华南农业大学201606-经济计量学期末试卷.doc

装订线华南农业大学期末考试试卷（A卷）2015-2016学年第2学期 考试科目：U经济计量学 考试类型：（闭卷）考试 考试时间：U120 U分钟学号 姓名 年级专业 题号一二三四总分得分评阅人得分一、 单项选择题(本大题共10小题，每小题1分, 共10分，在下列备选答案中，只有一个正确，请将其序号填入答题框内，答案写在小题中无效。)1.在周期性时间间隔内，通过重复观察同一住户得到研究家庭行为动态变化的数据，属于（ ）。A时间序列数据 B截面数据 C合并数据 D面板数据2.下列表达式中，属于随机样本回归函数的是（ ）。AY=B1+B2X+U BE(Y|X)= B1+B2X CY=b1+b2X+e D= b1+b2X3. 某商品需求模型为Y=B1+B2X+U， 其中Y为需求量，X为价格， 为了考虑“地区”（农村、城市两类）和“季节”（春、夏、秋、冬四个季节）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为( )。A 3 B.4 C.5 D. 64.t统计量的p值越小，则表明（ ）的可能性越大。A拒绝零假设 B接受零假设 C样本参数值为零 D总体参数值为零5.一个多元线性回归模型中有四个解释变量，其t临界值的自由度应是（ ）。An-2 Bn-3 Cn-4 Dn-56.F临界值的分子自由度是模型中偏斜率系数的个数，分母自由度是样本量（n）减去（ ）。A估计参数个数（含截距项）B.偏斜率系数个数 C.解释变量个数 D所有变量个数（含因变量）7.在经济研究中，回归模型往往既包括定量解释变量，又包括定性解释变量，这种回归模型称为（ ）。A方差分析模型 B协方差分析模型 C虚拟变量分析模型 D混合变量分析模型8. 在模型中，Salary代表年薪，College是虚拟变量等于1代表拥有学士学位，Male是虚拟变量等于1代表女性，Year是定量变量代表工作年限，在该研究中基准类是（ ）。A. 拥有学士学位的男性 B. 拥有学士学位的女性C. 不拥有学士学位的女性 D. 不拥有学士学位的男性9.线性概率模型（LPM）的斜率系数B2的含义是（ ）。A自变量的单位变动引起的Y的平均变化 B自变量的单位变动引起的Y=1的平均变化 C自变量的单位变动引起的Y=1概率的变化 D自变量的单位变动引起的Y=0的概率变化10.在设定误差中，如果遗漏某个相关变量，则模型中估计参数通常是（ ）。A无偏的和一致的 B无偏的和不一致的 C有偏的和一致的 D有偏的和不一致的 得分二、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分，正确的打 ，错误的打 ，请将答案填入答题框内，答案写在小题中无效）1.回归分析的目的之一是根据解释变量的取值，估计被解释变量的值。2.线性回归是指参数线性的回归，而解释变量并不一定是线性的。3.在古典线性回归模型的基本假定下，OLS估计量是最优线性无偏估计量。4.多元线性回归模型的总体显著性意味着模型中任何一个变量都是统计显著的。5.无论模型中包含多少个解释变量，回归平方和（ESS）的自由度总是n-1。6.线性模型的斜率系数是一个常数，弹性系数也是一个常数。7.模型中遗漏相关变量比包括无关变量要好。8.解释变量的度量误差的后果是OLS估计量是无偏的和不一致的。9.存在异方差的情况下常用的假设检验不再可靠，并有可能得出错误的结论。10.当存在自相关时，OLS估计量是有偏的而且是无效的。得分三、问答题 （本大题共两小题，每小题10分，共20分）1.为了研究大学生毕业后就职的第一份工作的月收入的影响因素及其影响效应，如何采用经济计量学方法开展此项研究工作？请回答下列问题:（1）请指出影响大学生毕业后第一份工作的月收入的因素有哪些？你预期这些影响因素对收入的影响方向是什么？给出各个影响因素的指标名称，并写出理论经济计量模型。（2）需要对该模型进行哪些假设检验？2.经济计量模型建立中经常遇到的设定误差有哪些类型？请概要说明每个类型的后果。得分四、计算和综合分析题(本大题共五小题，4.2、4.3和4.4每小题10分，4.1和4.5每小题15分，共60分)4.1.为了评估美国的国内生产总值（GDP）和消费者价格指数(CPI)对出口额（IMPORT）的影响，我们收集了1975-2005年间的数据，其理论模型：IMPORTi=B1+B2GDPi+B3CPIi+ui利用Eviews对上述回归模型进行OLS估计，回归结果（模型1）如下表：Included observations: 31VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C160054.748279.223.3151880.0025GDP230.730912.618270.0000CPI-7468.176948.94300.0000R-squared0.990622 Mean dependent var621722.3Adjusted R-squared S.D. dependent var430278.4S.E. of regression Akaike info criterion24.27367Sum squared resid5.21E+10 Schwarz criterion24.41245Log likelihood-373.2419 F-statisticDurbin-Watson stat0.950616 