博弈论功课 20130124.docx

上海財經大學香港研究生教育教學點金融學博士金融博弈论授课教授: 施锡铨教授罗杉 (2012530101)1/24/2013博弈论在企业经营中的应用引言:社会上有很多状况，都可从博弈论得到解释，大到中日钓鱼台之争，小到菜市场买卖。事实上，这种有利益的争夺正是博弈的目的，也是形成博弈的基础。从经济学角度来看，有一种资源为人所需要，而它的总量是稀缺的或是有限的，这时就会发生竞争，而这种竟争最后会形成一场博弈。当今社会，各个方面的竞争和对抗日益加剧，人们对自身行为、理性决策和对效率的追求日益增高。在商业世界里，企业也是充满了博弈的思想，运用博弈论中的决策模型进行决策，将使决策过程更加合理化，从而争取利益最大化。在本文中，我会探讨博弈论在企业的起步发展，价格竟争和人力资源三方面的应用。起步发展:“智猪博弈”的理论引人深思，其中更可反映企业的起步发展。每个企业在其起步阶段都会遇到一个选择，是直接进入产品市场已经成熟的领域去分大猪的一杯羹，还是开发新产品做自己踩踏板的大猪。若自己开发有前途的新产品，自然有机会在新领域迅速崛起进而成为实力雄厚的大企业，但是开发新领域的过程中除去产品生产技术的研究，更要在市场推广方面花费大量的资金。再好的产品如果消费者不了解、不接受，没有销路自然无法生存。在这个踩踏板的过程中，成本过高，让小猪难以承受，就算成功踩了踏板流出了食物，也会有大猪来抢食，结果还是得不偿失。现实里，当年小猪网景公司推出技术最领先的互联网浏览器，大猪微软马上采取封杀行动，推出视窗加微软浏览器捆销售策略，网景后来告上法院，经过漫长法律程序, 虽然网景取得胜诉, 但微软也得到充足时间重新占据市场，最终网景淡出互联网。这种例子在国内也常见，超级大猪腾信常用的策略就是把各小猪的新产品复制，通过自身强大的推广平台后来居上，占据市场。公司若是生产那些市场成熟被消费者所认可的产品，必然是有大企业已经开发好的市场，不愁销路，是大猪们已经踩过的踏板，小猪只需去分食物就好了。因此起步阶段的企业选择较为成熟的产品市场是更好的选择。一个新企业在大企业开发的市场中能站稳一席之地也许不算太难，可若想在此基础抢夺大量市场，发展成为实力雄厚的大企业，希望实在是渺茫，也只能永远等着分一杯羹。因此小猪也不可能永远处在只能分食的困境中。如果食物足够多，那小猪在踩踏板的情况下依然可以得到充足的食物。同样的，如果市场需求足够大，小企业就可以趁机去踩踏板，即使有大企业来分食，依然能占领一片可观的市场，使自己得以发展壮大。还可以在合适的情况下，选择与大企业一起踩踏板，也不失为一个走出困境的好办法。“智猪博弈”问题所提出的理论在解决与处理问题中给了我很大的启发，可“智猪博弈”的结果毕竟是在某一特定的题设条件下得出的。事实上，要辛苦踏板的大猪不见得是一个费力不讨好的角色，看似幸运小猪也不会永远都有免费的午餐。在实际应用中，我们更应具体情况具体分析，辩证的去看待大猪与小猪之间的关系，并灵活、巧妙的去运用它。价格竟争:每一个企业，都会考虑采取正常价格策略，还是采取高价格策略形成垄断价格，并尽力获取垄断利润。如果垄断可以形成，则博弈双方的共同利润最大。这种情况就是垄断经营所做的，通常会抬高价格，就像我们的汽油和银行业。另一个极端的情况是完全竞争，也就是“纳什均衡”或“非合作博弈均衡”。在这种状态下，每一个厂商或消费者都是按照所有的别人已定的价格来进行决策。在这种均衡中，每一企业要使利润最大化，消费者要使效用最大化，结果导致了零利润，也就是说价格等于边际成本。现前阵子，国内几家电商进行各种各样的家电价格大战，这些大战的受益者首先是消费者，而价格战的结果是谁都没钱赚。因为博弈双方的利润正好是零。竞争的结果是稳定的，即是一个“纳什均衡”。这个结果可能对消费者是有利的，但对企业而言是灾难性的。我本人从事电信业，试着构造电信业价格战的博弈。假设此博弈的参加者为电信设备供应商 甲. 