工程项目风险管理.ppt

陈伟珂教授风险管理与保险学系系主任公共项目与工程造价研究所副所长 工程项目风险管理 天津理工大学公共项目与工程造价研究所InstituteofPublicProject CostEngineering IPPCE 第一章工程风险管理基础知识 1 1工程风险管理的发展历程 1 1 1国外发展历程在公元前916年的共同海损制度和公元前四百年的船货押贷制度 可以认为是风险管理思想的雏形 18世纪产业革命 法国管理学家亨瑞 法约尔在 一般管理和工业管理 一书中正式把风险管理引入企业经营领域 20世纪50年代 美国将其发展成为一门科学 从此风险管理在西方国家得到了迅速的发展 工程项目风险管理的理论研究是伴随着国际工程建设市场的形成和发展而产生的 在第二次世界大战期间 在系统工程和运筹学领域中就开始应用风险分析技术 在五六十年代 风险分析技术应用于工程项目管理 学者们先后开发 研究了各种项目风险评估技术 如早期的项目计划评审技术以及后来的敏感性分析和模拟技术等 当今世界上一些大型土木工程项目均采用了风险管理 1 1工程风险管理的发展历程 经过几十年的理论研究和探讨以及在实际中的初步应用 国际学术界已对工程项目风险管理理论达成一致的看法 认为工程项目风险管理是一个系统工程 它涉及工程管理的各个方面 包括风险的识别 估计 评价 控制和决策 其目的在于通过对项目环境不确定性的研究与控制 达到降低损失 控制成本的目的 1 1工程风险管理的发展历程 1 1 2国内发展现状及存在问题风险管理技术原是20世纪60年代以来的现代项目管理中不可缺少的工具 但在我国70年代末 80年代初引进项目管理理论及方法时 未能同时引进风险管理 原因在于 1 当时我国经济发展水平较低 人们风险意识普遍较差 尚未认识到运用风险管理技术来抵御风险并转移风险的重要性 2 当时我国正处于计划经济体制 国家是唯一或主要的投资主体 为了节省投资而不愿增加风险管理费用 3 当时保险公司刚开始组建恢复 风险管理的环境尚未形成 工程保险和工程风险管理人才奇缺 1 1工程风险管理的发展历程 我国风险管理的研究起步较晚 20世纪80年代开始并同时应用到工程项目管理中 改革开放以来 随着社会主义市场经济体制的完善 对风险管理的研究已经在学术界成为了一个热点 1 1工程风险管理的发展历程 虽然工程风险管理在中国已逐步被采用 但仍存在一些制约发展的因素 1 业主和政府的风险管理意识仍然淡薄 2 工程风险识别困难 3 风险评估的误差大 4 风险管理手段落后 1 1工程风险管理的发展历程 1 2工程风险管理基本框架 图1 1工程风险管理基本框架 1 3工程风险管理的基本概念 1 3 1风险及工程风险的相关定义1 3 1 1风险我国的风险管理学界主流的风险定义分为两个层次 一 强调风险的不确定性 可以用概率来衡量风险的不确定性 二 强调风险对人们所带来的损害 可以用风险度来衡量风险的各种结果差异给风险承担主体带来的损害 1 3 1 2风险三要素风险因素 是指产生 诱发风险的条件或潜在原因 是造成损失的直接原因 不同领域的风险因素的表现形态各异 根据其性质 可分为物理风险因素 道德风险因素和心理风险因素 风险事故 是指造成生命财产损失的偶发事件 它是导致损失的媒介物 风险损失 是指非正常的 非预期的经济价值的减少 通常以货币单位来衡量 并且必须满足以上所有条件才能称其为损失 1 3工程风险管理的基本概念 图1 2风险作用链条 1 3工程风险管理的基本概念 1 3 1 3工程风险工程风险是一种特定的风险 对于工程风险的含义 比较有代表性的有两种 一种是指标的物在工程各个阶段过程中遇到各种自然灾害和意外事故而导致标的物受损的风险 另一种是指所有影响工程项目目标实现的不确定因素的集合 结合工程项目特点 在本书中对工程风险的定义为 在整个建筑工程项目全寿命过程中 自然灾害和各种意外事故的发生而造成的人身伤亡 财产损失和其他经济损失的不确定性 1 3工程风险管理的基本概念 1 3工程风险管理的基本概念 1 3 1 4工程风险的特点在对工程项目风险进行辨识时 要明确两个基本点 第一 建设项目风险大 建设项目建设周期持续时间长 所涉及到的风险因素多 同时 每一种风险因素又都会产生许多不同的风险事件 总之 工程项目风险因素和风险事件发生的概率均较大 其中有些风险因素和风险事件的发生概率很大 这些风险因素和风险事件一旦发生 往往造成比较严重的损失 第二 参与工程建设的各方均有风险 但各方的风险不尽相同 工程建设各方所遇到的风险事件有较大的差异 即使是同一风险事件 对建设项目不同参与方的后果往往迥然不同 工程风险与工程项目全寿命过程是紧密相关的 具有不同于一般风险的特殊属性 具体表现在如下方面 1 工程风险管理需要专业知识 2 工程风险发生频率高 3 工程风险承担者的综合性 4 工程风险损失的关联性 1 3工程风险管理的基本概念 1 3 1 5工程风险的种类从产生风险的原因的性质可将风险分成以下几类 1 自然风险 由于自然因素带来的风险 在工程项目施工过程中出现的洪水 暴雨 地震 飓风等 造成财产毁损或人员伤亡 2 政治风险 是指由于政局变化 政权更迭 罢工 战争等引起社会动荡而造成财产损失和损害以及人员伤亡的风险 3 经济风险 指人们在从事经济活动中 国家和社会一些大的经济因素的变化带来的风险以及由于经营管理不善 