§2.10单方程计量经济学模型综合练习2.ppt

2020 2 16 商学院王中昭 1 差分模型无显著改善 而且d Y 1 系数不显著 故不使用差分模型来消除共线性 采用去掉变量办法 2020 2 16 商学院王中昭 2 从模型中剔除Y 1 消费模型拟合结果 思考 为了不剔除解释变量 可采用广义差分法 或去掉常数 来处理多重共线性 见下页 2020 2 16 商学院王中昭 4 Yt 0 361312 It 0 312 It 1 0 5994Yt 1 0 08969Yt 2 比上面模型好 返回 2020 2 16 商学院王中昭 5 三 发电量与工农业总产值关系模型 1 理论模型设计 变量选择和模型关系的确定 2 样本数据的收集3 参数估计及模型检验 1 检验序列相关性和用杜宾两步法来消除序列相关 2 异方差检验 3 多重共线性检验4 最终模型及模拟结果 2020 2 16 商学院王中昭 6 1 理论模型设计 研究目的 发电量与居民生活及工农业生产之间的定量关系 考察能源是否是制约经济发展的瓶颈 当前我国电力是什么情况 例题处理的1971 1994的样本 是什么时期 现实情况是又什么样了 1997年以后 我国已初步确立了社会主义市场经济体制 市场经济运行的显著特征 告别了短缺步入了 平衡 但是从最近几年来看 电力仍然是制约经济发展的瓶颈 初步探索结果 发电量与居民用电关系不显著 这里只探索发电量与工农业生产的关系 2020 2 16 商学院王中昭 7 变量选择与模型关系式的确定 因为涉及价值量指标 由于物价因素的影响 没有可比性 必须采用口径一致的物价指数进行调整 下面入选的变量是按当年价统计的 发电量Y与农业总产值Z1线性关系 Y与轻工业总产值Z2成二次关系 Y Z2 Y与重工业总产值Z3成二次关系 Y Z3 Yt b0 b1Z1t b2 Z2t b3 Z3t tt 1971 1972 1994 怎么确定出来的 2020 2 16 商学院王中昭 8 2 样本数据的收集 Z2 Z3 资料来源 中国工业年鉴 Z1 资料来源 中国农业年鉴 用农副产品收购价格总指数P1来调整Z1 用农村工业品零售价格总指数P2来调整Z2 Z3 资料来源 中国物价统计年鉴 现在这些价格指数有何变化 显然 物价总指数的口径并不理想 Y 单位 亿千瓦小时Z1 Z2 Z3 当年价 单位 亿元P1和P2两个物价总指数 1950 100 原始数据 P87 文件名 Lzn87 wf1 2020 2 16 商学院王中昭 10 数据资料处理 X1 Z1 P1X2 Z2 P2X3 Z3 P2这三个总产值经物价总指数调整后 成为可比 均调整到基期1950的价 调整后的数据如右图 其关系仍然线性关系为 Yt b0 b1X1t b2 X2t b3 X3t t 2020 2 16 商学院王中昭 11 3 参数估计 经济意义合理 整体线性关系显著 但经查DW表 0 DW 0 69 dL 1 1 存在严重序列相关 不显著 远远小于2 2020 2 16 商学院王中昭 12 1 模型检验 经济检验 各个参数 0 经济意义合理 统计检验取 0 05 R2 0 995806 F 1583 062 Prob 0 所以方程的R2 F检验通过 t检验 X1 X2 1 2 X3 1 2的Prob分别为 0 0274 0 0004 0 1634 X1 X2 1 2的t检验通过 X3 1 2的t检验不通过 计量经济学检验 1 序列相关检验 方法一 D W 0 690459 n 24 k 4 0 05 查表得dl 1 1 dU 1 66 所以0 DW 0 69 dL 1 10 存在序列相关 必须修正模型的序列相关 2020 2 16 商学院王中昭 13 2 序列相关检验 方法二 图形法存在正的序列相关 2020 2 16 商学院王中昭 14 用杜宾两步法来消除序列相关 估计原模型 得残差项估计自相关系数的第一次估计 将 代入广义差分模型 2 10 7 右端方括号中各变量的样本值 Y值不用求 并估计 2 10 7 模型 并非估计 2 10 6 则Yt 1的系数即为第二次估计值 将第二次估计值 代入 2 10 6 的两端作广义差分生成样本值 包括Y值 最后估计 2 10 6 注意并非估计 2 10 7 式 得到修正了序列相关性的模型 2020 2 16 商学院王中昭 15 第一次估计相关系数 有两种方法 1 用原模型估计出来的d D W 1 d 2 2 用原模型估计出来的残差样本 resid 用OLS估计残差模型 注意无常数项 t t 1 t 下面在已估计出 2 10 5 的基础上进行杜宾两步法 2020 2 16 商学院王中昭 16 先令残差et resid 再估计 得 0 651352 用方法二 2020 2 16 商学院王中昭 17 用 0 651352代入 2 10 7 求出各个广义差分变量的样本值 Y值不用 GENRDX1 X1 0 651352 X1 1 GENRDX2 X2 0 5 0 651352 X2 1 0 5GENRDX3 X3 0 5 0 651352 X3 1 0 5估计 2 10 7 得 2020 2 16 商学院王中昭 18 0 960183 2020 2 16 商学院王中昭 19 用 0 960183对 2 10 6 再作广义差分算出各变量 包括Y 的样本值 GENRDy Y 0 960183 Y 1 GENRDX1 X1 0 960183 X1 1 GENRDX2 X2 0 5 0 960183 X2 1 0 5GENRDX3 X3 0 5 0 960183 X3 1 0 5估计 2 10 6 得 注意不是估计 2 10 7 式 2020 2 16 商学院王中昭 20 估计 2 10 6 得 2020 2 16 商学院王中昭 21 因为常数项不显著 去掉常数项 再回归得 值仍然取为0 960183 2020 2 16 商学院王中昭 22 3 异方差检验 Gleiser法 广义差分后 已经不存在异方差 先求出最终模型 详见后面 的误差项et Yt Y t 再作估计 或作et与Y t 2020 2 16 商学院王中昭 23 4 多重共线性检验 因为已经对模型进行了广义差分 差分可以消除或修正多重共线性 所以 不再进行多重共线性检验 同学们可计算其VIF值 2020 2 16 商学院王中昭 24 4 最终模型及模拟结果 1 发电量需求模型是由基本估计和修正项两项合成的 2 最终方程为方程 3 3 模拟预测结果 2020 2 16 商学院王中昭 25 1 发电量需求模型是由基本估计和修正项两项合成的 基本部分 修正部分 2020 2 16 商学院王中昭 26 2 最终方程为方程 3 误差修正项 无常数项 2020 2 16 商学院王中昭 27 3 模型的模拟 拟合值 结果的计算过程 用GENR求出 YY 0 800168 X1 35 85275 sqr X2 32 16524 sqr X3 然后再求 ee Y yy 相当于 再求 YT YY 0