华为(实力雄厚，占据了大多数的市场)；乙.中兴 (后来者，国企背景)。在这轮博弈中，双方都将降价作为策略，因此各受损失，整体收益趋于下降，边际收益越来越接近边际成本。这就是此博弈最终所出现的纳什均衡。我们构想的这一电信业价格战博弈是典型的囚徒困境现象，各个局部都寻求利益的最大化，而整体利益却不是最优，甚至是最差。许多其他行业的价格竞争都是典型的囚徒困境现象，如航空公司和高铁之间的竞争、各大地产开发商之间的价格竞争等等。在完全竞争的情况下，非合作行为导致了社会所期望的经济效率状态。如果厂商采取合作行动并决定转向垄断价格，那么社会的经济效率就会下降。人力资源现代企业面临着如何尽可能地保持自己人力资源的优势。企业是否增加人力资本投资,员工是否留任企业,都是利益的博弈,企业应当进行人力资本投资和投资后应采取措施保证人力资本投资收益的获取。假定在完全信息的条件下,企业和员工都是理性的。企业可以选择对员工培训或不培训。根据企业的选择,员工会做出留下或是转投其他企业的选择。假设员工进行培训前的收入为A,当企业培训分摊到员工个人的培训费用为B,经过培训后多支付员工的薪水为C,经过培训后员工为企业带来的收益增加值为D。又假设员工离职到新单位获得的报酬为E。企业培训博弈分析如下:1. 如D-B-C 0时,该博弈成立并可能会出现两种均衡:如果此时员工选择留下所获得的收益A+C大于其选择跳槽时所获的收益E时,员工必定会留在原来的企业,企业也必然会选择培训投入,这也是这个博弈中双方的最优决策;如果此时员工选择留下所获得的收益A+C小于其选择跳槽时所获的收益E时,员工必定选择跳槽,此时企业损失为B, 因此一个员工是否跳槽并不简单的取决于对方企业开出的薪酬。如企业如果不对员工进行培训,那么员工留下或离职取决于现有收入A和跳槽企业的薪酬E。如果AE,员工留下，反之员工跳槽 员工是否留任企业,是一种利益的博弈, 现实中，企业与员工之间存在着信息的不对称,企业会采取先发行动传递信号减弱员工离任的动机。“智猪博弈”故事给了小猪以等待为最佳策略的启发。但是对于人力资源投入而言，小猪搭便车时的企业资源配置的并不是最佳状态。为使资源最有效配置，企业规则的设计者是不愿看见有人搭便车的，而能否完全杜绝“搭便车”现象，就要看游戏规则的核心指标设置是否合适了。所以在企业人力资源管理中，进行激励制度设计时，如果奖励力度太大，又是持股，又是期权，公司职员个个都成了百万富翁，成本高不说，重要的是激励因素转变成了保健因素，员工的积极性并没有提高。但是如果奖励力度不大，而且见者有份，一度十分努力的大猪也不会有动力了，企业将会没有生命力。最好的激励机制设计就是:奖励并非人人有份，而是直接针对个人（如业务提成），既节约公司成本，又消除了“搭便车”现象，能实现有效的激励。 结束语企业建立的基础是企业各方面的共赢，博弈各方达成的协议虽然未必是利益均等，但应该是各方面都能接受的。对于企业管理来说，如何理解博弈论，如何运用博弈原理指导企业有效管理是值得思考的。博弈论是企业管理者的十分有效的决策工具，或者说至少是比较科学的决策思路。“囚徒困境”和“智猪博弈”等众多博弈论的基本模型提示了许多经济问题的实质和导致这些困难的机制从而利于掌握经济活动规律，提高经济决策的效率。学习博弈论的原理，掌握博弈的思想方法和技巧，对于现代企业的经营管理者具有非常重要的作用。 匹配(婚姻介绍)男仕X1X2X3第一选择Y2Y1Y1第二选择Y1Y2Y2第三选择NilY3Nil女仕Y1Y2Y3第一选择X1X2X1第二选择X3X1X3第三选择X2X3X2A. 从男仕角度出发:男仕第一轮选择第二轮选择第三轮选择第四轮选择X1Y2 (暂时接受)Y2 (拒绝)Y1 (接受)X2Y1 (拒绝)Y2 (接受)X3Y1 (暂时接受)Y1 (暂时接受)Y1 (拒绝)Y2 (拒绝)B. 从女仕角度出发:女仕第一轮选择第二轮选择第三轮选择第四轮选