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期货基础第七版例题汇总2期货公司对客户的结算公式及应用表3-2是某一期货公司一位客户在2010年12月某日的交易结算单该结算单分为资金状况持仓明细持仓汇总三部分,下面对交易结算单中的主要项目进行说明一结算公式:1.平仓盈亏的计算平仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏平历史仓盈亏=(卖出平仓价-上一交易日结算价)卖出平仓量+(上一交易日结算价-买入平仓价)买入平仓量平当日仓盈亏=(当日卖出平仓价-当日买入开仓价)卖出平仓量+(当日卖出开仓价-当日买入平仓价)买入平仓量由于该客户当日没有进行平仓交易,所以平仓盈亏为02.持仓盯市盈亏和浮动盈亏的计算持仓盯市盈亏=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏历史持仓盈亏=(当日结算价-上一交易日结算价)买入持仓量+(上一交易日结算价-当日结算价)卖出持仓量当日开仓持仓盈亏=(卖出开仓价-当日结算价)卖出开仓量+(当日结算价-买入开仓价)买入开仓量浮动盈亏=(当日结算价-成交价)买入持仓量+(成交价-当日结算价)卖出持仓量持仓盯市盈亏和浮动盈亏可以在当日交易进行中计算此时,持仓盯市盈亏和浮动盈亏的结算的基准价为“最新成交价”,即在上述公式中,以“最新成交价”代替“当日结算价”但当日交易结算结束后,则应以“当日结算价”为结算基准价表3-2中,“昨结算”为“上一交易日结算价”;“今结算”为“当日结算价”该交易结算单中,浮动盈亏的计算如下:“橡胶”的浮动盈亏=(30285-30905)5=-3100(元)“棉一号”的浮动盈亏=(23680-23380)5+(24120-23380)5=1500+3700=5200(元)沪深300的浮动盈亏=(3365-2892)300=141900(元)总浮动盈亏=-3100+5200+141900=144000(元)3.保证金的计算保证金占用=(当日结算价持仓手数交易单位公司的保证金比例)该交易结算单中,公司与该客户约定的交易保证金比例是,“橡胶”为11%,“棉一号”为8%,“沪深300”为18%保证金的计算如下:“橡胶”的保证金占用=30905511%=16997.75(元)“棉一号”的保证金占用=23380528%=18704(元)“沪深300”的保证金占用=336530018%=181710(元)总的保证金占用=16997.75+18704+181710=217411.75(元)4.客户权益和可用资金的计算客户权益=上日结存出入金平仓盈亏浮动盈亏-当日手续费可用资金=客户权益-保证金占用该交易结算单中,客户权益和可用资金的计算如下:客户权益=500734.62+144000=644734.62(元)可用资金=644734.62-217411.75=427322.87(元)5.风险度的计算风险度=保证金占用/客户权益100%当风险度大于100%时则会收到追加保证金通知书,保证金应追加
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