合 C.变换模型的函数形式D.逐步回归法 E.差分模型得分评阅人三：判断题（共10小题，每小题1分，共10分。正确的打“”，错误的打“”）（ ）1、随机误差项和残差项是一回事。（ ）2、线性回归模型意味着变量是线性的。 （ ）3、在多元线性回归中，t检验和F检验缺一不可。 （ ）4、多元线性回归中，可决系数是评价模型拟合优度好坏的最佳标准。（ ）5、当用于检验方程线性显著性的F统计量与检验单个系数显著性的t统计量结果矛盾时，可以认为出现了严重的多重共线性。 （ ）6、广义最小二乘法可消除异方差。 （ ）7、使用截面数据构建模型经常会出现异方差性。 （ ）8、当模型存在自相关时，可用D-W法进行检验，不需要任何前提条件。 （ ）9、用滞后的被解释变量作解释变量，模型随机干扰项必然存在序列相关，这时D-W检验就不适用了。 （ ）10、Koyck变换可以将有限期分布滞后模型转换为一阶自回归模型，从而缓解多重共线性问题。得分评阅人四：简答题（共5小题，每小题5分，共25分）1试述计量经济学研究步骤。2简述古典线性回归模型的基本假设。3. 简述多重共线性的后果。4. 有限分布滞后模型估计的困难是什么？5.简述建立误差修正模型（ECM）的步骤。得分评阅人五：计算分析题（共4小题，每小题10分，共40分）1.试在家庭对某商品的消费需求函数中以加法形式引入虚拟变量，用以反映季节因素（淡、旺季）和收入层次差距（高、低）对消费需求的影响，并写出各类消费函数的具体形式。2根据我国19802010年的财政收入和国内生产总值的统计资料，可建立如下的计量经济模型： （2.5199） （22.7229）0.9609，731.2086，516.3338，0.3474请回答以下问题：（临界值，）（1）何谓计量经济模型的自相关性？（2）该模型是否存在一阶自相关？如果该模型存在自相关，试写出消除一阶自相关的方法和Eviews5.1软件主要操作命令。3.构建某年我国农村居民家庭人均生活消费支出与人均纯收入一元线性回归模型，回归结果如表1所示。表1 最小二乘估计的Eviews输出结果Dependent Variable: YIncluded observations: 31VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C153.4665180.92520.8482340.4033X0.73050.042517.168970.0005R-squared0.9104Mean dependent var1238.194Adjusted R-squared0.8553S.D. dependent var323.6332S.E. of regression314.5496Akaike info criterion14.4911Sum squared resid989414.4Schwarz criterion14.5719Log likelihood-84.9470F-statistic294.7735Durbin-Watson stat 2.0752Prob(F-statistic)0.0000要求：（1）写出该回归模型的统计报告形式，并进行统计学检验（）。（2）写出输出该回归模型的Eviews5.1软件主要操作命令。3.对我国2011年31个省市的城镇居民人均可支配收入与人均支出的关系进行一元线性回归，并在回归基础上做White检验，检验结果如表2所示。表2 White检验结果White Heteroskedasticity Test:F-statistic4.5341Probability0.0196Obs*R-squared7.5837Probability0.0225（1）何谓异方差性？该模型是否存在异方差性检验？（2）应采取何种方法消除原模型的异方差性？试针对该方法写出Eviews软件操作的主要命令。计量经济学A卷参考答案和评分标准一：单项选择题（共15小题，每小题1分，共15分）题号123456789101112131415答案BCBDDDABCCABBCA二：多项选择题（共5小题，每小题2分，共10分）1、ADE 2、ABCD 3、CDE 4、AB 5、ABCDE三：判断题（共10小题，每小题1分，共10分）1 2 3 4 5 6 7 8 9 10四：简答题（共5小题，每小题5分，共25分）1、答：建立与应用计量经济学模型的主要步骤包括：（1）模型设定（1分）；（2）估计模型参数；（1分）（3）模型检验：经济意义检验、统计学检验、计量经济学检验、预测性检验.。（2分）；（4）模型应用。（1分）2、答：解释变量x为非随机变量；（1分）零均值假定：E(ui ) = 0 ；（1分）同方差假定：D(ui) =2（常数） ；（1分）Cov(ui,uj)=0（ij）；（1分）解释变量与随机误差项不相关假定： Cov(xi,ui)=0；（1分）；3、答（1）增大OLS估计的方差；（2分）；（2）无法正确反映每个解释变量对被解释变量的单独影响，检验的可靠性降低；（2分）；（3）回归模型缺乏稳定性。 （1分）4、答：（1）损失自由度。（1分）（2）产生多重共线性。（2分）（3）滞后长度难以确定。（2分）5、简述建立误差修正模型（ECM）的步骤。答：一般采用两步：第一步，建立长期关系模型。即通过水平变量和OLS法估计出时间序列变量间的关系。若估计结果形成平稳的残差序列时，那么这些变量间就存在相互协整的关系；（2分）第二步，建立短期动态关系，即误差修正方程。将长期关系模型中各变量以一阶差分形式重新构造，并将长期关系模型所产生的残差序列作为解释变量引入。（3分）五：计算分析题1.引入反映季节因素和收入层次差异的虚拟变量如下：2. 答：（1）如果对于不同的样本点，随机误差项之间不再是完全互相独立，而是存在某种相关性，则出现序列相关性。如存在：称为一阶序列相关，或自相关。（3分）（2）存在。因为临界值，根据DW检验区域判断可得。（3分）；广义差分法 （2分）；命令方式 ： LS Y C X AR（1） （2分）3. (1)统计分析报告： t= (0.8482) (17.1690)=0.9104 =294.7735 （4分）拟合优度的度量：可决系数为0.935685，说明所建模型整体上对样本数据拟合较好。对回归系数的t检验：针对和，取，这表明农村人均年纯收入对人均年