麦语言程序化模型的编写.ppt

麦语言 Mylanguage 编写 文华财经研究部 课程内容 一 模型的基本结构和跨指标模型的编写二 跨周期模型的编写三 模型中资金管理的编写 赢智 麦语言 MYlanguage MY语言的编写基于文华财经wh3平台中 通过本节课的学习 了解文华公式编写平台的基本函数与语法 设计自己的指标和程序化交易策略模型 实现全自动的委托发单交易 理解并规范使用技术指标 交易模型等以下名词 泛指指标 模型 没有具体指向性 指标指能够绘出图线但不发交易指令的公式 指标是一个技术分析范畴的概念 交易信号指指标上出现的提示投资者买卖的指示 可以是图线交叉 文字 图形 投资者需要按照信号指示去手动委托下单 交易信号也是一个技术分析范畴的概念 公式 交易模型 指能够发出BK SP等交易指令 模型还包含下单方向 交易手数 止盈止损等与交易 资金使用相关的参数设置 交易模型是一个交易范畴的概念 交易指令 指交易模型自动发出的下单委托指令 可以不经过投资者确认直接下单 也可以等待投资者回车确认再下单 交易指令在K线图上以不同颜色和形状的箭头来代表 交易指令是一个程序化交易范畴的概念 例如编写KDJ指标 RSV CLOSE LLV LOW N HHV HIGH N LLV LOW N 100 K SMA RSV M1 1 D SMA K M2 1 J 3 K 2 D 用指标监测行情 K线上穿D线 将指标转化为模型 RSV CLOSE LLV LOW N HHV HIGH N LLV LOW N 100 K SMA RSV M1 1 D SMA K M2 1 J 3 K 2 D 以下是加入的交易指令CROSS K D BK K向上穿越D 发出买开交易指令CROSS J 100 SP J向上穿越100 发出卖平交易指令CROSS D K SK K向下穿越D 发出卖开交易指令CROSS 0 J BP J向下穿越0 发出买平交易指令AUTOFILTER 运作模型 一 模型的基本结构和跨指标模型的编写 1 模型编写的语法与操作符 MYlanguage编写语法MYlanguage操作符 1 命名部分 支持汉字 字母 数字 划线格式命名 长度控制在31字符内 命名不能和已存在的公式名称重复 2 定义变量名称变量名称不能相互重复 不能与参数名重复 不能与函数名重复 3 半角输入法的大写状态 4 每个语句应该以分号结束 MYlanguage编写语法 5 参数部分 可以设置六个参数首先是参数名称 然后是参数的最小值 最大值 最后是参数的默认值 在定义参数时要注意的是参数名称不可以重复 12个字符内6 运用函数语言 也就是表达你的语言函数具有自己的表达式 运行它就需要将我们的思路 按照函数的表达式套用表述 MYlanguage编写语法 命名 参数 模型源码 MYlanguage操作符 如何运用操作符 A O C 2 B C O 判断是否收阳 满足条件返回1 否则返回0D TIME 0900 其他 注释或者舍去想要在编写后 加入自己的语言注释 在结尾处用 表示 或者想舍去某段 在某段在最前端加入 IFELSE C A B 如果条件C成立则返回A值 否则返回B值 编写练习 定义变量 当根K线最高价 结算价 15周期收盘价均线 显示定义 REF HH 1 REF MA15 1 HH H S SETTLE MA15 MA C 15 衍生 当前K线的前一个周期最高价 当前K线的前一个周期15均线 在编写前 需要将交易思想清晰量化后 通过语言函数编写完成交易模型基本结构1 定义需要的每个变量2 交易条件 交易指令 2 模型的基本结构 MA5 MA C 5 MA10 MA C 10 MA20 MA C 20 CROSS MA5 MA10 BK CROSS MA10 MA5 SP CROSS MA10 MA5 SK CROSS MA5 MA10 BP 定义思路中涉及到的变量 交易条件 写入交易指令 模型中使用的交易指令 编写练习 关键字 反手指令 均线上穿平空做多 均线下穿平多做空 CROSS MA5 MA10 BPK CROSS MA10 MA5 SPK 具体细化思路 5日均线上穿10日均线 平空做多 5日均线下穿10日均线 平多做空 