华中师范大学计量经济学期末考试试题.doc

系别： 专业： 年级： 学生姓名： 学号： - 密 - 封 - 线 -华中师范大学2012 2013学年第1学期 期末考试试卷（A卷）课程名称：计量经济学 课程编号：83622106任课教师：李庆华题型名词解释简答题分析计算题分析题总分分值20353015100得分得分评阅人一、名词解释题：（解释下列基本概念。每小题4分，共20分。） 1 计量经济学2时间序列数据3最小二乘法4严格外生变量5AR（1）得分评阅人 二简答题：(回答要点并作简单说明。每小题7分，共35分。) 1如何理解双对数模型的回归系数。2简述t-检验和检验程序。3有两个虚拟变量的模型中，如何判断它代表的是一个定性变量还是两个定性变量？4解释回归系数估计值的标准误。 系别： 专业： 年级： 学生姓名： 学号： - 密 - 封 - 线 -5判断一个稳定的时间序列现实是来自AR、MA或ARMA？得分评阅人四、模型题(本题满分15分。)假定某公司的投资行为可用如下回归模型描述：其中为当期总投资，为已发行股票的上期期末价值，为上期资本存量。根据表3.6 解答问题。VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C26.46140179.76780.1471980.8849F(-1)0.0806310.0418431.9269750.0731K(-1)0.4289150.0711426.0290070.0000R-squared0.729059 Mean dependent var575.3389Adjusted R-squared0.692933 S.D. dependent var235.8022S.E. of regression130.6664 Akaike info criterion12.73418Sum squared resid256105.8 Schwarz criterion12.88258Log likelihood-111.6077 F-statistic20.18129Durbin-Watson stat1.257380 Prob(F-statistic)0.000056表3.6年份1984317.63078.52.81985391.84661.752.61986410.65387.1156.91987257.72792.2209.21988330.84313.2203.41989461.24643.9207.21990512.04551.2255.21991448.03244.1303.71992499.64053.7264.11993547.54379.3201.61994561.24840.9265.01995688.14900.9402.21996568.93526.5761.51997529.23254.7922.41998555.13700.21020.11999642.93755.61099.02000755.94833.01207.72001891.24924.91430.520021304.46241.71777.3(1) 估计其样本回归模型，并求出回归系数估计值的标准误。(2) 计算其判定系数并