风险管理全真题二.doc

2011年银行从业资格风险管理模拟二1、一般而言，正常的收入差距范围的基尼系数水平是( )。 A 0.10.3B O.2O.3C 0.20.4D O.20.5参考答案：C 2、假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2、方差为0.01的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在( )区间内的概率约为68 A （14) B (1，3)C (1.982.02)D (1.99，2.01)参考答案：B 3、无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及到两个或两个以上主权地区的业务，就难免受到( )的影响。 A 国家风险B 法律风险C 声誉风险D 流动性风险参考答案：A 4、商业银行应当对市场风险计量系统的假设前提和参数定期进行评估，重大的假设前提和参数修改应当由( )审批。 A 监事会 B 董事会 C 高级管理层 D 股东大会参考答案：C 5、( )是指商业银行通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略 A 风险规避B 风险分散C 风险对冲D 风险转移参考答案：C 6、下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险?( ) A 股票价格风险B 折算风险C 交易风险 D 市场风险参考答案：A 7、credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立 因此，贷款组合的违约率服从( )分布 A 正态B 泊松C 指数D 均匀参考答案：B 8、( )是指由于法律或者监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争力、生存能力的风险 A 法律风险B 监管风险C 国家风险D 外部合规风险参考答案：B 9、( )方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。A 盯市 B 情景分析 C 模拟D 盯模参考答案：D 10、国际商业银行用来考量商业银行盈利能力和风险水平的最佳方法是( ) A 股本收益率(ROE)B 资产收益率(ROA)C 风险价值(VaR)方法 D 经风险调整的业绩评估方法(RAPM)参考答案：D 11、假如一家银行的外汇敞口头寸为日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为( )。 A 200 B 800 C 1000 D 1400参考答案：D 12、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为( )。 A 300万美元B 500万美元 C 700万美元 D 1000万美元参考答案：B 13、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是( ) A 管理层风险B 产品风险C 区域风险D 借款人财务状况变动风险参考答案：C 14、假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1000万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此，A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元、购买总额为1000万泰铢的买人期权，其执行价格为1美元=35泰铢。如果6个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美元=56泰铢，则A银行( )。 A 净收益5万美元B 净损失5万美元C 净收益5.7万美元 D 净损失5.7万美元参考答案：C 15、商业银行可以采取( )方法计算市场风险 A 标准法B 内部模型法C 基本指标法D 内部评级初级法参考答案：B 16、员工人均培训费用是众多操作风险关键指标的一项，它反映出商业银行在提高员工工作技能方面所做出的努力。如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着( )。 A 部分员工没有受到应有的培训 B 员工素质提高C 员工培训效率上升 D 员工培训效率下降参考答案：A 17、( )和公司治理机制的失效是最重大的操作风险 A 内部控制B 薪酬设计C 公司策略D 风险管理机制参考答案：A 18、下列关于战略规划的说法，不正确的是( )。 A 商业银行战略风险管理的有效方法是制定以风险为导向的战略规划B 战略规划应当从战术层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面C 战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色D 战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内参考答案：B 19、远期汇率的决定因素不包括( )。 A 即期汇率 B 交易规模C 期限 D 两种货币之间的利率差参考答案：B 20、下列哪一项不属于显著影响新兴市场国家主权评级的因素?( ) A 人均收入B 该国汇率水平C 经济发展指标D 该国通货膨胀率水平参考答案：A 21、经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( ) A RAROC=(收益一预期损失)非预期损失B RAROC=(收益一非预期损失)预期损失C RAROC=(非预期损失一预期损失)收益D RAROC=(预期损失一非预期损失)收益参考答案：A 22、市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，因此需要采用( )对其进行补充。 