市场预测失误 价格波动 供求关系发生变化 通货膨胀 汇率变动等所导致经济损失的风险 1 3工程风险管理的基本概念 4 技术风险 指伴随科学技术的发展而来的风险 5 信用风险 指合同一方的业务能力 管理能力 财务能力等有缺陷或者没有圆满履行合同而给另一方带来的风险 6 社会风险 包括宗教信仰的影响和冲击 社会治安的稳定性 社会的禁忌 劳动者的文化素质 社会风气等 7 组织风险 指由于项目有关各方关系不协调以及其他不确定性而引起的风险 8 行为风险 由于个人或组织的过失 疏忽 侥幸 恶意等不当行为造成财产毁损 人员伤亡的风险 1 3工程风险管理的基本概念 1 3 2风险管理风险管理 RiskManagement 是经济单位通过对风险的识别和衡量 采用合理的经济和技术手段对风险加以处理 以最小的成本获得最大的安全保障的一种管理活动 是对风险进行认识 估计 评价乃至采取防范和处理措施等一系列过程 风险管理作为一种管理活动 是由一系列行为构成的 它描述的是一种风险管理机制 其过程共可分为四个步骤 风险辨识 风险估计 风险评价和风险处理 1 3工程风险管理的基本概念 风险辨识是整个风险管理工作的基础 不经过识别并用语言表述 风险是无法衡量 无法进行科学管理的 风险辨识是指风险管理人员通过对大量来源可靠的信息资料进行系统了解和分析 认清经济单位存在的各种风险因素 进而确定经济单位所面临的风险及其性质 并把握共发展趋势 风险估计是在风险识别的基础上 通过对所收集的大量资料的分析 利用概率统计理论 估计和预测风险发生的可能性和相应损失的大小 1 3工程风险管理的基本概念 风险评价是在风险识别和风险估计的基础上 对风险发生的概率 损失程度和其它因素进行综合考虑 得到描述风险的综合指标一一风险度 以便对工程的单个风险因素进行重要性排序和评价工程项目的总体风险 风险处理是指针对经过风险识别 风险估计和风险评价之后的风险问题采取行动或不采取行动 它是风险管理过程的 个关键性阶段 风险管理人员对于经济单位所面临的风险 在弄清了风险的性质和大小 或等级 之后 必须运用合理而有效的方法对风险加以处理 这一阶段的核心是风险处理手段的选择 1 3工程风险管理的基本概念 1 3 3工程风险管理工程风险管理是对工程风险进行辩识 分析并采取相应措施 进行处理以达到减少意外损失或利用风险盈利之目的工作 该工作包含两个环节 工程风险分析 制定并实施风险处置方案 同样分为四个步骤 工程风险辩识 工程风险估计 工程风险评价和工程风险处理 1 3工程风险管理的基本概念 1 3 3 1工程风险管理的目标与责任 1 风险管理的目标风险管理最主要的目标是控制与处置风险 以防止和减少损失 保障社会生产及各项活动的顺利进行 风险管理的目标通常被分为两部分 一部分是损失前的目标 另一部分则是损失后的目标 损失前的管理目标是避免或减少损失的发生 损失后的管理目标是尽快恢复到损失前的状态 两者构成了风险管理的完整目标 1 3工程风险管理的基本概念 1 损失前的目标a 节约成本 b 减少忧虑心理 c 履行有关义务 2 损失后的目标a 维持生存 b 保证生产服务的持续 尽快恢复正常的生产生活秩序 c 实现稳定的收入 d 实现生产的持续增长 e 履行社会责任 1 3工程风险管理的基本概念 2 工程风险管理的责任范围承担工程管理的单位负责风险管理的人员一般责任范围是 1 确定和评估风险 识别潜在损失因素及估算损失大小 2 制定风险财务对策 确定自负额水平和保险限额 投保还是自留风险 确定投保范围 3 采取预防措施 4 制定保护措施 提出保护方案 5 落实安全措施 6 管理索赔 负责一切可索赔事项的准备 谈判并签证有关索赔的协议和文件 7 负责保险谈判 分配保费 统计损失 8 完成有关风险管理的预算 1 3工程风险管理的基本概念 1 3 3 2工程风险管理过程工程风险管理的过程与风险管理的基本程序是一致的 包括四个步骤 风险辨识 风险估计 风险评估 风险处置 1 3工程风险管理的基本概念 1 工程风险辩识对面临的及潜在的风险所作的认识 判断 归类并鉴定风险性质的工作 该工作目的为 认清直接 间接 隐蔽 净收入 责任和人身损失等风险 风险识别首先要弄清项目的组成 各变数的性质和相互间的关系 项目与环境之间的关系等 在此基础上利用系统的 有章可循的步骤和方法查明对项目可能风险的诸事项 风险识别可分三步进行 收集资料 估计项目风险形势 根据直接或间接的症状将潜在的风险识别出来 风险识别包括 确定风险的来源 风险产生的条件 描述其风险特征和确定哪些风险会对本项目产生影响 风险识别的参与者应尽可能包括 项目队伍 风险管理小组 来自公司其他部门的某一问题专家 客户 最终使用者 其他项目经理 项目利益相关者 外界专家等 1 3工程风险管理的基本概念 2 工程风险估计工程风险估计指通过各种风险分析技术 采用定性或定量分析方法 估计各种风险的风险度的工作 它是联系风险辩识和风险管理的纽带 该工作的目的为 将各种风险对项目的影响程度尽量给予量化描述 反映出种种风险间相互作用 使业主全面理解 给选择正确管理措施打下基础 工程风险估计的原则有 系统性原则 谨慎性原则 相对性原则 定性估计与定量估计相结合原则 1 3工程风险管理的基本概念 3 工程风险评价工程风险评价在工程风险辩识和估计的基础上 