模型中跨指标 是将多个指标交易思想结合在一起进行看盘断势 关键词 多个交易条件1 以均线结合KD交叉指标为例 2 练习编写 MACD KDJ指标模型 3 跨指标模型的编写 均线结合KD交叉指标模型 MA5 MA C 5 MA10 MA C 10 MA5 MA10 BK 5日均线大于10日均线买入 MA5 MA10 SP 10日均线大于5日均线卖出 模型中加入KD指标思路 均线模型 寻找KDJ指标的源码思想 RSV CLOSE LLV LOW N HHV HIGH N LLV LOW N 100 K SMA RSV M1 1 D SMA K M2 1 CROSS K D BUY K D金叉 买入 CROSS D K SELL K D死叉 卖出MA5 MA C 5 MA10 MA C 10 RSV CLOSE LLV LOW N HHV HIGH N LLV LOW N 100 K SMA RSV M1 1 D SMA K M2 1 MA5 MA10 MACD KDJ指标模型 DIFF EMA CLOSE SHORT EMA CLOSE LONG DEA EMA DIFF N MACD 2 DIFF DEA RSV CLOSE LLV LOW N HHV HIGH N LLV LOW N 100 K SMA RSV M1 1 D SMA K M1 1 J 3 K 2 D CROSS K D 总结 多条件下用 明确逻辑关系 二 跨周期模型的编写 跨周期函数介绍 引用某品种在某个周期上加载了某个指标的数据 用法 IMPORT CODE PERIOD FORMULA ASVAR引用CODE所对应的合约PERIOD周期下指标FORMULA的数据 CODE文华码 PERIOD周期 FORMULA引用指标名 VAR定义变量名 跨周期跨合约模型的编写规则 1 只能引用 FML XFML文件2 只能引用如下周期 MIN1MIN3MIN5MIN15MIN30HOUR1DAYWEEKMONTH3 只能短周期引用长周期4 被引用的指标中不能存在引用5 如果不写文华码 默认引用当前合约 也可以直接写合约代码如 rb12016 FORMULA引用指标名 只能引用除数字 或者数字开头的名称之外的名称 例同一合约不同周期的数据调用要求 当日均线出现多头排列时 5分钟KD线金叉 做多 当日均线出现空头排列时 5分钟KD线死叉 做空 先建立一个指标名称AAAMA5 MA C 5 MA10 MA C 10 MA30 MA C 30 在建立你的模型 IMPORT DAY AAA ASVARDM5 VAR MA5 DM10 VAR MA10 DM30 VAR MA40 RSV CLOSE LLV LOW N HHV HIGH N LLV LOW N 100 K SMA RSV M1 1 D SMA K M2 1 J 3 K 2 D DM5 DM10 30分钟周期上 当前面一根MA5大于MA10 并且5分钟周期上 MA5上穿MA10 做多 30分钟周期上 当前面一根MA5大于MA10 并且5分钟周期上 MA5下穿MA10 做空 尾盘平仓 例同一合约不同周期的数据调用要求 先建立一个指标名称AAARMA5 REF MA C 5 1 RMA10 REF MA C 10 1 在建立你的模型 IMPORT MIN30 AAA ASVARDM5 VAR RMA5 DM10 VAR RMA10 MA5 MA C 5 MA10 MA C 10 RM5 RM10 思考 不同合约的数据如何调用 三 模型中资金管理的编写 1 头寸函数函数介绍 2 利用头寸函数实现对仓位的加减 注意 交易时要考虑前一信号方向防止锁仓 例 资金管理模型 加减仓模型 A 多头交易条件 B 空头交易条件 E 多头平仓条件 F 空头平仓条件 A 3 利用BKPRICE和SKPRICE等函数 编写限价止盈 限价止损和追踪止损 例 限价止损 限价止盈模型 A 多头交易条件 B 空头交易条件 E 多头平仓条件 F 空头平仓条件 A BK E C BKPRICE 150 SP B SK F C SKPRICE 100 C SKPRICE 150 BP AUTOFILTER 例 追踪止损 JW 5 定义最小价位ZS