A 敏感性分析B 压力测试 C 情景分析D 缺口分析参考答案：B 23、关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是( )。 A 随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B 随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C 如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D 买方期权持有者的最大损失是零参考答案：C 24、交易商在做一个基于现金和S&P500期货套期保值合约，其主要的风险因素是( )。I利率风险汇率风险权益价格风险红利收益率假设设置错误的风险 A I、 B I、 C I、D I、参考答案：C 25、计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。 A 风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B 历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重C 无法度量非线性金融工具的风险D 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强参考答案：C 26、投资者可以通过下列何种方式在远期合约到期前平仓?( )I和原来合约的交易对家再建立一份相反方向的合约提前执行合约，进行交割_与市场上的另一位投资者建立一份相反方向的合约和原来合约的交易对家商定以现金结算的方式终止合约 A I、 B I、 C 、 D I、参考答案：D 27、在对冲过程中不断地调整其手中的对冲头寸以使其与整个投资组合风险相匹配，从而使其总的风险相对固定的对冲方法是( )。 A 静态B 期权C 动态D 期货参考答案：C 28、银行要承受不同形式的( )，这包括因金融创新的步伐过快，不能保证金融交易的合法性，从而无法获得相应法律保护的风险 A 法律风险B 国家风险C 声誉风险D 流动性风险参考答案：A 29、当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失很大，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以( )方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。 A 国别限额B 共同投资C 银团贷款D 风险投资参考答案：C 30、某5年期债券，面值为100元，票面利率为10，单利计息，市场利率为10，到期一次还本付息，则该债券的麦考利久期为( )年。 A 3 B 35 C 4D 5参考答案：D 31、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，( )一般不具有实质性意义。 A 名义价值 B 市场价值 C 内在价值 D 公允价值参考答案：A 32、违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少( )年的数据 A 1 B 2C 3D 5参考答案：D 33、下列哪一项不属于战略风险管理应急方案应当包含的事件?( ) A 回应监管批评B 诉讼应答策略C 业务中断、灾难恢复计划D 解决客户对日常业务的投诉参考答案：D 34、根据严重程度的不同，可将违约分为( ) A 账面违约、无偿付能力和重组B 账面违约、无偿付能力和破产C 账面违约、无营运能力和重组D 账面违约、无营运能力和破产参考答案：B 35、商品市场中，现货价格和远期价格之间的复杂关系体现在商品的价格曲线上。下列陈述正确的是( )。 A 在期货折价市场，与现货价格相对的远期价格升水表明商品消费者获得正的收益B 在期货折价市场，与现货价格相对的远期价格贴水表明商品消费者获得正的收益C 在期货溢价市场，与现货价格相对的远期价格升水表明商品消费者获得正的收益D 在期货溢价市场，与现货价格相对的远期价格贴水表明商品消费者获得正的收益参考答案：B 36、小张在出公差之前要求公司为其投一份意外伤害险，小张的行为属于( ) A 风险回避B 损失控制C 风险自留 D 风险转移参考答案：D 37、在商业银行进行国家风险限额管理时，经常会遇到这样的情况：一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇或不能将资产转让于境外而导致不能按期偿还债务。由此类情况而产生的风险称为( )。 A 转移风险B 操作风险C 市场风险D 外汇风险参考答案：A 38、基金管理属于产品线中的( )。 A 公司金融 B 支付与结算业务 C 资产管理业务D 商业银行参考答案：C 39、进行( )保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。 A 情景分析 B 压力测试C 融资渠道管理应急计划 D 应急计划参考答案：C 40、流动性需求和流动性来源之间的( )是流动性风险产生的根源。 A 匹配 B 不匹配 C 两者没有关系 D 同方向变动参考答案：B 41、前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便受到直接影响，这属于( )风险对流动性的影响。 A 市场B 法律C 操作 D 战略参考答案：C 42、在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于( ) A 矩阵分解法B 损失变化分配法C 预期损失分配法D 非预期损失分配法参考答案：C 43、商业银行可以通过( )来降低或消除因挤兑风潮而使银行倒闭的危险。 