综合考虑风险属性 风险管理的目标和风险主体的风险承受能力 确定工程风险和风险处置措施对系统的影响程度的工作 1 3工程风险管理的基本概念 1 风险评价的目的 1 对工程项目诸风险进行比较和评价 确定它们的先后顺序 图1 3是两个风险不确定性和后果大小的评估 风险管理阶段需要知道各个风险的先后顺序 1 3工程风险管理的基本概念 2 从工程项目整体出发 弄清各个风险事件之间确切的因果关系 因为从表面上看起来 不相干的风险事件常常是由一个共同的风险源造成的 3 考虑各种不同风险之间相互转化的条件 研究如何才能化威胁的机会 有时候 机会与威胁会相互转化 4 进一步量化已识别风险的发生概率和后果 减少风险发生概率和后果估计中的不确定性 必要时根据项目形势的变化重新分析风险发生的概率和可能的后果 1 3工程风险管理的基本概念 2 评价的步骤 确定风险评价基准风险评价基准就是项目主体针对每一种风险后果确定的可接受水平 单个风险和整体风险都要确定评价基准 可分别称为单个评价基准和整体评价基准 风险的可接受水平可是绝对的 也可是相对的 确定项目整体风险水平项目整体风险水平是综合了所有的个别风险之后确定的 将单个风险与单个评价基准 项目整体风险水平与整体评价基准对比 看一看项目风险是否在可接受的范围之内 进而确定该项目应该就此止步 还是继续进行 1 3工程风险管理的基本概念 4 工程风险处置工程风险处理指面对风险应采取措施 尽可能规避 减少或降低风险损失 完成工程预期目标的工作 该工作顺序为 分析评价风险辩识 估计及评价阶段的结论 比选风险处理方案 提出处理方案及措施 组织落实 工程风险回避 指中断风险源 遏制风险事件发生 使风险不致发生发展的风险管理措施 工程风险缓解 指采取有效手段和方法 遏制已发生的工程风险事故的发展态势及范围 使损失最小化的风险管理措施 工程风险转移 指通过一定方式 将工程风险转嫁出去的风险管理措施 工程风险自留 顾名思义 就是将风险损失留在风险管理主体内部 工程风险利用 风险利用仅针对投机风险而言 1 3工程风险管理的基本概念 1 4工程风险管理的技术工具 1 4 1风险辨识工具风险因素的识别是风险管理一切工作的起点和基础 其任务是通过一定的方法和手段 尽可能地找出潜在显著影响项目成功的风险因素 风险的识别有很多成熟的方法 常用的方法可以分成两大类 即分析方法和专家调查方法 分析方法类似于系统分析中的结构分解方法 根据事物本身的规律和个人的历史经验将项目风险进行分解 常用方法有故障树 概率树 决策树等 专家调查方法常用的有智暴方法 Brainstorming 德尔菲方法 Delphi 幕景分析方法 SeenariosAnalysis 工作分解结构等 1 4工程风险管理的技术工具 1 4 1 1专家调查法专家调查法是以专家为索取信息的重要对象 主要利用各领域专家的专业理论和丰富的实践经验 找出各种潜在的风险并对后果做出分析和估计 专家调查法的优点是在缺乏足够统计数据和原始资料的情况下 可以做出定量的估计 缺点主要表现在易受心理因素的影响 专家调查法有十余种方法 其中专家主观判断法 智暴法 头脑风暴法 和德尔菲法是用途较广 具有代表性的方法 1 4工程风险管理的技术工具 1 专家主观判断法征求专家个人意见的优点是不受外界影响 没有心理压力 可以最大限度地发挥个人的创造能力 2 德尔菲法其做法是 首先选定与该项目有关的专家 并与这些适当数量的专家建立直接的函询关系 通过函询收集专家意见 然后加以综合整理 再反馈给各位专家 再次征询意见 再集中 再反馈 这样反复多次 逐步使专家的意见趋于一致 作为最后识别的根据 3 智暴法 头脑风暴法 智暴法的是一种刺激创造性 产生新思想的技术 它的主要规则是不进行讨论和判断性评论 智暴法更注重想出风险的数量 而不是质量 通过专家之间的信息交流和相互启发 从而诱发专家们产生 思维共振 以达到互相补充并产生 组合效应 获取更多的未来信息 使预测和识别的结果更准确 1 4工程风险管理的技术工具 1 4 1 2核对表法对同类已完工项目的环境与实施过程进行归纳总结后 可以建立该类项目的基本风险结构体系 并以表格形式按照风险来源排列 该表称为风险识别核对表 核对表中除了罗列项目常见风险事件及来源外 还可包含很多内容 例如项目成败的原因 项目各个方面 范围 成本 质量 进度 采购与合同 的规划 项目产品或服务的说明书 项目成员的技能以及项目可用的资源等等 1 4工程风险管理的技术工具 1 4 1 3故障树分析法 FTA法 故障树分析法多被广泛用于大型工程项目风险分析识别系统之中 该方法是利用图解的形式 将大的故障分解成各种小的故障 或对各种引起故障的原因进行分析 进行故障树分析的一般步骤如下 1 定义工程项目的目标 此时应将影响项目目标的各种风险因素予以充分的考虑 2 做出风险因果图 失效逻辑图 3 全面考虑各风险因素之间的相互关系 从而研究对工程项目风险所应采取的策或动方案 1 4工程风险管理的技术工具 1 4工程风险管理的技术工具 1 4 1 4工作分解结构 WBSWorkBreakdownStructure 工作 风险分解法 WBS RBS法 是将工作分解 构成WBS树 风险分解形成RBS树 然后以工作分解树和风险分解树交叉构成的WBS RBS矩阵进行风险识别的方法 运用WBS