Prob(F-statistic)0.000000对模型继续引入GDP2和CPI2作为解释变量，回归结果（模型2）如下表： VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-143493.7100825.8-1.4231840.1666GDP93.3480952.304061.7847200.0860CPI3262.3362563.0611.2728280.2143GDP20.0083930.0019084.3993610.0002CPI2-34.4681815.11489-2.2804130.0310R-squared0.994684 Mean dependent var621722.3Adjusted R-squared0.993866 S.D. dependent var430278.4S.E. of regression33699.82 Akaike info criterion23.83506Sum squared resid2.95E+10 Schwarz criterion24.06635Log likelihood-364.4435 F-statistic1216.159Durbin-Watson stat1.290688 Prob(F-statistic)0.000000（1）请计算模型1中空白处至中的数值，写出计算过程。（5分）（2）请根据模型1和模型2的回归结果，检验模型2中引入的GDP2和CPI2是否为无关变量？写出完整检验过程、检验统计量及数值，在0.05的显著性水平下的判断结论。（10分）（F0.05(2,27)=3.34, F0.05(2,26)=3.37）4.2 利用200名员工的数据建立月薪（Salary, 单位：元）相对于工龄（Experience, 单位：年）和是否拥有学士学位（虚拟变量college=1,代表拥有学士学位）的回归模型，估计结果如下：（10分）（1）在0.05的显著性水平上，能否认为工龄（Experience）对月薪（Salary）有显著正向影响？你将采用什么方法？并写出完整的检验过程。（5分）（2）分别解释交互项的系数及虚拟变量（college）的系数含义？（5分）4.3现收集了某钟表公司的32个拍卖数据（钟表价格、钟表年代和投标人数），然后利用Eviews3.1软件估计了钟表价格（PRICE）关于钟表年代（AGE）和投标人数（NOBIDDERS）的回归模型，得部分输出结果如下：Dependent Variable: PRICEVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C-1336175.3-7.60.0000AGE12.740.9114.00.0000NOBIDDERS85.88.809.75 0.0000R-squared0.890614Mean dependent var1328.094Log likelihood-200.7068F-statistic118.06Durbin-Watson stat0.864656Prob(F-statistic)0.000000根据上述输出结果回答下列问题：（10分）（1）以0.05的显著性水平，根据所给t值来检验“投标人数越多，钟表拍卖价格就越高”的说法是否正确。（4分）（2）以0.05的显著性水平，根据所计算的F值，进行方程总体的显著性检验。【提示：F0.05（3,30）=2.92，F0.05（2,29）=3.34】（2分） （3）检验模型是否存在一阶自相关性，若存在一阶自相关性，请采用广义差分变换方法，写出广义差分模型。（提示：dl=1.1,du=1.35）（4分）4.4利用美国1960-1982年人均鸡肉消费量(Y)对人均实际可支配收入(X2)，鸡肉的实际零售价格(X3)，猪肉的实际零售价格(X4)，牛肉的实际零售价格(X5)，建立如下双对数回归模型 （10分）：lnYi=2.19+0.343lnX2-0.505lnX3+0.149lnX4+0.091lnX5 模型1t-statistic (14.063) (4.114) (-4.550） (1.490） （0.905）R2=0.9823，F=249.928， n=23lnYi=2.033+0.452lnX2-0.372lnX3 模型2t-statistic (17.497) (18.284) (-5.865）R2=0.9801，F=491.868， n=23（1）请解释模型1中Ln(X2)系数、Ln(X3)系数的含义，并说明鸡肉消费是价格缺乏弹性还是价格富有弹性？。（5分） （2）根据上述结果试判断该模型1中是否存在多重共线性，说明理由。（5分）4.5 利用美国18个行业的1988年的研发支出（RD）和利润（PROFITS）的截面数据，建立一元线性回归模型，估计结果如下：（15分）对上述回归模型进行怀特一般异方差检验，得到的辅助回归模型的估计结果如下： Dependent Variable: RESID2Included observations: 18VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C4.203E+063.232E+061.300 0.213 PROFITS-1735.106 825.189 -2.103 0.053 PROFITS20.142 0.037 3.843 0.002 R-squared0.779 Mean dependent var6.517E+06（1）请写出怀特一般异方差检验的完整过程：原假设和备择假设，检验统计量及其数值，判断结论，给定显著性水平为0.05。（5分）（2）请列举帕克诊断异方差的方法，简述其步骤。（5分）（3）如果已知误差方差（2）与PROFITS2成比例，如