A 存款保险制度B 提前宣布破产保护C 事先与客户签订合同 D 同业拆借参考答案：A 44、声誉危机管理的主要内容不包括( )。 A 危机现场处理 B 危机处理过程中的持续沟通C 模拟训练和演习 D 明确记载的危机处理决策流程参考答案：D 45、( )仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。 A 核心存款比例B 大额负债依赖度C 现金头寸指标D 贷款总额与总资产的比率参考答案：B 46、在操作风险关键指标中，客户投诉比属于人员风险指标类，客户投诉反应了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了客户对商业银行服务的满意程度。客户投诉比的计算公式是( )。 A 未解决的客户投诉数量所有客户投诉数量B 所有服务以解决的客户投诉数量所有服务交易数量C 每项产品已解决的投诉数量该项产品的投诉数量D 每项产品客户投诉数量该产品交易数量参考答案：D 47、为了便于决策，商业银行应该为所选定的风险指标设定_，并根据其所包含的风险情况确定相应的_。( ) A 适用范围；监测方法 B 门槛值；监测频率C 计算公式；监测流程 D 假设条件；监测范围参考答案：B 48、下列关于操作风险的描述正确的是( )。 A 操作风险管理者对操作风险管理负有最主要的责任B 由于金融机构对操作风险定义看法一致，操作风险的计量手段已经非常成熟C 操作风险的计量需要评估操作风险事件发生的可能性以及其严重程度D 操作风险与其他风险有着明确的界线，如信用风险和市场风险参考答案：C 49、下列各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中( )的数值越高说明商业银行流动性越差。 A 现金头寸指标 B 核心存款比例C 贷款总额与核心存款的比率D 流动资产与总资产的比率参考答案：C 50、国际最佳操作实践中的法定流动资产的比率应为( )。 A 10B 15C 25 D 40参考答案：C 51、下列关于资本转换因子的说法，正确的是( ) A 某组合风险越小，其资本转换因子越高B 同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越高C 通过资本转换因子，可将以计划授信额表示的组合限额转换为以资本表示的组合限额D 资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险参考答案：D 52、下列哪项最能反映商业银行面临的操作风险?( ) A 交易对手提前执行互换合同B 某国遭受恐怖袭击C 美联储出人意料地将利率降低了100点D 信用评级机构降低了一家银行对外国债(sovereign debt)的信用等级参考答案：B 53、声誉风险管理的第一线是( )。 A 声誉风险管理部门 B 声誉风险预测部门 C 声誉风险监测部门D 声誉风险评估部门参考答案：A 54、了解公司操作风险的主要方面，对操作风险管理框架进行审批和定期检查。这是( )的责任。 A 监事会B 风险管理部门 C 高级管理层D 董事会参考答案：D 55、失败的、延迟的内部支付清算流程属于( )。 A 错误监控报告 B 产品设计缺陷C 结算支付错误D 交易定价错误参考答案：C 56、与自上而下法相比，自下而上法计量操作风险时侧重于( )。 A 损失的原因，而不仅仅是损失指标B 量化风险指标，而非定性风险指标C 损失指标，而不仅仅是损失的原因D 定性风险指标，而不足量化风险指标参考答案：A 57、操作风险识别与评估方法主要包括( )。 A 自我评估法、损失事件数据法、流程图B 压力测试法、因果分析模型、损失事件数据法C 因果分析模型、记分卡、损失事件数据法D 记分卡、内部衡量法、损失分布法参考答案：A 58、根据巴塞尔委员会，允许银行采用高级计量法计算操作风险资本需要满足一定的要求，这种要求不包括( )。 A 商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件B 商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法C 银行内部操作风险管理系统无需与每日风险管理程序整合，但是应当能够为操作风险相关的程序和活动提供整体性的检查D 银行必须设置独立的操作风险管理部门，承担银行操作风险管理框架的设计及实施参考答案：C 59、在各类操作风险事件中，( )损失程度最高。 A 外部欺诈盗窃 B 洗钱C 内部欺诈 D 自然灾害参考答案：A 60、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于( ) A 贷款重组B 贷款转让C 贷款审批D 资产证券化参考答案：A 61、下列观点不正确的是( )。 A 关键风险指标应该预测操作风险B 应该能够利用现有的资源对关键风险指标进行量化C 关键风险指标应该能够反映风险暴露程度D 关键风险指标应该根据不同时期的指标发现变化趋势参考答案：A 62、在计量信用风险的方法中，下列哪一项不是巴塞尔新资本协议中标准法的缺点?( ) A 过分依赖于外部评级B 没有考虑到不同资产间的相关性 C 对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100的风险权重，缺乏敏感性 D 与1988年巴塞尔资本协议相比，提高了信贷资产的风险敏感性参考答案：D 63、如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为lO亿元。现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例为( )。 A 0.1 B O.2 C 0.3 D 0.4参考答案：B 64、( )引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失。 