期货市场教程-期货基础知识模拟题精选(第1-3章).docx

2012年期货从业资格证考试-期货基础知识模拟题精选（第1-3章）一、单选题1、某投资者在4月1日买入燃料油期货合约40手建仓，成交价为4790元/吨，同日该投资者卖出20手燃料油合约平仓，成交价为4780元.吨，当日结算价为4770元/吨，交易保证金比例为8%，则该投资者当日交易保证金为（）元A、76320B、76480C、152640D、1529602、（）是指在交易所交易池内由交易者面对面的公开喊价，表达各自买进或卖出合约的要求A、交易者协商成交B、连续竞价制C、一节一价制D、计算机撮合成交3、交易者以43500元/吨卖出2手铜期货合约，并欲将最大损失额限制为100元/吨，因此下达止损指令时设定的价格应为（）元/吨（不计手续费等）A、43550B、43600C、43400D、435004、如上海期货交易所的铜0805合约在2008年2月21日的结算价格为67110元/吨，铜的每日价格最大波动限制为正负4%，合约最小变动价位为10元/吨，那么铜0805合约在2008年2月22日的报价范围应在（）A、64425.6元/吨和69794.4元/吨之间B、63754.5和70465.5元/吨之间C、64430和69790元/吨之间D、63750和70470元/吨之间5、期货交易所期货交易、结算、交割资料的保存期货应当不少于（）年A、10B、5C、15D、206、5月10日，大连商品交易所的7月份豆油收盘价为11220元/吨，结算价为11200元/吨，涨跌停板幅度为4%，则下一交易日价格不能超过（）元/吨A、11648B、11688C、11780D、117607、合约上一交易日的结算价加上允许的最大涨幅构成当日价格上涨的上限，称为（）A、涨停板B、跌停板C、最高价D、最低价8、期货交易所将会员的合约强行平仓后，强行平仓的有关费用和发生的损失由（）承担A、期货交易所B、该被强行平仓的会员C、该会员所代理的客户D、期货公司9、期货交易者必须按照其买卖期货合约价值的一定比例，通常为（）缴纳保证金资金，用于结算和保证履约。A、1-2%B、5-15%C、10-20%D、90%-100%10、下列期货品种在大连商品交易所交易的是（）A、早籼稻B、聚氯乙烯PVCC、天然橡胶D、精对苯二甲酸PTA11、关于交割等级，以下说法不正确的是（）A、交割等级是指由期货交易所统一规定的，准许在交易所上市交易的合约标的物的质量等级B、在进行期货交易时，交易双方不需要对标的物的质量等级进行协商，发生实物交割时按交易所期货合约规定的标准质量等级进行交割C、替代品的质量等级和品种一般由买卖双方自由决定D、交易手续费过高，可起到抑制过度投机的作用12、我国期货交易每日价格最大涨跌幅度以（）为基准确定A、合约上一交易日的结算价格B、合约上一交易日的开盘价C、本日开盘价D、本日结算价13、郑州商品交易所绿豆期货的最小变动价位为2元/吨，一手为10吨，则每手合约的最小变动值是（）元A、2B、10C、20D、20014、大连商品交易所豆粕期货合约的单位为10元/吨，当豆粕期货价格为4000元/吨时，每手豆粕的合约价值是（）A、4000元B、40000元C、42000元D、以上都不对15、为便于交易，每一期货都有交易代码。我国期货市场的黄大豆2号合约、硬冬小麦合约、天然橡胶合约、燃料油合约的交易代码分别是A、A、B、WT、ALB、B、WT、RU、FUC、B、WT、FU、RUD、A、B、AL、WT16、期货合约的交易时间由（）规定，期货交易者可自由选择交易不同交割月份的期货合约。