RBS法进行风险识别主要分为三个步骤 一是工作分解 二是风险分解 三是套用WBS RBS矩阵判断风险是否存在 1 4工程风险管理的技术工具 把各层风险分解组合形成风险分解树如1 6图所示 1 4工程风险管理的技术工具 在工作分解 WBS 与风险分解 RBS 完成之后 将工作分解树与风险分解树交叉 构建风险辨识矩阵 风险辨识过程按照矩阵元素逐一判断某一工作是否存在该矩阵元素横行所对应的风险 1 4工程风险管理的技术工具 1 4 1 5幕景分析法幕景分析法是一种能够分析引起风险的关键因素及其影响程度的方法 它可以采用图表或曲线等形式来描述当影响项目的某种因素作各种变化时 整个项目情况的变化及其后果 供人们进行比较研究 当各种目标相互冲突排斥时 幕景分析就显得特别有用 它可以被看作是扩展决策者的视野 增强他们确切分析未来能力的一种思维程序 幕景分析特别适用于以下几种情况 1 提醒决策者注意措施或政策可能引起的风险及后果 2 建议需要监视的风险范围 3 研究某些关键性因素对未来过程的影响 4 当存在各种相互矛盾的结果时 应用幕景法可以在几个幕景中进行选择 1 4工程风险管理的技术工具 1 4 2风险估计工具1 4 2 1故障树分析法故障树分析简称FTA 是系统安全分析方法中应用最广泛的一种 事故树分析法最早是由美国贝尔实验室在20世纪60年代从事空间项目研究而提出来的 该方法在此后的运用过程中得到了不断的完善 我国对FTA方法的研究应用始于20世纪70年代末期 事故树分析法主要是以树状图的形式表示所有可能引起主要事件发生的次要事件 揭示风险因素的聚集过程和个别风险事件组合可能形成的潜在风险事件 1 4 2 2蒙特卡罗模拟法蒙特卡罗 Monte Carlo 方法 即蒙特卡罗模拟或随机模拟 又称试验法 它是一种模拟技术 即通过对每一随机变量进行抽样 将其代入数据模型中 确定函数值 这样独立模拟试验N次 得到函数一组抽样数据 由此便可以决定函数的概率分布特征 包括函数的分曲线 以及函数的数学期望 方差等重要的数学特征 将N次模拟的果用累计频率曲线和直方图来表示 例如 某房地产投资项目每年所赢利额Y由售房收入S 工程建设费G和工程运营费J三个因素确定 表达式为 Y aS bG cJ d式中a b c d 0均为常数 S G J均为随机变量 其对应概率密度函数为f S f G f J 如图1 8所示 1 4工程风险管理的技术工具 1 4工程风险管理的技术工具 1 4 2 3外推法 extrapolation 外推法是进行风险分析的一种十分有效的方法 可分为前推 后推和旁推三种类型 前推 根据历史的经验和数据推断出未来事件发生的概率及其后果 如果历史数据具有明显的周期性 那么外推可为简单的历史重现 如果从历史数据中看不出周期性 则可以用合适的曲线或分布来拟合这些数据再进行外推 后推 如果没有直接的历史经验数据可供使用 可以来用后推法把未知的想象的事件及后果与某一已知的事件及其后果联系起来 在事件序列上也就是由前向后推算 旁推 利用类似系统的数据进行外推 用类似系统的历史数据对新的 未知系统可能遇到的风险进行分析和估计 1 4工程风险管理的技术工具 1 4 2 4影响图法随着决策理论的进一步发展 20世纪80年代初兴起一门决策分析学科 即影响图 InfluenceDiagram 影响图是由一个有向图构成的网络 它用直接紧凑的图形表示出问题主要变量间的相互关系并可以清楚地揭示出变量间存在的相互独立性及进行决策所需的信息流 它既可以作为一般直观的定性分析工具 又可以研究成为由计算机实现的正规数量化分析的手段 影响图技术考虑到了决策分析中各风险因素之间相互的联系和影响 而这一点是许多风险分析方法无法实现的 通常是隐藏在专家评价过程中近似地处理了 影响图技术的提出正好弥补了这一空白 1 4工程风险管理的技术工具 1 4 3风险评价工具1定性方法 1 主观评分法主观评分法一般取0到10之间的整数 0代表没有风险 10代表最大风险 然后由项目管理人员和各方面的专家进行评价 为每一单个风险赋予一个权重 把各个权重下的评价值加起来 再同风险评价基准进行比较 评价结果的统计处理是对对所有专家评价的结果进行适当分组 然后考虑专家的权威程度 分别确定专家权重 然后计算每组专家的比重 该比重为评价结果在该组的专家权重和 可以取比重值最大的组中值作为下一轮评价的参考数值 1 4工程风险管理的技术工具 层次分析法层次分析法 AHP AnalyticalHierarchyProcess 是美国数学家T L Saatty在20世纪70年代提出的一种定性分析和定量分析相结合的评价方法 在经济学 管理学中得到了广泛应用 在工程风险分析中 层次分析法 AHP 提供了一种灵活的 易于理解的工程风险评价方法 它使风险管理者能对拟建项目的风险情况有一个全面认识 判断出工程项目的风险程度 应用AHP方法进行风险分析的过程共有5个步骤 根据评价目标和评价准则建立递阶层次结构模型 构造比较判断矩阵 确定项目风险要素的相对重要度 并进行一致性检验 计算项目风险的综合重要度 根据评价准则和综合重要度 进行决策 1 4工程风险管理的技术工具 1 递阶层次结构模型 递阶层次结构模型的构造层次分析的基本方法是建立递阶层次结构模型 建立层次机构模型 首先要对所解决问题有明确的认识 弄清楚它涉及哪些因素 如评价目标 