A 人员因素B 内部流程C 系统缺陷D 外部事件参考答案：B 65、在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和资质等级分别属于( ) A 基本面指标和基本面指标 B 基本面指标和财务指标C 财务指标和财务指标D 财务指标和基本面指标参考答案：D 66、声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，通常与信用、市场、操作等风险( )。 A 相互排斥、互不共存 B 相互独立、互不影响C 交叉存在、互相作用 D 没有关系参考答案：C 67、巴塞尔委员会认为，对付操作风险的第一道防线是严格的( )。 A 外部监管 B 资本约束 C 内部控制 D 人事管理参考答案：C 68、由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于( )。 A 操作风险 B 声誉风险 C 战略风险D 市场风险参考答案：C 69、在总体组合限额管理中，“资本分配”中的资本是( )，是商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本。 A 银行股本B 银行的实收资本C 上一年度的银行资本D 预计的下一年度的银行资本(包括所有计划的资本注入)参考答案：D 70、操作风险较之信用风险和市场风险存在明显的特点，下列表述不正确的是( )。 A 风险巨大B 属于银行可控范围内的内生风险C 操作风险表现形式变化迅速D 业务规模大、交易量大的商业银行受到操作风险冲击的可能性越大参考答案：A 71、商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行( ) A 自主经营B 自我发展C 自负盈亏D 自我约束 E 自担风险参考答案：ACDE 72、下列各项属于个人住房贷款中“假按揭”表现形式的是( )。 A 借款人虚假购房，身份和住址不明B 经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房C 以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款D 开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制 E 开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款参考答案：CDE 73、商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，主要包括( )。 A 资金交易B 消费信贷业务有关客户身份的核对C 网络中心D 法律事务 E 账户系统参考答案：BCD 74、有效的信用监测体系应实现的目标包括( )。 A 识别贷款组合的信用风险B 监测对合同条款的遵守情况C 识别合同还款的违约情况，并及时对潜在的有问题授信进行分类D 评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市值的变动趋势 E 对已发生问题的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序参考答案：BCDE 75、下列关于各类期权的说法，正确的是( )。 A 买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利B 卖方期权对卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的权利C 美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约D 买方期权的执行价格高于现在的市场价格，则该期权属于价内期权 E 平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格参考答案：ABCE 76、蒙特卡洛模拟法计量VaR值的基本方法之一，其优点包括( )。 A 可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题B 计算量较小，且准确性提高速度较快C 产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠D 即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确 E 可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应参考答案：ACE 77、集团法人客户的信用风险通常是由( )造成的 A 不适当分配授信额度B 集团法人客户经营不善C 商业银行对集团法人客户多头授信D 集团法人客户不按公允价格原则转移资产 E 商业银行对集团法人客户盲目过度授信参考答案：ABCDE 78、银监会商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定的不良贷款分析报告包括( )。 A 新发放贷款质量情况B 对不良贷款的变化趋势进行预测C 不良贷款清收转化情况D 本期贷款余额等基本情况 E 新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例参考答案：ABCDE 79、衡量风险的指标有( ) A 方差B 久期C 期望收益D 在险价值(VAR) E 凸度参考答案：ABDE 80、巴塞尔委员会提出，为具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足的条件包括( ) A 银行应当具备完善的公司治理结构B 银行过去三年的ROE均应当超过10C 银行资产应当超过100亿美元D 银行应该拥有完整且确实可行的操作风险管理系统 E 银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法参考答案：DE 81、关于商业银行集中型风险管理部门的设置，下列说法正确的是( ) A 资金投入巨大B 并不适合所有的商业银行C 涉及的风险管理领域非常全面D 不利于绝对控制商业银行的敏感信息 E 无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力参考答案：ABC 82、保证包括( )。 