A、期货交易所B、交割仓库C、中国证监会D、国务院期货监督管理机构17、期货交易所在选择标的时，一般无需考虑的条件是A、规格或质量易于量化和评级B、价格波动幅度大且频繁C、交割地D、供应量大、不易为少数人控制和垄断18、期货合约是指由（）统一制定的，规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量标的物的标准化合约。A、期货交易所B、期货公司C、中国证券会D、中国期货业协会19、（）是私募基金，将所有合伙人的资本集合起来进行交易，可以通过做多，做空及杠杠交易等投资于公开市场上的证券、货币和衍生工具等任何资产品种。A、共同基金B、对冲基金C、对冲基金的基金D、商品积极20、依据期货公司风险控制体系的解释，从事全面结算业务的气话公司，净资本不得低于人民币（）万元A、1500B、3000C、4500D、900021、期货公司应该持续符合以下监管指标标准，净资本不得低于（）A、1500 6%B、1300 6%C、1500 8%D、1300 8%22、截至2010年底，大连商品交易所共有会员（）家A、133B、182C、215D、14223、下列期货交易所中，组织形式属于会员制的是A、大连商品交易所B、中国金融期货交易所C、纽约商品交易所D、伦敦国际石油交易所24、下列关于会员制期货交易所和公司制期货交易所说法错误的是A、公司制期货交易所最高权力机构是股东大会B、会员制期货交易所最高权力机构的常设机构是理事会C、公司制期货交易所最高权力机构是常设机构是监事会D、会员制期货交易所最高权力机构是会员大会25、下列说法错误的是A、公司制期货交易所中总经理对股东大会负责，对财务以及公司董事等人员履行职责的合法性进行监督B、公司制期货交易所一般下设股东大会、董事会、监事会、总经理等，他们各负其责，相互制约C、公司制期货交易所的盈利来自通过交易所进行期货交易而收取的各种费用D、公司制期货交易所和会员制期货交易所类似，使用期货交易所提供的交易设施，必须获得会员资格26、在会员制期货交易所中，（）负责审查现有合约并向理事会提出有关合约修改的意见。A、交易规则委员会B、合约规范委员会C、交易行为管理委员会D、会员资格审查委员会27、理事会下设若干专业委员会、专业委员会不包括（）A、会员资格审查委员会B、仲裁委员会C、市场开发委员会D、业务委员会28、会员大会是会员制期货交易所的（）A、管理机构B、监督机构C、权利机构D、常设机构29、（）期货交易所不以营利为目的A、合伙制B、合作制C、会员制D、公司制30期货公司最低注册资本不得低于（）万元人民币A、200B、2500C、3000D、350031、目前，下列不是上海期货交易所交易品种的是（）A、铜铝锌B、天然橡胶、燃料油C、黄金D、棕榈油32、（）可作为未来某一时期现货价格变动趋势的“晴雨表”A、证券价格B、期货价格C、期权价格D、股票价格33、期货市场的（）功能，并不是消灭风险，而只是将其转移，转移出去的风险需要有相应的承担者A、对冲机制B、价格发现C、套期保值D、投机34、下列关于衍生品交易描述不正确的是A、衍生品是从一般商品和基础金融产品等基础资产衍生而来的新型金融产品B、并非所有的衍生品交易都在交易所内进行C、衍生品交易所内的交易规模要比场外交易市场的交易规模大得多D、代表性的金融衍生品包括：远期、期货、期权和互换四种35、在国际上，期货市场的发展，经历了（）发展过程。