分目标 约束 可能情况和方案等 以及因素相互之间的关系 其次将决策问题层次化 将决策问题划分为若干个层次 一般分为三个层次 第一层总目标层 是最高层次 是指决策问题所追求的总目标 第二层中间层 通常称为分目标层 准则层 约束层 指标层等 是评判方案优劣的因素层 第三层方案层或措施层 是最低层次 是解决问题的方案或相应措施 1 4工程风险管理的技术工具 1 4工程风险管理的技术工具 递阶层次结构类型 2 比较判断矩阵及一致性检验 比较判断矩阵比较判断矩阵是层次分析的核心 之所以称为比较判断矩阵 是因为该矩阵是通过两两比较得出来的 比较判断矩阵是以上层的某一要素HS作为判断标准 对下一层次要素进行两两比较确定的元素值 比如 在HS准则下有n个要素 则对于HS准则可得到n阶的比较判断矩阵A aij n n 其形式如表1 1所示 1 4工程风险管理的技术工具 1 4工程风险管理的技术工具 表1 1 n阶比较判断矩阵示意图 比较判断矩阵中的元素aij表示从判断准则HS的角度考虑要素Ai对要素Aj的相对重要性 即 wi wj 表示某层第i j 个要素对于上一层次某一准则 目标 HS的重要性的权重 因此 比较判断矩阵A具有如下性质 aii 1 aij 1 aji aij 0 aij aik akj 1 4工程风险管理的技术工具 对于比较判断矩阵A中元素aij的确定 即量化各因素间的两两比较结果 T L Saatty引入1 9个标度 从表1 2中可以看到 在构造比较判断矩阵时只要给出n n 1 2个判断数值即可 如表2所示 表1 2 判断矩阵中各元素确定的标度 权重的确定方法应用AHP法进行评价和决策时 需要知道判断各要素Ai关于HS的相对重要度 即Ai关于HS的权重 由比较判断矩阵确定权重wi 可以有许多方法 下面介绍特征向量法中的和积法 具体步骤如下 将判断矩阵A的每一列向量进行归一化处理 得到B bij n n 将归一化矩阵B的行向量的元素相加 将向量M M1 M2 Mn 归一化 得到特征向量W 计算最大特征值 式中 AW i表示向量AW的第i个元素 1 4工程风险管理的技术工具 1 4工程风险管理的技术工具 一致性检验如前所述 由于判断矩阵是估计的 不是很精确 并不能使比较判断矩阵每个要素满足aij aik akj 因此 须进行一致性检验 一致性检验是通过计算一致性指标和一致性比率进行的 其中 R I 是随机性指标 Saatty构造了最不一致的情况 就是对不同n的比较矩阵中的元素 采取1 9 1 7 1 7 9随机取数的方式赋值 并且对不同n采用了100 500个字样 计算其一致性指标 再求得平均值 作为随机性指标 记为R I 若一致性比率C R 0 10 则认为比较判断矩阵的一致性可以接受 权重向量W可以接受 1 4工程风险管理的技术工具 层次加权在计算各层次要素对上一层次某一要素的相对重要度后 即可从最上层开始 自上而下地求出各层次要素关于系统总体的综合重要度 对所有项目风险因素 或备选方案 进行优先排序 设已计算出第k 1层nk 1个因素相对于总目标的权重向量为 W k 1 W1 k 1 W2 k 1 Wnk 1 k 1 T再设第k层nk个因素关于第k 1层的第j个因素的权重向量为 Wjk W1jk W2jk Wnkjk T当某些因素与第k 1层第j个因素无关时 相应的权重为0 则得到nk nk 1阶矩阵 那么第k层nk个因素关于最高层次的相对重要性权重向量为 W k Wk W k 1 当决策问题有m个层次 不包括总目标 把各备选方案作为m 1层 各方案对总目标的权重分别为W1 W2 Wn 则W W1 W2 Wn 可按下式计算 W W 0 W 1 W 2 W m 所求出的W就是各层次的综合加权权重 1 4工程风险管理的技术工具 2定量方法 等风险图法等风险图包括两个因素 失败的概率和失败的后果 这种方法把己识别的风险分为低 中 高三类 低风险指对项目目标仅有轻微不利影响 发生概率也小 小于0 3 的风险 中等风险指发生概率大 从0 3到0 7 且影响项目目标实现的风险 高风险指发生概率很大 0 7以上 对项目目标的实现有非常不利影响的风险 1 4工程风险管理的技术工具 动态决策树法动态决策树方法 如图1 16 是进行风险决策的有效方法 它把有关决策的相关因素分解开来 逐项计算其概率和期望值 并进行方案的比较和选择 决策树方法不仅可以用来解决单阶段的决策问题 而且可以用来解决多阶段的决策问题 它具有层次清晰 不遗漏 不易错的优点 决策树法是被广泛采用的一种风险决策的方法 它具有明确直观易于解决复杂的风险决策问题 但这种方法没有考虑到时间的影响因素 动态决策树方法是在决策树方法基础上得出 即有决策树法的优点 又考虑资金的时间价值 资金的时间价值可以采用银行利率 内部收基准收益率来 贷款的利率加以衡量与体现 1 4工程风险管理的技术工具 1 4工程风险管理的技术工具 模糊数学法在经济评价过程中 有很多影响因素的性质和活动无法用数字来定量地描述 它们的结果也是含糊不定的 无法用单一的难则来评判 为解决这一问题 美国学者L A Zadeh于1965年首次提出模糊集合的概念 对模糊行为和活动建立模型 对于复杂事物来说 边界往往具有很大的模糊性 在日常生活中也常听到 似 又似 这类模糊的判断语言 模糊数学从二值逻辑的基础上转移到连续逻辑上来 