A 法律责任保证B 连带责任保证C 完全责任保证D 一般责任保证 E 雇主责任保证参考答案：BD 83、下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的是( )。 A 是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题B 如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果C 可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应D 不存在模型风险 E 计算量很大，且准确性的提高速度较慢参考答案：ABCE 84、商业银行常用的风险识别方法有( ) A 高级计量法B VaR分析法C 制作风险清单D 情景分析法 E 专家调查列举法参考答案：CDE 85、下列哪些活动是商业银行员工知知识/技能匮乏的表现，进而有可能引发操作风险?( ) A 核心员工流失，致使关键信息缺乏共享B 工作中意识不到自己缺乏必要的知识，按照自己认为正确的方式工作C 对客户交易进行误导D 意识到自己缺乏必要的知识，但是碍于颜面或其它原因不向管理层提出或者不能声 E 意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷参考答案：BDE 86、在标准法中，银行分为8个业务部门，主要包括( )。 A 公司金融、交易和销售B 零售银行业务、商业银行业务C 支付和清算、代理服务D 个人金融、信托管理 E 资产管理、支付和结算参考答案：ABCE 87、目前对操作风险进行评估的要素主要包括( )。 A 风险管理文化 B 外部数据C 商业银行业务环境 D 内部控制因素 E 贷款人信用记录参考答案：BCD 88、实际生活中经常采用绝对收益对投资收益进行衡量，其特点是( ) A 投资成果的直接反映B 最直观的度量方式C 最直接的度量方式D 很多报表记录的数据 E 反映投资行为得到的增值部分的绝对量参考答案：ABCDE 89、内部流程引起的操作风险主要包括哪几方面?( ) A 财务会计错误B 文件合同错误C 产品设计错误 D 交易定价错误 E 错误监控报告参考答案：ABCDE 90、下列商业银行操作风险管理和控制措施中，( )属于风险缓释措施。 A 制定应急和连续营业方案 B 实行强制休假制度C 购买保险 D 计提风险损失准备 E 调整业务规模参考答案：AC 91、下列关于风险预警方法的说法，正确的是( ) A 蓝色预警法侧重定量分析B 红色预警法重视定量分析与定性分析相结合C 指数预警法利用警兆指标合成的风险指数进行预警D 统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析 E 黑色预警法不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律参考答案：ABCDE 92、下列各项属于个人住房贷款中“假按揭”表现形式的是( )。 A 借款人虚假购房，身份和住址不明B 经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房C 以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款D 开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制 E 开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款参考答案：CDE 93、有效的信用监测体系应实现的目标包括( )。 A 识别贷款组合的信用风险B 监测对合同条款的遵守情况C 识别合同还款的违约情况，并及时对潜在的有问题授信进行分类D 评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市值的变动趋势 E 对已发生问题的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序参考答案：BCDE 94、下列关于各类期权的说法，正确的是( )。 A 买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利B 卖方期权对卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的权利C 美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约D 买方期权的执行价格高于现在的市场价格，则该期权属于价内期权 E 平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格参考答案：ABCE 95、集团法人客户的信用风险通常是由( )造成的 A 不适当分配授信额度B 集团法人客户经营不善C 商业银行对集团法人客户多头授信D 集团法人客户不按公允价格原则转移资产 E 商业银行对集团法人客户盲目过度授信参考答案：ABCDE 96、黄金价格的波动属于( )风险。 