A、商品期货-期货期权-金属期货B、金属期货-商品期货-期货期权C、商品期货-金融期货-期货期权D、外汇期货-商品期货-期货期权36、关于合约标准化下列说法错误的是A、期货合约是由交易所统一制定的标准化远期合约B、在合约中，标的物的数量、规格、低点都不是既定的C、合约标准化给期货交易带来了极大的便利D、合约标准化提高了交易效率37、期货交易实行保证金制度，交易者在买卖期货合约时按合约价值的一定比率缴纳保证金，保证金一般为（）A、10-20%B、5-15%C、15-25%D、20-30%38、关于期货交易和现货交易的联系，下列描述错误的是（）A、现货交易是以期货交易为基础的B、期货交易是以现货交易为基础的C、没有期货交易，现货交易的价格变动风险难以回避D、没有现货交易，期货交易就没有产生的根基39、下列描述错误的是（）A、期货和现货相对应，并由现货衍生而来，通常指期货合约B、期货交易即期货合约的买卖C、期货市场是期货交易中各种经济关系的总和D、期货合约的标的物一定是金融产品40、芝加哥期货交易的英文缩写是（）A、COMEXB、CMEC、CBOTD、NYMEX二、多选题1、某客户在中金所某会员处开户，其获得的交易编码为0012011005677，下列说法正确的是（ ）A、前4位0012为会员号B、前5位00120为会员号C、后8位01005677为客户号D、后7位1005677为客户号2、期货实物交割方式包括A、现货交割B、现金交割C、滚动交割D、集中交割3、若买入价位bp、卖出价为sp、前一成交价为cp，那么按照计算机撮合成交的原则，下列成立的是（）A、当bp大于等于sp大于等于cp，则最新成交价=cpB、当bp大于等于sp大于等于cp，则最新成交价=spC、当bp大于等于cp大于等于sp，则最新成交价=cpD、当cp大于等于bp大于等于sp，则最新成交价=bp4、商品期货合约最小变动价位的确定，通常取决于该合约标的物的A、种类B、性质C、市场价格波动情况D、商业规范5、期货交易所在制定交割仓库时主要考虑的因素是A、制定交割仓库所在地区的生产或消费集中程度B、制定交割仓库的储存条件C、制定交割仓库的运输条件D、制定价格仓库的质检条件6、期货公司应当持续符合（）风险监管指标标准。A、净资本不得低于人民币1500万元，净资本不得低于客户权益总额的6%B、流动资产与流动负债的比例不得低于100%，负债与净资产的比例不得高于150%C、净资本按营业部数量平均折算额（净资本/营业部数）。不得低于人民币200万元D、净资本与净资产的比例不得低于30%7、下列关于我国期货交易所非分级结算制度说法正确的是（）A、我国期货交易所均采用非分级结算制度B、我国期货交易所均采用分级结算制度C、交易所的会员既是交易会员，也是结算会员D、交易所会员不做结算会员和非结算会员的区分。8、我国（）结算采用的是期货交易所内部结算机构A、中国金融期货交易所B、郑州商品交易所C、大连商品交易所D、上海期货交易所9、下列关于会员分级结算制度说法正确的是（）A、结算权越大，相应的自信要求就越高B、实行会员分级结算制度的期货交易所应当配套建立结算担保金制度C、结算会员通过缴纳结算担保金实行风险共担D、结算担保金应当以现金形式缴纳10、会员制和公司制期货交易所最主要的区别有A、决策机构不同B、营利性不同C、基本职能不同D、适用法律不同11、公司制交易所一般采用公司管理制，下设机构（）A、股东大会B、董事长C、监事会D、经理12、会员制期货交易所会员应履行的义务包括（）A、遵守国家有关法律、法规、规章和政策B、遵守期货交易所的章程、业务规则及有关决定C、按规定交纳各种费用，执行会员大会、理事会的决议D、接受期货交易所业务监管13、会员制期货交易所的基本权利有（）A、参加会员大会，行使表决权、申诉权B、在期货交易所内进行期货交易，好的有关期货交易的信息和服务C、按规定转让会员资格D、联名提议召开临时会员大会14、期货交易所的重要职能有（）A、提供交易场所、设施和服务，制定并实施业务规则B、设计合约、安排合约上市C、组织和监督期货交易D、监控市场风险，发布市场信息15、目前，郑州商品交易所交易的品种有（）A、硬冬小麦、优质强筋小麦B、棉花、白糖C、LLDPE、棕榈油D、PTA、菜籽油、早籼稻16、充分发挥期货市场规避风险和价格发