把绝对的 是 与 非 变为更加灵活的东西 在相当的限阈上去相对地划分 是 与 非 这并非让数学放弃它的严格性去迁就模糊性 相反 是以严格的数学方法去处理模糊现象 1 4工程风险管理的技术工具 敏感性分析法敏感性分析法只考虑影响工程目标成本的几个主要因素的变化 如利率 投资额 运营成本等 而不是采用工作分解结构把总成本按工作性质细分为各子项目成本 从子项目成本角度考虑风险因素的影响 再综合成整个项目风险 敏感性分析法的结果可以为决策者提供这样的信息 工程目标成本对哪个成本单项因素的变化最为敏感 哪个其次 可以相应排出对成本单项的敏感性顺序 这样的结果也说明 使用敏感性分析法分析工程风险不可能得出具体的风险影响程度资金值 它只能说明一种影响的程度 1 4工程风险管理的技术工具 其他方法 蒙特卡罗模拟法蒙特卡罗法 Monte Carlo法 是指利用计算机 运用一系列随机数来模拟项目风险概率分布的一种方法 具体地说 是通过构造描述数学模型与计算机仿真得到相对较精确的风险概率分布的方法 1 4工程风险管理的技术工具 网络计划技术工程项目进度常用网络计划来描述 网络计划技术分为肯定型和非肯定型两类 肯定型网络计划假设工程项目的每一活动 Activity 或称工序 间的逻辑关系是确定的 完成每一个活动所需的时间也是确定的 这种网络需用关键路线法 CPM 去分析 但这种肯定型网络计划只是对工程项目的实施过程的简化描述 在工程实践中 由于政治 经济 气象 水文 施工方案 资源供应 施工环境等不确定因素的影响 必然导致工程项目实施中活动的持续时间 即完成活动所需的时间 具有不确定性 显然实现工程项目的工期目标存在着风险 因此 工程项目进度更适合用活动逻辑关系确定而活动持续时间不确定的网络来描述 即用计划评审技术 PERT 来分析评价工程项目实施进度 显然 PERT属于非肯定型网络计划技术 1 4工程风险管理的技术工具 1 4 4风险处置工具风险处置工具或技术分为两大类 控制性工具和财务性工具 控制性工具主要作用是避免 消除和减少风险事故发生的机会 限制己发生的损失继续扩大 具体策略包括风险规避 非保险转移 缓解和利用 财务性工具是在风险发生后通过财务安排来减轻风险对项目目标实现程度的影响 具体策略包括保险性风险转移和风险自留 风险处置计划实际是多种处置策略的优化组合 1 4工程风险管理的技术工具 1 4 4 1风险回避风险回避就是通过变更工程项目计划 消除风险或风险产生的条件 或者是保护工程项目的目标不受风险的影响 风险回避是一种最彻底地消除风险影响的策略 回避风险的具体方法有 终止法 工程法 程序法和教育法 终止法是风险回避的基本方法 是通过终止 或放弃 项目的实施来避免风险的一种方法 工程法是有形的回避风险的方法 其以工程技术为手段 消除物质性风险的威胁 该法在规避项目安全风险方面应用较广泛 程序法是无形的风险回避方法 其要求用标准化 制度化和规范化的方式从事工程项目活动 以避免可能引发的风险 教育法就是通过对项目人员广泛开展教育 提高大家的风险意识 使大家认识或了解工程项目目前所面临的风险 了解和掌握处置风险的方法和技术 1 4工程风险管理的技术工具 1 4 4 2风险转移风险处置的第二种方式是风险转移 是指风险承担者通过一定的途径将风险转嫁给其他承担者 工程项目风险管理广泛使用的风险转移方式有 在招投标阶段通过设定保护性合同条款将风险转移给合同对方 通过担保 将风险转移给担保人 业主和承包商投保与工程项目有关的险种 将风险转移给保险公司 设定保护性合同条款 在三种转移途径中 利用合同的保护性条款来降低或规避某些风险的转移成本相对较低 工程担保 工程担保是将风险转移给第三方的途径 工程担保分为信用担保和财产担保 工程保险 工程保险是借助第三方来转移风险 同其他风险方式相比 工程保险转嫁风险的效率是比较高的 1 4工程风险管理的技术工具 1 4 4 3风险缓解风险缓解 又称减轻风险 是指将工程项目风险的发生概率或后果降低到某一可以接受的程度 风险缓解的前提是承认风险事件的客观存在 然后再是考虑适当措施去降低风险出现的概率或者消减风险所造成的损失 风险缓解采用的形式可能是选择一种减轻风险的新方案 采取更有把握的施工技术 运用熟悉的施工工艺 或者选择更可靠的材料或设备 风险缓解还可能涉及到变更环境条件 以使风险发生的概率降低 1 4工程风险管理的技术工具 1 4 4 4风险自留风险自留是一种风险财务技术 其明知可能会有风险发生 但在权衡了其它风险应对策略之后 出于经济性和可行性的考虑 仍将风险留下 若风险损失真的出现 则依靠项目主体自己的财力 去弥补财务上的损失 当采取其他风险应对策略的费用超过风险事件造成的损失数额 并且损失数额没有超过项目主体的风险承受能力 才可自留风险 所以风险自留要求对风险损失有充分的估计 风险自留一般在事前对风险不加控制 但有必要预先制定费用 进度和技术各方面的后备措施 提前制定风险后备措施 可以大大降低风险发生时应对计划的成本 1 4工程风险管理的技术工具 1 4 4 5风险利用风险利用仅针对投机风险而言 原则上投机风险大部分有被利用的可能 但并不是轻而易举就能取得成功 因为投机风险具有两面性 有时利大于弊 有时弊大于利 风险利用就是促进投机风险向有利的方向发展 当考虑是否利用某投机风险时 