A 汇率B 利率 C 商品价格 D 股票价格 E 资产价格参考答案：AB 97、下列有关关联交易的说法，正确的是( ) A 与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征B 横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之问存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组C 集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制D 国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方 E 纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售参考答案：ABE 98、风险监管指标中的市场风险类指标，用来衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和市值敏感性比率。下列关于这一类指标说法正确的是( )。 A 累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与负债净额之比B 累计外汇敞口头寸比率不应高于10C 累计外汇敞口头寸比率在条件成熟时将采用在险价值法(VAR方法)D 市值敏感度比率为修正持续期缺口乘以10年 E 市值敏感度比率监管指标值将在相关政策出台后根据风险监管实际需要另行制定参考答案：CE 99、JP摩根对贷款组合的价值(价格)进行反复模拟前，必须获得的资料有( ) A 联合信用转换概率B 信用等级转换概率C 组合内每笔贷款的初始信用等级贷款D 与组合内其他贷款间的相关系数 E 贷款人或机构所在地参考答案：ABCD 100、商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战略规划应当( )。 A 清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平B 说明与其他竞争对手战略实施方案的比较C 反映商业银行的经营特色D 尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析 E 从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面参考答案：ACDE 101、下列关于久期缺口的理解正确的有( )。 A 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加B 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少C 当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少D 久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感 E 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大参考答案：ABD 102、下列关于收益率曲线的说法正确的是( )。 A 是市场对未来经济状况的判断B 是对未来资本回报率预期的结果C 是对未来经济增长预期的结果D 是对通货膨胀预期的结果 E 形状反映了长短期收益率之间的关系参考答案：BCE 103、商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行( ) A 自主经营B 自我发展C 自负盈亏D 自我约束 E 自担风险参考答案：ACDE 104、全面风险管理要素包括( ) A 内部环境B 事件识别 C 风险反映D 外部环境 E 控制活动参考答案：ABCE 105、信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节，商业银行需借助许多方法来完成，当其对单一客户进行风险检测时，需要借助的方法有( )。 A 6c法B 组合管理方法C 贷款分类方法D 信用评分方法 E 客户信用评级方法参考答案：ACDE 106、在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标(KRI)是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。( )是关键风险指标的选择应遵循的原则。 A 相关性 B 可测量性C 风险敏感性 D 实用性 E 及时性参考答案：ABCD 107、巴塞尔委员会核心原则评价方法指出内控制度涉及银行的( ) A 资产和投资的保全B 组织结构C 制衡机制D 会计政策和程序 E 公司治理结构参考答案：ABCD 108、下列关于久期缺口的说法，正确的是( )。 A 久期缺口=资产加权平均久期-(总负债总资产)负债加权平均久期B 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强C 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低D 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著 E 久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生参考答案：ACDE 109、下列关于利率互换与货币互换的说法，正确的有( )。 