浅谈理性人假设理论的不足与发展

浅谈理性人假设理论的不足与发展内容摘要：本文从“经济人”理论谈到了理性人假设的理论，简单的介绍了其理论的发展史。从对“五人抓豆子”例题的分析中发现了传统经济学对理性人假设理论解释的局限性和在现实生活中的不可操作性。从而引出了新经济学对理性人假设理论的重新概括这一话题，并着重对“有限理性”“行为经济学”和“实验经济学”理论进行了介绍。从中可以发现经济学家们对经济学的发展所做出的贡献和对理性人假设理论完善。关键词：经济人 理性人假设 有限理性 行为经济学 实验经济学2002年诺贝尔经济学奖授予了美国普林斯顿大学的卡尼曼和乔治梅森大学的史密斯两位教授。他们分别因为“把心理学研究和经济学研究有效地结合,从而解释了在不确定条件下如何决策”;“发展了一整套实验研究方法,尤其是在实验室时研究市场机制的选择性方面”的杰出贡献而获奖。其中,卡尼曼教授的研究使经济学界开始反思正统经济理论关于理性人行为的某些公理性假设,以更加逼近真实世界的人类行为,从而使经济学对现实的解释力得以提高。而史密斯教授所创立的实验经济学,则通过在可控实验环境下对经济现象和经济行为的分析和考察,来检验和完善正统的经济学理论。在这里两位教授获奖的意义不仅是拓宽了整个现代经济学的研究领域,而且激发了人们对理性人、效用最大化等经济学基本命题的反思和对整个西方经济学理论体系的重新审视。我们在这里将比较系统的指出传统经济学对理性人假设理论局限性和当代新经济学家对该理论的研究，介绍了一种新的视角去理解西方经济学的发展。1从“经济人”到理性人假设的发展我们知道,西方经济学最基本的前提假设就是理性人假设,经济学家们从研究对象的利己主义和理性行为的角度出发,将理性人假设作为经济学理论的基础和一切经济学命题或解释的前提。关于理性人行为的基本假设是“经济人”假设,该假设认为经济活动中的个人是完全理性和自利的,他们会合理利用自己所收集到的信息来估计将来不同结果的各种可能性,然后最大化其期望效用。在经济学说史上,亚当斯密明确地把自私自利的经济人确定为经济分析的出发点。正因为此,他才能够出色地描绘了通过市场配置资源的机制。在后来的发展中随着问题的展现，经济人假设逐渐演化为理性人假设,强调经济主体总是追求其目标值或效用函数的最大化,至于这种目标是利己还是利他则不作具体地界定。主流经济学的成功在于它的有理性的自私人假设恰好描绘了日常经济活动及其它一些活动中大多数人的实际情况,大多数人在大多数时间里的大多数活动中,其追求满足和快乐的根本动机都具体表现为利己动机。因此在古典经济学家们那里,理性人假设就成为一种“经济人”假设或“最大化原则”。古典经济学家认为,人天生具有追求个人利益的动机,“经济人”在通过市场活动追求自身利益的同时也增进了社会利益;“经济人”是按照经济理论行事的理性人,市场是“经济人”和经济理论存在的前提。直到今天为止,西方的经济理论事实上依然是把斯密的经济人作为不言而喻的分析前提,并且进一步认为经济人行为的准则不仅是追求一般的自身利益,而且是追求最大限度的自身利益。2.传统理性人假设的不足及对组织的危害根据传统经济人理论，当理性人在做做决策的时候他的策略选择是尽可能的使自己的利益最大化。而这种思想为前提的情况下，在一个组织中，则存在着一些在现实生活中所不能够想象的结局。笔者将在对下面一个“五人抓豆子”*的博弈问题中来分析其缺点及危害。2.1五人抓豆子的问题及分析例题如下：有五个囚犯依次抓一个布带里面装的100颗豆子，他们无法互相交流，但他们都很聪明，是绝对的理性人。