首先应分析该风险利用的可能性和利用的价值 其次 必须对利用该风险所需付出的代价进行分析 在此基础上客观地检查和评估自身承受风险的能力 当决定利用该风险后 风险管理人员应制定相应的具体措施和行动方案 既要研究充分利用 扩大战果的方案 又要考虑退却的部署 在实施期间 不可掉以轻心 应密切监控风险的变化 若出现问题 要及时采取转移或缓解等措施 若出现机遇 要当机立断 扩大战果 第二章项目决策阶段的风险管理 项目决策阶段是研究项目建设必要性 项目技术可行性 项目经济合理性的关键时期 本阶段的风险管理至关重要 进行项目决策阶段风险管理 首先就要对项目的决策阶段进行界定 我国基本建设程序的主要阶段是 项目建议书阶段 可行性研究阶段 设计阶段 建设准备阶段 建设实施阶段 竣工验收和后评价 由于目前我国只对于政府投资性项目才采取审批制度 对于非政府投资项目一律不用审批项目建议书 所以把项目建议书阶段和可行性研究阶段合并称为项目建议书和可行性研究阶段 决策阶段包括项目建议书与可行性研究阶段 项目评价与决策阶段 2 1项目建议书与可行性研究阶段风险管理 编写项目建议书与可行性研究报告是项目决策阶段非常重要的工作而且意义重大 它直接决定项目的取舍与否 在项目建设的不同阶段 项目风险管理的处境及所追求的目标不一样 面临的风险因素不同 风险管理的重点与方法也会有所不同 在项目建议书与可行性研究阶段 投资者最关心的是该项目完成后能否顺利推出市场以及取得盈利的市场前景 因此投资者应分析诸如该市场的价格行情 市场潜力 政局稳定程度 政策是否多变 法规是否完善等各种不可知 不确定或不稳定因素 2 1项目建议书与可行性研究阶段风险管理 2 1 1项目建议书与可行性研究阶段风险管理概述2 1 1 1项目建议书与可行性研究阶段风险管理概念项目建议书与可行性研究阶段风险是指在项目投资决策前 对拟建项目的所有方面 工程 技术 经济 财务 生产 销售 环境 法律等 进行全面的 综合的调查研究上分析项目建设必要性 说明技术上 市场上 工程上和经济上的可能性过程中出现的不确定因素 以及该因素对项目目标产生的有利或不利的影响的机会事件的不确定性和损失的可能性 项目建议书与可行性研究阶段风险管理就是对项目建议书与可行性研究阶段的风险进行管理 也就是说风险管理人员对可能导致损失的不确定性进行识别 预测 分析 评估和有效的处置 以最低的成本为项目的成功完成提供最大安全保障的科学管理方法 2 1项目建议书与可行性研究阶段风险管理 2 1 1 2项目建议书与可行性研究阶段风险管理目标和任务项目建议书与可行性研究阶段的的风险管理目标主要就是 1 保证市场调查资料的真实性 可靠性 2 选择正确的估算方法 防止估算错误 这种情况也不少见 如在投资额的估算 市场需求的预测以及项目投入产出物价格的选取等方面 由于对通货膨胀处理方式的不当 采用的预测方法不妥以及价格选取得不对 对投资额及项目费用 效益的估算与实际情况有很大偏差 直接影响项目决策的正确性 3 防止考虑不周 缺项漏项现象的发生 建设项目投资前期工作需要分析研究各方面有关因素 并进行大量计算 由于时间紧 往往出现项目考虑不周的情况 特别是工程设计中的配套工程 环境保护措施的设计与计算 外部条件与项目本身的衔接 各种技术方案的费用效益权衡比较 以及建设施工时间进度安排等 2 1项目建议书与可行性研究阶段风险管理 本阶段风险管理的任务就是综合应用风险管理技术进行风险管理规划 认真 明确的规划可提高其他4个风险管理过程成功的概率 风险管理规划指决定如何进行项目风险管理活动的过程 风险管理过程的规划对保证风险管理 包括风险管理程度 类型和可见度 与项目风险程度和项目对组织的重要性相适应起着重要作用 它可保证为风险管理活动提供充足的资源和时间 并确定风险评估一致同意的基础 风险管理规划过程应在项目规划过程的早期完成 因为其对项目的成功完成至关重要 2 1项目建议书与可行性研究阶段风险管理 2 1 1 3项目建议书与可行性研究阶段风险管理特点风险管理本质上就是价值管理 就是考虑如何以最小的成本把风险降到最低 项目建议书与可行性研究阶段项目的变动的灵活性比较大 这时要减少项目变更的风险 则成本小收效大 而且有助于选择项目的最优方案 2 1项目建议书与可行性研究阶段风险管理 2 1 2项目建议书与可行性研究阶段风险辨识项目建议书与可行性研究阶段风险识别就是从系统的观点出发 横观工程项目项目建议书与可行性研究阶段所涉及的各个方面 纵观其发展过程 将引起风险的极其复杂的因素分解成比较简单的 容易被认识的基本单元 从错综复杂的关系中找出因素间的本质联系 在众多的影响中抓住主要因素 要进行有效的风险识别一般包括收集资料 分析不确定性 确定风险事件 编制风险识别报告等 值得指出的是 工程项目风险识别是一项连续性的工作 工程本身所处的环境条件在不断变化 事物面临的风险也会经常变化 旧的风险消失了 新的风险又会出现 此风险减小了 彼风险可能会增大 新科技 新工艺 新材料和国家政策等的变化均可以引起原风险性质的变化 这就要求风险管理者密切注意原有风险的变化 不断识别新的风险 本阶段风险识别综合运用多种风险识别工具进行全面的风险辨识 首先对项目建议书与可行性研究内容进行工作分解 然后对不同的工作采用相适应的风险识别方法 2 1项目建议书与可行性研究阶段风险管理 2 1 2 