A 利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，并不涉及本金的交换，仅就利息支付的方式进行交换B 利率互换主要有以下作用：一是规避利率波动的风险，二是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效地降低各自的融资成本C 货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易D 货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金 E 货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率参考答案：ABCDE 110、即期净敞口头寸原则上包括资产负债表内的所有项目，但下列( )等项目除外。 A 应收、应付利息B 扣除折旧后的固定资产C 境外分行的资本和法定储备D 对境外附属公司和关联公司的投资 E 未到交割日的现货合约参考答案：BCDE 111、巴塞尔委员会银行组织内部控制体系框架提出内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括( ) A 信息与沟通B 管理层监察与控制文化C 监控活动与偏差纠正D 控制活动与岗位分离 E 风险控制参考答案：ABCD 112、根据国际最佳实践，财务报表分析应特别注重识别和评价( ) A 财务报表风险B 领导后备力量 C 经营管理状况 D 资产管理状况 E 负债管理状况参考答案：ACDE 113、商业银行内部控制的主要原则包括( ) A 独立B 审慎C 高效D 客观 E 全面参考答案：ABE 114、按照诱发风险的原因，风险通常可分为( ) A 信用风险B 地方风险C 识别风险D 操作风险 E 流动性风险参考答案：ADE 115、信用风险可以具体分为( )。 A 违约风险B 声誉风险 C 敞口风险 D 追偿风险 E 商品价格风险参考答案：ACD 116、下列关于违约的说法，正确的是( )。 A 违约定义是巴塞尔新资本协议内部评级法的最重要定义B 目前我国商业银行业内存在统一的违约定义 C 违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础D 体现了商业银行以资本为中心的信用风险管理理念 F 1988年巴塞尔资本协议给出了其定义参考答案：AC 117、商业银行经营目标的矛盾有( ) A 流动性与效益性B 流动性与安全性C 效益性与安全性D 流动性与效率性 E 安全性与风险分散性参考答案：AC 118、下列有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践的是( )。 A 确保实现承诺B 增强对客户公众的透明度C 从投诉和批评中积累早期预警经验D 保持与媒体的良好接触 E 将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来参考答案：ABCDE 119、2007年，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危 机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了商业银行在经营过程中的( )等风险 A 市场风险B 信用风险C 操作风险D 流动性风险 E 声誉风险参考答案：ABCDE 120、操作风险从广义上讲，可以分为( )。 A 操作性杠杆风险B 执行风险 C 操作性失误风险D 系统事件风险 E 非系统风险参考答案：AC 121、商业银行的风险对冲可以分为( ) A 自我对冲B 一般对冲C 市场对冲D 特殊对冲 E 内部对冲参考答案：AC 122、从国际银行业的发展历程来看，商业银行客户信用等级在过去几十年甚至上百年的时间里，大致经历了三个阶段，分别是( ) A 国家信用评分B 信用评分法C 违约概率模型分析D 专家判断法 E 历史趋势分析法参考答案：BCD 123、为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取下列哪些技术和方法防范和转移风险?( ) A 人员培训B 资产证券化C 统一授信D 信用衍生产品 E 资产组合管理参考答案：BCDE 124、下列关于商业银行客户评级评分的验证的说法，正确的是( ) A 验证是一个循环过程B 没有普遍适用的验证方法C 验证的流程只能在验证设计和实施部门公开D 验证的结果要得到其他相关部门的审阅 E 巴塞尔新资本协议对验证没有特殊要求参考答案：ABD 125、金融期货按照交易对象的不同，可分为( )。 A 货币期货 B 利率期货C 股票指数期货D 股票期货 E 外汇期货参考答案：ABCE 126、在下列方法中，违约概率预测准确性的验证(校正)方法有( ) A CAP曲线与AR值 B 扩展的交通灯检验C 信息值D 卡方分布检验 E 正态分布检验参考答案：BDE 127、压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有( ) A 评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力B 提供商业银行对自身风险特征的理解C 为商业银行提供更好的信用风险管理模型D 为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法 E 帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致参考答案：ABDE 128、credit Monitor模型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括( )。 A 企业贷款数额B 企业资产市场价值C 企业资产市场价值的波动性D 市场收益率 E 企业资产账面价值参考答案：ABC 129、由坎托和帕克提出的CP模型，以及亨得里对新兴市场的评分模型均包含的变量 有( )。 A 实际汇率的高估或低估 B 连续3年消费价格年度对数指数C 违约史的哑变量D 经济发展的哑变量 E 对美国的利差参考答案：BCD 130、利率敏感性资金的定价基础是可供选择的货币市场基准利率，包括(