规定抓到最多豆子和最少豆子的人将被处死。如有抓到相同数目的人将一并被处死。他们的目标是先求保身，再求更多的害人。*对该题的分析如下：（1） 他们都是绝对聪明的理性人，在决策的时候肯定会先考虑到自己的生存问题（我简称为“自保原则”）。遵循“理性人”的个人利益最大化原则（此时他所追求的最大个人利益是先求最大可能的生存，后求害死别人），第一个选择的人肯定会选择抓20颗，因为只有其平均数（100/5=20）时，其被包在中间的机会最大，即存活的可能性最大。（2） 第二个热依次抓的时候他会考虑到第一个人策略，并且可以从剩下的球的数目得知第一个人拿走了多少，根据“自保原则”他的策略会是尽可能的靠近20（才开始会避免选20一起死），这时其可行集为（19.21）当中选择一个（只有紧靠着20的数才能够使得后面的人没办法在他们中间找到空隙，生存下来。他此时的策略也和第一个人一样，先求自己最大可能的生存，再害人，以下情况相同不在叙述）。此时，第二个人就会考虑一个“从小原则”（其本质就是为了保证自己存活的几率最大），选择19。（3） 第三个人开始选择策略的时候，他很清楚第一和第二个人的策略，因为这是一个“完全信息动态博弈”（五个人都是绝对理性人，其策略的选择是相互影响的，这就是博弈论中的“完全信息动态分析”。所谓“完全信息动态分析”就是指在这个博弈进行的每一步当中，要选择行动的参与者都知道这一步之前博弈进行的整个过程。）。他就会发现第一个人的策略是选择20，第二个人的策略是选择19。根据“自保原则”和“从小原则”他的策略会是18，依次可以得出第四个人的策略，选择17。（4） 此时，一共还剩下26个球（100-20-19-18-17=26）和一个未抓球的第五个人。此时他的可行集为（1226）。不难看出不管第五个人选择其可行集中的哪一个数作为其策略X时，其都是必死的（如选择1X16，第一个和第五个死；选择26X21，第五个和第四个死：选择16X21，第五个和第一、二三、四中任一个人的数字相同，其也必须死）。分析图如下：第一个人20第二个人19第三个人18第四个人17第五个人（126）当第五个发现其是必死的时候，必然感觉到不公平。问题出现了，根据对此题中“理性人”选择策略本质（最大可能的追求生存机会，并更可能多的害人）的推测，他一定会谋求更多的人和他一起死。此时，在解决这个“完全且完美信息动态博弈”的时候就必须依赖“逆向归纳法”。（5）第五个人是必死的，这个已经成了一个公共信息，而第五个人是足够理性的，因而他的策略必定是前者四个人中一个选择的样。如果第五个人的策略是选择19，即和第二个人选择的一样，最后博弈的结果是第五个人和第二个人选择的结果一样，一并被处死。而第一个人选择的20最大，第四个人选择17最小，他们也将被处死，活下来的只有第三个人。继续如果第四个人选择17、18、20，都会得出一个结果，第四个人必死，只能活一个人。（6）当第四个人猜测到第五个人做出的决策，他是必死的时候，他也会选择谋求更多人死的策略，即选择的结果和前三个人中任何一个相同。如其选择17，而第五个人也选择的是17，博弈的结果就会为第三、第四、第五个人一并被处死。而第一个人的选择是20最大，第二个人选择是19最小，也会被处死。（7）由此往下推，就不难得出第三个，第二个人的策略也都是选择20。分析图如下：第一个人 20第二个人 20第三个人 20第四个人 20第五个人 20这个博弈的结果是，五个人都选择20，一并被处死。这个“完全理性人博弈”的例题的最终结果是很让人吃惊的，也是大家在现实社会中所想不到的，充分的暴露了其理论的阴暗面和不足之处。