1对项目建议书与可行性研究内容进行工作分解一 项目建议书的基本内容项目建议书是要求建设某一具体项目的建议文件 是基本建设程序中最初阶段的工作 是投资决策前对拟建项目的轮廓设想 项目建议书的主要作用是为了推荐一个拟进行建设的项目的初步说明 论述它建设的必要性 条件的可行性和获利的可能性 供基本建设部门选择并确定是否进行下一步工作 1984年国家计委 关于简化基本建设项目的审批手续的通知 中规定了项目建议书的内容和要求 根据这项通知 一般项目建议书应包括以下主要内容 2 1项目建议书与可行性研究阶段风险管理 一 项目提出的必要性和依据1 说明项目提出的背景 拟建地点 提出与项目有关的长远规划或行业 地区规划资料 说明项目建设的必要性 2 对改扩建项目要说明现有企业概况 3 引进技术和进口设备项目 还要说明国内外技术差距和概况及进口的理由 2 1项目建议书与可行性研究阶段风险管理 二 产品方案 拟建规模和建设地点的初步设想1 产品的市场预测 包括国内外同类产品的生产能力 销售情况分析和预测 产品销售方向和销售价格的初步分析等 2 确定产品的年产量 一次建成规模和分期建设的设想 改扩建项目还需要说明原有生产情况及条件 以及对拟建规模经济合理性的评价 3 产品方案的设想 包括主要产品和副产品规格 质量标准等 4 建设地点论证 分析拟建设地点的自然条件和社会条件 建设地点是否符合地区布局的要求 2 1项目建议书与可行性研究阶段风险管理 三 资源情况 建设条件 协作关系和引进国别厂商等的初步分析1 拟利用的资源供应的可能性和可靠性 2 主要协作条件情况 项目拟建地点 水电及其他公用设施 地方材料的供应分析 3 主要生产技术与工艺 如拟引进国外技术 要说明引进的国别以及与国内技术的差距 技术来源 技术鉴定及转让等概况 4 主要专用设备来源 如拟采用国外设备 要说明引进理由以及拟引进国外厂商的概况 2 1项目建议书与可行性研究阶段风险管理 四 投资估算与资金筹措设想投资估算根据掌握数据的情况 可进行详细估算 也可以按单位生产能力或类似企业情况进行估算 投资估算中应包括建设期利息 投资方向调节税 并考虑一定时期内的涨价因素的影响 流动资金可参照同类企业的情况进行估算 资金筹措计划应说明资金来源 利用贷款需附贷款意向书 分析贷款条件及利率 说明偿还方式 测算偿还能力 2 1项目建议书与可行性研究阶段风险管理 五 项目的进度安排1 建设前期的工作的安排 包括涉外项目的询价 考察 谈判 设计等计划 2 项目建设需要的时间 2 1项目建议书与可行性研究阶段风险管理 六 经济效果和社会效益的初步估计 包括初步的财务评价和国民经济评价1 计算项目全部内部收益率 贷款偿还期等指标及其他必要指标 进行盈利能力 清偿能力的初步分析 2 项目的社会效益和社会影响的初步分析 2 1项目建议书与可行性研究阶段风险管理 二 可行性研究的内容项目建议书一经批准 即可着手进行可行性研究 可行性研究是在投资决策之前 对拟议项目进行全面技术经济分析论证的科学方法 也是投资前期工作的重要内容 是投资建设程序的重要环节 在投资项目管理中 可行性研究是指在项目投资决策前 调查 研究与拟建项目有关的自然 社会 经济 技术资料 分析 比较可能的投资建设方案 预测评价项目建成后的社会经济效益 并在此基础上 综合论证项目投资建设的必要性 财务上的盈利性和经济的合理性 技术上的先进性和适用性以及建设条件上的可能性和可行性 从而为投资决策提供科学依据的工作 由于不同种类的项目 可行性研究的内容不尽相同 下面以工业建设项目的可行性研究为例进行说明 根据国家规定 一般工业建设项目的可行性研究应包括以下11个方面的内容 2 1项目建议书与可行性研究阶段风险管理 1 总论 说明项目提出的背景 投资环境 项目投资建设的必要性和经济意义 项目投资对国民经济的作用和重要性 2 需求预测和拟建规模 国内 国外市场需求的调查和预测 国内现有工厂生产能力的估计 销售预测 价格分析 产品竞争能力 进入国际市场的前景 拟建项目的规模 产品方案和发展方向的技术经济比较与分析 3 资源 原材料 燃料及公共设施情况 经过全国储量委员会正式批准的资源储量 品味 成分及开采 利用条件的评述 原料 辅助材料 燃料的种类 数量 来源和供应可能性 有毒 有害及危险品的种类 数量和储运条件 材料试验情况 所需动力 公用设施的数量 供应方式 供应条件 外部协作条件以及所签协议 合同或意向的情况 2 1项目建议书与可行性研究阶段风险管理 4 建厂条件和厂址方案 建厂的地理位置 气象 水文 地质 地形条件和社会经济现状 交通 运输及水 电 气的现状和发展趋势 厂址比较和选择意见 厂址占地范围 厂区总体布置方案 建设条件 地价 拆迁及其他工程费用情况 5 设计方案 项目的构成范围 即包括主要的单项工程 技术来源和生产方法 主要技术工艺和设备造型方案的比较 引进技术 设备的来源国别 设备的国内外分交或与外商合作的设想 全厂布置方案的初步选择和土建工程量估算 公用辅助设施和场内外交通运输设施的比较和初步选择 6 环境保护和劳动安全 调查环境现状 预测项目对环境的影响 提出环境保护 三废治理和劳动保护的初步方案 2 1项目建议书与可行性研究阶段风险管理 7 生产组织 劳动定员和人员培训 全厂生产管理体制 机构设置 工程技术人员和管理人员素质 数量的要求