现功能，对（）等发挥着难以替代的重要作用A、完善市场经济体制，B、改善金融市场结构C、优化资源配置D、服务国民经济发展17、下列说法正确的是（）A、1990年，郑州粮食批发市场成立，标志着新中国商品期货市场的诞生B、1992年我国第一家期货经纪公司广东万通期货经纪公司成立C、1999年，国内期货交易所数量再次精简合并为3家D、进入新世纪以来，“稳步发展”成为了中国期货市场的主旋律和鲜明主题18、套期保值并不是消灭风险，而只是将其转移出去，转移出去的风险需要有相应的承担者，（）正是期货市场风险的承担者A、期货投机者B、套期保值者C、套利者D、期货公司19、下列说法正确的是（）A、期货市场价格发现的效率较高，期货价格具有较强的权威性B、期货市场具有规避风险和价格发现的基本功能C、期货市场的发展有助于现货市场的完善D、期货市场的发展有利于企业的生产经营20、下列期货属于金融期货的是（）A、外汇期货B、利率期货C、黄金期货D、股指期货21、期货交易的基本特征可归纳为（）A、合约标准化和保证金交易B、双向交易和对冲了结C、当日无负债结算制度D、场内集中竞价交易22、在远期现货交易中，合同中的商品（）等相关要素由交易双方私下协商达成。A、数量B、规格C、交割时间D、交割地点三、判断题1、一般来说，商品的价格波动越频繁、越剧烈，该商品期货合约的每日停板额就应设置得大一些，反之小一些。2、对于一些客户来讲，必须通过期货公司才能进行交易，因此交易所并不直接向客户收取保证金。4、我国交易所的会员和投资者的持仓达到交易所报告界限的，会员和投资者应主动于下一交易日9:00时前向交易所报告。5、在我国期货交易所进行交易，套期保值交易头寸实行审批制，其持仓不受限制。6、限价指令的特点是可以按照客户的预期价格成交，成交速度相对较慢，有时甚至无法成交。7、客户对交易结算单记载事项有异议的，应当在下一交易日开始后向期货公司提出书面异议。8、交割结算价是期货合约自交割月第一个交易日起到最后交易日所有结算价格的平均价。9、中国金融期货交易所美元采取分级结算制度。10、在我国，期货公司委托其他机构从事中间介绍业务，净资本不得低于人民币2000万元。11、郑州商品交易所上市交易的主要品种包括棉花、白糖、精对苯二甲酸（PTA）、菜籽油、小麦、早籼稻期货等。12、制定标准化合约、及时安排合约上市是期货交易所的主要职能之一。13、按照是否在交易所内进行交易划分，衍生品交易分为场内交易和场外交易，场内交易规模大于场外交易。14、远期现货交易是即期现货交易在时间上的延伸，买卖双方签约后在未来某一时间进行实物商品或金融产品的交收。15、在期货交易中，绝大多数期货合约都是通过对冲平仓的方式了结的。16、现货交易可以分为即期现货交易和远期现货交易，两者均以买入卖出实物商品或金融产品为目的。17、标准化合约、保证金制度、对冲机制和统一结算的实施，标志着现代期货市场的确定。四、综合和计算题1、通常，郑州商品交易所优质强筋小麦期货合约的交易单位、最小变动价位、涨跌停板幅度、最低交易保证金、交易代码分别是（ ）A、10吨/手，1元/吨，3%，合约价值的5%，交易代码WSB、10吨/手，2元/吨，4%，合约价值的5%，交易代码WTC、10吨/手，2元/吨，4%，合约价值的4%，交易代码CFD、5吨/手，5元/吨，4%，合约价值的5%，交易代码SR2、郑州商品交易所优质强筋小麦期货、一号棉花每手合约的最小变动值分别是（ ）A、25,10B、10,10C、10,25D、10,53、某新客户存入保证金10万元，在5月1日开仓买入大豆期货合约40手，成交价为2000元/吨，同一天该客户卖出平仓20手大豆合约，成交价为2050元/吨，当日结算价为2040元/吨，交易保证金比例为5%。（1）客户的当日盈亏（不含手续费、