“理性人”在博弈决策中的消极性及破坏性是传统经济学所没有想到的。2.2在现实生活中存在着各种各样的组织，任何组织都是由一个个的自然人组成的，自然人是一个社会的最基本单位。当自然人在为了其各种利益达到最大化时做出策略的选择则不可否认的存在着“自私、自利”“损人利己”等等负面情况。而这种思想广为流传的话，小到会破坏一个家庭的和睦，一个公司的经营；大到可以破坏一个国家的安定，更可能亡国。因此传统理性人假设的思想造成的后果是非常严重的。在传统经济学的思维方式下,现实的人都被约化为一个简单的孤立的数学模式中的理性人。实际上这种以完全理性假设搭起的学说是难以通过实证科学方法来检验与研究人的内在本性的,也无法全面地观察和解释现实中人的经济行为。这种局限性主要体现在:第一,只研究微观经济单位的经济行为,而不涉及这些单个经济行为的相互影响和关系;第二,只研究经济效率而不涉及社会分配的公平问题;第三,只研究有益经济行为而不涉及有害经济行为;第四,只考虑各种生产要素所有者追求个人利益的内在冲动力而没有考虑到外部环境、社会制度等因素所产生的外在压力对个体经济行为和积极性的影响;第五,只考虑经济效益和单个经济单位经济行为的规律性,而忽略了这些经济行为背后的伦理和公平问题。这些局限性使传统经济学不能真正回答什么是效率和公平,如何兼顾效率和公平等问题。对于这些问题的解决是当今主流经济学的一个重要课题。3.新经济学对理性人假设理论的发展2002年诺贝尔经济学奖授予卡尼曼教授和史密斯教授，以表彰他们对现代经济学所作的贡献：卡尼曼“把心理学研究和经济学研究有效地结合，从而解释了在不确定条件下如何决策”；史密斯则“发展了一整套实验研究方法，尤其是在实验室时研究市场机制的选择性方面”。这一举动从另一方面反应了新经济学家对理性人假设理论的重新思考。在这里我们不得不首先提到西蒙的有限理性理论。笔者认为其理论和02年两位诺奖得主的理论有着某些联系或者可以说有着启示意义。3.1西蒙的有限理性理论西蒙从更接近现实的人类理性可能和限度两个基本方面,提出了有限理性的概念:“理性的限度是从这样一个事实中看出来的,即人脑不可能考虑一项决策的价值、知识及有关行为的所有方面人类理性是在心理环境的限度之内起作用的。” 这种限度表现在两方面:首先是在人的内在因素方面,具体原因一是行为主体的知识不完备性:人们力争理性而又被束缚在其知识限度之内,解决的有效办法只能是把一个仅含有有限变量和有限后果的封闭系统,同它所在的世界上的其他部分隔离起来;二是对行为后果预见的困难:由于后果产生于未来,在给它们赋予价值时,只能凭想象来弥补,然而对价值的预见不可能是完整的;三是对真实行为而言,人们只能想到全部可能行为方案中的很少几个。其次的原因是“人类理性是在制度环境中塑造出来的,也是在制度环境中发挥作用的”。制度(组织)对个人的影响主要有以下两类:一是组织和制度能让群体内的每一成员稳定地预见到其他成员在特定条件下的行为;二是组织和制度向群体成员提供了一般性的刺激因素和注意导向器,他们引导着群体成员的行为。因此西蒙认为“我们可以把社会(组织)制度视为对个人行为的制约,通过约束个人行为,使之服从社会所要求的刺激反应模式。”这在一定程度上解释了伦理、价值观以及社会规范对理性行为的作用。由于了伦理、价值观以及社会规范对理性行为的原因。理性人的实际行为只能是在主观理性和组织理性约束下的“有限理性”。用西蒙的话说就是“试图理性但只能有限达到”。在西蒙看来,“以有限理性替代完全理性的主要意图是在寻找足够好的行动路线时,以满意化的目标取代最大化的目标”。还可以理解为有限理性是人类得以在远远超出自身计算能力的复杂世界生存下来的因素。西蒙的有限理性假设一方面说明了人们在经济行为中,由于受到所掌握信息、知识的内在原因和制度伦理、规范的外在原因限制而不可能追求价值最大化的“完全理性”;另一方面也为经济学家们从修正和完善理性人假设的角度认识和克服新古典经济学的局限性,寻求现代经济学的发展奠定了基础。3.2卡尼曼的行为经济学理论卡尼曼的行为经济学强调，人们的行为不仅受到利益的驱使，而且还受到多种心理因素的影响。预期理论把心理学研究和经济学研究有效地结合起来，揭示了在不确定性条件下的决策机制，开拓了一个全新的研究领域。他认为：在可以计算的大多数情况下，人们对所损失的东西的价值估计高出得到相同东西的价值的两倍。这契合了卡尼曼等心理学家所描述的：人的理性是有限的。人们在做决策时，并不是去计算一个物品的真正价值，而是用某种比较容易评价的线索来判断。比如你会看到有人为了省5元而花6元的汽油费开车去批发市场购买几包卫生纸，或者是你也会看到有人花不少钱为一件家具购买服务合同但这家具根本不会坏，或者是当股市繁荣时股民会欣喜若狂跟风买进，而股市暴跌股民又诚惶诚恐地迅速出货，而这些行为都无法用传统的理性与自利假定来解释。卡尼曼等人的许多实验和调查都同样表明了为何人们会从理论上看是理性的实际上却非理性，而人的非理性同样是经济学要研究的问题。在现实生活中，人们在对不确定条件下进行判断或决策时在乎不关心样本的大小，也就是“样本无关”机会以偏概全、以小见大（或典型现象）。例如，投掷6次硬币如果出现4次正面2次背面，人们会将这个结果“推论”到投掷1000次的情况，因而高估出现正面的概率。这也说明人们往往会过于简单地将对不确定条件下的判断建立在少量信息的基础上。例如，如果一个金融分析师连续推介的几个股票随后的表现都很好，那么投资者一般会对之十分信任，反之亦然。卡尼曼还与特韦尔斯基提出了“预期理论”。他们的研究表明，人在不确定条件下的决策，好像取决于结果与设想的差距而不是结果本身。也就是说，人们在决策时，总是会以自己的视角或参考标准来衡量，以此来决定决策的取舍.卡尼曼认为，在可以计算的大多数情况下，人们对所损失的东西的价值估计高出得到相同东西的价值的两倍。可见，大部分新古典理论关于偏好的假定都是缺乏根据的，人们的视角不同，其决策与判断是存在“偏差”的。经过大量的实验，卡尼曼得出了预期理论三个基本原理：一、大多数人在面临获得的时候是风险规避的；二、大多数人在面临损失的时候是风险偏爱的；三、人们对损失比对获得更敏感。概括卡尼曼的理论成果，不难发现其主要的突出点在于首先分析了在不确定情形下，人们的判断会因为依照“倾向于观测小样本”形成的小数法则行事，或因为对于容易接触到的信息的熟悉和对主观概率准确性的盲目偏信，而导致决策行为系统性地偏离了基本的概率论原理。其次，在与特维斯基的合作中，他系统地陈述了“预期理论”，并且用基于参考水平的两步决策假说解释了人们厌恶损失的心理，解决了过去“期望效用理论”不能解释人们明显的风险偏好行为，完善了在不确定情形下的人类决策行为理论。随着卡尼曼的研究进一步的深入，在世界范围了激发起新一代的经济学和金融研究者将认知心理学的观点应用于人类内在的行为动机的研究，掀起了行为经济学和金融学的研究热潮。3.3史密斯实验经济学理论史密斯认为：以往经济学理论都是没有经过试验的理论，这些理论仅是一种假设，它被接受（或拒绝）的基础是权威、习惯，或对于假设的看法，而不是基于一个可以重演的严格证实或证伪的过程。在史密斯教授看来，历史上，经济学的方法及论题曾被假设为一种非实验性的学科，它只像天文学或气象学而不像化学与物理学。经济学家通常只会以有关的人类偏好及市场供求关系为基础的成本与技术的假设，力图根据长期观察所产生的一些经济结果去理解经济学的作用。但是实际上，经济学与天文学有很大的差别，而正是这种差别性对理解经济学方法有相当的意义。一、是天文学汲取了经典力学与量子物理中全部有关理论（而这些理论是在严格的实验室中产生的）。而经济学则没有一组相似测试行为的原理可能经受可控的实验性试验，这样也就无法为人的个体行为的研究提供可观察操作的基础。因此，经济学的研究应该与实验心理学的研究相结合以建立起一条可沟通的桥梁。二、是天文学的数据是由天文学家为了科学目的而努力收集到的，但经济学的大部分数据是由政府或私人机构为了非科学的目的收集的，所以天文学家对于他们的数据的科学可靠性是直接负责的，而经济学家则不然。史密斯的经济学的实验室方法就是为经济学家设定一种直接的责任，即把可控的过程作为生成科学数据的重要来源，而这些过程也可以由其他实验室重现。正因为实验经济学的研究过程是可控的，也就可能为这种研究提出数据采集过程的严格标准。实验经济学可以把可论证的知识引入经济学领域，使人们了解真实的市场运作模式，同时，实验中的可控过程也是生成科学数据的基础。因此，传统经济学的科学性是值得怀疑的。在史密斯教授的实验经济学的开拓性研究中，不确定性下个人的偏好及市场行为是最为重要的研究方向，后来它发展为把个人偏好的实验研究扩展到了测量负的所得税及其他因素对劳动供给的影响，测量对电力、住房及医疗服务的需求上，从而使得把经济学整个研究确立在对市场行为的研究上。目前，在产业组织理论与反托拉斯经济学中，实验性方法已应用在检查垄断、合谋及有关反竞争性措施的影响上，应用到自然垄断及它对于规模经济、进入成本、可竞争的市场假设的关系等市场行为的研究上。而且作为一种一般的经济学研究方法，以实验方式来把握人的市场行为，就可以从根本上了解现实经济发生了什么。也正是在这个意义上，实验经济学方法为研究人的经济行为提供了一种可观察的途径。我想我们可以归纳成这样几个方面：首先是他通过科学的设计和运行可控的实验现场及其电子交易系统，以现实的人作为“市场参与者”，史密斯建立了检验不同的经济理论有效性的实验方法。他所做的实验是给以后起了示范作用，与整个经济系统，就是实际的经济环境结合得更完美；其次是使用现金动机（即“导出价值方法”），史密斯在实验中创造了现实世界中的激励，以帮助研究者理解现场为什么具有并如何发挥其功能，利用实验经济学所允许的对市场的可控研究，并使用严格的检验方法，史密斯的实验方法允许研究者了解市场如何及为什么对“博弈规则”实际上是法律、制度及机制作出反应，从而使得无论研究者还是政策制定者均可从实验经济学中学到许多有深远价值的东西；再次是通过实验发现了机制的重要性，并将其提升到市场经济研究的焦点；而且发现并发展了与现实市场效率相同的实验市场中机制的效率的评估方法成本效益分析方法；另外发现投机行为可以在实验市场中研究，并且投机行为可以产生与经典理论平行的均衡；还有他开拓了实验经济学广泛的实际应用领域。包括政策制定，可以先做实验，比较哪一个政策好。史密斯特别强调用证据来验证理论。他通过设计科学的实验来验证或否证已有的经济理论。他特别强调科学的实验设计，这体现在他对实验经济学的方法论的开创性贡献上。他发展的“导出价值方法”已成为实验经济学的标准工具。他还特别强调，在做实验时要向实验对象提供充分的物质激励，以减少决策成本所带来的扭曲。他意识到，如